Jaymr/zszq-trs
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张名锐 9e91256bc8 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-28 09:45:00 +08:00
张名锐 9717905245 feat(margin_template_v2): 添加簿记账户显示功能 
- 在 margin_template_v2 模型中新增 BookScopeName 属性用于显示簿记账户名称
- 更新客户端和服务端列表视图以显示适用簿记账户列
- 实现 SetBookScopeNames 方法将簿记账户ID转换为名称显示
- 添加 ParseBookIdsForDisplay 方法解析簿记账户ID列表
- 新增 MarginTemplateV2BookScopeTest 单元测试验证簿记账户范围逻辑
 2026-08-28 09:44:47 +08:00
锦麟 王 d43aed63e7 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 20:06:20 +08:00
锦麟 王 9d850a7723 BugFix 1.ETF没有期限 2.收盘价和净价展示 2026-08-27 20:06:03 +08:00
张名锐 134e07c628 feat(margin): 添加预付金模板簿记账户范围控制功能 
- 在 margin_template_v2 实体中新增 BookIds 字段存储适用簿记账户ID列表
- 实现簿记账户ID的规范化、解析和范围重叠判断逻辑
- 在客户端和默认模板编辑页面添加适用簿记账户选择控件
- 修改预付金模板解析逻辑以考虑簿记账户适用性
- 更新交易绑定模板验证以检查簿记账户范围匹配
- 优化模板冲突检测算法以支持簿记账户范围重叠验证
- 添加簿记账户ID存在性校验防止无效引用
- 实现前端动态筛选适用当前资产的模板选项
 2026-08-27 19:38:10 +08:00
锦麟 王 a21013b590 BugFix 追加预付金腿生成 2026-08-27 18:07:15 +08:00
lisong e085734297 Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into test 2026-08-27 15:20:46 +08:00
马冰冰 914689a1f0 feature: 查看交易的 提前终止页面 增加 期末标的结算收益率% 2026-08-27 10:56:45 +08:00
苏睿 6c5587143d !29 风控三期 
Merge pull request !29 from feature/p132_74-risk-engine
 2026-08-26 09:08:00 +00:00
锦麟 王 41f64956b2 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-26 10:23:16 +08:00
锦麟 王 ca3b57bb98 授信拆单；保证金模板选择；客户层级资金来源 2026-08-26 10:23:07 +08:00
tengyufan 336cc3d88b feat: 新增TRS合约日终Kafka推送 
- 在日终任务的逐日循环中，于当日收盘、风险监控和日终文件生成完成后，
  按 valueDate 推送一条 TRS 合约全量快照；区间收盘逐日推送，空日推送空快照。
- 基于 eod_swap、trade、eod_swap_position、swap_position 组装合约字段，
  Kafka Key 使用 yyyy-MM-dd 格式的 valueDate。
- 新增带 Key 的 Kafka 发送重载；保留原有无 Key 发送及其吞异常行为，避免影响既有调用。
- 推送失败最多尝试 3 次；最终失败记录 Error 日志，并按 eod_swap.id 写入 push_status，
  空快照失败使用 record_id=0。
- 增加 ContractTopic 配置，默认及各部署环境使用 onederiv.trs.contract.v1。
- 增加定向单测，覆盖空快照、区间逐日推送、重试成功、三次失败和字段映射。
 2026-08-25 16:07:21 +08:00
张名锐 7d0eb16f64 feat(eodswapposition): 新增框架合约新口径展示功能 
- 在EodPnlCalculator中添加CalculateEodSwapRiskNewFields方法，实现新口径计算逻辑
- 创建EodSwapRiskNewFields和EodSwapRiskNewResponse模型类，支持新的展示字段
- 实现SearchEodSwapNewList查询方法，复用旧查询权限控制并计算新字段
- 添加index=3的新框架合约Tab页面，使用独立查询接口和列配置
- 前端JavaScript中实现colModelGridEodSwapNew列模型，替换旧字段并新增9个字段
- 完善导出功能支持新Tab的标准格式导出，保持与旧口径分离
- 更新测试用例验证新框架合约前端接线正确性
 2026-08-25 13:49:30 +08:00
锦麟 王 d43e77ee6f #EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 ETF 子类分档（转债ETF/科创债ETF） 2026-08-24 18:23:26 +08:00
锦麟 王 c35befbe8f #EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 收盘计算和授信占用 2026-08-24 16:34:18 +08:00
锦麟 王 8648b62af9 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2-margin 2026-08-24 09:40:03 +08:00
hjhan 7b65ec0979 chore(swap): 删除全部期货公司定制保证金计算死代码——36个厂商类+东吴DongWu子目录+调度器四处厂商switch收敛Default直调+MarginTypeEnum三个不可达枚举项；连带YLErpUnitTest厂商类历史快照副本与4个厂商测试(3个零断言草稿/1个招证金标准)。本分支Company=国联无专属case,厂商路径本就永不执行;顺带消除Debug配置残留的格林大华#if DEBUG两处编译错误。-23231行,Release/Debug/UnitTestProject三处构建0错误 2026-08-22 07:58:25 +08:00
hjhan e90f2d9fc2 chore(swap): 删除dbf旧导入死簇与HTStatus死字段——SwapFlowImportService整条zip/dbf链+TradeBase.HTStatus 
ImportSwapTradesFromZip标记[Obsolete]且全仓零调用,其私有依赖链GetDbfFiles→GetDbfDatas→GetSwapFlowData_SZ/_SH→ConvertDateTime仅被它触达,连同DotNetDBF/SharpZipLib两个using一并删除;Excel导入路径(ImportSwapTradesFromExcel)不受影响。TradeBase.HTStatus全仓无读无写,属性删除后EF不再映射该列(数据库列残留留给DBA评估)。

