修复追保金额计算逻辑

UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapSpanBalanceCalcTest.cs

@@ -110,7 +110,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         }
 
         /// <summary>
-        /// 合约维度追保金额（需求原文 现金+授信−已使用 的应追加方向取值）：账户透支为正=应补足，盈余为负。
+        /// 合约维度追保金额（Max((现金+授信−已使用)×−1, 0)）：账户透支为正=应补足，盈余截断为 0。
         /// </summary>
         [TestMethod]
         public void SB_013_合约维度追保金额_透支为正()
@@ -121,10 +121,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         }
 
         [TestMethod]
-        public void SB_014_合约维度追保金额_盈余为负()
+        public void SB_014_合约维度追保金额_盈余截断为0()
         {
-            //现金50 + 授信100 − 已使用20 = 130 → 追保 = −130（盈余可返还方向）
-            Assert.AreEqual(-130, SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionCallMargin(
+            //现金50 + 授信100 − 已使用20 = 130 → 盈余，Max(...,0) 截断 → 追保 = 0
+            Assert.AreEqual(0, SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionCallMargin(
                 cashBalance: 50, totalCredit: 100, usedCredit: 20), 1e-6);
         }
     }

YLErpDAL/BLL/EodSettlement/ClientBalanceUtility.cs

@@ -1,4 +1,4 @@
-using BaseOUDAL;
+using BaseOUDAL;
 using DocumentFormat.OpenXml.Bibliography;
 using DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet;
 using MathNet.Numerics;
@@ -392,7 +392,7 @@ namespace YLErp.BLL.EodSettlement
                             }
                             // 是否追保/追保金额（阶段四 §4.2 按维度分流，允许负值=双向，不以 0 截断）：
                             // 客户维度（==1）= (维持−初始) − (现金+授信−已使用)，负=可返还；
-                            // 合约维度（==0）= −(现金+授信−已使用)（需求原文公式的应追加方向取值，开放问题2，两值均有产出）；
+                            // 合约维度（==0）= Max(−(现金+授信−已使用), 0)（需求原文公式，盈余截断为 0）；
                             // 未配置（NULL 存量）维持旧口径：盯市低于维持时 = 初始保证金金额−盯市金额，否则 0
                             if (client?.MarginWatchRule == 1)
                             {

YLErpDAL/BLL/EodSettlement/RealTimeClientBanlanceService.cs

@@ -1,4 +1,4 @@
-using BaseOUDAL;
+using BaseOUDAL;
 using Confluent.Kafka;
 using DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Charts;
 using DocumentFormat.OpenXml.Office2010.Excel;
@@ -300,9 +300,9 @@ namespace YLErp.BLL.Eod
                 {
                     item.AvailableAmount = item.MarginBalance - item.FrozenMarginMoney;
                 }
-                // 是否追保/追保金额（阶段四 §4.2 按维度分流，与 ClientBalanceUtility 报告口径一致）：
+                // 是否追保/追保金额（按维度分流，与 ClientBalanceUtility 报告口径一致）：
                 // 客户维度（==1）双向追保 = (维持−初始) − (现金+授信−已使用)，允许负值（负=可返还）；
-                // 合约维度（==0）= −(现金+授信−已使用)；NULL 存量维持旧口径
+                // 合约维度（==0）= Max(−(现金+授信−已使用), 0)，盈余截断为 0；NULL 存量维持旧口径
                 if (ruleClient?.MarginWatchRule == 1)
                 {
                     item.MarginByPayableMarginTotal = SwapSpanBalanceCalc.CalcClientDimensionCallMargin(

YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/SwapSpanBalanceCalc.cs

@@ -46,13 +46,12 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
         }
 
