Jaymr/zszq-trs
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
1,381 Commits 1 Branch 0 Tags
07764e7e3f32a3db82f55cbb77a8258dae9fc2fa
Commit Graph
1381 Commits
This Branch
This Branch
All Branches
Author SHA1 Message Date
hjhanandClaude Opus 4.7 07764e7e3f test(swap): 契约参考实现落地,引擎主力族盘中重放首次对齐确认书公式 oracle 
ContractReferenceCalc 独立实现 §8a 确认书公式(∏/重置期切分/末段收口/
利率确定日=重置日上一营业日),禁止引用生产计息类防同源;4 例手算锚点
自验证(真实规模 5000万/2.05%/90天=75999.04 与玩具锚点)。

引擎对照首批 3 例全绿:mode9/mode2 × 复利 × "10" × T+0 部分平仓30%,
盘中重放与契约 oracle 容差 0.01 元内逐分吻合——盘中口径=确认书公式
自此有机器强制,后续补格直接复用 oracle 供给(TEST-MATRIX §7.5 已登记)。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-16 12:19:28 +08:00
hjhanandClaude Opus 4.7 f596bd80bc docs(adjudication): 影响面最终关闭——EOD重算结果被丢弃,零生产后果 
DealInterests hasClose 分支未接收 SaveAutoEodWithCloseInterestPosition 返回值,
UpdateDbOption 仅打审计字段不落库,快照滚动盘中实结金额——错误的251,355
只存在于内存与日志。内网查证与数据修正清单取消,修复定性为重构卫生项。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-16 11:53:15 +08:00
hjhanandClaude Opus 4.7 a5684022fa docs(adjudication): 裁定资金面无影响——EOD重算不动钱,修复性质降为排雷 
代码级核查:当日平仓后的EOD重算路径(autoSwap=false)无AddClientCash调用,
快照当日结出与累计已结均滚动盘中实落库金额,剩余待实现亦正确;
错误金额仅存在于重算写入的利息流水记录。撤回"双重结算敞口"表述,
内网查询目的改为确认流水记录无消费方+生成数据修正清单。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-16 11:48:52 +08:00
hjhanandClaude Opus 4.7 f75792b45b docs(adjudication): 裁决材料升级为确认书生产参数规模并钉清触发链 
- 分歧表新增真实规模复算(5000万/2.05%/7天重置/90天):应结75,999 vs 现结251,355,
  单笔多结175,356(3.3倍);玩具参数降级为可复现实测锚点
- 新增触发链一节:EOD平仓后收盘=收盘归档对当日平仓事件的重算(非自动平仓本身),
  人工/自动平仓当下结息均正确,分歧仅在当晚归档重算
- TEST-MATRIX §9 增补规则5:oracle与裁决材料一律用生产参数,玩具参数仅限字符化钉子

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-16 11:26:42 +08:00
hjhanandClaude Opus 4.7 5a92709c42 docs(swap): 双入口口径分歧裁决申请——复利mode2部分平仓(EOD多结63%) 
- 契约验算:盘中口径0.036165=确认书∏复利公式手算值(3.7e-7舍入差)
- 机制定位:SwapDealService:1220 closePrecent==1 分支是全平专属设计,
  但EOD入口传参惯例percent恒1→EOD部分平仓30%掉进全平分支,
  剩余100%持仓待实现利息被一次结走
- 待业务裁决两项:部分平仓应结口径(推荐=契约公式/盘中口径)、全平维持现公式
- 裁决后修复方案已就绪:EOD传真实比例+1220分支回归全平专属+2035e1df粘合退役
- 附生产影响面查证建议(EOD自动部分平仓×复利mode2/9存量事件比对)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-16 11:18:15 +08:00
hjhan c94a3e8c97 test(swap): 铺 §7-1 守恒不变量护栏,守 EOD平仓后收盘×部分平仓 裸格(§6 空洞1) 
新增 4 个免库纯内存测试(GetInterestsEntrySemanticsTest):①部分平仓 剩余持仓前递且 期初=剩余+平掉;②全平 剩余前递=0;③两次部分平仓 逐日守恒 期初-剩余前递=平掉;④ClosePercentMath 多次平仓累计比例=1-∏(1-各次剩余口径)纯数学。

守恒断言落在 preEod.PosiNotionalValue(剩余前递)而非 InterestPrincipal——后者在 InitSwapDealInterest:1164 后被利息算法重赋值(1197 复利特判/1266 单利路径),语义随入口/模式变,非稳健观测点;剩余前递由 CalcUnwindInterest:1084 在 preEod.id==0 时写入,与利息算法无关,最稳健。

