feature: 查看交易的 提前终止页面 增加 期末标的结算收益率%

Framework/YLErp.Core/DBModels/SwapFlowEvent.cs

@@ -404,13 +404,12 @@ namespace YLErp.DBModels
         /// 期末标的结算收益率（EQD-6953 平仓）。普通债券类收益互换平仓时由债券计算器按
         /// 期末标的交割全价反算（估值日=平仓日 ValueDate），允许手工覆盖。
         /// 命名遵循《互换价格字段命名规范决策文档》时点维度：平仓/了结用 Exit（勿用 End/Close/Final）。
-        /// [NotMapped]：不落 swap_flow_event 表列；仅随 UnwindData 序列化进 swap_event.EventData JSON，
-        /// 由平仓待复核回显(GetSwapEvent)与结算确认书 Excel(TradeSettleBillGenerator) 消费。
+        /// 直接保存到 swap_flow_event.ExitYtm，提前终止详情页和结算确认书均读取该次平仓浮动腿记录。
         /// ⚠️ 存储口径为【展示态百分数】(如 6.3721 表示 6.3721%)，与同页期末交割全价(展示态)一致，
         /// 区别于录入页 trade.InitYtm 的存储态小数(0.063721)——两者载体不同、互不干扰，勿"顺手统一"。
         /// 精度：确认书导出固定 4 位小数不去零(ToString("0.0000"))；本字段保留 4 位(四舍五入)。
         /// </summary>
-        [NotMapped]
+        [Column("ExitYtm", TypeName = "decimal(18,4)")]
         public decimal? ExitYtm { get; set; }
 
     }

Plugins/YLErp.Plugins.GuoLian/DocumentGenerator/TradeSettleBillGenerator.cs

@@ -92,8 +92,8 @@ namespace YLErp.Plugins.GuoLian.DocumentGenerator
                     UnderlyingInstrumentType = underlying?.UnderlyingInstrumentType,
                     CloseNotionalValue = closeNotionalValue,
                     CurrentDayFloatingDividend = currentDayFloatingDividend,
-                    ExitYtm = unwindData?.FlowEvents?
-                        .FirstOrDefault(x => x.PositionType > 0)?.ExitYtm,
+                    // 与提前终止详情页保持同一来源：读取 swap_flow_event 中的平仓浮动腿记录。
+                    ExitYtm = flowEventGroup.ExitYtm,
                     IncludePeriodPaymentInNetting = (tradeExtend?.ExtendObj?.DividendPayDate ?? 1) == 0
                 });
                 table.Add(row);

YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeView.cshtml

@@ -850,6 +850,7 @@
                                                         {
                                                             <td>期初标的交割全价%</td>
                                                             <td>期末标的交割全价%</td>
+                                                            <td>期末标的结算收益率%</td>
                                                         }
                                                         else
                                                         {
@@ -873,6 +874,8 @@
                                                         {
                                                             <td><span class="js-swap-price" data-value="@SwapPriceData(closeFloat.PosiGrossPrice * multiplier)" data-instrument-type="@closeFloat.UnderlyingInstrumentType" data-field="grossPrice"></span></td>
                                                             <td><span class="js-swap-price" data-value="@SwapPriceData(closeFloat.TradingAmountAvg * multiplier)" data-instrument-type="@closeFloat.UnderlyingInstrumentType" data-field="grossPrice"></span></td>
+                                                            @* 直接读取 swap_flow_event 中该次平仓浮动腿保存的收益率，不使用持仓值或重新计算值。 *@
+                                                            <td><span class="js-swap-price" data-value="@SwapPriceData(closeFloat.ExitYtm)" data-instrument-type="@closeFloat.UnderlyingInstrumentType" data-field="yield"></span></td>
                                                         }
                                                         else
                                                         {