Bugfix 累加预付金的问题

2026-08-27 14:48:32 +08:00
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commit 95cbff0faa
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@@ -94,6 +94,23 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            Assert.AreEqual(20, day3, 1e-6);
        }

+        /// <summary>
+        /// 授信垫付的初始预付金计入已缴（2026-08-27 修正，交易2538实证）：
+        /// 初始预付金走授信腿不产生应付预付金流水（现金净收额=0），已缴初始=授信初始占用净额——
+        /// 目标追加 = 维持 −（现金净收额+初始授信占用净额），否则每个结算日按维持全额重复开追加。
+        /// </summary>
+        [TestMethod]
+        public void AM_009_授信初始预付金计入已缴_不重复追加()
+        {
+            //交易2538 首日实际数据：维持2,808,000；初始预付金2,000,000全走授信（现金净收额0）
+            var payableNetCash = 0d;
+            var initCreditNet = 2_000_000d;
+            var target = SwapAdditionalMarginCalc.CalcTarget(2_808_000, payableNetCash + initCreditNet);
+            Assert.AreEqual(808_000, target, 1e-6);
+
+            //对照：修正前只扣现金净收额 → 目标2,808,000 全额追加（多收2,000,000 授信占用，即本BUG）
+        }
+
        /// <summary>
        /// 追保回落（维持下降到应付之下）不返还：目标为 0 → 已补足保持，新增 0；
        /// 超付部分由可用资金公式的负缺口（Σ维持−累计）体现，不产生返还记录。
@@ -131,6 +131,55 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            Assert.AreSame(tiers[3], SwapSpanMarginCalc.MatchTier(tiers, false, 2.00));
        }

+        /// <summary>
+        /// 层间空隙不落最深层（2026-08-27 修正，交易2538实证）：
+        /// 真实模板空头档位 (−∞,0.99]∪(1.00,1.03]，(0.99,1.00] 为价格在期初附近小幅波动的"未触发追保"空隙——
+        /// 此前兜底一律按最深层计，ratio≈0.99999 被错误收取最深档（0.04×基数）。
+        /// 修正后：空隙返回 null（追加保证金按0）；仅穿出最深层边界（ratio>最深上界）才按最深层计。
+        /// </summary>
+        [TestMethod]
+        public void SS_008_空头层间空隙_不落最深层_追加为零()
+        {
+            //模板"保证金测试01"实际配置形态：第1层 (−∞,0.99]，第2~4层 (1.00,1.03]
+            var tiers = new List<SpanTierConfig>
+            {
+                Tier(null, 0.99, 0.01),
+                Tier(1.00, 1.01, 0.02),
+                Tier(1.01, 1.02, 0.03),
+                Tier(1.02, 1.03, 0.04),
+            };
+            //交易2538 08-24：净价100 → ratio = 100/100.0011 ≈ 0.99999 落 (0.99,1.00] 空隙 → 不追保
+            Assert.IsNull(SwapSpanMarginCalc.MatchTier(tiers, false, 0.99999));
+            Assert.IsNull(SwapSpanMarginCalc.MatchTier(tiers, false, 0.995));
+            //空隙边界归第1层
+            Assert.AreSame(tiers[0], SwapSpanMarginCalc.MatchTier(tiers, false, 0.99));
+            //空隙上方正常落档
+            Assert.AreSame(tiers[1], SwapSpanMarginCalc.MatchTier(tiers, false, 1.005));
+            Assert.AreSame(tiers[2], SwapSpanMarginCalc.MatchTier(tiers, false, 1.015));
+            Assert.AreSame(tiers[3], SwapSpanMarginCalc.MatchTier(tiers, false, 1.025));
+            //穿出最深层上界 → 按最深层计（原有语义不变）
+            Assert.AreSame(tiers[3], SwapSpanMarginCalc.MatchTier(tiers, false, 1.0301));
+        }
+
+        /// <summary>
+        /// 多头层间空隙同理：空隙返回 null（追加0），仅跌破最深层下界才按最深层计。
+        /// </summary>
+        [TestMethod]
+        public void SS_009_多头层间空隙_不落最深层()
+        {
+            var tiers = new List<SpanTierConfig>
+            {
+                Tier(0.98, null, 0.01),
+                Tier(0.96, 0.97, 0.03),   //留出 (0.97,0.98) 空隙
+                Tier(0.95, 0.96, 0.04),
+            };
+            Assert.IsNull(SwapSpanMarginCalc.MatchTier(tiers, true, 0.975));
+            Assert.AreSame(tiers[1], SwapSpanMarginCalc.MatchTier(tiers, true, 0.9699));
+            Assert.AreSame(tiers[2], SwapSpanMarginCalc.MatchTier(tiers, true, 0.955));
+            //穿出最深层下界 → 按最深层计（原有语义不变）
+            Assert.AreSame(tiers[2], SwapSpanMarginCalc.MatchTier(tiers, true, 0.94));
+        }
+
        [TestMethod]
        public void SS_008_无可用层_返回null()
        {
@@ -8,7 +8,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
 {
    /// <summary>
    /// R3 阶段四 §4.1：合约维度（MarginWatchRule==0）规则15 交易日终结算产生"追加保证金"资金记录。
-    /// 交易维度追加保证金 = 维持保证金（阶段三引擎 trade_span 产出）− 累计保证金（应付预付金+追加保证金 流水净额 + 追加授信占用）；
+    /// 交易维度追加保证金 = 维持保证金（阶段三引擎 trade_span 产出）− 已缴保证金净额
+    /// （应付预付金现金净收额 + 初始授信占用净额 + 追加保证金现金累计 + 追加授信占用累计——
+    /// 2026-08-27 修正：授信垫付的初始预付金不产生应付预付金流水，此前未计入已缴导致每个结算日按维持全额重复开追加）；
    /// 现金部分为逐结算日增量记录（BUG-03 修正：每结算日一条、Money=−increment，键 TradeId+Action+Deal+HappenDate 幂等），
    /// 需求上升只增不减；授信优先（阶段二规则）：授信部分只写授信出入表（remark 前缀=追加保证金，position_id 空、冗余 trade_id）。
    /// 由 EOD 在客户资金计算之前调用：当日新记录计入当日出入金窗口并翻"已结算"，重跑时 目标/已补足 不变 → 新增为 0 不重复写。
@@ -107,6 +109,16 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
                .Select(g => new { TradeId = g.Key ?? 0, Funded = g.Sum(x => x.amount) })
                .ToDictionary(x => x.TradeId, x => x.Funded);