         /// <summary>
-        /// 追保金额（合约维度，MarginWatchRule=0，阶段四 §4.2）：−(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信)。
-        /// 需求原文公式为 现金结存+授信额度−已使用授信（与"交易维度追加保证金"的关系为开放问题2，两值均有产出），
-        /// 此处取负对齐字段"正数=应追加"口径：账户透支（现金+授信不足）为正=应补足，盈余为负。
+        /// 追保金额（合约维度，MarginWatchRule=0）：Max(−(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信), 0)。
+        /// 即需求原文公式 Max((现金结存+授信额度−已使用授信)×−1, 0)：账户透支（现金+授信不足）为正=应补足，盈余截断为 0（不展示负数）。
         /// </summary>
         public static double CalcContractDimensionCallMargin(double cashBalance, double totalCredit, double usedCredit)
         {
-            return Math.Round(-(cashBalance + totalCredit - usedCredit), 2, MidpointRounding.AwayFromZero);
+            return Math.Max(Math.Round(-(cashBalance + totalCredit - usedCredit), 2, MidpointRounding.AwayFromZero), 0);
         }
     }
 }

YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/SwapSpanBalanceQueryService.cs

@@ -11,7 +11,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
     /// - 互换初始保证金（净收取为正）= 客户 应付预付金 流水收付净额取反（客户应付入金记负、平仓返还为正，取负号后净收取为正）；
     /// - 交易维度追加保证金（合约维度）= Σ(维持保证金 − 累计保证金)：
     ///   维持保证金取当日 trade_span.Spv（区间追保结构引擎产出，我方净收取为正）；
-    ///   累计保证金 = 该交易 应付预付金+追加保证金 流水收付净额 + 追加保证金授信占用净额（§0 口径，阶段四 §4.1 起）；
+    ///   累计保证金 = 该交易 应付预付金+追加保证金 流水收付净额 + 追加保证金授信占用净额（§0 口径，阶段四 §4.1 起）
+    ///   + 初始预付金授信占用净额（非"追加保证金"前缀，授信垫付的初始预付金无现金流水，2026-08-27 与 EOD 追保侧同步修正）；
     ///   仅统计规则15（区间追保结构，R1 三层级解析，与引擎同口径）且有当日 trade_span 的交易。
     /// </summary>
     public static class SwapSpanBalanceQueryService
@@ -101,11 +102,22 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
                 .Select(g => new { TradeId = g.Key ?? 0, Sum = g.Sum(x => x.amount) })
                 .ToDictionary(x => x.TradeId, x => x.Sum);
 
+            //初始预付金的授信占用净额（非"追加保证金"前缀：簿记初始占用 + 平仓释放取负，Σ(amount) 即净已缴）——
+            //授信垫付的初始预付金不产生应付预付金流水，不计入会把授信初始占用当作未缴缺口多扣可用资金
+            //（与 SwapAdditionalMarginService EOD 追保侧同笔修正，2026-08-27 交易2538实证：初始授信200万未扣）
+            var initCreditOccupied = db.client_credit_inout.AsNoTracking()
+                .Where(x => x.trade_id != null && spanTradeIds.Contains(x.trade_id ?? 0)
+                    && (x.remark == null || !x.remark.StartsWith(ClientCreditInoutService.AdditionalMarginRemark)))
+                .GroupBy(x => x.trade_id)
+                .Select(g => new { TradeId = g.Key ?? 0, Sum = g.Sum(x => x.amount) })
+                .ToDictionary(x => x.TradeId, x => x.Sum);
+
             foreach (var group in maintenance.GroupBy(x => x.ClientId ?? 0))
             {
                 var total = group.Sum(x => x.Spv
                     - (accumulated.TryGetValue(x.TradeId, out var acc) ? acc : 0d)
-                    - (addCreditOccupied.TryGetValue(x.TradeId, out var occupied) ? occupied : 0d));
+                    - (addCreditOccupied.TryGetValue(x.TradeId, out var occupied) ? occupied : 0d)
+                    - (initCreditOccupied.TryGetValue(x.TradeId, out var initOccupied) ? initOccupied : 0d));
                 result[group.Key] = total;
             }