用途:作为 GetInterests 早路由(Tier A)合入的前置护栏——funding-leg(mode2)不触发早路由 continue,故本类任何回归都直接暴露早路由对 EOD平仓后收盘路径的破坏。验证:YLErp_UNIT_TEST_SKIP_INITIALIZATION=1 dotnet test --filter Name~守恒 全过;整类仅 2 个旧复利测试因无 96 库失败,与本次无关。
 2026-08-16 11:17:37 +08:00
hjhanandClaude Opus 4.7 73264a30e2 docs(swap): 新增融资腿计息测试矩阵 TEST-MATRIX.md 
- 主力族(mode9×FR007×复利×算头不算尾)7 维矩阵 + 4 入口枚举 + 近 6 周 fix 热力图定位
  (全部落在 CalcUnwindInterest 与 SaveAutoEodWithCloseInterestPosition 两个带)
- 确认书契约公式提取为 oracle：∏[1+(FR007i+利差)×di/365]−1、重置期含首不含尾、
  利率确定日=重置日上一营业日、末段 di 按实际日历日收口(来源 GuoLian 插件 4 份模板)
- 生产参数定格：重置频率 7 天/年化 365，唯一组合
- 保证金 5/6 声明不在矩阵内(独立余额模型+专属黄金回放护栏)
- 4 条合入硬规则：失败测试先行/扫兄弟格/黄金回放门禁/断言投影优先

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-16 11:03:21 +08:00
hjhanandClaude Opus 4.7 db447aa584 refactor(swap): 保证金腿在 GetInterests 循环入口提前路由，融资腿分支树去除 MarginModes 依赖 
- 保证金腿(5/6)在最外层路由并 continue：本金(InterestPrincipalFix×closePrecent)、
  方向翻转、CalcMarginInterest 收口一处；newClosePercent 在保证金腿恒等于
  closePrecent，直接传参
- 融资腿(1/2/9)分支树内 3 处 MarginModes.Contains 归零，后续融资腿改动与保证金解耦
- GetFixedRate 前移为两路共用(纯读函数，已验证无副作用)
- 有意跳过 GetFloatRate：CalcMarginInterest 纯固定利率(FundingLegRate.Fixed/
  FloatRate 恒 0)，浮动取价对保证金无意义；脏数据 FloatRateUnderlyingCode
  缺价时不再阻断保证金结算(唯一行为变化，方向更安全)
- 验证：SwapModule 537 用例 A/B(带改/不带改)摘要完全一致(71F/459P/7S)，
  失败项均为本机无库环境失败；内网全量单测待跑

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-16 11:03:11 +08:00
hjhan 44e24b3172 refactor(margin): MarginModes 反转依赖 ConsTrade.InterestMarginModels 并删除 premiumModes 硬编码副本 
- MarginModes.All/ForLinq/FixedAmountAndMargin 改为由框架常量 ConsTrade.InterestMarginModels 派生，消除 DAL 层独立重写集合（单一真源在 Core 层，本类退化为形态包装，避免新增保证金形态时口径分裂）
- SwapEodPositionService.premiumModes 局部 new List 字面量替换为 MarginModes.ForLinq（DAL 内部冗余副本消除）
- 重写 MarginModes.cs 过时的“复制 6 次/待收敛”注释，改为记录依赖方向与收敛历史；ForLinq 注释改为“派生自框架常量，仅做形态适配”
- 更新 MarginModesTest 类注释与一致性测试注释以反映派生关系
- 验证：YLErpDAL/UnitTestProject 编译 0 错误；MarginModesTest 5/5 通过
 2026-08-16 10:47:45 +08:00
hjhan 04b5206134 test(infra): 缩短测试库连接超时 30s→2s 并加入 MSTest 并行 .runsettings 
UnitTestProject/appsettings.json: 四个连接串 Connection Timeout=30→2，无库环境连不上 2 秒即失败，避免逐个 DB 测试 30s 空转；有库时 LAN 连接<1s 不受影响。新增 .runsettings: Workers=0(自动取 CPU 核数)+Scope=TestClass 类级并行，opt-in(仅 --settings 生效)；共享静态单例(LogFactory/DataCacheManager/YLServiceLocator)启用前先跑串行基线确认无交叉污染。
 2026-08-16 10:30:39 +08:00
hjhan 1d9bac4dd6 refactor(swap): 提取 EodSwapPositionQueries.ActiveByTradeAndDate 收口日终有效持仓查询 
将 eod_swap_position 上'SwapTradeId + ValueDate + !Invalid'的 5 处重复谓词
(SwapEodPositionService.cs:2133/2195/2246/2487、ConfirmationGenerateContext.cs:2868)
收口到 EodSwapPositionQueries.ActiveByTradeAndDate(tradeId, valueDate)，
与 SwapPositionQueries.ActiveByTrade 同构，零逻辑变更。
 2026-08-15 13:44:53 +08:00
hjhan 3505e40c7e build(nuget): 新增仓库级 nuget.config 注册 Nexus 私有源 
仓库此前无 nuget.config，全局 NuGet.Config 仅含 nuget.org，
导致沙箱/CI/新机器 dotnet restore 因找不到 Qdp.Pricing.*、YieldChain.Core
等带 -glms 后缀私有包而 NU1101。注册 Nexus nuget-group(v3, 匿名可读)
源后 build 可在任意环境复现。
 2026-08-15 13:38:08 +08:00
hjhan f2c2f6052c refactor(swap): 提取 SwapPositionQueries.ActiveByTrade 收口有效持仓查询 
- 新增 SwapPositionQueries.ActiveByTrade 静态扩展，收口 'SwapTradeId==X && !Invalid' 规则到单一真相
- 替换 SwapDealService/SwapEodPositionService/SwapTradeService 共 7 处纯重复谓词
- 仅返回 IQueryable，不调 SaveChanges，不动 FindTrade seam / 事务边界；行为保持等价
 2026-08-15 12:48:44 +08:00
hjhan 9d91134789 docs(cleanup): 新增多租户死代码清理执行计划 
- 量化衡泰对接/保证金其他家分支/其他家BizLogic/浙商定制/前端公司分支的死代码规模与门控方式
- 明确零风险清理 vs 需确认 GLMS 部署开关的中风险项（衡泰 HedgingSource/接回执开关、监管报表 DataSource 门控）
- 给出分阶段执行顺序与删除前编译验证 checklist
 2026-08-15 10:49:40 +08:00
hjhan 1c19d2f7c5 fix(EQD-7049): 新建空白期权定价页跳过空标的默认查询，避免'标的信息缺失'弹窗 
- 页面初始化时 updateUnderlying 以空 UnderlyingCode/InstrumentType/VarietyId 发起 /pricing/AjaxGetUnderlying，后端三者皆空返回 JsonError('标的信息缺失') 并自动弹窗
- 前端守卫：三者皆空时仅重置空 underlying 并 return，不再发请求，与后端 AjaxGetUnderlying(PricingController.cs:398-414) 判定精确对应
- 不影响正常路径：选类型(InstrumentType)/品种(VarietyId>0)/具体标的(UnderlyingCode) 仍照常查询
- 同步修改东莞定制版 structure_dz.js
 2026-08-14 17:49:59 +08:00
hjhan ebc6070543 docs(swap): 删除 GetInterests 过期 XML 文档注释 posiLong/ShortNotionalValue 
- 这两个形参已在 posiLong/posiShort 合并重构中移除，残留 <param> 注释具误导性

