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refactor(swap): 统一债券价格处理逻辑

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张名锐
2026-08-25 07:39:53 +00:00
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UnitTestProject/Modules/EodModule/BondPaymentListQueryBoundaryTest.cs
+47
View File
@@ -0,0 +1,47 @@
using System;
using System.IO;
namespace YLErp.Modules.EodModule
{
[TestClass]
public class BondPaymentListQueryBoundaryTest
{
[TestMethod]
public void SearchList_OnlyQueriesBondPaymentTable()
{
var source = ReadBondPaymentServiceSource();
var searchList = ExtractMethod(source, "public SearchListResult<BondPaymentDto> SearchList", "public BondPayment SaveBondPayment");
Assert.IsFalse(
searchList.Contains("ex_dividend_info", StringComparison.Ordinal),
"债券付息列表只能查询 bond_payment_info，不能把公司行为除权表拼入展示结果。");
StringAssert.Contains(searchList, "DbContext.bondPayment");
}
private static string ExtractMethod(string source, string startMarker, string endMarker)
{
var start = source.IndexOf(startMarker, StringComparison.Ordinal);
Assert.IsTrue(start >= 0, $"Could not find method: {startMarker}");
var end = source.IndexOf(endMarker, start + startMarker.Length, StringComparison.Ordinal);
Assert.IsTrue(end >= 0, $"Could not find method end: {endMarker}");
return source.Substring(start, end - start);
}
private static string ReadBondPaymentServiceSource()
{
var directory = new DirectoryInfo(AppContext.BaseDirectory);
while (directory != null)
{
var path = Path.Combine(directory.FullName, "YLErpDAL", "Modules", "EodModule", "BondPaymentService.cs");
if (File.Exists(path))
{
return File.ReadAllText(path);
}
directory = directory.Parent;
}
Assert.Fail("Could not locate BondPaymentService.cs from the test output directory.");
return string.Empty;
}
}
}
UnitTestProject/Modules/EodModule/DividendInfoEditGuardMessageTest.cs
+59
View File
@@ -0,0 +1,59 @@
using System;
using System.IO;
namespace YLErp.Modules.EodModule
{
[TestClass]
public class DividendInfoEditGuardMessageTest
{
[TestMethod]
public void AddDividendInfos_ReportsTheReferencingTradeNumberWhenAnExecutedActionIsEdited()
{
var source = ReadDividendServiceSource();
var addDividendInfos = ExtractMethod(source, "public bool AddDividendInfos", "public bool checkDividendInfoExecuteStatus");
var controllerSource = ReadExDividendInfoControllerSource();
var deleteDividend = ExtractMethod(controllerSource, "public JsonResult deleteDividend", "public JsonResult ImportDividendInfo");
Assert.IsTrue(addDividendInfos.Contains("不可修改，有交易【", StringComparison.Ordinal));
Assert.IsTrue(addDividendInfos.Contains("使用了该条除权除息数据", StringComparison.Ordinal));
Assert.IsTrue(deleteDividend.Contains("不可修改，有交易【", StringComparison.Ordinal));
Assert.IsTrue(deleteDividend.Contains("使用了该条除权除息数据", StringComparison.Ordinal));
}
private static string ExtractMethod(string source, string startMarker, string endMarker)
{
var start = source.IndexOf(startMarker, StringComparison.Ordinal);
Assert.IsTrue(start >= 0, $"Could not find method: {startMarker}");
var end = source.IndexOf(endMarker, start + startMarker.Length, StringComparison.Ordinal);
Assert.IsTrue(end >= 0, $"Could not find method end: {endMarker}");
