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ac7b04e79dc1c17cddce18c9f4ec893bdf809748
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张名锐 ac7b04e79d fix(bond): #JTZG-136 国联民生-有期间付息，自动互换的的时候互换日期不正确 
- 将 BondPaymentService.GetBondPayments 方法的过滤条件从 reg_date 改为 payment_date
- 更新相关日志信息显示 [分红-付息日口径] 替代 [分红-登记日口径]
- 修正单元测试中的注释和变量名，统一使用 payment_date 口径描述
- 修改测试数据构造，验证按实际付息日进行票息计提的逻辑
- 更新相关文档注释，明确日期口径变更的具体实现方式
 2026-08-26 13:40:59 +08:00
张名锐 1c879c0b65 fix(trade): 标的除权0覆盖旧值 
- 重命名 MergeNonZeroDividendValues 方法为 MergeDividendValues
- 修改合并逻辑，数值字段（包括 0）都作为有效覆盖值进行合并
- 更新注释说明合并规则的变化
- 添加零现金分红覆盖现有值的单元测试
- 修复数据库记录合并时的字段覆盖逻辑
 2026-08-26 11:09:12 +08:00
张名锐 6c582ac958 feat(swap): 添加公司行为现金分红按登记日权益数量计算功能 
- 新增 CalcBondPayment 方法支持传入公司行为权益数量参数
- 在 SwapEodPositionService 中识别现金分红类型的公司行为持仓
- 修改 CopyEodPosition 和 UpdateEodPosition 方法传递公司行为前的数量信息
- 更新 SaveCurrentEodInitalPosi 方法支持公司行为数量计算
- 在 BondPaymentService 中实现公司行为现金分红按登记日权益数量计算逻辑
- 添加单元测试验证公司行为现金分红使用除权前数量的计算功能
 2026-08-26 10:33:51 +08:00
张名锐 2b8c310b89 fix(swap): 修正ETF日终持仓分红金额计算 
- 修复了每日估值报告中ETF分红金额符号错误的问题
- 现在正确应用负号以反映客户视角下的日终持仓风险
- 添加了相关注释说明取值逻辑与日终持仓风险的相反关系
 2026-08-26 09:41:19 +08:00
张名锐 aa87d69999 fix(swap): 修复公司行为事件生命周期管理问题 
- 添加了股权登记日日期格式化显示功能
- 实现了公司行为类型的动态描述逻辑（配股、送股、拆分、分红）
- 新增了过滤待生效公司行为事件的操作历史机制
- 修正了操作历史中隐藏未应用公司行为事件的逻辑
- 完善了公司行为事件原因描述的构建方法
- 添加了针对不同公司行为类型的单元测试验证
 2026-08-25 17:58:51 +08:00
张名锐 f7766fb723 fix(dividend): 公司行为优化 
- 债券付息查询/BondPayment/BondPaymentList这个界面 不再查询公司行为除权表

- 公司行为事件的说明 格式化一下变为：调整前：名义本金：XXXX  期初标的价格：XXXX 持仓数量：XXXX
调整后：名义本金：XXXX  期初标的价格：XXXX 持仓数量：XXXX

- 报错信息修改：当某个标的的除权除息数据仍有交易引用时
则修改标的公司行为数据时则提示“不可修改，有交易【交易编号】使用了该条除权除息数据”。
 2026-08-25 15:39:01 +08:00
张名锐 695d78810f refactor(dividend): 优化分红业务逻辑和注释说明 
- 更新除权参考价计算公式中的收盘价描述为登记日收盘价
- 优化Swap模块中公司行为处理的日志注释
- 区分除权日和登记日的信息处理流程
- 优化持仓基线重置和公司行为事件记录的注释说明
- 完善现金分红和配股处理的相关注释
- 优化实时持仓切换和事件匹配的逻辑注释
 2026-08-25 10:15:51 +08:00
张名锐 ae8156020e refactor(swap): 统一债券价格处理逻辑 
- 将债券价格处理逻辑从依赖 StructureType 改为基于 IsBond 判断
- 移除 SetPosiPrice 方法中的 useBondPriceScale 参数
- 更新收入互换交易中的 multiplier 计算方式
- 调整平仓交易中 isBondTRS 的判断条件
- 同步修改相关注释说明
 2026-08-25 09:57:23 +08:00
张名锐 657c44b8f4 refactor(test): 优化自动互换测试中的流水事件持久化逻辑 
- 移除多余的 PersistFlowEvent 方法重写
- 更新 PersistedFlowEvents 属性实现以直接使用 FlowEvents
- 添加详细注释说明测试接缝的设计意图
- 简化测试代码结构提高可维护性
 2026-08-21 17:28:09 +08:00
张名锐 fa63d4ee69 Merge branch 'refs/heads/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 2026-08-21 17:09:15 +08:00
张名锐 392e36a820 feat(bond): 添加公司行为现金分红标识并优化付息计算逻辑 
- 在 BondPayment 模型中添加 IsCorporateActionCashDividend 属性用于区分不同数据来源
- 修改 BondPaymentService 中的 CalcPayment 方法，按每条记录来源分别处理金额单位转换
- 更新单元测试以验证混合债券付息和公司行为分红的正确计算
- 移除不再需要的 useBondPriceScale 参数简化方法接口