- 纯文档改动，零逻辑风险
 2026-08-14 17:47:51 +08:00
hjhan ef37c8e71d refactor(swap): 合并多空名义本金参数为单一 posiTotalNotional 并加固测试 
- DealInterests 的 posiLongNotionalValue + posiShortNotionalValue 合并为 posiTotalNotional（调用点以 posiLongNotional+posiShortNotional 求和传入），净减一个参数

- SwapDealService / SwapEodPositionService / InterestCalcRequest 同步收敛多空死管道参数

- 19 个测试调用点适配新签名

- SwapEodPositionServiceIntegrationTest 参数计数断言由裸数字改为参数名集合断言（CollectionAssert.AreEquivalent，对增删/重排/改名敏感）
 2026-08-14 17:30:46 +08:00
hjhan fdf6357c4f fix(EQD-7049): 期权定价页标的下拉改为服务端搜索，移除全量标的下载 
- vueUnderlying.lookup 不再遍历全量 ylotc.underlyings（债券十几万量级导致 29s 下载/页面卡死），改为调用 /frontdata/AjaxGetUnderlyingSelect 按关键词服务端搜索
- 默认预拉 20 条（后端 MaxShowLength 硬截断），输入时异步搜索并刷新缓存（乱序响应由 token 丢弃）
- 移除 BasicDataJs 的 标的Live 参数消除全量标的下载；IsCombined 由 IsSynthetic||IsBasket 映射，保留期权黑名单护栏(BlackLimit=1)
- 同步修改东莞定制版 Structure_DZ
 2026-08-14 17:06:08 +08:00
hjhan 4a3fee9292 refactor(swap)+test: 删 GetInterests/CalcSwapInterests 死参数 needPrice/grossPrice；补工厂→接缝映射钉子 
死参数收口（另一半）：
- SwapDealService.GetInterests 删 needPrice/grossPrice（体内零消费，2026-08 验证）；
  InitSwapDealInterest.needPrice 同为死参数一并删
- SwapEodPositionService.CalcSwapInterests 签名+转发同步；两个 EOD 生产调用点
  (SaveAutoEodInterestPosition/SaveEodInterestPositionCopy) 重排实参；
  CalcEodPostCloseSettleInterests/GetIntradayUnwindInterests 委托同步
- 14 个测试文件 ~44 处直调点机械更新（8 处 override 签名 + 36 处调用实参）
- 注意：EOD 编排链(DealInterests→Save*家族)的 grossPrice(期初不含费价)有真实用途，保留未动

新增钉子：CalcEodPostCloseSettleInterests 工厂→接缝参数映射测试——
CalcSwapInterestsCapture 捕获 stub 断言 EodPostCloseSettle 的完整转发契约
（posi=平仓后剩余/closePosi=平掉额/恒1/settment:false/orginPv 等 11 项）。
该段位置转发含三个相邻同型 decimal，编译器不查错位，此测试兜底。