return source.Substring(start, end - start);
}
private static string ReadDividendServiceSource()
{
return ReadSource("YLErpDAL", "Modules", "TradeModule", "DealModule", "DividendService.cs");
}
private static string ReadExDividendInfoControllerSource()
{
return ReadSource("YLErpWeb", "Controllers", "ex_dividend_infoController.cs");
}
private static string ReadSource(params string[] relativePath)
{
var directory = new DirectoryInfo(AppContext.BaseDirectory);
while (directory != null)
{
var path = Path.Combine(new[] { directory.FullName }.Concat(relativePath).ToArray());
if (File.Exists(path))
{
return File.ReadAllText(path);
}
directory = directory.Parent;
}
Assert.Fail("Could not locate DividendService.cs from the test output directory.");
return string.Empty;
}
}
}
UnitTestProject/Modules/SwapModule/CorporateActionEventLifecycleTest.cs
+2 -2
View File
@@ -37,8 +37,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
Assert.IsFalse(snapshot.Applied);
var reason = SwapEventService.BuildCorporateActionEventReason(snapshot);
StringAssert.Contains(reason, "BeforeQuantity=1000");
StringAssert.Contains(reason, "AfterQuantity=0");
StringAssert.Contains(reason, "调整前：名义本金：100000 期初标的价格：100 持仓数量：1000");
StringAssert.Contains(reason, "调整后：名义本金：0 期初标的价格：0 持仓数量：0");
}
[TestMethod]
YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
+1 -37
View File
@@ -59,43 +59,7 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
create_time = source.create_time,
update_time = source.update_time
};
// 不再依赖 bond-sync 镜像：Stock/Fund 公司行为直接作为展示行返回。
// 展示金额按“每 10 份派现金额”换算为 GiveCashAmount / 10；EOD 计算仍使用
// GetBondPayments 的内部单位口径，不受此处展示换算影响。
var corporateQuery = from un in queryUn
join dividend in DbContext.ex_dividend_info.AsNoTracking()
on un.UnderlyingCode equals dividend.UnderlyingCode
where dividend.ValidStatus
&& dividend.EffectiveDate.HasValue
&& dividend.EffectiveDate.Value >= valueDtStart
&& dividend.EffectiveDate.Value < valueDtEnd
&& dividend.GiveCashAmount != 0
&& (string.IsNullOrEmpty(req.UnderlyingCode)
|| dividend.UnderlyingCode.Contains(req.UnderlyingCode))
&& (un.UnderlyingInstrumentType == ConsGlobal.InstrumentType.Stock
|| un.UnderlyingInstrumentType == ConsGlobal.InstrumentType.Fund)
&& (string.IsNullOrEmpty(req.DataSource)
|| "公司行为除权表".Contains(req.DataSource))
select new BondPaymentDto
{
id = -dividend.id,
channel_source = "公司行为除权表",
MarketName = un.MarketName,
security_id = un.UnderlyingCode,
symbol = un.UnderlyingName,
coupon_rate = null,
payment_date = dividend.EffectiveDate,
payment_interest = dividend.GiveCashAmount / 10m,
payment_parvalue = null,
paying_price = dividend.GiveCashAmount / 10m,
create_time = dividend.OptDate,
update_time = dividend.OptDate
};
// EF Core 无法翻译两个对 BondPaymentDto 继承属性赋值集合不完全一致的投影
// 直接 Concat；分别执行后在内存合并，不改变两组查询的筛选口径。
var rows = query.ToList();
rows.AddRange(corporateQuery.ToList());
var result = rows.AsQueryable().ToSearchList(req);
var result = query.ToSearchList(req);
return result;
}
YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
+53 -31
View File
@@ -439,7 +439,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
/// <summary>
/// 获取公司行为公式使用的收盘价。
/// EffectiveDate 是真正切换持仓基线的日期，但除权系数的收盘价仍属于登记日
