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#EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 ETF 子类分档（转债ETF/科创债ETF）

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锦麟 王
2026-08-24 18:23:26 +08:00
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Framework/YLErp.Core/DBModels/Consts/ConsMarginTerm.cs
+21 -1
View File
@@ -10,13 +10,33 @@ namespace YLErp.DBModels
/// <summary>
/// 允许配置期限档（SpanConfig.BondTerm）的标的资产类型标志位。
/// 区间追保结构"按资产类型分类"时，仅这些类型允许设置非空期限档；
/// 本期仅含 利率债（TBonds=1&lt;&lt;4=16），后续按资产分类扩展（转债ETF/科创债ETF 等）时在此补充。
/// 本期仅含 利率债（TBonds=1&lt;&lt;4=16）；ETF 子类分档能力见 TermTierEnabledEtfKinds。
/// </summary>
public static readonly UnderlyingTypeEnum[] TermTierEnabledUnderlyingTypes =
{
UnderlyingTypeEnum.TBonds
};
/// <summary>
/// 允许配置期限档的 ETF 子类白名单（来自数据字典"ETF 子类"）。
/// 选择这些子类的 ETF 区块按固定4档展开（同利率债）；其余子类/不区分的 ETF 区块单套参数、不分档。
/// 取值与 underlying_manager.EtfSubType 字典项一致，由标的维护页维护。
/// 注意：分档 ETF 子类行的 UnderlyingType 仍为 基金(32768)，不走 TermTierEnabledUnderlyingTypes 位掩码（§1.2 决策：不再加枚举位）。
/// </summary>
public static readonly List<string> TermTierEnabledEtfKinds = new List<string>
{
"可转债 ETF",
"科创债 ETF"
};
/// <summary>
/// 判断 EtfKind 是否允许分档（在 TermTierEnabledEtfKinds 白名单内）。
/// </summary>
public static bool IsTermTierEnabledEtfKind(string etfKind)
{
return !string.IsNullOrEmpty(etfKind) && TermTierEnabledEtfKinds.Contains(etfKind);
}
/// <summary>
/// 5年以下（同时也是兜底默认期限）
/// </summary>
UnitTestProject/Modules/CalcModules/MarginTemplateV2EtfKindMatchTest.cs
+116
View File
@@ -0,0 +1,116 @@
using YLErp.DBModels;
using YLErp.Enums;
using YLErp.Modules.MarginModule;
namespace YLErp.Modules.CalcModules
{
/// <summary>
/// ETF 子类分档取数（MarginTemplateV2RateHelper.PreferCategoryRows 纯函数）：
/// 标的有 EtfSubType（基金类，分类判定钩子实装=读 underlying_manager.EtfSubType）时，
/// 期限档匹配结果内优先取 EtfKind=子类 的行；未命中时回落"子类+BondTerm 空"行；
/// 均无则维持原期限档匹配结果（基金通配行兜底）。
/// </summary>
[TestClass]
public class MarginTemplateV2EtfKindMatchTest
{
private static margin_template_detail Row(int id, UnderlyingTypeEnum ut, string etfKind, string bondTerm)
=> new()
{
id = id,
UnderlyingType = ut,
SpanConfigJson = null,
SpanConfig = new SpanConfig { EtfKind = etfKind, BondTerm = bondTerm }
};
private const string CB = "可转债 ETF";
private const string STAR = "科创债 ETF";
[TestMethod]
public void EK_001_期限档命中子类行_优先取子类()
{
//期限档匹配结果内既有 子类行又有 通配行：取子类行
var termMatched = new List<margin_template_detail>
{
Row(1, UnderlyingTypeEnum.Fund, CB, "<5y"), //子类+精确档
Row(2, UnderlyingTypeEnum.Fund, null, "<5y"), //通配+精确档
};
var all = new List<margin_template_detail>(termMatched);
var matched = MarginTemplateV2RateHelper.PreferCategoryRows(termMatched, all, CB);
Assert.AreEqual(1, matched.Count);
Assert.AreEqual(1, matched[0].id);
}
[TestMethod]
public void EK_002_期限档未命中子类行_回落子类空档行()
{
//期限档匹配(>30y)结果内无子类行 → 取"子类+BondTerm 空"的未分档行
var termMatched = new List<margin_template_detail>
{
Row(2, UnderlyingTypeEnum.Fund, null, null), //通配（BondTerm 空兜底命中）
};
var all = new List<margin_template_detail>
{
Row(1, UnderlyingTypeEnum.Fund, CB, "<5y"),
Row(3, UnderlyingTypeEnum.Fund, CB, null), //子类未分档行（兜底候选）
Row(2, UnderlyingTypeEnum.Fund, null, null),
};
var matched = MarginTemplateV2RateHelper.PreferCategoryRows(termMatched, all, CB);
Assert.AreEqual(1, matched.Count);
Assert.AreEqual(3, matched[0].id);
}
[TestMethod]
public void EK_003_无子类行_维持原期限档匹配结果()
{
//模板无该子类任何行：维持原结果（通配兜底）
var termMatched = new List<margin_template_detail>
{
Row(2, UnderlyingTypeEnum.Fund, null, null),
};
var all = new List<margin_template_detail>(termMatched)
{
Row(4, UnderlyingTypeEnum.Fund, STAR, "5y-10y"), //别的子类不相关
};
var matched = MarginTemplateV2RateHelper.PreferCategoryRows(termMatched, all, CB);
Assert.AreEqual(1, matched.Count);
Assert.AreEqual(2, matched[0].id);
}
[TestMethod]
public void EK_004_多子类并存_各自命中不串()
{
//转债ETF 与 科创债ETF 各自成组：转债标的只命中转债行
var termMatched = new List<margin_template_detail>
{
Row(1, UnderlyingTypeEnum.Fund, CB, "<5y"),