验证：定向 241 测试通过（含 T0/T1 Excel 验证期望值、EntrySemantics 精确值钉子——
任何 decimal 错位即红）；全量 903=145失败/746通过/12跳过，与基线逐位一致。
 2026-08-14 16:57:56 +08:00
hjhan 018d7e777f refactor(swap): InterestCalcRequest 参数对象——GetInterests 双显式入口收敛为单参数 
新增 InterestCalcRequest（SwapModule 根）：
- 承载 GetInterests 全部有效入参（needPrice/grossPrice 死参数不承载），私有构造；
- 仅两个场景工厂可构造：IntradayUnwind（平仓前剩余/实际平掉额/B语义比例）、
  EodPostCloseSettle（平仓后剩余/实际平掉额/恒1全额结息）——工厂形参名即场景语义，
  物理上防止两套名义本金语义混传（6fdc7d80 错账的温床）；
- GetIntradayUnwindInterests / CalcEodPostCloseSettleInterests 签名收敛为单参数 req，
  生产调用点(GetUnwindInterests / SaveAutoEodWithCloseInterestPosition)改工厂构造；
- 原 20 参 GetInterests / 19 参 CalcSwapInterests 保留为底层实现与测试兼容层（十余处测试直调，不动）。

验证：定向 140 测试通过；全量 902（+3 字符化测试）= 145失败/745通过/12跳过，
与基线逐位一致，零回归。
 2026-08-14 15:57:52 +08:00
hjhan b01b485ee4 test(swap): GetInterests 双入口语义字符化测试——并实测发现复利口径分歧 
钉住三组现状（Step3 特判降级的前置回归网）：
- 复利×mode2×部分平仓30%：盘中=0.036164835616（closePosi=平掉额300 全程重放）；
  EOD=0.059041913305（preEod待实现0.05 + 平掉额末段增量0.009042，closePercent==1 分支）
  ⚠️ 两值不等=同一经济事件两种结息额的口径分歧，已留档待业务裁决（勿当既定正确）
- 单利×mode2：双入口数值留档（Console），断言非零
- 复利×mode9 全平（posi=0）：兜底覆盖生效，结息额非零（兜底钉子）

基建复用 GetInterestsUnitTest_T0 口径（T+0、4/27起息、11算头算尾、FR007内存取价stub）。
 2026-08-14 15:52:52 +08:00
hjhan 01447ffe04 refactor(swap): GetInterests 传参语义显式化——盘中/EOD平仓后收盘拆双显式入口 
问题：GetInterests 同名参数在两类调用方下语义相反，约定只存在于注释（2035e1df 固化）：
  盘中(:489链)                EOD平仓后收盘(:1311链)
  posiNotionalValue  平仓前剩余本金  vs  平仓后剩余本金
  closePercent       实际平仓比例(B)  vs  恒1(全额结息)
  均走 settment:false 盘中重放算法。6fdc7d80 修的错账即两语义混用产物，
  mode2 无条件覆盖/mode9 全平兜底是粘合补丁。

改动（纯机械，零行为变化）：
- SwapDealService 新增 GetIntradayUnwindInterests（preCloseNotional/closedNotional/
  closePercentRemaining 具名），GetUnwindInterests 切换调用；needPrice/grossPrice 为
  GetInterests 死参数（体内零消费），新入口不再暴露
- SwapEodPositionService 新增虚接缝 CalcEodPostCloseSettleInterests
  （remainingNotionalAfterClose/closedNotional/恒1），默认实现经 CalcSwapInterests
  转发——既有测试替身对该接缝的拦截不变；SaveAutoEodWithCloseInterestPosition 切换调用
- 原 GetInterests/CalcSwapInterests 签名与行为不动（测试直调兼容）；EOD 增量路径
  (:1148/:1563, settment:true, closePosi=posi 同值) 语义自洽，本次不动

验证：全量 899 测试 145失败/742通过/12跳过——与 e2431e9d 基线逐位一致，零回归。
 2026-08-14 15:39:44 +08:00
hjhan e2431e9d44 refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath，删 Core 未接线孤儿 
搬迁（算法体逐字未动，仅换命名空间与归属）：
- SwapInterest.Round/AccrualDays/FundingLegPrecision + AccrualBoundary/InterestResult
  → YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/InterestMath.cs
- AccrualTrace → Accrual/AccrualTrace.cs（被迫同迁：其 MarkStart 引用 AccrualBoundary，
  Core 不能反向依赖 DAL）
- 引用切换：Simple/CompoundInterestAccrual、AccrualPolicy、SwapCalcTrace、SwapDealService
  （保留 using YLErp.Derivatives.Interest——IIndexFixer/IndexFixerBase 留 Core）

删除（零生产引用，孤儿清零）：
- Core：SwapInterest.cs 算法方法（AccrueSimple/AccrueCompoundInArrears/ApplyUnwind/
  AccrueUnrealized/ToInterestRate，未接线且与 DAL 生产实现舍入/rollover 口径已分叉）、
  AccrualContext.cs、InterestRate.cs
- DAL：AccrualState.cs（零引用死类）
- 测试：SwapInterest_CompoundInArrears_RolloverTimingTests.cs（仅测已删原语）