/// ExDividendDate；不能在 8 月 17 日 EOD 误取 8 月 17 日收盘价重算 8 月 14 日
/// ExDividendDate；不能在 除权日 EOD 误取 除权日收盘价重算 登记日
/// 登记日形成的系数。测试实现可以返回快照中的回退值，生产实现从登记日行情读取。
/// </summary>
protected virtual decimal GetFundCorporateActionClosePrice(
@@ -516,18 +516,22 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
// 公司行为只取 settleDate 当天的有效单行；同一标的出现多条记录必须中止本次收盘，
// 否则 ToDictionary 会抛重复键，无法证明哪一条系数应生效。
var corporateActionInfos = FindCorporateActionInfos(settleDate) ?? new List<ex_dividend_info>();
// 除权日信息
var exDividendInfos = corporateActionInfos
.Where(x => x != null
&& x.ValidStatus
&& x.EffectiveDate.HasValue
&& x.EffectiveDate.Value.Date == settleDate.Date)
.ToList();
// 登记日信息
var registrationInfos = corporateActionInfos
.Where(x => x != null
&& x.ValidStatus
&& x.ExDividendDate.HasValue
&& x.ExDividendDate.Value.Date == settleDate.Date)
.ToList();
// 公司行为去重 - 除权日
var duplicateDividend = exDividendInfos
.GroupBy(x => x.UnderlyingCode, StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
.FirstOrDefault(x => x.Count() > 1);
@@ -535,7 +539,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
{
throw new InvalidOperationException($"标的【{duplicateDividend.Key}】在【{settleDate:yyyy-MM-dd}】存在多条有效除权记录");
}
// 公司行为去重 - 拦截
// 公司行为去重 - 登记日
var duplicateRegistration = registrationInfos
.GroupBy(x => x.UnderlyingCode, StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
.FirstOrDefault(x => x.Count() > 1);
@@ -545,6 +550,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
// 有多条有效记录时，系统无法证明应采用哪一条派现金额，必须中止收盘。
throw new InvalidOperationException($"标的【{duplicateRegistration.Key}】在【{settleDate:yyyy-MM-dd}】存在多条有效登记日记录");
}
// 根据标的代码 创建map
var exDividendByCode = exDividendInfos.ToDictionary(
x => x.UnderlyingCode,
x => x,
@@ -588,21 +595,21 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
var flowEvents = FindFlowEvents(td.id, settleDate);
var preDealDate = GetPreDealDate(td.id, settleDate, eventTyps);//上一次平仓/互换/自动互换处理日期
List<swap_flow_event> autoInterests = new List<swap_flow_event>();//自动互换利息腿信息
// 处理浮动腿前先准备当日开盘基线：登记日 EOD 仍保存
// 1000 份/100 元，除权日收盘时先把上一 EOD 的基线转换为
// 2000 份/50 元，再处理当日平仓 300 份，最终才会得到 1700 份/50 元。
// 不能等 DealFloatPositions 处理完平仓后再把 700 份乘 2，否则会错误得到
// 1400 份；也不能直接修改数据库里的上一 EOD，否则登记日报表会被污染。
// 重置基线
// 不能等 DealFloatPositions 处理完平仓后再把 700 份乘 2，
// 否则会错误得到 1400 份；也不能直接修改数据库里的上一 EOD，否则登记日报表会被污染。
// 重置基线 - 除权日
var openingEodPositions = PrepareFundOpeningEodPositions(
eodPositions,
eodPositions, // 上一日终持仓
exDividendByCode,
settleDate);
// 构建公司行为前eod持仓
var corporateActionBeforePositions = BuildCorporateActionBeforePositions(
eodPositions,
eodPositions, // 上一日终持仓
posiList);
// 交易首日恰逢 EffectiveDate 时，在内存克隆上生成除权后的开盘基线,应用生效日公司行为。
@@ -613,18 +620,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
// 处理浮动腿归档
var curEodPosis = DealFloatPositions(
floatPositionsForCompose,
realPosiList,
openingEodPositions,
todyEodPositions,
settleDate,
td,
preSettleDate,
flowEvents);
floatPositionsForCompose, // 初始腿
realPosiList, // 实时腿
openingEodPositions, // 开盘基线
todyEodPositions, // 当日终持仓
settleDate, // 收盘日期
td, // 交易
preSettleDate, // 上一交易日
flowEvents); // 流水事件
// 现金分红不在登记日直接累加；Copy/Update EOD 通过 CalcBondPayment
// 读取 EffectiveDate 命中的 ex_dividend_info，并生成 TdPosiDividend。