dotnet build 0错误
 2026-08-22 07:38:08 +08:00
张名锐 fa63d4ee69 Merge branch 'refs/heads/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 2026-08-21 17:09:15 +08:00
张名锐 392e36a820 feat(bond): 添加公司行为现金分红标识并优化付息计算逻辑 
- 在 BondPayment 模型中添加 IsCorporateActionCashDividend 属性用于区分不同数据来源
- 修改 BondPaymentService 中的 CalcPayment 方法，按每条记录来源分别处理金额单位转换
- 更新单元测试以验证混合债券付息和公司行为分红的正确计算
- 移除不再需要的 useBondPriceScale 参数简化方法接口
- 修正注释说明以反映新的按记录类型分别计算的逻辑
 2026-08-21 16:51:55 +08:00
tengyufan 3f0984800a feat: 收益互换开平仓及收益结算接入OA移动审批 
#EQD-6425 国联民生-衍生品系统移动审批（提交OA流程）
- 审批节点支持配置“关联OA移动审批”
- 创建OA流程并记录请求、requestId、状态及异常备注
- 支持OA轮询同步审批通过、退回和归档状态
- 本地通过、拒绝、撤回时同步强制归档未结束OA流程
- 增加审批列表OA备注展示及本地Mock联调接口
- 新增OA审批记录表和数据库升级脚本
- OA移动审批使用独立查询地址及isnextflow配置，不影响交易确认书OA
 2026-08-21 15:54:54 +08:00
马冰冰 38e0a7795f Merge branch 'glms/feature/1.4.2-M819' into glms/feature/1.4.2 2026-08-21 14:19:40 +08:00
马冰冰 f16634534c feature：#EQD-7093 国联民生-交易确认书校验（2）针对ETF标的获取新增信息并且支持配置分类。 ETF交易确认书中填充参考标的证券全称、参考标的基金管理人， 2026-08-21 14:16:05 +08:00
锦麟 王 7b1f69a410 #EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 授信和现金tag 2026-08-21 10:33:29 +08:00
张名锐 8efb468c56 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 2026-08-21 09:50:12 +08:00
hjhan 71683083ef feat(swap): EQD-6953 平仓期末结算收益率字段载体+结算确认书Excel导出——[NotMapped]ExitYtm随UnwindData进swap_event.EventData(零表结构变更)；生成器从浮动腿回读导出固定4位不去零(0.0000)；模板nodma_01.xlsx新增S列；命名遵《互换价格字段命名规范决策文档》平仓=Exit(非End/Close/Final) 2026-08-20 17:29:10 +08:00
张名锐 582cb2c7c5 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
 2026-08-20 16:21:13 +08:00
hjhan 5552402a7c feat(swap): EQD-6977 罚息开关簿记默认值管道——TradeExtendJson.IsPenaltyInterest(存量缺省false零回填) + InitUnwind 平仓页带出簿记值 + GetUnwindInterestList 参数透传 2026-08-20 15:53:11 +08:00
hjhan ffffe842c6 fix(swap): EQD-6977 罚息精确续接落地——承接量改用实际计息状态(preEod基数+事件实结，弃冻结重放)、锚点统一PosiStartDate、罚息并入既有利息流InterestFee(去独立事件/去is_penalty_interest列及DDL/回退closeList与EOD两处守护)、接缝加eventType==平仓守卫、trace逐腿全程落盘、新增多区间不同定盘恒等式测试(旧冻结重放实现必挂) 2026-08-20 15:11:33 +08:00
锦麟 王 febd0ce02e #EQD-6947 国联民生-保证金计算整体改造-实现第一版盯市规则（不支持同一客户多部门）（1）保证金规则的设置 阶段3 2026-08-20 14:20:29 +08:00
hjhan 99ca8ebf2c refactor(swap): EQD-6977 罚息标志管道——UnwindData/InterestCalcRequest/GetUnwindInterests 透传 isPenaltyInterest 
新增 UnwindData.IsPenaltyInterest(bool)；InterestCalcRequest 加 IsPenaltyInterest 字段+私有ctor参数+IntradayUnwind 工厂可选参(default false)；GetUnwindInterests 加 isPenaltyInterest 可选参并透传 IntradayUnwind。零行为变化，现有调用方经默认值不受影响，Penalty 套件 11/11 通过。
 2026-08-20 12:57:29 +08:00
hjhan 11459ed73f feat(swap): EQD-6977 swap_flow_event 增加 is_penalty_interest 列 
模型属性 IsPenaltyInterest + Column(is_penalty_interest) 显式映射；增量 DDL 落 DbUpdate/Ver-5.7.0/prod.sql。存量 DEFAULT 0 自动为否。列命名 snake_case 与全表 PascalCase 不一致，评审文档已标注待拍板。
 2026-08-20 12:31:43 +08:00
张名锐 aa3548e77f feat(bond): 支持债券与股票基金公司行为现金流计算的差异化处理 - init2 
- 修改 CalcPayment 方法添加 useBondPriceScale 参数区分债券和股票/基金的金额计算口径
- 债券利息按每100元面值票息通过BondPriceConverter转为入库金额，股票基金分红直接计算
- 在BondPaymentService中添加详细的参数说明文档注释
- 更新SwapDealService中分红计算逻辑，根据标的类型自动选择合适的金额转换方式
- 新增CorporateActionEventLifecycleTest单元测试验证公司行为事件生命周期管理
- 添加SplitCorporateActionTddTest测试验证拆合股功能
- 优化FundCorporateActionRollbackAndUnwindTest扩展到股票类型测试
- 更新前端OperationHistory页面表格列宽和显示格式支持更长的说明信息
 2026-08-19 17:48:34 +08:00
hjhan 0418d9f3d3 refactor(swap): InterestCalcMode 算头算尾解析收口至 TradeExtendJson.CalcFirst/CalcLast 
三处重复的 StartsWith/EndsWith 字符串解析（GetInterests / InitInterestDate /
SwapEodPositionService EOD平仓后结息）收口为 TradeExtendJson 计算属性：
- [JsonIgnore] 保证 ExtendJson 序列化字节不变；
- InitInterestDate 原写法在 InterestCalcMode 为显式 null 时会 NRE，
  收口后与其他两处 null-安全语义对齐（缺省=算头算尾，实际不可达，属性缺省 11）。
EQD-6968 三判定之一的"算不算尾"至此单点可查。

