Jaymr/zszq-trs
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c843012cdc9514ba655bd7f7f18250f8703a2a36
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236 Commits
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张名锐 00a9d53845 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 19:01:44 +08:00
张名锐 ea2f583c6d fix(swap): 解决日期刷新后部分平仓数量计算问题-公司行为 
- 在日期刷新基线方法中添加平仓数量重新计算逻辑
- 确保非全平仓情况下按原比例重新计算平仓数量
- 添加单元测试验证部分平仓数量按原比例重算功能
- 修复了日期刷新后平仓比例与实际平仓数量不匹配的bug
 2026-08-27 19:01:29 +08:00
hjhan 84b5a362e8 修复 SP_002 冒烟测试两处取数偏差 
- 样本 join underlying_manager：取数链路 InnerGetEodPrice 从标的表出发 join 价格表，
  未登记为标的的代码取数必返回 null，冒烟样本须限定在已登记标的上
- 查询日期经 GetNonHolidayDefore 回退到最近交易日：dev 库 eod_stock_price 混有
  非交易日/未来日期脏行（如 2026-08-30 周日），取数链路按交易日历向后滚到下一交易日
  后无数据导致假失败
 2026-08-27 18:46:10 +08:00
锦麟 王 35d68acc02 BugFix 腿加上币种 2026-08-27 18:40:46 +08:00
hjhan 15d25228af 授信/现金资金标签分配链路 double→decimal 精度收敛 
- FundTagCalc 全链路（LegAmount/LegFundPlan/UnwindTagSplit/TagRelease/MarginLegSettlement）金额类型改 decimal，消除 double 二进制误差在拆单倒挤、守恒校验中的分位尾差
- 边界处显式转换：writeCash 委托与 ClientCreditInoutService.Occupy/Release（仍 double）、GetAvailableCredit 返回值 (decimal) 强转
- SwapDealService.RecordMarginCashFlow/ReleaseMarginByFundTag 签名同步 decimal，测试桩 TestableSwapDealService 对齐
- 单测断言去掉 1e-6 容差（decimal 精确比较）
 2026-08-27 18:22:56 +08:00
锦麟 王 a21013b590 BugFix 追加预付金腿生成 2026-08-27 18:07:15 +08:00
锦麟 王 1eeed01914 修复追保金额计算逻辑 2026-08-27 17:46:44 +08:00
张名锐 db2788b122 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 16:14:07 +08:00
张名锐 d2b6dff598 fix(swap): 解决互换平仓时保证金返息重复计算问题 
- 添加保证金返息去重机制，防止平仓时返息被重复计入资金记录
- 新增 GetMainCashRealizedPnL 方法专门处理返息剔除逻辑
- 更新 DealUnwind 和 ApproveSwapTrade 方法使用统一的返息处理口径
- 修改 ReleaseMarginByFundTag 方法增强标签分流功能
- 添加多个单元测试验证返息处理的正确性
- 将 SaveAllChanges 设为可测试化接缝便于测试验证
- 调整 FundTag 分流逻辑支持授信和现金腿分别处理
 2026-08-27 16:13:59 +08:00
锦麟 王 95cbff0faa Bugfix 累加预付金的问题 2026-08-27 14:48:32 +08:00
hjhan 9121a13fc4 chore: 清理源码注释中的内部项目代号，避免交付歧义 
BondCalcHepler 调用链注释 zszq-trs/zszq-bond-oms 改为中性表述
(TRS主服务/bond-oms)；集成测试交易编号夹具 ZSZQ-IS- 前缀改为
TRS-IS-。OA 对接配置值与数据库名为功能性配置，不在本次范围。
 2026-08-27 08:58:22 +08:00
张名锐 0be56ab14b Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into 'glms/feature/1.4.2' 
fix(bond): #JTZG-136 国联民生-有期间付息，自动互换的的时候互换日期不正确