// 这样登记日快照不提前变化，且公司行为分红与债券付息共用同一待实现余额。
// 公司行为事件
RecordCorporateActionEvents(
td,
curEodPosis,
@@ -632,8 +640,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
registrationInfos,
exDividendInfos,
settleDate);
// 登记日 EOD 仍保存除权前快照，但下一交易日开盘读取的实时浮动腿需要
// 先切换到生效后的 Q/P。该更新基于当日 EOD 恢复后再套系数，重收盘不会重复放大。
// 登记日 EOD 仍保存除权前快照，
// 但下一交易日开盘读取的实时浮动腿需要先切换到生效后的 Q/P。
// 该更新基于当日 EOD 恢复后再套系数，重收盘不会重复放大。
UpdateRealtimeCorporateActionPositions(td, curEodPosis, registrationInfos, exDividendInfos, settleDate);
var posiLongNotional = curEodPosis.Where(s => s.PositionType == (int)PositionTypeFlag.Long).Sum(s => s.PosiNotionalValue);
var posiShortNotional = curEodPosis.Where(s => s.PositionType == (int)PositionTypeFlag.Short).Sum(s => s.PosiNotionalValue);
@@ -668,8 +677,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
/// <summary>
/// 把上一实际 EOD 复制成“当日开盘基线”，并在需要时套用当日生效的 Stock/Fund 公司行为。
/// 原始上一 EOD 只读保留在数据库中，确保登记日 EOD 报表仍展示除权前 Q/P。
/// 例如 1000 份/100 元、10 送 10 的记录在 8 月 14 日 EOD 仍是 1000/100；
/// 8 月 17 日处理当日流水前，内存基线先转为 2000/50，再平仓 300 份得到 1700/50。
/// 例如 1000 份/100 元、10 送 10 的记录在 登记日 EOD 仍是 1000/100；
/// 除权日处理当日流水前，内存基线先转为 2000/50，再平仓 300 份得到 1700/50。
/// </summary>
protected List<eod_swap_position> PrepareFundOpeningEodPositions(
IReadOnlyCollection<eod_swap_position> previousEodPositions,
@@ -729,6 +738,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
var dividendTaxRate = 0m;
foreach (var position in positions)
{
// 不是浮动腿 或者 不是 Fund Stock类型的标的 或者 没有除权信息 或者 除权日不是结算日 - 跳过
if (position.PosiDirection <= 0
|| !IsTrsCorporateActionInstrument(position.UnderlyingInstrumentType)
|| string.IsNullOrWhiteSpace(position.UnderlyingCode)
@@ -739,7 +749,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
continue;
}
// 获取除权参考价
// 获取除权参考价 - 登记日收盘价
var corporateActionClosePrice = GetFundCorporateActionClosePrice(
dividendInfo,
position.UnderlyingPrice);
@@ -773,8 +783,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
position.PosiNetFeePrice = adjusted.NetFeePrice;
position.PosiNetNoFeePrice = adjusted.NetNoFeePrice;
// 多空方向
var shortRatio = DirectionRatio.LongShort(position.PositionType);
// 收付方向
var directionRatio = DirectionRatio.ReceivePay(position.PosiDirection);
// 处理价格的正负号（收支方向）
position.PosiNotionalValue = Math.Round(
position.PosiGrossPrice * position.PosiQuantity * position.ContractSize,
ConsGlobal.MoneyRound,
@@ -900,8 +913,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
return;
}
// 登记日收盘后即切换实时 BOD。EffectiveDate 只用于确认这条记录仍是未来生效的
// 公司行为；无论登记日与生效日之间有一个还是多个非交易日，都不能漏掉这次切换。
// 登记日收盘后即切换实时 BOD。
// EffectiveDate 只用于确认这条记录仍是未来生效的公司行为；
// 无论登记日与生效日之间有一个还是多个非交易日，都不能漏掉这次切换。
var pendingInfos = (registrationInfos ?? Array.Empty<ex_dividend_info>())
.Where(x => x.EffectiveDate.HasValue && x.EffectiveDate.Value.Date > settleDate.Date)
.ToList();
@@ -912,6 +926,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
&& IsTrsCorporateActionInstrument(x.UnderlyingInstrumentType)
&& !string.IsNullOrWhiteSpace(x.UnderlyingCode)))
{
// 实时腿
var realtime = DbContext.swap_position.FirstOrDefault(x => x.SwapTradeId == td.id
&& !x.Invalid
&& !x.IsInitial
@@ -920,7 +935,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
{
continue;
}
// 对每条当日 EOD 浮动腿，按标的代码在 pendingInfos 中找匹配的公司行为。
