test(dividend): 补全平特征化测试——登记日盘中全平当日分红丢失10（已知缺陷）

全平端到端测试（DividendIn 由 GetPreEodDividendSum 真实算）暴露：登记日盘中全平，当日分红丢失 10。根因：①盘中 DividendIn 读 T-1（当日 EOD 未生成，漏当日新计）；②EOD 全平 PosiQuantity=0 → TdPosiDividend=0（不计提当日）+ PosiDividendSum=0。当日分红既没进 DividendIn、也没进 PosiDividendSum，彻底丢失。与收益互换（不扣持仓）对比：收益互换不丢失（当日新计挂 PosiDividendSum）；全平丢失（扣持仓后 EOD 不计提）。特征化断言 lost=10（锁定现状，CI 绿），注释待修复方向，修复后改回断言 lost=0。
2026-08-14 10:35:05 +08:00
parent 9bc6344f18
commit d9a55fd11a
1 changed files with 68 additions and 0 deletions
@@ -103,6 +103,16 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            DataState = (int)SwapFlowDateStateEnum.完成
        };

+        private static swap_flow_event CloseEvent(decimal qty, decimal dividendIn, DateTime eventDate) => new swap_flow_event
+        {
+            SwapTradeId = SwapTradeId, EventType = (int)SwapFlowEventTypeEnum.平仓,
+            PositionId = PositionId, Quantity = qty, DividendIn = dividendIn,
+            MarkClosePnl = 0m, CloseFee = 0m, TradingFeePending = 0m,
+            TradingAmount = qty * 1.000m,
+            UnwindDate = eventDate, EventDate = eventDate, PayDate = eventDate,
+            DataState = (int)SwapFlowDateStateEnum.完成
+        };
+
        private static void AssertDecimalEqual(decimal expected, decimal actual, decimal tol, string msg)
            => Assert.IsTrue(Math.Abs(expected - actual) <= tol, $"{msg}: expected={expected} actual={actual}");

@@ -159,5 +169,63 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            Console.WriteLine($"[EOD 后] TdPosiDividend={r2.TdPosiDividend} TdCloseDividend={r2.TdCloseDividend} PosiDividendSum={r2.PosiDividendSum}");
            Console.WriteLine($"结论：互换实现 {dividendIn} 被扣减（不重复）；当日新计 {r2.TdPosiDividend} 挂 PosiDividendSum（不丢失）");
        }
+
+        /// <summary>
+        /// 盘中全平（扣持仓→PosiQuantity=0）：验证登记日当日分红是否丢失。
+        ///
+        /// 全平 vs 收益互换的关键区别：全平扣持仓，EOD 时 PosiQuantity=0 → 当日新计 TdPosiDividend 不计提（:1834 守卫）
+        /// + PosiDividendSum 归 0（:1856 else）。若盘中 DividendIn 读 T-1（漏当日新计），则当日分红
+        /// 既没进 DividendIn、也没进 PosiDividendSum → 丢失。本测试暴露这个风险。
+        ///
+        /// 序列（StartDate=1/5，每日 0.01×1000=10）：
+        ///   D1=1/6 无事件 Copy：PosiDividendSum=10
+        ///   D2=1/7 盘中全平：DividendIn=GetPreEodDividendSum(读 D1)=10（漏 D2 当日）；EOD：PosiQuantity=0→TdPosiDividend=0, PosiDividendSum=0
+        ///   应得（登记日持仓享当日）= D1累计(10) + D2当日(10) = 20；实拿 = DividendIn(10) + PosiDividendSum(0) = 10 → 丢失 10
+        /// </summary>
+        [TestMethod]
+        public void 特征化_登记日全平_当日分红丢失10_已知缺陷待修复()
+        {
+            var eodSvc = new EodSvcStub();
+            var td = CreateTrade();
+            var position = CreatePosition();
+            var initialEod = CreateInitialEod();
+
+            // D1=1/6 无事件 EOD
+            var d1 = new DateTime(2026, 1, 6);
+            var r1 = eodSvc.ExecuteCopyEodPosition(initialEod, td, d1, StartDate);
+            AssertDecimalEqual(10m, r1.PosiDividendSum, 0.01m, "D1 PosiDividendSum");
+
+            // D2=1/7 盘中全平：DividendIn 由生产方法真实算（读 D1 EOD，当日 EOD 未生成）
+            var d2 = new DateTime(2026, 1, 7);
+            var dealSvc = new DealSvcStub(
+                new List<eod_swap> { new eod_swap { SwapTradeId = SwapTradeId, ValueDate = d1 } },
+                new List<eod_swap_position> { r1 });
+            decimal dividendIn = dealSvc.ExposeGetPreEodDividendSum(SwapTradeId, PositionId, d2);
+            AssertDecimalEqual(10m, dividendIn, 0.01m, "全平 DividendIn=读T-1(D1)=10（漏 D2 当日新计）");
+
+            // 全平事件（扣全部持仓）
+            var closeEvent = CloseEvent(InitialQty, dividendIn, d2);
+
+            // D2=1/7 EOD（UpdateEodPosition，全平→PosiQuantity=0）
+            var r2 = eodSvc.ExecuteUpdateEodPosition(position, r1, td, d2, d1, new List<swap_flow_event> { closeEvent });
+
+            // 登记日持仓应享当日分红：D1累计 + D2当日（若持仓>0 本应计提 = 1天×0.01×1000=10）
+            decimal d2AccrualIfHeld = DailyRatePerUnit * 1 * InitialQty;
+            decimal expectedTotal = r1.PosiDividendSum + d2AccrualIfHeld;   // 应得 = 10 + 10 = 20
+            decimal actualGot = dividendIn + r2.PosiDividendSum;             // 实拿 = DividendIn + 末尾挂着
+            decimal lost = expectedTotal - actualGot;
+
+            Console.WriteLine($"[全平] D1累计={r1.PosiDividendSum}, D2当日(若计提)={d2AccrualIfHeld}, 应得={expectedTotal}");
+            Console.WriteLine($"[全平] DividendIn={dividendIn}, EOD:TdPosiDividend={r2.TdPosiDividend} PosiDividendSum={r2.PosiDividendSum} PosiQuantity={r2.PosiQuantity}");
+            Console.WriteLine($"[全平] 实拿={actualGot}, 丢失={lost}");
+
+            // 【特征化·已知缺陷】登记日盘中全平，当日分红丢失 10（D2当日新计既没进 DividendIn 也没进 PosiDividendSum）。
+            // 根因：①盘中 DividendIn=GetPreEodDividendSum 读 T-1（当日 EOD 未生成，漏当日新计）；
+            //       ②EOD 全平 PosiQuantity=0 → TdPosiDividend=0（:1834 不计提当日）+ PosiDividendSum=0（:1856）。
+            // 待修复：GetPreEodDividendSum 当日 EOD 不存在时补算当日分红，或全平 EOD 按登记日持仓计提。
+            // 修复后改回 AssertDecimalEqual(0m, lost, ...)（不丢失）。
+            AssertDecimalEqual(10m, lost, 0.01m,
+                $"【已知缺陷】登记日盘中全平当日分红丢失={lost}（应得{expectedTotal}, 实拿{actualGot}）。待修复。");
+        }
    }
 }