See merge request otc-dev/zszq-trs!18
 2026-08-26 05:41:41 +00:00
张名锐 ac7b04e79d fix(bond): #JTZG-136 国联民生-有期间付息，自动互换的的时候互换日期不正确 
- 将 BondPaymentService.GetBondPayments 方法的过滤条件从 reg_date 改为 payment_date
- 更新相关日志信息显示 [分红-付息日口径] 替代 [分红-登记日口径]
- 修正单元测试中的注释和变量名，统一使用 payment_date 口径描述
- 修改测试数据构造，验证按实际付息日进行票息计提的逻辑
- 更新相关文档注释，明确日期口径变更的具体实现方式
 2026-08-26 13:40:59 +08:00
张名锐 9f3a74ad1f Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into 'glms/feature/1.4.2' 
fix(trade): 标的除权0覆盖旧值

See merge request otc-dev/zszq-trs!17
 2026-08-26 03:09:44 +00:00
张名锐 1c879c0b65 fix(trade): 标的除权0覆盖旧值 
- 重命名 MergeNonZeroDividendValues 方法为 MergeDividendValues
- 修改合并逻辑，数值字段（包括 0）都作为有效覆盖值进行合并
- 更新注释说明合并规则的变化
- 添加零现金分红覆盖现有值的单元测试
- 修复数据库记录合并时的字段覆盖逻辑
 2026-08-26 11:09:12 +08:00
锦麟 王 41f64956b2 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-26 10:23:16 +08:00
锦麟 王 ca3b57bb98 授信拆单；保证金模板选择；客户层级资金来源 2026-08-26 10:23:07 +08:00
张名锐 0e2aaa57b2 Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into 'glms/feature/1.4.2' 
fix(swap): 修复公司行为事件生命周期管理问题

See merge request otc-dev/zszq-trs!15
 2026-08-25 09:59:30 +00:00
张名锐 aa87d69999 fix(swap): 修复公司行为事件生命周期管理问题 
- 添加了股权登记日日期格式化显示功能
- 实现了公司行为类型的动态描述逻辑（配股、送股、拆分、分红）
- 新增了过滤待生效公司行为事件的操作历史机制
- 修正了操作历史中隐藏未应用公司行为事件的逻辑
- 完善了公司行为事件原因描述的构建方法
- 添加了针对不同公司行为类型的单元测试验证
 2026-08-25 17:58:51 +08:00
张名锐 147bcf4bf7 Merge branch 'glms/feature/0828_EQD-7084' into 'glms/feature/1.4.2' 
feat(eodswapposition): 新增框架合约新口径展示功能

See merge request otc-dev/zszq-trs!14
 2026-08-25 07:40:56 +00:00
张名锐 76a491a388 Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into 'glms/feature/1.4.2' 
refactor(swap): 统一债券价格处理逻辑

See merge request otc-dev/zszq-trs!13
 2026-08-25 07:39:53 +00:00
张名锐 f7766fb723 fix(dividend): 公司行为优化 
- 债券付息查询/BondPayment/BondPaymentList这个界面 不再查询公司行为除权表

- 公司行为事件的说明 格式化一下变为：调整前：名义本金：XXXX  期初标的价格：XXXX 持仓数量：XXXX
调整后：名义本金：XXXX  期初标的价格：XXXX 持仓数量：XXXX