var pending = pendingInfos.FirstOrDefault(x => string.Equals(
x.UnderlyingCode, eod.UnderlyingCode, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
if (pending != null)
@@ -966,6 +982,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
return;
}
// 登记日信息合并除权日信息
var infos = (registrationInfos ?? Array.Empty<ex_dividend_info>())
.Concat(effectiveInfos ?? Array.Empty<ex_dividend_info>())
.Where(x => x != null && x.ValidStatus && !string.IsNullOrWhiteSpace(x.UnderlyingCode))
@@ -983,6 +1000,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
return;
}
// 跟据交易id查当前交易关联事件
var existingEvents = FindCorporateActionEvents(td.id);
foreach (var current in currentPositions.Where(x => x != null && x.PosiDirection > 0
&& IsTrsCorporateActionInstrument(x.UnderlyingInstrumentType)))
@@ -1004,16 +1022,18 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
&& x.Data.ExDividendInfoId == info.id
&& x.Data.PositionId == current.PositionId)
.ToList();
// 寻找applied = false的（登记日记录的）
var eventData = matchingEvents.FirstOrDefault(x => !x.Data.Applied)
?? matchingEvents.FirstOrDefault();
var previous = previousPositions?.FirstOrDefault(x => x != null && x.PositionId == current.PositionId);
var previous = previousPositions?.FirstOrDefault(x => x != null
&& x.PositionId == current.PositionId);
// 登记日 false 除权日 true
var isEffective = info.EffectiveDate.HasValue
&& info.EffectiveDate.Value.Date <= settleDate.Date
&& effectiveInfos != null
&& effectiveInfos.Any(x => x.id == info.id);
// 如果没有匹配到事件或事件未生效，则创建新事件。
// 如果没有匹配到事件或今天不是除权日 但找到的事件的applied=true(异常事件/重收盘)，则创建新事件。
if (eventData == null || (!isEffective && eventData.Data.Applied))
{
// 创建新事件
@@ -1184,6 +1204,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
decimal dividendTaxRate,
int grossPriceRound)
{
// 计算除权系数 - adjustCashDividendPrice = false （现金分红模式）
var factors = DividendService.CalculateCorporateActionFactors(
dividendInfo,
closePrice,
@@ -3634,9 +3655,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
{
item.FloatRateAbs = item.position.PosiNotionalValue == 0 ? 0 : item.InterestAmount / item.position.PosiNotionalValue;
}
// 交易录入的债券类收益互换价格以小数保存，展示时转为百分比价格；
// 普通收益互换录入的是数量/原始数值，不做乘 100 转换。
SetPosiPrice(item.position, item.StructureType == "普通债券类收益互换");
// 是否 ×100 由标的资产类型决定（债券价格以小数保存，展示时转为百分比价格），
// 与存储层 GetStorageDeliveryPriceRound / GetSwapValuationPrice 的 IsBond 口径一致，
// 不依赖簿记结构类型 StructureType。
SetPosiPrice(item.position);
}
return retListResult;
}
@@ -3681,10 +3703,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
position.SwapPositionValue = -position.SwapPositionValue;
position.PosiDividendSum = -position.PosiDividendSum;
}
private void SetPosiPrice(eod_swap_position position, bool? useBondPriceScale = null)
private void SetPosiPrice(eod_swap_position position)
{
var um = DataCacheProvider.GetUnderlyingDataSource().GetData(position.UnderlyingCode);
if (useBondPriceScale ?? (um != null && um.IsBond()))
if (um != null && um.IsBond())
{
position.PosiNetPrice *= 100;
position.UnderlyingPrice *= 100;
YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEventService.cs
+6 -32
View File
@@ -247,8 +247,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
}
/// <summary>