验证：两解决方案 Rebuild 0 错误；磁盘 SwapInterest. 残留 0；影子/分红/场景 86/86 通过
（含 Accrual 3 影子对账、Margin 影子、divPower 新增 AutoUnwindMultiPartial）。
注：AccrualContext 默认精度 11 与生产 12 的分叉隐患随删除一并消除；
已删原语若将来重建须先补对账测试，勿凭记忆复原（ARCHITECTURE.md 已留警告）。
 2026-08-14 15:31:04 +08:00
hjhan c0ac749e5b refactor(swap): 删除未接线的衡泰平仓消费死链 AutoSwapUnwindFromConsumer 
- 移除 SwapDealService.AutoSwapUnwindFromConsumer 及其私有辅助
  GetUnwindInterestsByHT（全仓零调用方，随山证 v2.3.0 拷贝引入后从未接线）
- git rm 删除仅被该死链引用的 HengTaiModel/SwapUnwindReq.cs（全仓零引用）
- 修正 UnderlyingEntryFullPriceLeg.cs 中指向已删方法的文档注释
- 保留真实平仓路径 DealUnwind / CalcCloseAmount 等共享活代码
 2026-08-14 15:14:09 +08:00
张名锐 11a7aabce5 Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into glms/feature/1.4.2 2026-08-14 14:51:56 +08:00
hjhan 58bd27c596 test(EQD-7004): 补自动平仓路径多次部分平仓不重复计入的实证测试——驱动真实 BondPaymentService.CalcPayment(reg_date 口径×当次平仓量 unwindQty)，验证总额按登记日持仓分摊、不自洽多算 2026-08-14 14:24:23 +08:00
hjhan 896a5c3dcc test(EQD-7004): DividendEodNoDoubleCountTest 的 EodSvcStub.CalcBondPayment 由线性假公式改为桥接真实 BondPaymentService(reg_date 口径)，使登记日全平/盘中互换端到端测试真正跑生产票息计算 2026-08-14 13:37:52 +08:00
hjhan 6a25e4a2d8 test(EQD-7004): 补 reg_date 口径端到端测试——EOD引擎按债权登记日计提，登记日T+1全平/部分平仓经GetPreEodDividendSum正确读取 2026-08-14 13:13:17 +08:00
hjhan fffdea4526 fix(EQD-7004): 分红关键链路日志 Debug 提升为 Info(生产可见,k8s console 可输出) 
bdba5fbe 中加的分红日志原为 Debug 级;但生产 NLog minlevel=Info,k8s console 打不出来。

- 按决策改为 Info 级(5 处): BondPaymentService.GetBondPayments(reg_date 过滤区间+命中条数)、SwapDealService.GetPreEodPositionByDate(EOD 定位+回退)、GetPreEodDividendSum(取EOD日期+PosiDividendSum)、方案C 平仓预览/收益结算两处 DividendIn 赋值

此后日志一律不使用 Debug 级(生产不可见)。任务编号 EQD-7004。
 2026-08-14 12:53:39 +08:00
hjhan 37b889c3bf test(dividend): 补全平端到端测试——登记日全平按交易场所规定不享有当日分红 
全平场景端到端测试（DividendIn 由 GetPreEodDividendSum 真实算，非喂常量）。
登记日当日全平（盘中平仓→收盘持仓0），按各交易场所规定不享有登记日当日分红（股权登记日以收盘在册为准）。
系统行为正确：①DividendIn 读 T-1（=T日前待实现，正确不含当日）；②EOD 全平 PosiQuantity=0 不计提当日。
断言：应得(T日前待实现)==实拿(DividendIn)（不享有当日符合规定）+ EOD 不计提当日。

合并原 d9a55fd1 + 830c72c4：前者误判'丢失缺陷'，后者按业务规则修正为'不享有、系统正确'。
 2026-08-14 12:49:45 +08:00
hjhan 9bc6344f18 test(dividend): 补端到端测试——盘中互换DividendIn真实算+保存+EOD，验证不重复不丢失 
填补 MU_001 缺口：MU_001 的互换 DividendIn 是测试喂的常量，本测试由生产方法 GetPreEodDividendSum 真实算出（读 EOD 快照），再喂给 EOD——覆盖"预览算 DividendIn + EOD 扣减"完整链路。

验证：盘中收益互换(不扣持仓) → DividendIn=GetPreEodDividendSum(读T-1) → 保存 → EOD：TdCloseDividend 扣减 DividendIn(不重复) + 当日新计进 PosiDividendSum(不丢失) + 守恒(全程新计-全程实现=末尾PosiDividendSum)。

内存 stub(DealSvcStub+EodSvcStub)，不连库，进 CI。
 2026-08-14 10:28:10 +08:00
hjhan bdba5fbecd fix(EQD-7004): 补全分红登记日口径修复的多次付息累计测试与Trace日志 
原修复 9df39491 仅覆盖单次登记日(4/3)的两个单点修复，本次补全 EQD-7004 的完整验证与排查手段：