Row(4, UnderlyingTypeEnum.Fund, STAR, "<5y"),
Row(2, UnderlyingTypeEnum.Fund, null, "<5y"),
};
var all = new List<margin_template_detail>(termMatched);
var cbMatched = MarginTemplateV2RateHelper.PreferCategoryRows(termMatched, all, CB);
Assert.AreEqual(1, cbMatched.Count);
Assert.AreEqual(1, cbMatched[0].id);
var starMatched = MarginTemplateV2RateHelper.PreferCategoryRows(termMatched, all, STAR);
Assert.AreEqual(1, starMatched.Count);
Assert.AreEqual(4, starMatched[0].id);
}
[TestMethod]
public void EK_005_子类行但期限档不带BondTerm_不视为未分档兜底()
{
//子类+分档行（EtfKind=CB + BondTerm 非空）不能当"子类+空档"兜底候选
var termMatched = new List<margin_template_detail>
{
Row(2, UnderlyingTypeEnum.Fund, null, null),
};
var all = new List<margin_template_detail>
{
Row(1, UnderlyingTypeEnum.Fund, CB, "<5y"), //分档行不是兜底候选
Row(2, UnderlyingTypeEnum.Fund, null, null),
};
var matched = MarginTemplateV2RateHelper.PreferCategoryRows(termMatched, all, CB);
Assert.AreEqual(1, matched.Count);
Assert.AreEqual(2, matched[0].id);
}
}
}
YLErpDAL/Modules/MarginModule/MarginTemplateV2RateHelper.cs
+34 -8
View File
@@ -108,7 +108,7 @@ namespace YLErp.Modules.MarginModule
var latestValueDate = detailQuery.Max(x => x.ValueDate);
var details = detailQuery.Where(x => x.ValueDate == latestValueDate).ToList();
//4.利率债期限档匹配：精确档 → "全部"（BondTerm 为空）兜底
//4.利率债/分档ETF 期限档匹配：精确档 → "全部"（BondTerm 为空）兜底
var term = UnderlyingHelper.GetApplicableMarginTerm(underlyingCode, valueDate);
var matched = details.Where(x => x.SpanConfig != null && x.SpanConfig.BondTerm == term).ToList();
if (!matched.Any())
@@ -120,13 +120,12 @@ namespace YLErp.Modules.MarginModule
return null;
}
//5.标的资产类型匹配（仅当模板选了"按资产类型分类"）：精确标志位 → 通配行（None/All）兜底
//标的细分分类判定钩子：本期默认返回 null → 走下方原有标志位匹配/通配行兜底，行为与现状一致；
//后续需求（转债ETF/科创债ETF/中债指数等细分）实现判定规则后，此处按 (BondTerm, EtfKind) 元组匹配明细行。
//5.ETF 子类行优先（子类区分度高于期限）：标的有 EtfSubType（基金类）时优先取 EtfKind=子类 的行——
//期限档匹配未命中子类行时再单独尝试"子类 + BondTerm 空"（子类不分档通配）；无子类行维持原 matched（基金通配兜底）
var underlyingCategory = GetUnderlyingCategory(underlyingCode, underlyingInstrumentType);
if (underlyingCategory != null)
{
//TODO: 后续需求实现：按 (SpanConfig.BondTerm, SpanConfig.EtfKind) 元组匹配明细行，替代/补充下方标志位匹配
matched = PreferCategoryRows(matched, details, underlyingCategory);
}
if (template.UnderlyingSeperateType == (int)UnderlyingSeperateTypeEnum.CustomInstrumentType
@@ -157,6 +156,26 @@ namespace YLErp.Modules.MarginModule
};
}
/// <summary>
/// ETF 子类行优先匹配（纯函数，单测覆盖）：
/// termMatched 为期限档匹配结果（含精确档/BondTerm 空兜底），allDetails 为该模板当日全部明细行。
/// 优先取 termMatched 中 EtfKind=category 的行；没有则取"allDetails 中 EtfKind=category 且 BondTerm 空"的子类不分档行；
/// 都没有时原样返回 termMatched（基金通配行兜底）。
/// </summary>
public static List<margin_template_detail> PreferCategoryRows(List<margin_template_detail> termMatched,
List<margin_template_detail> allDetails, string category)
{
var byCategory = termMatched.Where(x => x.SpanConfig != null && x.SpanConfig.EtfKind == category).ToList();
if (byCategory.Any())
{
return byCategory;
}
var categoryWildcard = allDetails
.Where(x => x.SpanConfig != null && x.SpanConfig.EtfKind == category && string.IsNullOrEmpty(x.SpanConfig.BondTerm))
.ToList();
return categoryWildcard.Count > 0 ? categoryWildcard : termMatched;
}
/// <summary>
/// R1 模板三层级找到即停解析（public 供集成测试与后续消费方复用）：
/// 1.交易绑定 trade_margin_template（自定义/录入时显式选择，ValueDate 最新 ≤ 业务日）——找到即停，
@@ -348,12 +367,19 @@ namespace YLErp.Modules.MarginModule
}
/// <summary>
/// 标的细分分类判定钩子（转债ETF/科创债ETF/中债指数等），public 供单元测试回归默认行为。
/// 本期默认返回 null → 走通配行兜底，行为与现状一致；后续需求按业务给的判定规则（代码段/标的维护字段）实现。
/// 标的细分分类判定钩子（ETF 子类，2026-08-24 实装）：基金类标的返回标的维护页维护的
/// underlying_manager.EtfSubType（取值来自数据字典"ETF 子类"：国债 ETF/政金债 ETF/…/科创债 ETF/可转债 ETF，
/// 基金类必填）；非基金或未维护返回 null → 走标志位匹配/通配行兜底（债券/股票等行为与现状一致）。
/// 后续其他细分（中债指数 IndexKind 等）在本方法内扩展。
/// </summary>
public static string GetUnderlyingCategory(string underlyingCode, string underlyingInstrumentType)
{
return null;