- 报错信息修改：当某个标的的除权除息数据仍有交易引用时
则修改标的公司行为数据时则提示“不可修改，有交易【交易编号】使用了该条除权除息数据”。
 2026-08-25 15:39:01 +08:00
张名锐 7d0eb16f64 feat(eodswapposition): 新增框架合约新口径展示功能 
- 在EodPnlCalculator中添加CalculateEodSwapRiskNewFields方法，实现新口径计算逻辑
- 创建EodSwapRiskNewFields和EodSwapRiskNewResponse模型类，支持新的展示字段
- 实现SearchEodSwapNewList查询方法，复用旧查询权限控制并计算新字段
- 添加index=3的新框架合约Tab页面，使用独立查询接口和列配置
- 前端JavaScript中实现colModelGridEodSwapNew列模型，替换旧字段并新增9个字段
- 完善导出功能支持新Tab的标准格式导出，保持与旧口径分离
- 更新测试用例验证新框架合约前端接线正确性
 2026-08-25 13:49:30 +08:00
锦麟 王 c35befbe8f #EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 收盘计算和授信占用 2026-08-24 16:34:18 +08:00
张名锐 657c44b8f4 refactor(test): 优化自动互换测试中的流水事件持久化逻辑 
- 移除多余的 PersistFlowEvent 方法重写
- 更新 PersistedFlowEvents 属性实现以直接使用 FlowEvents
- 添加详细注释说明测试接缝的设计意图
- 简化测试代码结构提高可维护性
 2026-08-21 17:28:09 +08:00
张名锐 8efb468c56 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 2026-08-21 09:50:12 +08:00
hjhan 640c78b5a9 refactor(swap): EQD-6977 trace可读性第二批：①②与p{id}语义化——承接①→已并复利本金(capitalized)、②→段内已计利息(carryIn)，日志/类头注/方法注/测试断言四处同步，运维凭日志即知两承接量含义；SwapDealService×12+SwapEodPositionService×1的p{position.id}统一改融资腿{position.id}(FIX GetFloatRate/Resolve/Segments/EodCloseRefix全系列)；测试断言同步更新(此前漏查到一处trace断言已一并改)；27/27罚息单测通过，Swap全套644例中仅2例DB依赖失败(干净树复验为既有环境问题) 2026-08-21 08:54:47 +08:00
hjhan 6e76f1c10d fix(swap): EQD-6977 无preEod兜底①=0且账龄超重置周期补退化告警trace——interestWindowEmpty(当日已结息)早退不重放覆盖种子值时①静默0(重置日分支本有同类告警,段中分支漏)复利每周期并本理应①>0；trace含事件基数/平仓本金两侧对比值+账龄天数+重置周期+疑似成因指向(interestWindowEmpty种子未重放/日终归档缺失)足够事后定位根因；承接块抽为ResolveCompoundCarry私有纯方法(Merge瘦身,三分支数据契约注释随行,行为零变化)；TDD先行3例trace钉子:退化必告警(先红)/兜底>0不告警/真首日不告警；罚息域27例+GetInterests入口语义9例全绿 2026-08-21 07:10:04 +08:00
hjhan 8b66875098 test(swap): EQD-6977 罚息兜底补share<1恒等式用例——50%平仓+无preEod场景钉merger复刻GetInterests本金口径的接缝(标的期初全价CalcNotional=posiNotional×closePercent vs 重放基数按closePosiNotionalValue缩放)；现有用例全closePercent=1m，两处口径若有偏差在share=1下不可见、share<1时①混入本金差；变异验证：CalcNotional临时忽略closePercent唯此用例红(1败7过)证明鉴别力；RunFee加closePercent参数默认1m存量调用零影响 2026-08-21 07:09:57 +08:00
张名锐 039415d44c fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑 
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition
 2026-08-20 17:31:02 +08:00
张名锐 582cb2c7c5 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
 2026-08-20 16:21:13 +08:00
张名锐 ff7e540084 refactor(swap): 优化基金公司行为处理逻辑 - finished001 
- 修改 FindFundCorporateActions 方法以支持查询跨日期范围的公司行为记录
- 实现按生效日期和ID顺序稳定排序的多条公司行为记录处理
- 更新平仓时基金基线恢复逻辑以正确处理跨多个生效日的场景
- 在测试类中重写 FindFundCorporateActions 方法以支持单元测试验证
- 添加完整的跨非交易日公司行为恢复功能测试用例
 2026-08-20 16:10:56 +08:00