验证：内存套件 102/102 全绿（GLMS20260817Fr007 23 + Cache 7 + CloseInterest/
InterestScenario/TailSnapshot/EntrySemantics 72）
 2026-08-19 09:31:38 +08:00
锦麟 王 2e58ca2498 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2-margin 2026-08-17 10:20:04 +08:00
ruisu 0722da1149 feat：增加债券借贷费率表的内存读取代码 2026-08-14 15:14:32 +08:00
tengyufan 8afd449c40 feat(ClientBlack): 新增客户黑名单审批流程 
- 黑名单新增、删除、批量导入、批量移出在配置审批节点后，审批通过才生效
- 新增黑名单待提交后可提交审批；仅首节点未审批时可撤回，进入后续节点禁止撤回
- 增加黑名单审批列表、审批弹窗、审批操作日志及状态筛选
- 支持审批配置中的“黑名单审批”流程及对应菜单、模块权限、操作权限
- 黑名单审批中禁止同名记录覆盖备注；已在黑名单中的同名导入会明确提示本次将修改备注
- 未配置审批节点时保持原有直接生效行为
- 增加黑名单审批状态机单测，39/39 通过
- 修正撤回全部失败时仍提示“撤回审批成功”的问题
 2026-08-13 17:21:04 +08:00
锦麟 王 07d7eee418 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2-margin 2026-08-13 14:02:16 +08:00
锦麟 王 e8bb04d6bf #EQD-6947 国联民生-保证金计算整体改造-实现第一版盯市规则（不支持同一客户多部门）（1）保证金规则的设置 阶段2 新增字段 BondTerm，调整互换交易模板绑定逻辑 2026-08-13 13:19:06 +08:00
hjhan 9df39491da fix(dividend): 分红按债权登记日(reg_date)口径计提，手动互换读取当日EOD快照 (GLMS-20260105-0006) 
- BondPayment 实体补映射 reg_date（债权登记日，对应 bond_payment_info.reg_date 列）
- BondPaymentService.GetBondPayments 改按 reg_date 过滤（原错用 pay_date_PL/支付日；pay_date_PL 是理论付息日，仍属支付日，非登记日）
- SwapDealService.GetPreEodPositionByDate 由 ValueDate < dealDate 改 <=，登记日当天手动互换读当日EOD分红而非T-1
- 新增 GLMS20260105_0006_RegisterDateDividendTest 回归测试（手工合成内存，先RED复现后GREEN 2/2）