var underlying = DataCacheProvider.GetUnderlyingDataSource().GetData(underlyingCode);
if (underlying == null || underlying.UnderlyingInstrumentType != ConsGlobal.InstrumentType.Fund)
{
return null;
}
return string.IsNullOrWhiteSpace(underlying.EtfSubType) ? null : underlying.EtfSubType.Trim();
}
/// <summary>
YLErpWeb/Controllers/margin_template_v2Controller.cs
+24 -2
View File
@@ -299,7 +299,8 @@ namespace YLErp.Web.Controllers
}
}
//区间追保结构 + 按资产类型分类时，期限档仅允许"允许分期限档的资产类型"（本期仅利率债）配置，防止信用债等非分档类型误配期限档；
//区间追保结构 + 按资产类型分类时，期限档仅允许"允许分期限档的资产类型"（利率债）或"允许分档的 ETF 子类"
//（可转债 ETF/科创债 ETF，行 UnderlyingType=基金 + EtfKind=子类，不加枚举位）配置，防止非分档类型误配期限档；
//该校验按行生效，与明细行数无关（单行明细同样拦截）；
//按严格掩码判定：行标的类型位必须全部落在可分档类型内（混合标志位如 利率债|信用债 配期限档同样拦截，与取数侧整行期限档过滤语义一致）；
//UnderlyingType 为空的通配行允许配期限档（取数侧期限档过滤在前、通配匹配在后，语义自洽）
@@ -307,13 +308,34 @@ namespace YLErp.Web.Controllers
&& marginTemplate.UnderlyingSeperateType == (int)UnderlyingSeperateTypeEnum.CustomInstrumentType)
{
var enabledMask = ConsMarginTerm.TermTierEnabledUnderlyingTypes.Aggregate(UnderlyingTypeEnum.None, (a, t) => a | t);
var tierEnabledEtfKinds = ConsMarginTerm.TermTierEnabledEtfKinds;
foreach (var detail in marginTemplate.Details)
{
var etfKind = detail.SpanConfig?.EtfKind;
//ETF 子类行：仅允许纯基金行（配置页子类选择器也只在纯基金区块出现）
if (!string.IsNullOrEmpty(etfKind) && detail.UnderlyingType != UnderlyingTypeEnum.Fund)
{
throw new Exception("配置了 ETF 子类（" + etfKind + "）的参数组资产类型必须为 基金及基金专户");
}
var isTierEnabledEtfKind = tierEnabledEtfKinds.Contains(etfKind ?? "");
if (!string.IsNullOrEmpty(detail.SpanConfig?.BondTerm)
&& (detail.UnderlyingType & ~enabledMask) != UnderlyingTypeEnum.None)
&& (detail.UnderlyingType & ~enabledMask) != UnderlyingTypeEnum.None
&& !isTierEnabledEtfKind)
{
throw new Exception("标的类型不允许配置期限档：" + UnderlyingTypeUtil.GetDesc(detail.UnderlyingType));
}
//分档 ETF 子类必须配期限档（区块固定4档），其余子类行禁配期限档
if (!string.IsNullOrEmpty(etfKind))
{
if (isTierEnabledEtfKind && string.IsNullOrEmpty(detail.SpanConfig?.BondTerm))
{
throw new Exception("ETF 子类 " + etfKind + " 为分期限档类型，参数行必须配置期限档");
}
if (!isTierEnabledEtfKind && !string.IsNullOrEmpty(detail.SpanConfig?.BondTerm))
{
throw new Exception("ETF 子类 " + etfKind + " 不分期限档，参数行不能配置期限档");
}
}
}
}
YLErpWeb/Views/margin_template_v2/margin_template_v2ClientEdit.cshtml
+7 -3
View File
@@ -10,7 +10,8 @@
isAdd = Model == null || Model.id == 0,
marginTemplate = Model,
detail = new margin_template_detail() { ValueDate = new DateTime(2020, 1, 1) },
isGFSM = PS.Config.Company == CompanyEnum.广发商贸
isGFSM = PS.Config.Company == CompanyEnum.广发商贸,
etfSubtypeItems = YLErp.BLL.DictionaryBLL.GetDictionaryItems("ETF 子类").Select(x => x.Name).ToList()
};
}
@@ -210,11 +211,14 @@
@*规则15区间追保录入（客户原型全量手工录入，资产类型区块式）：纯利率债区块固定展开4个期限档、每档一套参数；其他资产类型区块一套参数、无期限档；x/y 字段保留兼容存量数据*@
<div v-for="blk in ruleRangeBlocks" v-bind:key="'spanblk'+blk.key" class="border" style="padding:6px 10px; margin-top:10px;">
<p style="margin:4px 0; font-weight:bold;">
参数组{{blk.no}}：<span v-if="marginTemplate.UnderlyingSeperateType == @((int)UnderlyingSeperateTypeEnum.CustomInstrumentType)">资产类型：{{underlyingTypeNames(blk.ut)}}</span><span v-if="blk.isTBond">（按期限分档：≤5y、(5y-10y]、(10y-30y]、&gt;30y，每个档位独立设置）</span>
参数组{{blk.no}}：<span v-if="marginTemplate.UnderlyingSeperateType == @((int)UnderlyingSeperateTypeEnum.CustomInstrumentType)">资产类型：{{underlyingTypeNames(blk.ut)}}</span>
@*ETF 子类（仅纯基金区块展示）：选 可转债ETF/科创债ETF 分期限档（展开4档），其他子类/不区分不分档*@
<span v-if="blk.isFundBlock">　ETF 子类：<select v-model="blk.sections[0].detail.SpanConfig.EtfKind" v-on:change="onEtfKindChange(blk)"><option value="">不区分</option><option v-for="it in etfSubtypeItems" v-bind:value="it">{{it}}</option></select></span>
<span v-if="blk.isTBond || blk.isTieredEtf">（按期限分档：≤5y、(5y-10y]、(10y-30y]、&gt;30y，每个档位独立设置）</span>
</p>
<p style="margin:4px 0; color:#888;">存量 x/y 配置保留但不再展示，请按新区间结构录入。</p>
<div v-for="sec in blk.sections" v-bind:key="sec.key">
<p v-if="blk.isTBond" style="margin:8px 0 2px; font-weight:bold;">期限档位：{{sec.termLabel}}</p>