- 测试 GLMS20260105_0006 新增 4 个场景：5 期 reg_date 过滤口径各自命中正确子集；五期票息累计=5x36160=180800；auto 实现归0后下次登记日重新累加；4 期挂账累计读 144640

- 分红读取关键链路加 Debug 级日志(生产可关)：BondPaymentService.GetBondPayments(reg_date 过滤区间+命中条数)、SwapDealService.GetPreEodPositionByDate(EOD 定位+回退)、GetPreEodDividendSum(取EOD日期+PosiDividendSum)、方案C 平仓预览/收益结算两处 DividendIn 赋值

实跑 dotnet test 全 GREEN(6/6)。任务编号 EQD-7004。
 2026-08-14 10:05:01 +08:00
hjhan b2cbbff9e7 refactor(margin): 删除未接线的保证金死代码预留抽象 
- 删除 MarginAccount 整类、IMarginResolver 子树(MarginForm/CashMargin/CreditMargin/GuaranteeMargin)、MarginBalance 只读 struct：全仓零生产实例化，结构上无法适配 CalcMarginInterest 的盘中差分模型。

- 删除仅覆盖上述死代码的 MarginLegTest（不损失活代码覆盖率）。

- 保留被 CalcMarginInterest 实际使用的 MarginCalc/MarginModes 活代码。

- 同步修剪 ARCHITECTURE.md 树图与对账表，清理 AccrualContext.cs 过期注释。
 2026-08-14 08:55:37 +08:00
hjhan 909111ad2c docs(margin): 修正 CalcMarginInterest remarks——SwapIntervalList 是互换观察日排期而非FR007 
第三次修正（前两次基于错误理解）。查证代码后准确描述：
- SwapIntervalList 是"互换观察日排期"(阶梯利率表 + 结息日历)，非 FR007 浮动(浮动由 FloatRateUnderlyingCode + interest_rest_days 独立驱动)；保证金前端亦开放分段录入
- rate 来自 GetFixedRate(SwapIntervalList 取 Date≤unwindDate 最近段)
- 盘中用该 rate 全程，与旧 CalcDailySimpleInterest 完全一致(BuildSegmentRates 的 spread 也是 GetFixedRate 单一值全程，不按 SwapIntervalList 切段)——阶梯利率盘中半路变更的精细处理是既有未覆盖口径，非本次引入；EOD 因每日重取 GetFixedRate 能正确反映阶梯
纯注释，零行为变化。
 2026-08-14 08:22:49 +08:00
hjhan 67d7733ed6 docs(margin): 修正 CalcMarginInterest remarks——SwapIntervalList 单段是保证金本性而非限制 
第2点措辞修正：原写"SwapIntervalList 必须单段(多段会漏分段)"误导，把业务本性误述成代码限制。
实际：保证金=固定利率(业务定义)，SwapIntervalList 多段是融资腿 FR007 概念与保证金无关；
CalcMarginInterest 只消费 rate(GetFixedRate 已处理分段)，不直接读 SwapIntervalList，
单段 segmentRates 是对固定利率的正确建模。纯注释，零行为变化。
 2026-08-14 08:14:32 +08:00
hjhan 692b8d753b docs(margin): 补强 CalcMarginInterest 隐式假设/契约注释 + SwapEodPositionService orginPv 冗余说明 
- CalcMarginInterest 加 <remarks>：显性化 4 点——InterestType 必须单利、SwapIntervalList 必须单段（违反静默算错、无 assert，前端保证）、方向须调用方翻转、preEod 首日就地修改；附定位指引（SwapCalcTrace 反推 accrualBasis）
- SwapEodPositionService 三处 FixedAmountAndMargin 的 orginPv 赋值加注释：仅固定值腿(mode 1)生效，保证金(5/6)被 CalcMarginInterest 忽略

纯注释，零代码行为变化；全量 SwapModule 524/524 通过。
 2026-08-13 18:32:22 +08:00
tengyufan 8afd449c40 feat(ClientBlack): 新增客户黑名单审批流程 
- 黑名单新增、删除、批量导入、批量移出在配置审批节点后，审批通过才生效
- 新增黑名单待提交后可提交审批；仅首节点未审批时可撤回，进入后续节点禁止撤回
- 增加黑名单审批列表、审批弹窗、审批操作日志及状态筛选
- 支持审批配置中的“黑名单审批”流程及对应菜单、模块权限、操作权限
- 黑名单审批中禁止同名记录覆盖备注；已在黑名单中的同名导入会明确提示本次将修改备注
- 未配置审批节点时保持原有直接生效行为
- 增加黑名单审批状态机单测，39/39 通过
- 修正撤回全部失败时仍提示“撤回审批成功”的问题
 2026-08-13 17:21:04 +08:00
hjhan 9df39491da fix(dividend): 分红按债权登记日(reg_date)口径计提，手动互换读取当日EOD快照 (GLMS-20260105-0006) 
- BondPayment 实体补映射 reg_date（债权登记日，对应 bond_payment_info.reg_date 列）
- BondPaymentService.GetBondPayments 改按 reg_date 过滤（原错用 pay_date_PL/支付日；pay_date_PL 是理论付息日，仍属支付日，非登记日）
- SwapDealService.GetPreEodPositionByDate 由 ValueDate < dealDate 改 <=，登记日当天手动互换读当日EOD分红而非T-1
- 新增 GLMS20260105_0006_RegisterDateDividendTest 回归测试（手工合成内存，先RED复现后GREEN 2/2）