hjhan 286a834aa5 fix(swap): EQD-6977 无日终快照时承接①兜底取事件基数——复利重放把 normalEvent.InterestPrincipal 写为末次并本金后基数(=被平份额本金+①)，同为实际值；UAT实测(无快照+已有8/19重置)原①=0少算≈3.17元已消除；重置日+无快照退化场景补告警trace；新增兜底路径恒等式测试(23/23) 2026-08-20 16:09:43 +08:00
hjhan d6646f9c90 fix(swap): EQD-6977 重置日当天平仓承接①修正——快照基数还是上一段的，须改取 InterestIncomeSum(昨日全部待实现于今日并入)；新增边界矩阵测试：重置日当天(算尾/不算尾)/重置日前一日/到期日=重置日/锚点偏离(延期腿)/起息日当天，恒等式 22/22 全绿 2026-08-20 15:46:57 +08:00
hjhan ffffe842c6 fix(swap): EQD-6977 罚息精确续接落地——承接量改用实际计息状态(preEod基数+事件实结，弃冻结重放)、锚点统一PosiStartDate、罚息并入既有利息流InterestFee(去独立事件/去is_penalty_interest列及DDL/回退closeList与EOD两处守护)、接缝加eventType==平仓守卫、trace逐腿全程落盘、新增多区间不同定盘恒等式测试(旧冻结重放实现必挂) 2026-08-20 15:11:33 +08:00
hjhan 09660fffea test(swap): EQD-6977 同步金标准测试——删除CalcPenalty valueDate具名实参 2026-08-20 13:37:26 +08:00
张名锐 b2f4e16782 feat(bond): 支持股票和基金现金分红纳入债券支付计算 - 收紧过度开发行为 
- 实现股票/基金现金分红数据从 ex_dividend_info 同步到 BondPayment
- 新增公司行为去重机制，避免镜像任务完成后重复计息
- 统一现金分红存储口径为"每 10 份派现金额"，保持与同步任务一致性
- 修改 CalcPayment 方法，股票/基金分红需除以 10 转换实际现金金额
- 添加单元测试验证债券票息和股票/基金分红的不同计算方式
- 更新文档注释说明"每 10 份派现金额"存储规范
- 修复公司行为生效日处理逻辑，确保正确应用除权系数
- 扩展测试覆盖股票类证券的公司行为处理场景
 2026-08-20 13:30:36 +08:00
hjhan bb8130698f test(swap): EQD-6977 罚息接缝 headless 单测——固定/浮动腿追加 IsPenaltyInterest 标记 + 承接恒等式(全期=已结+罚息) 2026-08-20 13:23:12 +08:00
hjhan ed86402aba test(swap): EQD-6977 罚息契约钉死——金标准恒等式(全期=已结+罚息,含不算尾/中段平仓双承接量) + 边界四象限 + 部分平仓 + 冻结取率规则 2026-08-20 11:51:25 +08:00
hjhan d1985231ee feat(swap): EQD-6977 复利纯函数支持 carryInInterest——窗口前已结利息随首个重置日资本化并持续留在基数（与全窗口重放轨迹严格一致）；默认0零行为变化，含数学不变量测试 2026-08-20 11:43:27 +08:00
张名锐 aa3548e77f feat(bond): 支持债券与股票基金公司行为现金流计算的差异化处理 - init2 
- 修改 CalcPayment 方法添加 useBondPriceScale 参数区分债券和股票/基金的金额计算口径
- 债券利息按每100元面值票息通过BondPriceConverter转为入库金额，股票基金分红直接计算
- 在BondPaymentService中添加详细的参数说明文档注释
- 更新SwapDealService中分红计算逻辑，根据标的类型自动选择合适的金额转换方式
- 新增CorporateActionEventLifecycleTest单元测试验证公司行为事件生命周期管理
- 添加SplitCorporateActionTddTest测试验证拆合股功能
- 优化FundCorporateActionRollbackAndUnwindTest扩展到股票类型测试
- 更新前端OperationHistory页面表格列宽和显示格式支持更长的说明信息
 2026-08-19 17:48:34 +08:00
hjhan 952295a78a fix(fr007): 界面手工录入定盘精度 4→6 位——1.4150% 不再被截成 1.4200% 
UAT 实测发现(EQD-6968 测试期间)：录入 1.4150 落库变 0.0142。两层拆解：
- ÷100 为设计(界面按百分数录入，SwapflowList.js toNumber(value/100,6) 已传 6 位)
- Math.Round(price,4) 为精度截断：FR007 官方发布百分数下 4 位=小数 6 位，
  4 位舍入只保百分数下 2 位，丢 0.5bp(1 亿本金 7 天约 96 元)
修复：抽 RoundFr007Price(6位) 替换三处 Round(,4)，与前端 6 位对齐；
DB 列 double(18,10) 已验证容纳；bond-sync 自动同步链(BigDecimal 全精度透传)
不经此路径零影响。已截断的历史行(如 2026-08-19 的 0.0142)不自愈，需重录。
附带修复 GLMS20260819Fr007TradeDiscoveryTest 编译错误：@"" 逐字字符串内
应用 "" 转义、UnderlyingCode→FutureContractId(实际列名)、EF6 Database.Connection
→ EF Core GetDbConnection()。