+            //初始预付金的授信占用净额（非"追加保证金"前缀：簿记初始占用 + 平仓释放取负，Σ(amount) 即净已缴）：
+            //授信腿不产生应付预付金流水，目标追加里只扣现金净收额会把授信垫付的初始预付金漏掉——
+            //每个结算日都按维持保证金全额重复开追加（BUG：多收授信占用/现金，2026-08-27 交易2538实证：初始授信200万未扣、首日全额追加280.8万）
+            var initCreditByTrade = DbContext.client_credit_inout.AsNoTracking()
+                .Where(x => x.trade_id != null && tradeIds.Contains(x.trade_id ?? 0)
+                            && (x.remark == null || !x.remark.StartsWith(ClientCreditInoutService.AdditionalMarginRemark)))
+                .GroupBy(x => x.trade_id)
+                .Select(g => new { TradeId = g.Key ?? 0, Funded = g.Sum(x => x.amount) })
+                .ToDictionary(x => x.TradeId, x => x.Funded);
+
            var fundTagService = new SwapFundTagService(this);
            var cashService = new ClientCashInCashOutService(this);
            var creditService = new ClientCreditInoutService(this);
@@ -121,8 +133,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
                    {
                        continue;
                    }
-                    var target = SwapAdditionalMarginCalc.CalcTarget(maintenance,
-                        payableNetByTrade.TryGetValue(td.id, out var payableNet) ? payableNet : 0);
+                    //目标追加 = 维持保证金 − 已缴初始保证金净额（现金应付预付金净收额 + 授信初始占用净额，
+                    //授信垫付与现金垫付同等对待，杜绝授信初始预付金被重复追加）
+                    var payableNet = (payableNetByTrade.TryGetValue(td.id, out var payable) ? payable : 0)
+                        + (initCreditByTrade.TryGetValue(td.id, out var initCredit) ? initCredit : 0);
+                    var target = SwapAdditionalMarginCalc.CalcTarget(maintenance, payableNet);
                    if (target <= 0)
                    {
                        continue;
@@ -72,11 +72,27 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
                    return tier;
                }
            }
-            //未落任何层：价格已穿出最深一层边界（低于多头最深层下界/高于空头最深层上界），按最深层计；
-            //最深层按边界值取（多头=最小下界、空头=最大上界），不依赖配置数组顺序（BUG-25 引擎侧防御）
-            return isCustomerLong
+            //未落任何层分两种情形：
+            //① 价格穿出最深一层边界（多头低于最深层下界/空头高于最深层上界）→ 按最深层计（追保金额不再上升）；
+            //   最深层按边界值取（多头=最小下界、空头=最大上界），不依赖配置数组顺序（BUG-25 引擎侧防御）。
+            //② 层间空隙（如空头 (0.99,1.00]——价格在期初附近小幅波动、未触发追保的区间）→ 返回 null，追加保证金按 0。
+            //   此前兜底不分情形一律按最深层计，空隙价格被错误收取最深档追保
+            //   （2026-08-27 交易2538实证：08-24净价100→ratio 0.99999 落空头(0.99,1.00]空档，被按0.04最深档收80.8万）。
+            var deepest = isCustomerLong
                ? valid.OrderBy(t => t.Lower ?? double.MinValue).First()
                : valid.OrderByDescending(t => t.Upper ?? double.MaxValue).First();
+            if (isCustomerLong)
+            {
+                if (priceRatio < (deepest.Lower ?? double.MinValue))
+                {
+                    return deepest;
+                }
+            }
+            else if (priceRatio > (deepest.Upper ?? double.MaxValue))
+            {
+                return deepest;
+            }
+            return null;
        }

        /// <summary>