- 修正注释说明以反映新的按记录类型分别计算的逻辑
 2026-08-21 16:51:55 +08:00
张名锐 02da9d78a3 refactor(EodModule): 移除债券支付服务中对公司行为同步镜像的依赖 
- 不再依赖 bond-sync 镜像，Stock/Fund 公司行为直接作为展示行返回
- 展示金额按"每 10 份派现金额"换算为 GiveCashAmount / 10
- 添加公司行为除权表数据查询逻辑，与现有查询结果合并
- 简化债券支付服务中公司行为处理逻辑，移除去重机制
- 更新现金分红处理逻辑，统一通过 CalcBondPayment 读取 ex_dividend_info
- 移除不再需要的 channel_source 和 jsid 字段设置
 2026-08-21 13:50:31 +08:00
张名锐 8efb468c56 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 2026-08-21 09:50:12 +08:00
张名锐 a44960d31e fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑 
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition 为 TryRestorePositionFromEod 和 TryRestoreAndValidateUnwindData
- 完善 EOD 数据完整性验证，检查持仓数量和价格的有效性
- 添加详细的公司行为查询和应用过程日志记录
- 优化异常信息，包含更多上下文信息如生效日和记录ID
- 更新方法调用引用以使用新的方法名称
 2026-08-20 18:22:17 +08:00
张名锐 039415d44c fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑 
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition
 2026-08-20 17:31:02 +08:00
张名锐 f33647c5be fix: 合并后启动修复 2026-08-20 16:38:11 +08:00
张名锐 582cb2c7c5 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
 2026-08-20 16:21:13 +08:00
张名锐 ff7e540084 refactor(swap): 优化基金公司行为处理逻辑 - finished001 
- 修改 FindFundCorporateActions 方法以支持查询跨日期范围的公司行为记录
- 实现按生效日期和ID顺序稳定排序的多条公司行为记录处理
- 更新平仓时基金基线恢复逻辑以正确处理跨多个生效日的场景
- 在测试类中重写 FindFundCorporateActions 方法以支持单元测试验证
- 添加完整的跨非交易日公司行为恢复功能测试用例
 2026-08-20 16:10:56 +08:00
张名锐 b2f4e16782 feat(bond): 支持股票和基金现金分红纳入债券支付计算 - 收紧过度开发行为 
- 实现股票/基金现金分红数据从 ex_dividend_info 同步到 BondPayment
- 新增公司行为去重机制，避免镜像任务完成后重复计息
- 统一现金分红存储口径为"每 10 份派现金额"，保持与同步任务一致性
- 修改 CalcPayment 方法，股票/基金分红需除以 10 转换实际现金金额
- 添加单元测试验证债券票息和股票/基金分红的不同计算方式
- 更新文档注释说明"每 10 份派现金额"存储规范
- 修复公司行为生效日处理逻辑，确保正确应用除权系数
- 扩展测试覆盖股票类证券的公司行为处理场景
 2026-08-20 13:30:36 +08:00
张名锐 aa3548e77f feat(bond): 支持债券与股票基金公司行为现金流计算的差异化处理 - init2 
- 修改 CalcPayment 方法添加 useBondPriceScale 参数区分债券和股票/基金的金额计算口径
- 债券利息按每100元面值票息通过BondPriceConverter转为入库金额，股票基金分红直接计算
- 在BondPaymentService中添加详细的参数说明文档注释
- 更新SwapDealService中分红计算逻辑，根据标的类型自动选择合适的金额转换方式
- 新增CorporateActionEventLifecycleTest单元测试验证公司行为事件生命周期管理
- 添加SplitCorporateActionTddTest测试验证拆合股功能
- 优化FundCorporateActionRollbackAndUnwindTest扩展到股票类型测试
- 更新前端OperationHistory页面表格列宽和显示格式支持更长的说明信息
 2026-08-19 17:48:34 +08:00
张名锐 ddf233678d feat(swap): 添加基金现金分红处理功能 
- 实现 ApplyFundCashDividends 方法处理基金现金分红逻辑
- 现金分红在生效日 EOD 即执行，计入已实现分红字段
- 从盯市盈亏中分离分红金额，避免收益重复计算
- 更新测试用例验证现金分红正确记入已实现分红
- 修正测试方法名称反映实际功能变更
- 完善单元测试验证分红金额计算准确性
 2026-08-18 15:43:11 +08:00
张名锐 aa1a13d7a3 feat(trade): 新增真实除权日字段并完善基金公司行为处理 init 
- 添加 EffectiveDate 字段用于标识真实除权生效日
- 实现公司行为价格系数和数量系数统一计算方法
- 增加基金除权回退和平仓基线恢复功能
- 完善除权日验证逻辑，确保真实除权日不早于股权登记日
- 重构平仓流程，支持按有效EOD基线重新计算损益和现金
- 添加基金拆合股和现金分红的特殊处理逻辑