根因：bond_payment_info 表仅有 pay_date_PL(理论付息日)/pay_date_act(实际付息日) 两个支付日，缺登记日；
代码用支付日判定票息归属，且手动互换只读 T-1 EOD 快照；登记日≠支付日(恰差一工作日)时缺陷被掩盖，
导致对话框分红收益显示 0。
 2026-08-13 12:31:45 +08:00
hjhan 70550af29a refactor(funding-leg): 清理CalcNotional死参数posiLong/posiShort+修正过时InterestMode注释 
- 删除 IFundingLegStrategy.CalcNotional 的 posiLong/posiShort 死参数（多空存续腿界面已禁用，三个实现均不读取），同步三个实现签名、SwapDealService 唯一调用点、FundingLegStrategyTest 7 处调用
- 修正 SwapPosition/SwapFlowEvent/EodSwapPosition 的 InterestMode 字段注释（去掉已删的 3/4，补全 5/6/9）
- 重写 SwapUnwindFloatingLegDiagnosticTdd 过时类注释

零行为变化；编译 0 错误；FundingLegStrategyTest 11/11 通过。
 2026-08-13 08:51:21 +08:00
锦麟 王 ab90712255 #EQD-6947 国联民生-保证金计算整体改造-实现第一版盯市规则（不支持同一客户多部门）（1）保证金规则的设置 阶段1,开放v2 2026-08-12 15:38:55 +08:00
hjhan 246392b665 cleanup: 删除 SwapInterestAdapter 半成品, 回退 SwapInterest 未提交改动 
SwapInterestAdapter + SwapInterest 增强(annualized/segmentRates/
resetCarryInterest) + 配套测试 是半成品, 有G7/G8已知边界,
且破坏现有测试。按审查建议回退, 作为独立PR后续处理。

