feat(swap): EQD-6953 平仓期末结算收益率字段载体+结算确认书Excel导出——[NotMapped]ExitYtm随UnwindData进swap_event.EventData(零表结构变更)；生成器从浮动腿回读导出固定4位不去零(0.0000)；模板nodma_01.xlsx新增S列；命名遵《互换价格字段命名规范决策文档》平仓=Exit(非End/Close/Final)

2026-08-20 17:29:10 +08:00
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@@ -400,5 +400,18 @@ namespace YLErp.DBModels
        [NotMapped]
        public decimal? InitYtm { get; set; }

+        /// <summary>
+        /// 期末标的结算收益率（EQD-6953 平仓）。普通债券类收益互换平仓时由债券计算器按
+        /// 期末标的交割全价反算（估值日=平仓日 ValueDate），允许手工覆盖。
+        /// 命名遵循《互换价格字段命名规范决策文档》时点维度：平仓/了结用 Exit（勿用 End/Close/Final）。
+        /// [NotMapped]：不落 swap_flow_event 表列；仅随 UnwindData 序列化进 swap_event.EventData JSON，
+        /// 由平仓待复核回显(GetSwapEvent)与结算确认书 Excel(TradeSettleBillGenerator) 消费。
+        /// ⚠️ 存储口径为【展示态百分数】(如 6.3721 表示 6.3721%)，与同页期末交割全价(展示态)一致，
+        /// 区别于录入页 trade.InitYtm 的存储态小数(0.063721)——两者载体不同、互不干扰，勿"顺手统一"。
+        /// 精度：确认书导出固定 4 位小数不去零(ToString("0.0000"))；本字段保留 4 位(四舍五入)。
+        /// </summary>
+        [NotMapped]
+        public decimal? ExitYtm { get; set; }
+
    }
 }
@@ -45,5 +45,11 @@ namespace YLErp.Models
        public string DividendIn { get; set; }

        public string Quantity { get; set; }
+
+        /// <summary>
+        /// 期末标的结算收益率（EQD-6953）。普通债券类收益互换平仓收益率，展示态百分数，
+        /// 固定 4 位小数不去零("0.0000")；非债券/历史无值时为空串。
+        /// </summary>
+        public string ExitYtm { get; set; }
    }
 }
@@ -67,6 +67,9 @@ namespace YLErp.Plugins.GuoLian.DocumentGenerator
                decimal interestRate = unwindFlowEvents.Where(x => ConsTrade.InterestModels.Contains(x.InterestMode)).Sum(s => s.InterestRate);
                row.InterestRate = interestRate.ToString("0.00%");
                var PosiNotionalValue = flowEventGroup.Quantity * flowEventGroup.ContractSize * posi.PosiGrossPrice;
+                // EQD-6953 期末标的结算收益率：平仓簿记时随 UnwindData 存进 swap_event.EventData，
+                // 此处从浮动腿(PositionType>0)回读。存储态=展示态百分数(6.3721)，导出固定 4 位不去零。
+                decimal? exitYtm = null;
                if (flowEventGroup.EventId.HasValue)
                {
                    var swapEvent = Context.GetEvent(flowEventGroup.EventId.Value);
@@ -74,8 +77,12 @@ namespace YLErp.Plugins.GuoLian.DocumentGenerator
                    {
                        swapEvent.unwindData = JsonHelper.Deserialize<UnwindData>(swapEvent.EventData);
                        PosiNotionalValue = swapEvent.unwindData.CloseNotionalValue;
+                        exitYtm = swapEvent.unwindData.FlowEvents?
+                            .FirstOrDefault(f => f.PositionType > 0)?
+                            .ExitYtm;
                    }
                }
+                row.ExitYtm = exitYtm?.ToString("0.0000") ?? string.Empty;

                row.Quantity = flowEventGroup.Quantity.ToString("0.00");
                row.PosiNotionalValue = PosiNotionalValue.ToString("0.00");