- 增加单元测试验证各种公司行为场景下的正确性
 2026-08-18 11:20:56 +08:00
张名锐 11a7aabce5 Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into glms/feature/1.4.2 2026-08-14 14:51:56 +08:00
张名锐 04f4468be5 refactor(trade): 优化除权信息处理逻辑和数据查询策略 
- 在 FindExDividendByBusinessKey 方法中添加注释说明业务唯一键按"标的 + 自然日"定义
- 实现字段独立合并策略，当前值非零时覆盖旧值，为零时保留旧值
- 保存前统一截断时间部分，确保同一天不同时间能命中同一个自然日业务键
- 先在当前批次内按业务键归并，避免重复行生成多条数据库记录
- 除权数据查询时不使用 SQL 左连接，防止重复行扩增影响风险计算
- 使用不区分大小写的 UnderlyingCode 匹配，兼容代码大小写差异
- 除权记录不参与 SQL 左连接，先完成基础关联再内存查找唯一记录
- 风险对象的除权 Pv 重算规则与持仓处理保持一致，仅在股票交易类型下执行
 2026-08-13 11:09:50 +08:00
张名锐 5a51d66970 refactor(dividend): 优化除权除息计算逻辑并改进数据类型精度 
- 将除权除息相关数值字段从 double 类型改为 decimal 类型以提高精度
- 重构了红利比率计算方法 GetRatio，新增 GetRatioDecimal 方法使用 decimal 计算
- 修改价格和持仓数量计算逻辑，统一使用 decimal 进行高精度运算
- 更新数据库查询逻辑，将篮子标的判断从 IsBasket() 方法改为 CommodityCode 条件
- 优化 AddDividendInfos 方法中的批量处理逻辑，增加业务键冲突检测
- 添加数据源标识字段 DataSource 和来源更新时间字段 SourceUpdatedAt
- 新增 FindExDividendByBusinessKey 和 MergeNonZeroDividendValues 辅助方法
- 更新结算服务中除权除息信息的获取方式，使用字典查找替代 LINQ JOIN
- 修复前端保存除权信息时的响应处理逻辑
- 为基金类型也开放除权功能，不仅限于股票类型
- 添加单元测试验证篮子标的查询翻译逻辑的正确性
 2026-08-13 10:53:57 +08:00
张名锐 304e04d60a Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-12 15:10:06 +08:00
张名锐 2035e1df4c fix(swap): 修复EOD平仓后收盘时结息本金计算错误 
- 修正SwapDealService.GetInterests方法中平仓后结息本金语义错位问题
- 区分EOD平仓后收盘与盘中平仓前本金传参的不同语义
- 针对模式2合约名义本金规模强制覆盖为实际平仓额
- 保持模式9标的期初全价在全平时的零值处理逻辑
- 添加债券份额调整公司行动支持和记录日期资格判断
- 实现EOD仓位复制和更新时的公司行动应用逻辑
 2026-08-12 14:40:03 +08:00
张名锐 225e0e3e80 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-12 09:45:19 +08:00
张名锐 ec820a4974 Merge branch 'glms/feature/1.4.2_0808' into glms/feature/1.4.2 2026-08-12 09:44:51 +08:00
张名锐 9c86006feb Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2_0808' into glms/feature/1.4.2_0808 2026-08-11 12:33:48 +08:00
张名锐 b0cdf0bcbc style(SwapModule): 格式化代码 
- 在 SwapDealService.cs 中标准化了多行参数的缩进和换行
- 修复了 SwapTradeBaseService.cs 中的条件运算符周围的空格
- 统一了方法调用中参数的排列格式
- 改进了代码的可读性和一致性
- 遵循了团队的代码风格规范
 2026-08-11 12:33:34 +08:00
张名锐 841f5f92e1 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-10 17:59:40 +08:00
张名锐 8fdf2417f4 fix(swap): 修复日终持仓风险_互换 利息金额方向处理逻辑 2026-08-10 17:59:30 +08:00
张名锐 2e75e62bbc feat(exception): 优化异常中间件的日志记录功能 
- 添加了对 Swap Trade 编辑请求的特殊处理逻辑
- 实现了针对掉期交易的诊断功能，包括 JSON 解析和验证
- 添加了专门用于检测无效利率的诊断方法
- 优化了异常日志的输出格式和内容
- 集成了缓冲区管理和流位置重置功能
- 增强了错误信息的详细程度和可读性
 2026-08-10 17:21:46 +08:00
张名锐 1d954621c1 fix(bond): 修复债券计算中的价格倍数应用问题 
- 在BondCalcHelper调用中添加了bondShowPriceMultiple倍数转换
- 确保deal_full_price_avg在传递给债券计算器之前进行正确的价格倍数调整
- 保持原有的空值检查逻辑以确保计算安全性
 2026-08-10 14:15:42 +08:00
张名锐 adb1b90c03 fix(swap): 修复预付本金部分平仓后的剩余本金计算 
- 修改InterestPrincipalFix字段从PrepayFix调整为PrepayRemaining