<p v-if="blk.isTBond || blk.isTieredEtf" style="margin:8px 0 2px; font-weight:bold;">期限档位：{{sec.termLabel}}</p>
<template v-if="sec.detail && sec.detail.SpanConfig">
<p style="margin:4px 0;">
预警线：<vue-number-input v-model="sec.detail.SpanConfig.WarnLine" v-bind:format="inputFormatPercent"></vue-number-input>
YLErpWeb/Views/margin_template_v2/margin_template_v2DefaultEdit.cshtml
+7 -3
View File
@@ -9,7 +9,8 @@
{
isAdd = Model == null || Model.id == 0,
marginTemplate = Model,
detail = new margin_template_detail() { ValueDate = new DateTime(2020, 1, 1), ComparedInitialMarginRate = 1 }
detail = new margin_template_detail() { ValueDate = new DateTime(2020, 1, 1), ComparedInitialMarginRate = 1 },
etfSubtypeItems = YLErp.BLL.DictionaryBLL.GetDictionaryItems("ETF 子类").Select(x => x.Name).ToList()
};
}
@@ -211,11 +212,14 @@
@*规则15区间追保录入（客户原型全量手工录入，资产类型区块式）：纯利率债区块固定展开4个期限档、每档一套参数；其他资产类型区块一套参数、无期限档；x/y 字段保留兼容存量数据*@
<div v-for="blk in ruleRangeBlocks" v-bind:key="'spanblk'+blk.key" class="border" style="padding:6px 10px; margin-top:10px;">
<p style="margin:4px 0; font-weight:bold;">
参数组{{blk.no}}：<span v-if="marginTemplate.UnderlyingSeperateType == @((int)UnderlyingSeperateTypeEnum.CustomInstrumentType)">资产类型：{{underlyingTypeNames(blk.ut)}}</span><span v-if="blk.isTBond">（按期限分档：≤5y、(5y-10y]、(10y-30y]、&gt;30y，每个档位独立设置）</span>
参数组{{blk.no}}：<span v-if="marginTemplate.UnderlyingSeperateType == @((int)UnderlyingSeperateTypeEnum.CustomInstrumentType)">资产类型：{{underlyingTypeNames(blk.ut)}}</span>
@*ETF 子类（仅纯基金区块展示）：选 可转债ETF/科创债ETF 分期限档（展开4档），其他子类/不区分不分档*@
<span v-if="blk.isFundBlock">　ETF 子类：<select v-model="blk.sections[0].detail.SpanConfig.EtfKind" v-on:change="onEtfKindChange(blk)"><option value="">不区分</option><option v-for="it in etfSubtypeItems" v-bind:value="it">{{it}}</option></select></span>
<span v-if="blk.isTBond || blk.isTieredEtf">（按期限分档：≤5y、(5y-10y]、(10y-30y]、&gt;30y，每个档位独立设置）</span>
</p>
<p style="margin:4px 0; color:#888;">存量 x/y 配置保留但不再展示，请按新区间结构录入。</p>
<div v-for="sec in blk.sections" v-bind:key="sec.key">
<p v-if="blk.isTBond" style="margin:8px 0 2px; font-weight:bold;">期限档位：{{sec.termLabel}}</p>
<p v-if="blk.isTBond || blk.isTieredEtf" style="margin:8px 0 2px; font-weight:bold;">期限档位：{{sec.termLabel}}</p>
<template v-if="sec.detail && sec.detail.SpanConfig">
<p style="margin:4px 0;">
预警线：<vue-number-input v-model="sec.detail.SpanConfig.WarnLine" v-bind:format="inputFormatPercent"></vue-number-input>
YLErpWeb/Views/margin_template_v2/margin_template_v2Edit.cshtml
+7 -3
View File
@@ -9,7 +9,8 @@
{
isAdd = Model == null || Model.id == 0,
marginTemplate = Model,
detail = new margin_template_detail() { ValueDate = new DateTime(2020, 1, 1) }
detail = new margin_template_detail() { ValueDate = new DateTime(2020, 1, 1) },
etfSubtypeItems = YLErp.BLL.DictionaryBLL.GetDictionaryItems("ETF 子类").Select(x => x.Name).ToList()
};
}
@@ -187,11 +188,14 @@
@*规则15区间追保录入（客户原型全量手工录入，资产类型区块式）：纯利率债区块固定展开4个期限档、每档一套参数；其他资产类型区块一套参数、无期限档；x/y 字段保留兼容存量数据*@
<div v-for="blk in ruleRangeBlocks" v-bind:key="'spanblk'+blk.key" class="border" style="padding:6px 10px; margin-top:10px;">
<p style="margin:4px 0; font-weight:bold;">
参数组{{blk.no}}：<span v-if="marginTemplate.UnderlyingSeperateType == @((int)UnderlyingSeperateTypeEnum.CustomInstrumentType)">资产类型：{{underlyingTypeNames(blk.ut)}}</span><span v-if="blk.isTBond">（按期限分档：≤5y、(5y-10y]、(10y-30y]、&gt;30y，每个档位独立设置）</span>
参数组{{blk.no}}：<span v-if="marginTemplate.UnderlyingSeperateType == @((int)UnderlyingSeperateTypeEnum.CustomInstrumentType)">资产类型：{{underlyingTypeNames(blk.ut)}}</span>
@*ETF 子类（仅纯基金区块展示）：选 可转债ETF/科创债ETF 分期限档（展开4档），其他子类/不区分不分档*@
<span v-if="blk.isFundBlock">　ETF 子类：<select v-model="blk.sections[0].detail.SpanConfig.EtfKind" v-on:change="onEtfKindChange(blk)"><option value="">不区分</option><option v-for="it in etfSubtypeItems" v-bind:value="it">{{it}}</option></select></span>