根因：bond_payment_info 表仅有 pay_date_PL(理论付息日)/pay_date_act(实际付息日) 两个支付日，缺登记日；
代码用支付日判定票息归属，且手动互换只读 T-1 EOD 快照；登记日≠支付日(恰差一工作日)时缺陷被掩盖，
导致对话框分红收益显示 0。
 2026-08-13 12:31:45 +08:00
张名锐 04f4468be5 refactor(trade): 优化除权信息处理逻辑和数据查询策略 
- 在 FindExDividendByBusinessKey 方法中添加注释说明业务唯一键按"标的 + 自然日"定义
- 实现字段独立合并策略，当前值非零时覆盖旧值，为零时保留旧值
- 保存前统一截断时间部分，确保同一天不同时间能命中同一个自然日业务键
- 先在当前批次内按业务键归并，避免重复行生成多条数据库记录
- 除权数据查询时不使用 SQL 左连接，防止重复行扩增影响风险计算
- 使用不区分大小写的 UnderlyingCode 匹配，兼容代码大小写差异
- 除权记录不参与 SQL 左连接，先完成基础关联再内存查找唯一记录
- 风险对象的除权 Pv 重算规则与持仓处理保持一致，仅在股票交易类型下执行
 2026-08-13 11:09:50 +08:00
hjhan dea9c4cba5 docs(margin): 修复保证金计息重构后的过时文档与注释 
按最新代码（CalcMarginInterest 已接生产、orginPv hack 已删、MarginAccount 未接线、保证金精度=12）修正：
- 删除 orginPv 维度重映射的孤儿 summary（方法已删）
- SwapDealService 注释：去掉 orginPv(InitSwapDealInterest)/保证金腿 引用
- SwapInterest/AccrualContext/InterestRate：去掉 Precision=11 是"保证金腿"、"保证金场景"等错误归因（保证金实际跑精度12）
- MarginAccount/MarginBalance：标注"尚未接线"，生产入口指向 CalcMarginInterest，去掉"余额×利率×天数"过度简化
- 测试注释：去掉"无 orginPv/差分"（盘中保留差分）、"提交2 待切换"（已完成）

仅文档/注释，零代码行为变化。
 2026-08-13 10:58:47 +08:00
张名锐 5a51d66970 refactor(dividend): 优化除权除息计算逻辑并改进数据类型精度 
- 将除权除息相关数值字段从 double 类型改为 decimal 类型以提高精度
- 重构了红利比率计算方法 GetRatio，新增 GetRatioDecimal 方法使用 decimal 计算
- 修改价格和持仓数量计算逻辑，统一使用 decimal 进行高精度运算
- 更新数据库查询逻辑，将篮子标的判断从 IsBasket() 方法改为 CommodityCode 条件
- 优化 AddDividendInfos 方法中的批量处理逻辑，增加业务键冲突检测
- 添加数据源标识字段 DataSource 和来源更新时间字段 SourceUpdatedAt
- 新增 FindExDividendByBusinessKey 和 MergeNonZeroDividendValues 辅助方法
- 更新结算服务中除权除息信息的获取方式，使用字典查找替代 LINQ JOIN
- 修复前端保存除权信息时的响应处理逻辑
- 为基金类型也开放除权功能，不仅限于股票类型
- 添加单元测试验证篮子标的查询翻译逻辑的正确性
 2026-08-13 10:53:57 +08:00
hjhan 9b29211d3c refactor(margin): 保证金计息切换到 CalcMarginInterest + 删 orginPv 外部维度 hack 
- GetInterests 保证金分支(5/6)切到 CalcMarginInterest，不再走融资腿通用 CalcEodInterest/CalcUnwindInterest
- 删除 InitSwapDealInterest 的保证金 orginPv 维度 hack（保证金已不走该方法，成为死代码）
- CalcMarginInterest 修正三处与旧管线的对齐（全量回归发现）：
  · 加 endDate 参数（盘中用 InitInterestDate 的 endDate，否则少算天数）
  · calcLast 合并 newCalcLast（与 CalcUnwindInterest 一致，算尾）
  · 盘中保留 accrualBasis 差分（posiPrincipal 对齐状态路径相关，单一本金变量无法覆盖；orginPv 内部按 PreviousBalance 算，消除外部维度 hack）
- 更新 Shadow/GoldenReplay 测试调用点（加 endDate）