- 添加注释说明GetUnwindInterests方法会用实时腿覆盖初始腿本金
- 确保部分平仓后剩余60%本金的正确计算逻辑
 2026-08-10 13:17:12 +08:00
张名锐 7e6c4856e6 refactor(swap): 移除测试类中的空方法实现 
- 删除 BondTrsAutoSwapScenarioTest 中的空 UpdateInitalPostion 方法
- 删除 BondTrsAutoSwapScenarioTest 中的空 PersistFlowEvent 方法
- 将 TestableSwapEodPositionService 中的 PersistFlowEvent 方法改为非虚方法实现
- 保留 FlowEvents 集合用于收集流事件以便利息计算测试
 2026-08-10 11:08:46 +08:00
张名锐 54445c1e38 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/zmr-0808' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
 2026-08-10 10:56:34 +08:00
张名锐 81cb095a64 fix(bond): 修复债券计算中的价格倍数应用问题 
- 在BondCalcHelper调用中添加了bondShowPriceMultiple倍数转换
- 确保deal_full_price_avg在传递给债券计算器之前进行正确的价格倍数调整
- 保持原有的空值检查逻辑以确保计算安全性
 2026-08-10 10:32:41 +08:00
张名锐 7411b9d23d fix(swap-trade): 初始化续作交易时设置默认值 
- 为续作交易添加 IsGroup 和 IsApproval 默认值
- 为 swap 详情添加 OriginalTradeId 默认值
- 确保续作交易的基础字段正确初始化
 2026-08-10 09:24:37 +08:00
张名锐 2ee38384ac fix(swap): 修复预付金腿计息基数计算问题 
- 在多个单元测试文件中添加InterestIncomeSum字段以保持数据一致性
- 修改GLMS20260105PartialCloseDividendBugTest测试，改进EOD快照验证逻辑
- 修复SwapDealService中预付金腿的orginPv计算逻辑，使用上一日保证金本金作为基准
- 更新SwapPositionComposeScenarioTest中的测试数据结构和利率设置
- 修正平仓日利息计算精度问题，使用Math.Round确保计算准确性
 2026-08-09 22:28:40 +08:00
张名锐 2c4cd56111 feat(swap): 添加收益互换利息计算功能及Excel场景测试 
- 新增ExecuteSaveEodInterestPositionCopy方法用于保存日终利息持仓副本
- 添加ExcelScenario4Case类和相关测试数据用于验证利息计算准确性
- 实现DI_EXCEL_SCENARIO4_PartialCloseAndFinalCloseMatchBlAndBn测试方法
- 优化SwapDealService中的利息计算逻辑和平仓处理
- 添加详细的注释说明利息计算的核心业务规则
- 完善SwapEodPositionService中的日终持仓处理逻辑
- 修复部分平仓和最终平仓时的利息金额计算问题
 2026-08-09 22:07:19 +08:00
张名锐 48e8447925 fix(swap): 修复复利重置日部分平仓后本金计算逻辑 
- 修复复利重置日部分平仓后当日利息计算，使用已结转待实现利息的剩余复利本金
- 修复算尾部分平仓后EOD保留剩余复利本金的逻辑，按计息模式返回口径处理
- 修复模式2和模式9在部分平仓时的本金计算差异，避免重复比例调整
- 修复不算尾情况下重置日后已并入本金的待实现利息遗漏问题
- 新增对话案例回归测试验证部分平仓后最终全平场景的正确性
- 添加多种计息模式和交易类型的回归测试用例
 2026-08-09 16:06:09 +08:00
张名锐 421662a07c fix(swaptrade): 清空续作持仓的浮动利率字段 
- 在续作处理中添加了对 FloatRate 字段的清零操作
- 确保续作持仓的累计字段被正确重置
- 避免历史浮动利率数据影响新的交易计算
 2026-08-09 14:10:08 +08:00
张名锐 7528670e8b fix(swap): 修复部分平仓后算尾利息计算问题(算头算尾T+0合约单利) 
- 将测试方法改为数据驱动测试以覆盖不同利息模式
- 在测试中添加对不同利息模式的验证逻辑
- 修复平仓后EOD本金只携带剩余持仓的计算逻辑
- 添加对算尾部分平仓后EOD本金的断言验证
- 优化单利算尾当日按平仓前全额计提的处理逻辑
 2026-08-09 13:42:59 +08:00
张名锐 691054c57e fix(swap): 修复部分平仓后跨日复利本金计算逻辑(算头算尾T+1复利合约) 
- 修复了5/11 EOD跨日复利本金应保留剩余70%动态本金的计算
- 调整了calcLast=true时已平部分动态本金的处理逻辑
- 修正了部分平仓后剩余仓位跨日携带的本金缩放算法
- 添加了针对不同计算路径的本金比例调整机制
 2026-08-08 18:09:31 +08:00
张名锐 d3afa6d27c fix(swap): 修复部分平仓后复利本金计算逻辑(修复T+1) 
- 修复部分平仓后下一日复利本金未按剩余比例继承的问题
- 添加对最终日不算尾时历史差分重放的日期边界控制
- 修复算头不算尾快速路径中已平部分进入下一日复利的错误
- 确保重置日动态本金不会被二次缩放导致剩余本金计算错误
- 添加单元测试验证部分平仓后复利本金按剩余70%本金计提的逻辑
- 补充最终全平重放时历史终点包含当日利息后再做差额的测试用例
 2026-08-08 17:10:29 +08:00