当前工作区只剩 BondIndex/RateYield 到期日修复。
验证: 编译0错误, 全量513测试7失败(基线一致)。
 2026-08-11 19:23:21 +08:00
hjhan a610b962a5 docs: InterestModeEnum 补充已删除成员编号注释 
记录 3/4/7/8 删除前的名称和编号, 防止误回收。
注释里有数字空位标注(3=已删, 4=已删, 7=已删, 8=已删)。
 2026-08-11 13:06:36 +08:00
hjhan e9b54bdcf6 cleanup: 删除死代码枚举 mode 3/4/7/8 及相关引用 
mode 3(持仓名义本金)/4(持仓市值): 零引用死代码
mode 7/8(多空存续名义本金): 界面已禁用, 无历史数据(用户确认)

删除:
- InterestModeEnum: 移除 持仓名义本金/持仓市值/多头存续名义本金/空头存续名义本金
  枚举值保持显式(1/2/5/6/9), DB契约不变
- CalcNotionalByMode: 移除 mode 7/8 的 case
- ConsTrade.InterestModels/InterestNotionalModels: 移除 mode 7/8
- 删除3个 mode 7/8 相关测试方法(场景已不存在)

CalcNotionalByMode 现在只剩 mode 5/6(保证金)的 case,
待 Margin 独立计息入口建成后整体删除。
验证: 编译0错误, 全量508测试7失败(基线一致)。
 2026-08-11 13:00:52 +08:00
hjhan 8f677d4cb7 fix(enum): InterestModeEnum/InterestTypeEnum 显式赋值, 钉死 DB 契约 
原枚举成员无显式值, 靠声明顺序隐式得 0..9。
DB(swap_position.InterestMode)、ConsTrade.InterestModels、
SwapFlowEvent(InterestMode==0) 全部依赖此顺序。
一旦有人重排或插入成员, int 映射静默错乱——最难查的 bug。

显式赋值: Unknown=0, 固定值=1, ... 标的期初全价=9。
InterestTypeEnum 同理: 单利=0, 复利=1。

值与原隐式顺序完全一致, 行为零变化。
验证: 编译0错误, 全量507测试7失败(基线一致)。
 2026-08-11 11:30:59 +08:00
lisong 36877744fa Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-08-05 17:28:20 +08:00
lisong a889925440 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-08-05 17:27:15 +08:00
tengyufan 864a29d6a8 #EQD-6605 国联民生-确认书编号规则调整（不基于甲方乙方判定） 
feat: 国联民生收益互换按簿记分类生成交易编号

簿记账户新增“簿记分类”字段，支持代客、融券，新增账户默认代客，历史账户统一初始化为代客
簿记账户分类设为必填，列表、编辑及详情页面同步展示
修改已被交易引用的簿记账户分类时增加二次确认，并提示关联交易数量
国联民生收益互换交易编号不再根据甲乙方判断，改为根据簿记账户分类生成
代客使用数字序号，融券使用字母序号，分别从已有同客户同日编号的最大序号继续递增
保留手工交易编号优先逻辑，标准格式的手工编号参与后续最大序号计算
生成候选编号后检查完整交易编号是否已存在，存在则继续递增
新增簿记分类编号格式、最大序号计算及数字字母序列隔离专项单测
 2026-08-05 15:55:01 +08:00
ruisu 8fb3c4392c feat:风控触发时显示应用ID、 
新老风控组合校验：
老风控Error/Warning，新风控需审批——点击特批即两边都放行
老风控Error/Warning，新风控禁止——不展示
老风控Error/Warning——展示特批，且只特批老风控。
新增风控流程日志
 2026-08-05 14:39:01 +08:00