feat(bond): 添加公司行为现金分红标识并优化付息计算逻辑
- 在 BondPayment 模型中添加 IsCorporateActionCashDividend 属性用于区分不同数据来源 - 修改 BondPaymentService 中的 CalcPayment 方法，按每条记录来源分别处理金额单位转换 - 更新单元测试以验证混合债券付息和公司行为分红的正确计算 - 移除不再需要的 useBondPriceScale 参数简化方法接口 - 修正注释说明以反映新的按记录类型分别计算的逻辑
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张名锐
@@ -112,5 +112,13 @@ namespace YLErp.DBModels
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[DisplayName("更新时间")]
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[Column("update_time")]
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public DateTime? update_time { get; set; }
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/// <summary>
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/// 是否由 ex_dividend_info 在内存中补充的 Stock/Fund 公司行为现金分红。
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/// bond_payment_info 原生记录的 paying_interest 按每 100 份存储；公司行为记录的
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/// GiveCashAmount 按每 10 份存储。该标记只在运行时区分两种金额单位，不落库。
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/// </summary>
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[NotMapped]
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public bool IsCorporateActionCashDividend { get; set; }
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}
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}
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@@ -29,11 +29,11 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
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}
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[TestMethod]
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public void CalcPayment_StockOrFundDividend_DoesNotApplyBondScale()
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public void CalcPayment_CorporateActionDividend_UsesPerTenScale()
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{
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var payments = new List<BondPayment>
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{
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new BondPayment { payment_interest = 10m }
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new BondPayment { payment_interest = 10m, IsCorporateActionCashDividend = true }
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};
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// GiveCashAmount=10（每 10 份派 10）时，payment_interest 直接存 10；
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@@ -42,10 +42,29 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
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payments,
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qty: 1000m,
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longRatio: 1m,
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payDirection: 1m,
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useBondPriceScale: false);
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payDirection: 1m);
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Assert.AreEqual(1000m, actual);
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}
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[TestMethod]
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public void CalcPayment_FundMixedBondPaymentAndCorporateAction_UsesEachRecordScale()
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{
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var payments = new List<BondPayment>
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{
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// bond_payment_info：每 100 份付 2，200000 份应为 4000。
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new BondPayment { payment_interest = 2m },
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// ex_dividend_info：每 10 份派 10，200000 份应为 200000。
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new BondPayment { payment_interest = 10m, IsCorporateActionCashDividend = true }
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};
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var actual = CreateService().CalcPayment(
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payments,
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qty: 200000m,
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longRatio: 1m,
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payDirection: 1m);
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Assert.AreEqual(204000m, actual);
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}
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}
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}
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@@ -144,7 +144,7 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
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// 让 Copy/Update EOD 始终只依赖 BondPaymentService，而不必在收盘链路直接累加 ex_dividend_info。
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// Stock/Fund 公司行为直接从 ex_dividend_info 读取，内部仍按“每 10 份派现金额”保存 GiveCashAmount 原值，
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// 最后的 /10 由 CalcPayment 非债券分支完成。
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// 最后的 /10 只应用于这类内存补充记录；bond_payment_info 原生记录仍按每 100 份处理。
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var corporatePayments = (from dividend in DbContext.ex_dividend_info.AsNoTracking()
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join underlying in DbContext.underlying_manager.AsNoTracking()
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on dividend.UnderlyingCode equals underlying.UnderlyingCode
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@@ -169,7 +169,8 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
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payment_interest = paymentInterest,
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paying_price = paymentInterest,
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create_time = dividend.OptDate,
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update_time = dividend.OptDate
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update_time = dividend.OptDate,
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||||
IsCorporateActionCashDividend = true
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});
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}
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return result;
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@@ -205,43 +206,35 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
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DateTime endDate,
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decimal qty,
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decimal longRatio,
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decimal payDirection,
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bool useBondPriceScale = true)
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decimal payDirection)
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{
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var payments = GetBondPayments(underlyingCode, startDate, endDate);
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return CalcPayment(payments, qty, longRatio, payDirection, useBondPriceScale);
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return CalcPayment(payments, qty, longRatio, payDirection);
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}
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/// <summary>
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/// 计算某标的期间现金流。债券与 Stock/Fund 公司行为共用 bond_payment_info，
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/// 但通过 useBondPriceScale 明确区分两种入库金额单位。
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/// 计算某标的期间现金流。债券期间付息与 Stock/Fund 公司行为现金分红可能同时命中，
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/// 必须按每条记录的来源单位分别计算，不能按标的类型对整个集合统一除以 10 或 100。
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/// </summary>
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/// <param name="payments">期间付息集合</param>
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/// <param name="qty">持仓数量</param>