张名锐 aa5a5ed879 fix(swap): 修复复利计算中部分平仓场景下的利息处理逻辑(算头不算尾期初复利) 
- 修改单元测试为数据驱动测试，支持多种利息模式验证
- 更新复利计算注释，明确最终日重放时的calcLast规则
- 扩展复利计算条件判断，支持合约名义本金规模和标的期初全价两种模式
- 优化部分平仓日终复利计算逻辑，确保未平仓本金贡献正确保留
 2026-08-08 16:32:50 +08:00
张名锐 54a86fccc1 fix(swap): 修复部分平仓后复利计算问题(算头不算尾合约复利) 
- 当calcLast为false时，部分平仓日终新增复利使用剩余本金计算
- 修复最终全平仓时历史终点利息计算逻辑
- 添加测试用例验证部分平仓后复利计算准确性
- 修正日终待实现利息累加时的历史终点处理方式
- 调整复利部分平仓金额计算方式，确保未平仓部分正确参与后续计算
 2026-08-08 16:11:53 +08:00
张名锐 6fdc7d80b2 fix(swap): 修复复利计算和部分平仓处理中的多个问题（算头算尾合约复利平仓） 
- 修复合约名义本金规模模式下部分平仓时名义本金计算错误
- 修复最终全平时复利利息计算中历史平仓尾差处理问题
- 修复复利重置日处理中利息重复注入历史本金的错误
- 修复部分平仓后日终待实现利息计算中本金比例应用问题
- 修复全平且实际金额覆盖应结利息后待实现利息清零逻辑
- 新增复合复利交换服务用于单元测试验证
- 添加多个测试用例覆盖复利计算边界场景
 2026-08-08 15:51:29 +08:00
张名锐 c379e31b4d test:日志 2026-08-07 23:20:23 +08:00
张名锐 253a89b799 test(swap): 添加消费利息场景测试用例并修复重置日利息计算逻辑 
- 添加CI_010_EodResetWithoutCloseCarriesFullPendingInterest测试方法
- 验证无平仓重置日必须完整并入上一期累计待实现利息的场景
- 修复CalcDailyCompoundInterestByEod方法中剩余百分比计算逻辑
- 使用posiPrincipal替代preEodPosition.TdInterestPrincipal进行计算
- 确保重置日期计算中本金比例的准确性
 2026-08-07 23:00:28 +08:00
张名锐 e819ad02c5 fix(swap): 修复复利计算中的利息处理逻辑 
- 添加了从开始日期到结束日期的天数计算
- 添加了从前一日末到结束日期的天数计算
- 修复了特定条件下利息本金和浮动利率的赋值
- 修正了利息金额和累计利息金额的计算
- 添加了四舍五入处理以确保精度准确性
- 修复了利息平仓损益的计算逻辑
 2026-08-07 22:13:58 +08:00
张名锐 569002e551 fix(swap): 修复重置日期利息计算逻辑 
- 修正了 calcLast=false 时重置日取价被跳过的问题
- 确保重置日之前的复利能够正确并入本金
- 调整了计息日判断逻辑的位置以保证本金重置正常执行
- 修复了重置日当天利息不应被计入的逻辑错误
 2026-08-07 21:54:04 +08:00
张名锐 19d8b2a926 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 20:52:13 +08:00
张名锐 5539bd9c9a ``` 
fix(swap): 修复复利模式下部分平仓后EOD本金计算问题

- 在复利模式部分平仓场景中确保使用计算得出的复利本金
- 添加了针对复利重置日期部分平仓的单元测试验证
- 修复了EOD本金重置逻辑，避免复利计算被错误覆盖
- 确保CloseInterestPosition执行后保留正确的复利本金值
```
 2026-08-07 20:51:56 +08:00
张名锐 3178cf3f0f Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 19:44:28 +08:00
张名锐 fb5a5d0ab4 fix(swap): 修复FR007数据添加时的标的验证和关联逻辑 
- 添加对FR007标的存在的验证检查
- 移除冗余的新增数据查询逻辑
- 直接使用查找到的标的ID进行关联
- 集成EodPriceService中的标的ID解析逻辑
- 统一数据源设置为人工来源
 2026-08-07 19:44:01 +08:00
张名锐 a0be0eb003 fix(swap): 修复复利平仓时已结利息扣除计算问题 
- 修改 CalcCompoundUnwind 方法添加 closePercent 参数用于部分平仓场景
- 更新复利平仓逻辑，将已结利息按平仓比例进行缩放扣除
- 添加部分平仓测试用例验证已结利息按比例扣除的正确性
- 修复了全部已结利息在部分平仓时被全额扣除的问题
 2026-08-07 18:36:32 +08:00
张名锐 6b301e1ac5 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 17:57:31 +08:00
张名锐 486f02dcd9 feat(swaptrade): 添加数量显示尾随零去除功能 
- 在 swapPricePrecisionHelper 中实现 trimTailZeros 选项支持
- 修改 formatCommon 函数以支持尾随零去除逻辑
- 在 swapTradeView 中为数量类型添加 trimTailZeros 配置
- 添加测试用例验证数量显示的尾随零去除功能
- 确保配置精度在尾随零去除后保持不变
 2026-08-07 17:57:16 +08:00
张名锐 d78d1f48e7 fix(swap): 修复互换价格变动时盈亏计算错误 
- 在后端计算逻辑中添加 longRatio 参数用于区分多空头寸类型
- 修改前端 JavaScript 代码中的盈亏计算公式，加入 longRatio 参与计算
- 更新单元测试，增加空头头寸价格上涨时亏损的测试用例