<span v-if="blk.isTBond || blk.isTieredEtf">（按期限分档：≤5y、(5y-10y]、(10y-30y]、&gt;30y，每个档位独立设置）</span>
</p>
<p style="margin:4px 0; color:#888;">存量 x/y 配置保留但不再展示，请按新区间结构录入。</p>
<div v-for="sec in blk.sections" v-bind:key="sec.key">
<p v-if="blk.isTBond" style="margin:8px 0 2px; font-weight:bold;">期限档位：{{sec.termLabel}}</p>
<p v-if="blk.isTBond || blk.isTieredEtf" style="margin:8px 0 2px; font-weight:bold;">期限档位：{{sec.termLabel}}</p>
<template v-if="sec.detail && sec.detail.SpanConfig">
<p style="margin:4px 0;">
预警线：<vue-number-input v-model="sec.detail.SpanConfig.WarnLine" v-bind:format="inputFormatPercent"></vue-number-input>
YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/marginTemplate/marginTemplateV2DefaultEdit.js
+91 -16
View File
@@ -32,6 +32,13 @@ const UnderlyingSeperateTypeEnum = {
//与后端 ConsMarginTerm.TermTierEnabledUnderlyingTypes 保持一致（本期仅 利率债 TBonds=1<<4=16）
const TermTierEnabledUnderlyingMask = 16;
//基金及基金专户标志位（ETF 子类行的 UnderlyingType，不加新枚举位）
const FundTypeMask = 32768;
//允许配置期限档的 ETF 子类（SpanConfig.EtfKind 值，取值=数据字典"ETF 子类"），
//与后端 ConsMarginTerm.TermTierEnabledEtfKinds 保持一致；其余子类与"不区分"的基金行不分档
const TermTierEnabledEtfKinds = ['可转债 ETF', '科创债 ETF'];
//利率债区块固定展开的4个期限档（[BondTerm值, 展示文案]），与 docx 原型 4.3.1 一致
const SpanBondTerms = [['<5y', '≤5y'], ['5y-10y', '(5y-10y]'], ['10y-30y', '(10y-30y]'], ['>30y', '>30y']];
@@ -51,7 +58,8 @@ const vue = new Vue({
el: '#marginTemplateV2Form',
data: {
isAdd: page.isAdd,
marginTemplate: page.marginTemplate
marginTemplate: page.marginTemplate,
etfSubtypeItems: page.etfSubtypeItems || []
},
created: function () {
//区间追保结构：加载时按 资产类型+期限 排序一次，再重建资产类型区块（利率债区块补齐固定4档），
@@ -98,8 +106,9 @@ const vue = new Vue({
}
return rows;
},
//区间追保结构录入区块：每个资产类型区块一个；纯利率债（ut=16）区块固定展开4个期限档段（每段一条 detail），
//其他区块单段（BondTerm 为空）。段的 detail 缺失时模板侧 v-if 兜底不渲染该段
//区间追保结构录入区块：每个资产类型区块一个；纯利率债（ut=16）与分档 ETF 子类
//（ut=基金 + EtfKind∈可转债/科创债 ETF）区块固定展开4个期限档段（每段一条 detail），其他区块单段（BondTerm 为空）。
//段的 detail 缺失时模板侧 v-if 兜底不渲染该段
ruleRangeBlocks() {
if (this.marginTemplate.RuleType != MarginRuleTypeEnum.区间追保结构) return [];
var blocks = [];
@@ -109,9 +118,12 @@ const vue = new Vue({
if (rows[i].rowspan <= 0) continue;
var head = rows[i];
var ut = head.detail.UnderlyingType || 0;
var kind = (head.detail.SpanConfig && head.detail.SpanConfig.EtfKind) || '';
var isTBond = ut === 16;
var isTieredEtf = ut === FundTypeMask && TermTierEnabledEtfKinds.indexOf(kind) >= 0;
var isTiered = isTBond || isTieredEtf;
var sections = [];
if (isTBond) {
if (isTiered) {
for (var t = 0; t < SpanBondTerms.length; t++) {
var found = null;
for (var j = head.index; j < head.index + head.rowspan; j++) {
@@ -123,7 +135,7 @@ const vue = new Vue({
} else {
sections.push({ key: 'single', termLabel: '', detail: head.detail });
}
blocks.push({ key: head.detail._bk || ('i' + head.index), no: blocks.length + 1, headIndex: head.index, ut: ut, isTBond: isTBond, sections: sections });
blocks.push({ key: head.detail._bk || ('i' + head.index), no: blocks.length + 1, headIndex: head.index, ut: ut, etfKind: kind, isTBond: isTBond, isTieredEtf: isTieredEtf, isFundBlock: ut === FundTypeMask, sections: sections });
}
return blocks;
}
@@ -382,7 +394,12 @@ const vue = new Vue({
details.splice.apply(details, [index, oldCount].concat(merged));
} else {
headDetail.UnderlyingType = ut;
if (headDetail.SpanConfig) headDetail.SpanConfig.BondTerm = '';
if (headDetail.SpanConfig)
{
headDetail.SpanConfig.BondTerm = '';
//离开基金类型时清 ETF 子类（服务端校验：配置子类的行必须纯基金）
if (ut !== FundTypeMask) headDetail.SpanConfig.EtfKind = null;
}
if (oldCount > 1) details.splice(index + 1, oldCount - 1);
}
this.refreshChosen();
@@ -395,16 +412,70 @@ const vue = new Vue({
$('.chosen-select').trigger('chosen:updated');
});
},
//新建一条规则15 detail：克隆 page.detail 模板行，设置资产类型/期限档，并补齐区间录入结构
newSpanDetail(ut, bondTerm) {
//新建一条规则15 detail：克隆 page.detail 模板行，设置资产类型/期限档/ETF子类，并补齐区间录入结构
