衍生品定价手册

本手册为初版说明手册,错漏缺点在所难免。如有任何疑问,可以和我们的客服人员联系,我们将很乐意同您交流。

Contents:

• 第0章 与定价相关的系统全局设置
  • 0.1 定价参数
  • 0.2 交易日历
  • 0.2 公共定价字段
  • 0.4 定价结果及希腊值
  • 0.5 自定义观察日的设置
• 第1章 欧式期权
  • 1.1 收益结构
  • 1.2 欧式期权定价
  • 1.3 系统定价结果与DerivaGem定价结果比较
  • 1.4 本案例的定价参数对应到定价公式
• 第2章 美式期权
  • 2.1 收益结构
  • 2.2 美式期权定价
  • 2.3 本案例的定价参数对应到定价公式
• 第3章 亚式期权
  • 3.1 固定行权价欧式行权
  • 3.2 浮动行权价欧式行权
  • 3.3 固定行权价美式行权
• 第4章 二元期权
  • 4.1 二元期权收益
  • 4.2 欧式二元期权定价
  • 4.3 美式二元期权(UpOneTouch)
  • 4.4 美式二元期权(DownOneTouch)
  • 4.5 美式二元期权(UpNoTouch)
  • 4.6 美式二元期权(DownNoTouch)
  • 4.7 美式二元期权(DoubleOneTouch)
  • 4.8 美式二元期权(DoubleNoTouch)
• 第5章 障碍期权
  • 5.1 单障碍期权
  • 5.2 双障碍期权
• 第6章 雪球期权
  • 6.1 雪球结构
  • 6.2 雪球期权定价
• 第7章 凤凰期权
  • 7.1 凤凰结构
  • 7.2 定价演示
• 第8章 气囊结构
  • 8.1 收益结构
  • 8.2 气囊结构定价
• 第9章 双鲨期权
  • 9.1 收益结构
  • 9.2 双鲨期权定价
• 第10章 区间累积期权
  • 10.1 收益结构
  • 10.2 区间累积期权定价
• 附录1:希腊值
  • 1.定价页面希腊值的含义
  • 2.定价系统中希腊字母的计算方法
• 附录2:期权定价方法概述