- 补充前端测试用例验证空头头寸计算逻辑的准确性
- 修复了空头头寸在价格上涨时显示盈利而非亏损的计算错误
 2026-08-07 17:44:04 +08:00
张名锐 0672dbbcca config(swappriceprecision): 调整价格精度配置中的整数位数设置 
- 修改了通用数量配置的整数位数从16位减少到8位
- 更新了股票相关类型的数量整数位数从12位调整为8位
- 调整了债券类别的数量整数位数从16位减少到12位
- 更新了期货、现货等金融产品的数量整数位数配置
- 统一了各类金融产品精度配置的整数位数参数
 2026-08-07 17:20:45 +08:00
张名锐 9ea2beeb96 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 17:05:42 +08:00
张名锐 f52be616db style(unwindSwapTrade): 调整输入框宽度样式 
- 将 swap-delivery-price-input-unwind 的宽度从 160px 调整为 140px
- 将 swap-delivery-price-input-income 的宽度从 160px 调整为 140px
 2026-08-07 17:05:31 +08:00
张名锐 5182ef2532 style(swap): 为收益互换和解约页面的价格输入组件添加样式类 
- 为SwapIncome页面的vue-swap-price-input组件添加swap-delivery-price-input-income类
- 为SwapUnwind页面的vue-swap-price-input组件添加swap-delivery-price-input-unwind类
- 在unwindSwapTrade.css中为新添加的类设置统一宽度样式
- 移除内联样式style="width:107px"改为CSS类控制宽度
- 统一价格输入框宽度为160px提升界面一致性
 2026-08-07 16:27:04 +08:00
张名锐 451026b981 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 16:19:42 +08:00
张名锐 3053a9e3d7 fix(swap): 修复掉期交易中多空转换逻辑 
- 注释掉了浮动盈亏支付相关的多空头寸反转代码
- 在持仓更新逻辑中添加了当PosiDirection为2时的PositionType反转处理
- 修改ReverseLongShort方法参数类型从string改为int并调整返回值逻辑
- 将多空头判断条件从字符串比较改为数值比较以提高性能
 2026-08-07 16:19:29 +08:00
张名锐 825482c80c style(SwapTrade2Controller): 格式化注释代码块 
- 将多行注释从块注释格式转换为单行注释格式
- 移除不必要的星号前缀保持代码整洁
- 维持原有的业务逻辑说明内容不变
 2026-08-07 15:32:26 +08:00
张名锐 f658aed3ab Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 15:31:53 +08:00
张名锐 7b3c6b06c3 ``` 
fix(swap-trade): 修复续作交易中支付浮动端方向反转逻辑

- 在续作交易创建过程中添加支付浮动端反向逻辑
- 当 IsPayFloatingProfit 为 true 时反转 PayLongShort 方向
- 实现 ReverseLongShort 方法用于多空头寸转换
- 确保收取端保持原有方向不变
- 添加对支付多头转空头、支付空头转多头的正确处理
```
 2026-08-07 15:31:42 +08:00
张名锐 6d6729cf9c test(swap): 添加部分平仓利息计算测试用例 
- 添加算尾部分平仓当日新计利息包含已平仓部分的测试
- 添加不算尾部分平仓当日新计利息只包含剩余持仓部分的测试
- 验证部分平仓待实现收益计算的正确性
 2026-08-07 15:05:04 +08:00
张名锐 3a435ad89b fix(swap): 修复平仓事件中事件日期=平仓日期的处理逻辑 
- 将平仓条件判断从 UnwindDate 改为 EventDate
- 移除不再使用的 priorClosePositionIds 变量
- 统一使用 NormalizeEventUnwindDate 替代 NormalizeIncomeUnwindDate
- 在多个平仓方法中添加 NormalizeEventUnwindDate 调用
- 更新流程事件的 EventDate 和 UnwindDate 字段
- 修改单元测试以验证按 EventDate 分桶的逻辑
- 在前端控制器中将 unwindDate 设置为 valueDate
- 添加 maxdate 属性到平仓日期选择器
- 实现事件日期与平仓日期的双向同步功能
- 更新利息列表获取接口使用统一日期参数
 2026-08-07 13:46:24 +08:00
张名锐 c40b1ba416 feat(swap): 添加字符串模式支持和高精度计算功能 
- 在输入组件中实现 stringMode 模式，支持字符串类型数值处理
- 添加 normalizeStringValue 函数用于标准化字符串数值格式
- 修改 calcStockEqvNotional 函数以支持高精度十进制乘积计算
- 引入 multiplyDecimal 函数处理大数相乘避免精度丢失
- 更新 swapPricePrecision 工具库以支持字符串模式和精度限制
- 添加相关测试用例验证 16 位数量的十进制乘积准确性
- 调整输入组件类型定义支持 Number 和 String 类型
- 优化数量和金额字段的精度配置和显示格式
 2026-08-07 11:16:43 +08:00
张名锐 54d65246c6 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 10:52:20 +08:00