newSpanDetail(ut, bondTerm, etfKind) {
var d = _.cloneDeep(page.detail);
d.UnderlyingType = ut;
this.ensureSpanDetail(d);
d.SpanConfig.BondTerm = bondTerm || '';
d.SpanConfig.EtfKind = etfKind || null;
return d;
},
//存量回显重建资产类型区块（分配区块键 _bk）：连续的纯利率债行归为一个区块并按固定4档补齐（缺档补空行）；
//同档重复/异常档的利率债行、非利率债行均各自独立成块展示，不丢数据
//ETF 子类选择器变更（仅纯基金区块渲染）：选可转债/科创债 ETF → 区块展开固定4档（缺档补行、异常档行删除）；
//选其他子类/不区分 → 收敛为单行（BondTerm 置空，多余档位行删除，首行承载 EtfKind）
onEtfKindChange(blk) {
var head = blk.sections[0].detail;
var kind = (head.SpanConfig && head.SpanConfig.EtfKind) || '';
var tiered = TermTierEnabledEtfKinds.indexOf(kind) >= 0;
var details = this.marginTemplate.Details;
var bk = head._bk;
var rows = details.filter(function (d) { return d._bk === bk; });
if (tiered) {
var byTerm = {};
rows.forEach(function (r) {
var bt = (r.SpanConfig && r.SpanConfig.BondTerm) || '';
if (byTerm[bt] === undefined) byTerm[bt] = r;
});
var that = this;
var merged = [];
SpanBondTerms.forEach(function (t) {
var r = byTerm[t[0]];
if (!r) r = that.newSpanDetail(FundTypeMask, t[0], kind);
r.UnderlyingType = FundTypeMask;
r.SpanConfig.EtfKind = kind;
r.SpanConfig.BondTerm = t[0];
Vue.set(r, '_bk', bk);
merged.push(r);
var idx = details.indexOf(r);
if (idx >= 0 && r !== head) details.splice(idx, 1);
});
//异常档/重复行全部移除后按档序回插到区块首行位置
var headIdx = details.indexOf(head);
if (headIdx < 0) headIdx = details.length;
details.splice.apply(details, [headIdx + 1, 0].concat(merged.filter(function (r) { return r !== head; })));
} else {
rows.forEach(function (r) {
if (r !== head) {
var idx = details.indexOf(r);
if (idx >= 0) details.splice(idx, 1);
}
});
head.UnderlyingType = FundTypeMask;
head.SpanConfig.BondTerm = '';
head.SpanConfig.EtfKind = kind || null;
}
this.refreshChosen();
},
//分档行判定与分档键：纯利率债 → 'tbond'；基金 + 分档 ETF 子类 → 'etf:子类'（同一子类的连续行归一个区块）
spanTierKey(d) {
var ut = d.UnderlyingType || 0;
var kind = (d.SpanConfig && d.SpanConfig.EtfKind) || '';
if (ut === TermTierEnabledUnderlyingMask) return 'tbond';
if (ut === FundTypeMask && TermTierEnabledEtfKinds.indexOf(kind) >= 0) return 'etf:' + kind;
return null;
},
//存量回显重建资产类型区块（分配区块键 _bk）：连续的纯利率债行、基金+分档ETF子类行各自归为区块并按固定4档补齐（缺档补空行）；
//同档重复/异常档的分档行、非分档行（含基金+不分档子类、基金通配行）均各自独立成块展示，不丢数据
rebuildSpanBlocks(details) {
var termValues = SpanBondTerms.map(function (t) { return t[0]; });
var result = [];
@@ -412,10 +483,10 @@ const vue = new Vue({
var i = 0;
while (i < details.length) {
var d = details[i];
var ut = d.UnderlyingType || 0;
if (ut === TermTierEnabledUnderlyingMask) {
var tk = this.spanTierKey(d);
if (tk) {
var rows = [];
while (i < details.length && (details[i].UnderlyingType || 0) === TermTierEnabledUnderlyingMask) {
while (i < details.length && this.spanTierKey(details[i]) === tk) {
rows.push(details[i]);
i++;
}
@@ -426,10 +497,13 @@ const vue = new Vue({
if (termValues.indexOf(bt) >= 0 && !byTerm[bt]) byTerm[bt] = r; else anomalies.push(r);
});
var bk = 'bk_' + (++spanBlockSeq);
var utv = tk === 'tbond' ? TermTierEnabledUnderlyingMask : FundTypeMask;
var kind = tk === 'tbond' ? '' : tk.substring(4);
termValues.forEach(function (t) {
var r = byTerm[t];
if (!r) r = that.newSpanDetail(TermTierEnabledUnderlyingMask, t);
r.UnderlyingType = TermTierEnabledUnderlyingMask;
if (!r) r = that.newSpanDetail(utv, t, kind);
r.UnderlyingType = utv;
if (kind) r.SpanConfig.EtfKind = kind;
r.SpanConfig.BondTerm = t;
Vue.set(r, '_bk', bk);
result.push(r);
@@ -489,13 +563,14 @@ const vue = new Vue({
for (var i = 0; i < 4; i++) tiers.push({ Lower: null, Upper: null, AmountRate: null });
return tiers;
},
//规则15：补齐区间录入结构——SpanConfig 缺省时补空对象，WarnLine/CloseLine 缺键时补 null，
//规则15：补齐区间录入结构——SpanConfig 缺省时补空对象，WarnLine/CloseLine/EtfKind 缺键时补 null，
//LongSpans/ShortSpans 非数组或为空时初始化为4个空 tier，tier 缺键补齐（全程 Vue.set 保证响应式，v-model 绑定点必须预先存在）
ensureSpanDetail(detail) {
if (!detail.SpanConfig) Vue.set(detail, 'SpanConfig', { BondTerm: '' });
var sc = detail.SpanConfig;