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/// <param name="longRatio">多空方向</param>
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/// <param name="payDirection">收支方向</param>
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/// <param name="useBondPriceScale">
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/// 是否按债券报价的百分比口径换算。债券的 payment_interest 是每 100 元面值的票息，
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/// 需要继续通过 BondPriceConverter 转成入库金额；Fund/Stock 的公司行为现金分红
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/// 在 bond_payment_info 中按“每 10 份派现金额”存储，payment_interest * qty / 10 才是实际现金，
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/// 不能再套债券的 /100。默认 true 是为了保持所有历史债券调用方的原有口径。
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/// </param>
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/// <returns></returns>
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public decimal CalcPayment(
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List<BondPayment> payments,
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decimal qty,
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decimal longRatio,
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decimal payDirection,
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bool useBondPriceScale = true)
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decimal payDirection)
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{
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var interest = payments.Sum(s => s.payment_interest ?? 0);
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var paymentAmount = interest * qty;
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// 债券：interest 为每 100 元面值的票息，×qty 后需 ÷100 转为实际金额。
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// Fund/Stock 公司行为：payment_interest 存的是“每 10 份派现金额”（GiveCashAmount 原值），
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// interest × qty 得到“每 10 份派现额 × 持仓份数”，需再 ÷10 才是实际现金；
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// 既不能套债券的 /100，也不能直接返回 paymentAmount（那样会放大 10 倍）。
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var actualAmount = useBondPriceScale
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? BondPriceConverter.ToStorage(paymentAmount)
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: paymentAmount / 10;
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var actualAmount = (payments ?? new List<BondPayment>()).Sum(payment =>
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{
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var paymentAmount = (payment.payment_interest ?? 0m) * qty;
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// bond_payment_info 原生期间付息按每 100 份存储；由 ex_dividend_info 补充的
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// 公司行为现金分红按每 10 份存储。Fund 标的可能同时命中两类记录，故必须逐条分流。
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return payment.IsCorporateActionCashDividend
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||||
? paymentAmount / 10m
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||||
: BondPriceConverter.ToStorage(paymentAmount);
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});
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||||
return actualAmount * longRatio * payDirection;
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}
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}
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@@ -2156,18 +2156,13 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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int shortRatio = DirectionRatio.LongShort(flowEvent.PositionType);
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int directionRatio = DirectionRatio.ReceivePay(flowEvent.PayDirection);
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var um = DataCacheProvider.GetUnderlyingDataSource().GetData(flowEvent.UnderlyingCode);
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// 债券付息按每百元票息存储，继续走 BondPriceConverter；Stock/Fund 的公司行为
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// 现金分红按每 10 份金额存储，实际现金 = payment_interest * qty / 10，不能 /100。
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// 标的资料缺失时保持旧债券口径，避免未知标的的历史平仓金额被放大。
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var useBondPriceScale = um == null
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|| !SwapEodPositionService.IsCorporateActionInstrument(um.UnderlyingInstrumentType);
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// + 付息日>上日日终且小于等于平仓日期的分红数据
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// 期间付息和公司行为现金分红可能同时命中；BondPaymentService 逐条按来源单位换算，
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// 原生 bond_payment_info 记录按每 100 份，公司行为表补充记录按每 10 份。
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var dividendIn = servie.CalcPayment(
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payments,
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unwindQty,
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shortRatio,
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directionRatio,
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useBondPriceScale);
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directionRatio);
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decimal tax = um?.ValueAddedTax ?? 0;
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dividendIn = DividendCalc.AfterTaxRaw(dividendIn, tax);
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@@ -342,25 +342,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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/// <summary>
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/// 计算期间现金流（生产: BondPaymentService；测试: 返回固定值）。
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/// BondPaymentService 的默认仍是债券百分比价格口径；TRS Stock/Fund 的公司行为
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/// 分红行按每 10 份金额入库，因此必须显式关闭 BondPriceConverter 的 /100 换算。
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/// 标的资料缺失时沿用债券口径，避免把未知历史数据放大 100 倍。
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/// BondPaymentService 会按每条付款记录的数据来源换算：bond_payment_info 原生期间付息
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/// 按每 100 份，公司行为表补充的现金分红按每 10 份。不能只按 Fund/Stock 标的类型
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/// 选择一个统一除数，否则两类记录同时命中时会错算。
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/// </summary>
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protected virtual decimal CalcBondPayment(string underlyingCode, DateTime fromDate, DateTime toDate, decimal qty, int shortRatio, int directionRatio)
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{
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var underlying = GetUnderlyingData(underlyingCode);
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// 本期现金分红只覆盖 TRS Stock/Fund。其他非债券（期货、期权等）虽然也不属于
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// 债券，但尚未接入本现金分红表，继续使用默认债券换算，避免扩大改造范围。
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var useBondPriceScale = underlying == null
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|| !IsCorporateActionInstrument(underlying.UnderlyingInstrumentType);
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||||
return new BondPaymentService(UserInfo).CalcPayment(
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underlyingCode,
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fromDate,
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toDate,
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qty,
|
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shortRatio,
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directionRatio,
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useBondPriceScale);
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directionRatio);
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}
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// ---- SwapPositionCompose 路径专用 seam（借鉴 testable 分支）----
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Reference in New Issue
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