张名锐 a1cdb2cd19 fix(swap): 修正平仓事件日期过滤条件 
- 将平仓事件的日期过滤从 EventDate 改为 UnwindDate
- 确保正确识别结算日期后的平仓流程
- 修复平仓事件日期比较逻辑的一致性问题
 2026-08-07 10:52:02 +08:00
张名锐 01d7f0c55e fix(swap): 修复部分平仓计息计算中的尾差处理问题 
- 修正了部分平仓后待实现利息收入的预期值从 0.006383561644 到 -0.010438356164
- 修正了预期待实现利息值从 0.820569301369 到 0.410474008219
- 在 SwapDealService 中添加了已完成平仓事件的查询逻辑，排除已平仓头寸的本金计算
- 重构了 SwapEodPositionService 中的待结算利息计算逻辑，区分自动互换和平仓场景
- 在测试类中添加了已完成流程事件的查找方法和相关测试数据
- 更新了测试用例以验证平仓事件对利息计算的影响
 2026-08-06 21:35:13 +08:00
张名锐 68c3e63c16 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-06 18:39:55 +08:00
张名锐 c425594833 feat(swap): 实现预付金模式下部分平仓的待实现收益计算 
- 添加DI_MANUAL_PREPAY_PARTIAL_CLOSE_UsesHistoryPlusRemainingDailyInterest测试方法
- 验证预付金部分平仓待实现收益为历史待实现加平仓后当日新增减平仓实现
- 修改ExecuteSaveAutoEodWithCloseInterestPosition方法中待实现收益计算逻辑
- 新增useAccrualBalance标识判断是否使用应计余额计算方式
- 对于预付金模式使用历史待实现收益加当日新增减平仓实现的方式计算
 2026-08-06 18:39:20 +08:00
张名锐 40b4e2e697 feat(input): 数字输入整数位数限制功能 
- 在 fastVue.base.js 中实现整数位数配置选项 integerDigits
- 添加 checkIntegerDigitsInput 函数验证整数位数输入限制
- 实现 limitIntegerDigits 函数控制数值字符串中的整数位数
- 在键盘处理和粘贴事件中集成整数位数限制逻辑
- 更新掉期交易价格精度配置支持 quantityIntegerDigits 选项
- 扩展精度辅助函数支持整数位数配置和验证规则
- 添加完整的单元测试覆盖整数位数限制功能
 2026-08-06 16:30:59 +08:00
张名锐 0f46cbba17 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-06 14:32:55 +08:00
张名锐 9ef45650c7 feat(swap): 实现预付金利息腿实时剩余本金计算功能 
- 新增 ResolveInterestLegPositionsAsOf 方法处理预付金利息腿实时本金计算
- 添加 FindCompletedFlowEvents 方法查询已完成的现金流事件
- 在日终持仓服务中集成实时剩余本金计算逻辑
- 移除日终重复扣减预付金本金的逻辑
- 优化利息端估值计算方式
- 添加部分平仓后预付金日终按实时剩余本金计息的测试用例
- 增加平仓日预付金日终不得重复扣减实时剩余本金的验证
- 完善历史回放场景下的本金调整功能
 2026-08-06 14:32:38 +08:00
张名锐 6bbe9b1c13 fix(swap): 解决互换交易全额平仓计算和判定问题 
- 在前端计算函数中添加全额平仓时返回剩余数量的逻辑
- 添加针对 trade2308 问题的单元测试验证全额平仓场景
- 实现后端全额平仓请求标准化处理方法 NormalizeFullCloseRequest
- 添加重新计算标准化平仓金额的方法 RecalculateNormalizedUnwindAmounts
- 实现平仓后是否全额关闭的判定逻辑 IsFullCloseAfterDeduction
- 在平仓流程中集成全额平仓标准化处理和金额重新计算
- 更新平仓后交易状态和剩余金额数量的处理逻辑
- 完善审批流程中的平仓数据标准化和流动事件处理
- 优化持仓扣减时全额平仓的处理逻辑
- 添加多个单元测试验证各种全额平仓场景的正确性
 2026-08-06 13:24:41 +08:00
张名锐 c7900adca1 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-06 12:41:44 +08:00
张名锐 5b7f17727d refactor(swaptrade): 优化互换交易中的数量和金额格式化功能 
- 引入UnderlyingInstrumentType字段用于精确控制格式化规则
- 添加quantityPrecision配置支持不同产品类型的数量精度设置
- 实现formatAmount和formatQuantity方法提供统一格式化接口
- 更新视图模板使用新的格式化方法替代直接数据绑定
- 重构swapPricePrecisionHelper.js支持按产品类型定制格式化规则
- 移除废弃的inputFormatTradeAmount等旧格式化配置
- 添加千分位分组显示功能提升数字可读性
 2026-08-06 12:41:30 +08:00
张名锐 db5dcaf149 refactor(swaptrade): 替换硬编码精度配置为统一的精度管理工具 
- 使用 swapPricePrecision 工具替代原有的 otcformat 精度设置
- 在多个页面文件中引入 swapPricePrecision 相关脚本
- 将原有的固定精度配置替换为动态精度获取方法
- 统一金额、数量、利率等字段的格式化处理逻辑