if (sc.WarnLine === undefined) Vue.set(sc, 'WarnLine', null);
if (sc.CloseLine === undefined) Vue.set(sc, 'CloseLine', null);
if (sc.EtfKind === undefined) Vue.set(sc, 'EtfKind', null);
var that = this;
['LongSpans', 'ShortSpans'].forEach(function (key) {
if (!Array.isArray(sc[key]) || sc[key].length === 0) Vue.set(sc, key, that.emptySpanTiers());
YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/marginTemplate/marginTemplateV2Edit.js
+91 -16
View File
@@ -32,6 +32,13 @@ const UnderlyingSeperateTypeEnum = {
//与后端 ConsMarginTerm.TermTierEnabledUnderlyingTypes 保持一致（本期仅 利率债 TBonds=1<<4=16）
const TermTierEnabledUnderlyingMask = 16;
//基金及基金专户标志位（ETF 子类行的 UnderlyingType，不加新枚举位）
const FundTypeMask = 32768;
//允许配置期限档的 ETF 子类（SpanConfig.EtfKind 值，取值=数据字典"ETF 子类"），
//与后端 ConsMarginTerm.TermTierEnabledEtfKinds 保持一致；其余子类与"不区分"的基金行不分档
const TermTierEnabledEtfKinds = ['可转债 ETF', '科创债 ETF'];
//利率债区块固定展开的4个期限档（[BondTerm值, 展示文案]），与 docx 原型 4.3.1 一致
const SpanBondTerms = [['<5y', '≤5y'], ['5y-10y', '(5y-10y]'], ['10y-30y', '(10y-30y]'], ['>30y', '>30y']];
@@ -51,7 +58,8 @@ const vue = new Vue({
el: '#marginTemplateV2Form',
data: {
isAdd: page.isAdd,
marginTemplate: page.marginTemplate
marginTemplate: page.marginTemplate,
etfSubtypeItems: page.etfSubtypeItems || []
},
created: function () {
//区间追保结构：加载时按 资产类型+期限 排序一次，再重建资产类型区块（利率债区块补齐固定4档），
@@ -98,8 +106,9 @@ const vue = new Vue({
}
return rows;
},
//区间追保结构录入区块：每个资产类型区块一个；纯利率债（ut=16）区块固定展开4个期限档段（每段一条 detail），
//其他区块单段（BondTerm 为空）。段的 detail 缺失时模板侧 v-if 兜底不渲染该段
//区间追保结构录入区块：每个资产类型区块一个；纯利率债（ut=16）与分档 ETF 子类
//（ut=基金 + EtfKind∈可转债/科创债 ETF）区块固定展开4个期限档段（每段一条 detail），其他区块单段（BondTerm 为空）。
//段的 detail 缺失时模板侧 v-if 兜底不渲染该段
ruleRangeBlocks() {
if (this.marginTemplate.RuleType != MarginRuleTypeEnum.区间追保结构) return [];
var blocks = [];
@@ -109,9 +118,12 @@ const vue = new Vue({
if (rows[i].rowspan <= 0) continue;
var head = rows[i];
var ut = head.detail.UnderlyingType || 0;
var kind = (head.detail.SpanConfig && head.detail.SpanConfig.EtfKind) || '';
var isTBond = ut === 16;
var isTieredEtf = ut === FundTypeMask && TermTierEnabledEtfKinds.indexOf(kind) >= 0;
var isTiered = isTBond || isTieredEtf;
var sections = [];
if (isTBond) {
if (isTiered) {
for (var t = 0; t < SpanBondTerms.length; t++) {
var found = null;
for (var j = head.index; j < head.index + head.rowspan; j++) {
@@ -123,7 +135,7 @@ const vue = new Vue({
} else {
sections.push({ key: 'single', termLabel: '', detail: head.detail });
}
blocks.push({ key: head.detail._bk || ('i' + head.index), no: blocks.length + 1, headIndex: head.index, ut: ut, isTBond: isTBond, sections: sections });
blocks.push({ key: head.detail._bk || ('i' + head.index), no: blocks.length + 1, headIndex: head.index, ut: ut, etfKind: kind, isTBond: isTBond, isTieredEtf: isTieredEtf, isFundBlock: ut === FundTypeMask, sections: sections });
}
return blocks;
}
@@ -393,7 +405,12 @@ const vue = new Vue({
details.splice.apply(details, [index, oldCount].concat(merged));
} else {
headDetail.UnderlyingType = ut;
if (headDetail.SpanConfig) headDetail.SpanConfig.BondTerm = '';
if (headDetail.SpanConfig)
{
headDetail.SpanConfig.BondTerm = '';
//离开基金类型时清 ETF 子类（服务端校验：配置子类的行必须纯基金）
if (ut !== FundTypeMask) headDetail.SpanConfig.EtfKind = null;
}
if (oldCount > 1) details.splice(index + 1, oldCount - 1);
}
this.refreshChosen();
@@ -406,16 +423,70 @@ const vue = new Vue({
$('.chosen-select').trigger('chosen:updated');
});
},
//新建一条规则15 detail：克隆 page.detail 模板行，设置资产类型/期限档，并补齐区间录入结构
newSpanDetail(ut, bondTerm) {
//新建一条规则15 detail：克隆 page.detail 模板行，设置资产类型/期限档/ETF子类，并补齐区间录入结构
newSpanDetail(ut, bondTerm, etfKind) {
var d = _.cloneDeep(page.detail);
d.UnderlyingType = ut;
this.ensureSpanDetail(d);
d.SpanConfig.BondTerm = bondTerm || '';
d.SpanConfig.EtfKind = etfKind || null;
return d;
},
//存量回显重建资产类型区块（分配区块键 _bk）：连续的纯利率债行归为一个区块并按固定4档补齐（缺档补空行）；
//同档重复/异常档的利率债行、非利率债行均各自独立成块展示，不丢数据
//ETF 子类选择器变更（仅纯基金区块渲染）：选可转债/科创债 ETF → 区块展开固定4档（缺档补行、异常档行删除）；