/// 公司行为说明使用稳定的键值格式，完整保留调整前后名义本金、价格、数量、
/// 待实现分红和现金流变化，操作历史无需重新计算即可核对。
/// 公司行为说明仅展示调整前后的名义本金、期初标的价格和持仓数量，
/// 便于操作历史直接比对持仓基线。
/// </summary>
public static string BuildCorporateActionEventReason(CorporateActionEventData data)
{
@@ -257,37 +257,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
return "公司行为快照为空";
}
// 使用 InvariantCulture 固定小数与日期格式，说明文本不随服务器区域设置变化。
// 使用 InvariantCulture 固定小数格式，说明文本不随服务器区域设置变化。
string D(decimal value) => value.ToString(CultureInfo.InvariantCulture);
string Date(DateTime? value) => value.HasValue
? value.Value.ToString("yyyy-MM-dd", CultureInfo.InvariantCulture)
: "";
return string.Join("; ", new[]
{
$"公司行为[{data.UnderlyingCode}]",
$"ExDividendDate={Date(data.ExDividendDate)}",
$"EffectiveDate={Date(data.EffectiveDate)}",
$"ExDividendInfoId={data.ExDividendInfoId}",
$"PositionId={data.PositionId}",
$"GiveCashAmount={D(data.GiveCashAmount)}",
$"GiveShareAmount={D(data.GiveShareAmount)}",
$"Split={(data.Split.HasValue ? D(data.Split.Value) : "")}",
$"RationedSharesAmount={D(data.RationedSharesAmount)}",
$"RationedSharesPrice={D(data.RationedSharesPrice)}",
"调整前",
$"BeforeNotional={D(data.BeforeNotional)}",
$"BeforePrice={D(data.BeforePrice)}",
$"BeforeQuantity={D(data.BeforeQuantity)}",
$"BeforePendingDividend={D(data.BeforePendingDividend)}",
"调整后",
$"AfterNotional={D(data.AfterNotional)}",
$"AfterPrice={D(data.AfterPrice)}",
$"AfterQuantity={D(data.AfterQuantity)}",
$"AfterPendingDividend={D(data.AfterPendingDividend)}",
$"CashFlowChange={D(data.CashFlowChange)}",
$"Applied={data.Applied}"
});
return $"调整前：名义本金：{D(data.BeforeNotional)} 期初标的价格：{D(data.BeforePrice)} 持仓数量：{D(data.BeforeQuantity)}"
+ Environment.NewLine
+ $"调整后：名义本金：{D(data.AfterNotional)} 期初标的价格：{D(data.AfterPrice)} 持仓数量：{D(data.AfterQuantity)}";
}
public void DeleteEvent(int tradeId)
YLErpDAL/Modules/TradeModule/DealModule/DividendService.cs
+40 -25
View File
@@ -773,9 +773,9 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
bool adjustCashDividendPrice = true)
{
// 价格调整模式除权参考价 =
// 收盘价 * 10 - 【每股派息 * 10 * （1-分红税率）】 + 配股数 * 配股价
// - -----------------------------------------------------
// （10 + 送股数 + 配股数） * 拆股倍数
// 登记日收盘价 * 10 - 【每股派息 * 10 * （1-分红税率）】 + 配股数 * 配股价
// ---------------------------------------------------------------
// （10 + 送股数 + 配股数） * 拆股倍数
// 场内链路默认继续把现金派息计入除权参考价；
// TRS Stock/Fund 现金模式显式关闭该项 ：“【】” 号内数据。
var cashPriceAdjustment = adjustCashDividendPrice
@@ -784,8 +784,8 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
// 拆股倍数
var splitFactor = GetSplitFactor(info);
// 除权参考价（TRS） ：
// 收盘价 * 10 + 配股数 * 配股价
// ------------------------------
// 登记日收盘价 * 10 + 配股数 * 配股价
// -------------------------------------
// （10 + 送股数 + 配股数） * 拆股倍数
var exDividendPrice = ((closePrice * 10m - cashPriceAdjustment
+ info.RationedSharesAmount * info.RationedSharesPrice)
@@ -1159,9 +1159,10 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
}
else
{
if (checkDividendInfoExecuteStatus(dividend))
var executingTradeNumber = GetDividendInfoExecutingTradeNumber(dividend);
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(executingTradeNumber))
{
errMsg = $"{dividend.UnderlyingCode} {dividend.ExDividendDate?.ToString("yyyy-MM-dd")}除权信息保存失败,该信息已被执行,不允许修改!";