- 优化数据格式化函数，提高数值显示的一致性和准确性
- 移除冗余的硬编码精度参数，简化代码维护复杂度
 2026-08-06 09:56:13 +08:00
张名锐 d5837f2de8 fix(swaptrade): 修复平仓比例显示精度问题 
- 调整平仓比例显示精度为4位小数
- 修改掉期利率输入格式配置，设置精度为4并保留尾随零
- 确保数值显示的一致性和准确性
 2026-08-05 17:52:51 +08:00
张名锐 9affdf5d41 fix(swap-trade): 修正名义本金小数点精度 2026-08-05 13:44:17 +08:00
张名锐 1458acc030 fix(swap): 修复平仓交易界面金额格式化问题 
- 将展期界面的本金、利息、费用等字段格式化方法从inputFormatEqvNotional改为inputFormatCloseAmount
- 新增inputFormatCloseAmount格式化配置，设置精度为2位小数，支持负数显示，保留尾随零
- 统一展期界面各金额输入框的格式化规则，确保数据展示一致性
 2026-08-05 11:27:37 +08:00
张名锐 d55923a1fb feat(swaptrade): 修复交易后付、预付金腿金额 小数点精度问题（2位） 
- 新增 inputFormatTradeSinglePriceFixed2 固定精度为2位小数格式
- 更新 InterestPrincipalFix 字段使用固定2位小数格式
- 更新 PosiTradingFeePending 字段使用固定2位小数格式
 2026-08-05 10:07:01 +08:00
张名锐 7801037ecb Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 2026-08-05 09:52:46 +08:00
张名锐 269807cc44 feat(swaptrade): 收益互换界面金额固定两位小数 
- 新增 inputFormatInterestAmount 配置对象，精度为2位小数，支持负数显示和尾随零保留
- 在保证金列表中将 InterestAmount 和 InterestFee 字段的格式化从 inputFormatEqvNotional 替换为 inputFormatInterestAmount
- 在利息列表中将 InterestAmount 和 InterestFee 字段的格式化从 inputFormatEqvNotional 替换为 inputFormatInterestAmount
- 保持原有的双向数据绑定和事件监听功能不变
 2026-08-05 09:52:22 +08:00
张名锐 6e523de2c0 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 2026-08-04 13:13:32 +08:00
张名锐 03ee9cca26 fix(settlement): 修复预付金计算中的精度问题 
- 对保证金比率进行四舍五入到小数点后两位处理
- 将硬编码的保证金最大比率计算改为基于调整后的保证金比率
- 修复可取预付金计算中的类型转换问题
- 确保计算过程中数值精度的一致性
- 移除多余的文件末尾大括号以符合代码规范
 2026-08-04 13:12:02 +08:00
张名锐 e3a31886a8 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 2026-08-03 17:05:32 +08:00
张名锐 b2c4442772 feat(swaptrade): 利率相关 添加尾随零修剪和数值格式化功能 
- 在数字输入组件中添加 trimTailZeros 配置选项
- 修改条件判断逻辑以支持尾随零修剪控制
- 为掉期交易利率添加固定精度格式化功能
- 创建 formatObservationRate 函数用于观察率数值格式化
- 在观察率输入字段中添加失焦时格式化事件处理
- 更新视图中的利率显示格式化方式
- 统一利息金额的货币格式化显示
 2026-08-03 17:04:51 +08:00
张名锐 fa6b2878c5 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 2026-08-03 15:11:38 +08:00
张名锐 613fd66b65 fix(swap): 解决（观察日）利率计算精度问题并优化价格精度处理 
- 在SwapDealService中对GetFixedRate结果进行精度调整，解决原数据精度误差问题
- 在swapPricePrecisionHelper中添加roundDecimal方法并移除TODO注释
- 新增observationRate相关的精度处理函数，包括roundObservationRate和percent转换函数
- 创建serializeSwapIntervals函数用于处理掉期区间利率精度序列化
- 将consNumberFormat.umpriceP替换为swapPricePrecision.shiftDecimal进行百分比转换
- 使用新的精度处理函数替代原有的toFixed(6)和乘以0.01的操作
 2026-08-03 13:21:23 +08:00
张名锐 2eba4ce2a9 feat(settlement): 添加标的类型判断逻辑支持价格表分流 
- 在ConsGlobal中为所有标的类型常量添加中文注释说明
- 新增UseStockPriceTable方法用于判断标的类型是否使用股票价格表
- 修改SettlementPriceImportService中的价格表分流逻辑
- 添加单元测试验证股指期货、基金等进入股票价格表的逻辑
- 确保Shibor、利率收益率和债券指数进入正确的商品期货价格表
 2026-07-31 16:57:49 +08:00
张名锐 a507d0ce66 feat: 新增利率收益率 债券指数小数点精度配置 2026-07-31 16:26:06 +08:00