//选其他子类/不区分 → 收敛为单行（BondTerm 置空，多余档位行删除，首行承载 EtfKind）
onEtfKindChange(blk) {
var head = blk.sections[0].detail;
var kind = (head.SpanConfig && head.SpanConfig.EtfKind) || '';
var tiered = TermTierEnabledEtfKinds.indexOf(kind) >= 0;
var details = this.marginTemplate.Details;
var bk = head._bk;
var rows = details.filter(function (d) { return d._bk === bk; });
if (tiered) {
var byTerm = {};
rows.forEach(function (r) {
var bt = (r.SpanConfig && r.SpanConfig.BondTerm) || '';
if (byTerm[bt] === undefined) byTerm[bt] = r;
});
var that = this;
var merged = [];
SpanBondTerms.forEach(function (t) {
var r = byTerm[t[0]];
if (!r) r = that.newSpanDetail(FundTypeMask, t[0], kind);
r.UnderlyingType = FundTypeMask;
r.SpanConfig.EtfKind = kind;
r.SpanConfig.BondTerm = t[0];
Vue.set(r, '_bk', bk);
merged.push(r);
var idx = details.indexOf(r);
if (idx >= 0 && r !== head) details.splice(idx, 1);
});
//异常档/重复行全部移除后按档序回插到区块首行位置
var headIdx = details.indexOf(head);
if (headIdx < 0) headIdx = details.length;
details.splice.apply(details, [headIdx + 1, 0].concat(merged.filter(function (r) { return r !== head; })));
} else {
rows.forEach(function (r) {
if (r !== head) {
var idx = details.indexOf(r);
if (idx >= 0) details.splice(idx, 1);
}
});
head.UnderlyingType = FundTypeMask;
head.SpanConfig.BondTerm = '';
head.SpanConfig.EtfKind = kind || null;
}
this.refreshChosen();
},
//分档行判定与分档键：纯利率债 → 'tbond'；基金 + 分档 ETF 子类 → 'etf:子类'（同一子类的连续行归一个区块）
spanTierKey(d) {
var ut = d.UnderlyingType || 0;
var kind = (d.SpanConfig && d.SpanConfig.EtfKind) || '';
if (ut === TermTierEnabledUnderlyingMask) return 'tbond';
if (ut === FundTypeMask && TermTierEnabledEtfKinds.indexOf(kind) >= 0) return 'etf:' + kind;
return null;
},
//存量回显重建资产类型区块（分配区块键 _bk）：连续的纯利率债行、基金+分档ETF子类行各自归为区块并按固定4档补齐（缺档补空行）；
//同档重复/异常档的分档行、非分档行（含基金+不分档子类、基金通配行）均各自独立成块展示，不丢数据
rebuildSpanBlocks(details) {
var termValues = SpanBondTerms.map(function (t) { return t[0]; });
var result = [];
@@ -423,10 +494,10 @@ const vue = new Vue({
var i = 0;
while (i < details.length) {
var d = details[i];
var ut = d.UnderlyingType || 0;
if (ut === TermTierEnabledUnderlyingMask) {
var tk = this.spanTierKey(d);
if (tk) {
var rows = [];
while (i < details.length && (details[i].UnderlyingType || 0) === TermTierEnabledUnderlyingMask) {
while (i < details.length && this.spanTierKey(details[i]) === tk) {
rows.push(details[i]);
i++;
}
@@ -437,10 +508,13 @@ const vue = new Vue({
if (termValues.indexOf(bt) >= 0 && !byTerm[bt]) byTerm[bt] = r; else anomalies.push(r);
});
var bk = 'bk_' + (++spanBlockSeq);
var utv = tk === 'tbond' ? TermTierEnabledUnderlyingMask : FundTypeMask;
var kind = tk === 'tbond' ? '' : tk.substring(4);
termValues.forEach(function (t) {
var r = byTerm[t];
if (!r) r = that.newSpanDetail(TermTierEnabledUnderlyingMask, t);
r.UnderlyingType = TermTierEnabledUnderlyingMask;
if (!r) r = that.newSpanDetail(utv, t, kind);
r.UnderlyingType = utv;
if (kind) r.SpanConfig.EtfKind = kind;
r.SpanConfig.BondTerm = t;
Vue.set(r, '_bk', bk);
result.push(r);
@@ -500,13 +574,14 @@ const vue = new Vue({
for (var i = 0; i < 4; i++) tiers.push({ Lower: null, Upper: null, AmountRate: null });
return tiers;
},
//规则15：补齐区间录入结构——SpanConfig 缺省时补空对象，WarnLine/CloseLine 缺键时补 null，
//规则15：补齐区间录入结构——SpanConfig 缺省时补空对象，WarnLine/CloseLine/EtfKind 缺键时补 null，
//LongSpans/ShortSpans 非数组或为空时初始化为4个空 tier，tier 缺键补齐（全程 Vue.set 保证响应式，v-model 绑定点必须预先存在）
ensureSpanDetail(detail) {
if (!detail.SpanConfig) Vue.set(detail, 'SpanConfig', { BondTerm: '' });
var sc = detail.SpanConfig;
if (sc.WarnLine === undefined) Vue.set(sc, 'WarnLine', null);
if (sc.CloseLine === undefined) Vue.set(sc, 'CloseLine', null);
if (sc.EtfKind === undefined) Vue.set(sc, 'EtfKind', null);
var that = this;
['LongSpans', 'ShortSpans'].forEach(function (key) {
if (!Array.isArray(sc[key]) || sc[key].length === 0) Vue.set(sc, key, that.emptySpanTiers());