修正说明：盘中“消除差分”不可行——SPC_006(position 已对齐) 与 PrepaidPrincipalCloseTrace(position 未对齐) 期望相反，差分 accrualBasis 经 orginPv 自适应两种状态。CalcMarginInterest 真实收益收敛为：保证金领域独立 + orginPv 内聚 + 消除浮动/分段/复利死分支，而非消除差分。EOD 路径无差分（用昨日终本金）。

验证：全量 SwapModule 522/522 通过（0 失败）；真实库黄金回放 60 条 0 差异。
 2026-08-13 10:39:03 +08:00
hjhan 7243684839 test(margin): 新增真实库黄金回放验证——96库60条EOD逐日比对，新旧管线0差异 
- MarginInterestGoldenReplayTest：连 192.168.2.96 测试库，对真实保证金交易(GLMS-20260701-0008/-0013/-0006)逐日 EOD 比对旧管线 GetInterests(settment=true) vs 新方法 CalcMarginInterest
- 结果：60 条腿×日比对，InterestAmount/TdInterestAmount 严格一致(容差1e-6)，0 不一致
- 覆盖真实边界：追加预付金多行(base 135555/200000 各自计息)、InterestProfitSum 累计滚动、跨 EOD 续接
- 为提交2(切换生产+删 orginPv hack)建立真实数据安全网
 2026-08-13 09:59:48 +08:00
hjhan af1b4fd27f refactor(longshort): 全量移除多空组合(StructType)子系统死代码（无入口/无存量，按需求重写优于维护） 2026-08-13 09:50:25 +08:00
hjhan a86b496f87 test(margin): 新增 CalcMarginInterest 影子对账——保证金计息消除 orginPv/差分，与旧管线数值一致 
- 新增 CalcMarginInterest（SwapDealService）：保证金专属计息，复用 SimpleInterestAccrual 纯函数，notional 直接取保证金余额（EOD=昨日终本金/盘中=今日本金），消除融资腿差分公式 accrualBasis=TdInterestPrincipal+posiPrincipal-orginPv 与 orginPv 维度 hack（对保证金 accrualBasis 恒等于 posiPrincipal，差分冗余）
- 保留累计语义（priorAccrued+增量），满足下游 SwapEodPositionService 字段契约
- 新增 MarginInterestShadowTest：5 场景对账（EOD 续接/首日、盘中全平/部分平仓/互换），新旧 InterestAmount/TdInterestAmount 严格一致
- 本提交仅影子对账，生产路径未改（GetInterests 仍走 CalcEodInterest/CalcUnwindInterest）；下一步提交2 切换生产 + 删 orginPv hack

零生产风险；编译 0 错误；影子对账 5/5 + 现有保证金/利息回归 60/60 通过。
 2026-08-13 09:37:42 +08:00
hjhan 905bd407e2 refactor(frontend): 清理已删除利息模式 7/8 的前端死分支 
后端 InterestModeEnum 已删除 mode 7/8（无历史数据），前端对应分支恒不成立。
移除 swaptrade 下 6 个 JS 文件中的 ==7/==8 死分支，并精简仅校验 mode7/8
唯一性的 checkSwapRateList（保留 changeInterestMode 方法签名以对齐 cshtml 绑定）。
 2026-08-13 09:05:58 +08:00
hjhan 70550af29a refactor(funding-leg): 清理CalcNotional死参数posiLong/posiShort+修正过时InterestMode注释 
- 删除 IFundingLegStrategy.CalcNotional 的 posiLong/posiShort 死参数（多空存续腿界面已禁用，三个实现均不读取），同步三个实现签名、SwapDealService 唯一调用点、FundingLegStrategyTest 7 处调用
- 修正 SwapPosition/SwapFlowEvent/EodSwapPosition 的 InterestMode 字段注释（去掉已删的 3/4，补全 5/6/9）
- 重写 SwapUnwindFloatingLegDiagnosticTdd 过时类注释

零行为变化；编译 0 错误；FundingLegStrategyTest 11/11 通过。
 2026-08-13 08:51:21 +08:00
hjhan beb13ff52f docs: 删除不适用的利息部分平仓尾差缺陷分析文档 
该文档分析的几个 bug 结论不正确，已不再适用，移除。
 2026-08-13 08:38:51 +08:00
hjhan 50bc6562da chore: 删除误提交的 TdCarryInCharacterizationTest 占位测试（沙箱漂移产生的无意义文件） 2026-08-12 18:29:51 +08:00
hjhan dfdc890749 test: 补全 SaveAutoSwapDeal 的测试 seam——修复6个AS_*测试失败 
- SwapEodPositionService: AddSwapEvent 虚方法(已存在)替换 line 741 的 new SwapEventService 直调

- SwapEodPositionService: 新增 PersistFlowEvent 虚方法，替换 line 749/760 的 DbContext.swap_flow_event.Add 直调

- TestableSwapEodPositionService: PersistFlowEvent 改为 override

- BondTrsAutoSwapScenarioTest.AutoSwapEodService: override PersistFlowEvent 同步到 PersistedFlowEvents

测试: 511→517 通过，7→0 失败
 2026-08-12 18:23:51 +08:00