errMsg = $"不可修改，有交易【{executingTradeNumber}】使用了该条除权除息数据";
return false;
}
var conflictingDividend = FindExDividendByBusinessKey(underlying.id, itemDate, dividend.id);
@@ -1223,6 +1224,14 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
/// <param name="info"></param>
/// <returns></returns>
public bool checkDividendInfoExecuteStatus(ex_dividend_info info)
{
return !string.IsNullOrWhiteSpace(GetDividendInfoExecutingTradeNumber(info));
}
/// <summary>
/// 返回仍在引用已执行公司行为的交易编号；无引用时返回空字符串。
/// </summary>
public string GetDividendInfoExecutingTradeNumber(ex_dividend_info info)
{
// TRS 公司行为以 EffectiveDate 为真正生效边界。登记日创建待生效事件不应锁定
// 维护；只有交易已经完成 EffectiveDate（例如收盘到 7 月 30 日，而真实除权日为
@@ -1230,34 +1239,37 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
if (info?.EffectiveDate.HasValue == true)
{
var effectiveDate = info.EffectiveDate.Value.Date;
var trsTradeIds = DbContext.trade
var trsTrades = DbContext.trade
.Where(x => x.ValidState != ConsGlobal.InValid
&& x.TradeType == "收益互换"
&& x.UnderlyingCode == info.UnderlyingCode
&& x.TradeDate <= effectiveDate
&& x.ExerciseDate >= effectiveDate)
.Select(x => x.id)
.Select(x => new { x.id, x.TradeNumber })
.ToList();
if (trsTradeIds.Count > 0)
if (trsTrades.Count > 0)
{
// 是否仍被交易引用以当前有效 EOD 为准。公司行为事件本身是不可篡改
// 历史，交易回退后仍会保留；若仅凭 Applied 事件锁定，回退到登记日前
// 也无法纠错。生效日及以后还有有效 EOD 才表示当前仍已执行。
var hasAppliedEod = DbContext.eod_swap_position.Any(x =>
var trsTradeIds = trsTrades.Select(x => x.id).ToList();
var appliedTradeId = DbContext.eod_swap_position.Where(x =>
trsTradeIds.Contains(x.SwapTradeId)
&& !x.Invalid
&& x.UnderlyingCode == info.UnderlyingCode
&& x.ValueDate >= effectiveDate);
if (hasAppliedEod)
&& x.ValueDate >= effectiveDate)
.Select(x => x.SwapTradeId)
.FirstOrDefault();
if (appliedTradeId > 0)
{
return true;
return trsTrades.First(x => x.id == appliedTradeId).TradeNumber;
}
// EffectiveDate 已存在时，当前有效 EOD 是唯一执行状态来源。
// 回退会清理生效日及之后的 EOD，但不会删除 eodStatus 或不可篡改的
// 公司行为审计事件；此处不能继续落入旧的登记日 eodStatus 判断，
// 否则交易已回退仍会被错误判定为“已执行”而无法修改。
return false;
return string.Empty;
}
}
@@ -1268,20 +1280,22 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
var tradeQuery = from t in DbContext.trade.Where(O => O.UnderlyingCode == info.UnderlyingCode && O.TradeDate <= info.ExDividendDate && O.ExerciseDate >= info.ExDividendDate && O.DividendDate >= O.TradeDate)
join et in DbContext.eod_trade.Where(O => ConsTrade.LiveTradeStatusList.Contains(O.TradeStatus))
on new { t.id, ValueDate = t.TradeDate.Value } equals new { id = et.TradeId, et.ValueDate }
select et.id;
if (tradeQuery.Any())
select t.TradeNumber;
var executingTradeNumber = tradeQuery.FirstOrDefault();
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(executingTradeNumber))
{
return true;
return executingTradeNumber;
}
//查询篮子标的对应交易是否执行过收盘操作;
var umList = DataCacheProvider.GetUnderlyingDataSource().AsQueryable(O => O.CommodityCode == "篮子标的" && O.SubData != null && O.SubData.Contains(info.UnderlyingCode)).Select(O => O.UnderlyingCode).ToArray();
tradeQuery = from t in DbContext.trade.Where(O => umList.Contains(O.UnderlyingCode) && O.TradeDate <= info.ExDividendDate && O.ExerciseDate >= info.ExDividendDate && O.DividendDate >= O.TradeDate)