验证：SwapFlowFr007EntryPrecisionTest 2/2；全量 985 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 14:29:16 +08:00
hjhan 43fb83ed00 refactor(swap): relaxedFixingFromDate 改名 exclusionStart——名实归位 
该参数诞生于"有价则取/缺价回退"口径(55363e9f 由 exclusionEndDate 改名而来)，
自洽化(fafae5ca)后排除日一概不取价，"放宽取价"语义已不存在——名字回到
排除区间本义，并与 FIX 日志既有用词"排除起点"对齐：
- BuildSegmentRates/CalcDailyCompoundInterest/CalcDailySimpleInterest 三签名
  + 全平重放传参点 + 方法摘要补 exclusionStart 参数语义文档
零行为变更。

验证：内存套件 113/113；全量 981 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:41:18 +08:00
hjhan f8049f81f8 refactor(swap): InitInterestDate 删除死子句 td.StartDate>interestStart + 触发场景注释归因修正 
分析定谳：interestStart 经三条赋值路径(=开始日/不算头+1天/preSettleDate 且仅当
≥interestStart 才覆盖)恒 ≥ td.StartDate，第二 OR 子句恒 false——死代码删除。
注释归因同时修正两侧旧错误：
- 原注释把"不算头首日"笼统挂在返回 true 上——实际由第一子句
  interestStart>interestEnd 兜住(StartDate+1>StartDate)；
- 候选修正案"观察日当日已结息(preSettleDate 覆盖窗口末)"亦不精确——日期相等
  时函数返回 false，当日已结息的利息归零在 GetInterests closeList 净额层；
  只有相等叠加到期日不算尾回拨(endDate-1)才严格大于而触发。
新增三条 InitInterestDate 直测钉边界：不算头首日空窗/同日已结息日期相等非空/
同日已结息+到期日回拨空窗。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 36/36；全量 981 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:36:53 +08:00
hjhan 7b70030216 test(swap): 补快照利率携带契约——单利+不算头+有preEod 盲区定谳 
该组合此前零覆盖。定谳结论：带 preEod 时 fetchAfter=preEod.ValueDate +
seed=preEod.FloatRate 是设计分工(≤上一日终的重置日沿用快照携带利率，>的重新
取价)，与无日终场景的根本区别是种子有正确来源——开始日EOD因窗口为空走正常
取价，快照 FloatRate=开始日定盘(链条起点)，并非旧 bug 复发。
- CarryForward_Simple_NoHead_PreEodAtStartCarriesFirstPeriodRate：
  preEod{ValueDate=开始日, FloatRate=开始日定盘} → PricedDates=0(不重复取价)、
  事件利率=快照利率、金额=上日待实现+3天×(spread+快照利率) 精确断言
- Eod_NoHead_StartDay_SnapshotRateCarriesFirstFixing：开始日EOD("00"，窗口
  为空)→快照利率=首重置日定盘，钉死携带链条起点
Run 扩展：Outcome 暴露 Svc(取价审计) + BuildPreEod 支持指定利率。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 33/33；全量 978 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:31:19 +08:00
hjhan decbd83d0b refactor(swap): 误导布尔 swap 改名 interestWindowEmpty——按"计息窗口为空"本质命名 
InitInterestDate 返回 true 的语义是"计息窗口为空→不计利息"(利率与金额归零)，
判定只看日期窗口(interestStart>interestEnd)、与事件类型无关；旧名 swap 把
典型原因(互换当日已结息)当成了效果的名字，读者会误读为事件类型判断。
- SwapDealService: GetInterests 局部变量 + GetFloatRate/CalcUnwindInterest/
  InitSwapDealInterest/CalcMarginInterest 四个签名参数及分支/日志/注释同步
- SwapTradeBaseService.InitInterestDate 返回值语义补入 XML 文档
- MarginInterestGoldenReplay/Shadow 测试命名参数同步
零行为变更。