join et in DbContext.eod_trade.Where(O => ConsTrade.LiveTradeStatusList.Contains(O.TradeStatus))
on new { t.id, ValueDate = t.TradeDate.Value } equals new { id = et.TradeId, et.ValueDate }
select et.id;
if (tradeQuery.Any())
select t.TradeNumber;
executingTradeNumber = tradeQuery.FirstOrDefault();
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(executingTradeNumber))
{
return true;
return executingTradeNumber;
}
//查询多标的对应交易是否执行过收盘操作;
tradeQuery = from ts in DbContext.trade_swap_detail.Where(O => O.UnderlyingCode == info.UnderlyingCode)
@@ -1289,13 +1303,14 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
on ts.TradeId equals t.id
join et in DbContext.eod_trade.Where(O => ConsTrade.LiveTradeStatusList.Contains(O.TradeStatus))
on new { t.id, ValueDate = t.TradeDate.Value } equals new { id = et.TradeId, et.ValueDate }
select et.id;
if (tradeQuery.Any())
select t.TradeNumber;
executingTradeNumber = tradeQuery.FirstOrDefault();
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(executingTradeNumber))
{
return true;
return executingTradeNumber;
}
}
return false;
return string.Empty;
}
public List<DividendTrade> QueryDividendTrade(DividendTradeReq req)
YLErpWeb/Controllers/ex_dividend_infoController.cs
+4 -2
View File
@@ -105,9 +105,11 @@ namespace YLErp.Web.Controllers
{
return JsonError("未找到有效的除权除息信息");
}
if (new DividendService(CurUser).checkDividendInfoExecuteStatus(r))
var dividendService = new DividendService(CurUser);
var executingTradeNumber = dividendService.GetDividendInfoExecutingTradeNumber(r);
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(executingTradeNumber))
{
return JsonError("该条除权信息已被执行,不允许删除!");
return JsonError($"不可修改，有交易【{executingTradeNumber}】使用了该条除权除息数据");
}
else
{
YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js
+3 -1
View File
@@ -46,7 +46,9 @@ const vue = new Vue({
}
},
created() {
this.multiplier = this.deal.StructureType == '普通债券类收益互换' ? 100 : 1;
// 是否 ×100 由浮动腿标的资产类型决定（债券价格以小数保存，展示时转为百分比），
// 与存储层 SetPosiPrice/GetStorageDeliveryPriceRound 的 IsBond 口径一致，不依赖簿记结构类型。
this.multiplier = this.IsBond(swapInstrumentType) ? 100 : 1;
this.initDeal();
this.setValueDate();
},
YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/unwindSwapTrade.js
+5 -3
View File
@@ -64,7 +64,7 @@ const vue = new Vue({
marginList: [],
initPosiNetPrice: 0,
multiplier: 1,
// EQD-6953 簿记模板=普通债券类收益互换 时启用 期末交割全价↔结算收益率(ExitYtm) 互算
// EQD-6953 浮动腿标的为债券时启用 期末交割全价↔结算收益率(ExitYtm) 互算
isBondTRS: false,
// 平仓比例展示/输入均为"占期初(original)"语义(A)：默认与每次重开都基于原始名义本金。
// oriClosePercent = 剩余名义本金/期初名义本金 = 最多可平比例（不能平超过剩余持仓）。
@@ -77,13 +77,15 @@ const vue = new Vue({
minStartDate() {
return this.deal.StartDate;
},
// EQD-6953：簿记模板为普通债券类收益互换 且 浮动腿标的为债券 时，才展示 源/AUTO/REV 标识并允许互算
// EQD-6953：浮动腿标的为债券时，才展示 源/AUTO/REV 标识并允许互算
isBondUnwindLeg() {
return this.isBondTRS && !!this.floatPosition && this.IsBond(this.floatPosition.UnderlyingInstrumentType);
}
},
created() {
this.isBondTRS = this.deal.StructureType == '普通债券类收益互换';
// 是否债券收益互换由浮动腿标的资产类型决定（×100 展示口径与存储层 SetPosiPrice 的 IsBond 一致），
// 不依赖簿记结构类型 StructureType。
this.isBondTRS = this.IsBond(swapInstrumentType);
this.multiplier = this.isBondTRS ? 100 : 1;
this.initDeal();
this.setValueDate(this.deal.ValueDate);