验证：相关套件 51/51；全量 978 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:31:03 +08:00
hjhan 6e2cae7c1f test(swap): EQD-6968 自洽化契约钉死——事件利率确定性+快照再定盘载体+CI_007/008 新口径 
- Determinism_NoTail_EventFloatRateIndependentOfPublishTime：尾日价缺(上午) vs
  有(下午)两世界，金额与事件 FloatRate 完全一致(=末段已消费利率0.01425)
- CloseOnly_平仓日为重置日_剩余持仓快照再定盘(+非重置日反例)：经 DealInterests
  真路由断言快照 FloatRate=当日新定盘(RefixCalls 计数)——载体职责显式化验收
- CalcFirst 用例去掉 closeRate 免疫 hack：priorValueDate 根治后首重置日恒取价
- CI_007 更名+断言翻转：平仓日=重置日+不算尾 → 事件利率=末段已消费利率(旧)；
  原断言(取新定盘)正是被替换的旧口径契约，根因注释留痕 GLMS-JIATT-20260805
- CI_008：本金结转断言保留，利率断言改为末段旧利率

验证：ConsumedInterestScenario 9/9、InterestEodTailSnapshot+Fr007 36/36、
全量 976 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:07:10 +08:00
hjhan e779347488 test(swap): EQD-6968 补到期日当天全平补计分支——replayEndDate+1 的尾日取价豁免 
relaxedFixingFromDate 的存在理由回归钉死：不算尾时 InitInterestDate 回拨
endDate 一天，最终全平的历史差分重放需补回真实平仓日(replayEndDate=endDate+1)，
该边界日定盘经 relaxedFixingFromDate 走"有价则取/缺价跳过"——
否则到期日上午全平被尾日价误拦（EQD-6968 在到期日当天的镜像场景）。
- FinalClose_OnMaturityDay_NoTail_...Succeeds：不算尾+到期日缺价 → 放行
- Guard_FinalClose_OnMaturityDay_Tail_...StillThrows：算尾+到期日缺价 → 仍拦
注：全平重放分支 relaxedFixingFromDate 恒非 null(Red_Compound_FullClose_WithPreEod
已覆盖)，本提交补的是 endDate<valueDate 时的 +1 补计子分支。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 30/30 内存全绿
 2026-08-19 10:53:34 +08:00
hjhan bf2adf0fae test(swap): EQD-6968 补 EOD 收盘归档取价链——此前 settment=true 零覆盖 
EOD 不取尾日价靠两道闸：InitInterestDate 到期日回拨(endDate=D-1) +
CalcEodInterest calcToday=false(到期日且不算尾)跳过 ByEod 重算——ByEod 的
isResetDay→ResolveFloatRate 不看 calcLast，任一环回归即到期日收盘重新索要尾日价。
- Eod_NoTail_MaturityDayFr007Missing_Succeeds：不算尾+到期日(重置日)缺价 → 放行
- Eod_Tail_MaturityDayFr007Missing_StillThrows：算尾+到期日缺价 → 仍拦
- Eod_MidTradeResetDayFr007Missing_StillThrows：非到期重置日缺价 → 仍拦
  （盘中重置日新利率被持续持仓消费，ByEod 取价链是真实依赖，不算尾也不豁免）

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 28/28 内存全绿
 2026-08-19 10:53:34 +08:00
hjhan 4d68133dcb test(swap): EQD-6968 补不算头不算尾(00)组合——CalcFirst=false 零覆盖盲区 
- Red_Compound_NoHeadNoTail：00+缺平仓日价 → 放行（calcLast 同 false，与 10 同口径）
- CalcFirst_Simple_NoHeadDropsExactlyStartDayInterest：单利下 00 与 10 利息差
  恰好=开始日一天利息（精确断言，钉 CalcFirst 回归）。closeRate 取 7/6 定盘同值，
  免疫既有取价细节——排查中发现：无日终快照+00 时 fetchAfter=interestStart-1 会
  跳过开始日取价、首段利率用种子（GetFloatRate 回写的尾日定盘），与 10 的
  fetchAfter=开始日-1 不同（FIX 日志可复现，niche 场景：首个日终前平仓）。
Run 运行器扩参：settment / exerciseDate（供后续 EOD 与到期日用例）。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 25/25 内存全绿
 2026-08-19 10:53:34 +08:00