refactor(swap): GetInterests 传参语义显式化——盘中/EOD平仓后收盘拆双显式入口
问题：GetInterests 同名参数在两类调用方下语义相反，约定只存在于注释（2035e1df 固化）：
盘中(:489链) EOD平仓后收盘(:1311链)
posiNotionalValue 平仓前剩余本金 vs 平仓后剩余本金
closePercent 实际平仓比例(B) vs 恒1(全额结息)
均走 settment:false 盘中重放算法。6fdc7d80 修的错账即两语义混用产物，
mode2 无条件覆盖/mode9 全平兜底是粘合补丁。
改动（纯机械，零行为变化）：
- SwapDealService 新增 GetIntradayUnwindInterests（preCloseNotional/closedNotional/
closePercentRemaining 具名），GetUnwindInterests 切换调用；needPrice/grossPrice 为
GetInterests 死参数（体内零消费），新入口不再暴露
- SwapEodPositionService 新增虚接缝 CalcEodPostCloseSettleInterests
（remainingNotionalAfterClose/closedNotional/恒1），默认实现经 CalcSwapInterests
转发——既有测试替身对该接缝的拦截不变；SaveAutoEodWithCloseInterestPosition 切换调用
- 原 GetInterests/CalcSwapInterests 签名与行为不动（测试直调兼容）；EOD 增量路径
(:1148/:1563, settment:true, closePosi=posi 同值) 语义自洽，本次不动
验证：全量 899 测试 145失败/742通过/12跳过——与 e2431e9d 基线逐位一致，零回归。
This commit is contained in:
hjhan
@@ -486,7 +486,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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&& eventTypes.Contains(x.EventType)
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&& x.DataState == (int)SwapFlowDateStateEnum.完成).ToList();
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bool tdClose = closeList.Count > 0;
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interests = GetInterests(td, tradeExtend, valueDate, unwindDate, lastEodPositions, positions, stockEqvNotional, posiLongNotionalValue, posiShortNotionalValue, posiNotionalValue, closePercent, eventType, tdClose, false, grossPrice ?? 0, orginPv, true, false,false, closeList);
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// 显式入口（语义见 GetIntradayUnwindInterests 注释）：平仓前剩余本金 + 实际平掉额 + B语义比例，盘中重放
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interests = GetIntradayUnwindInterests(td, tradeExtend, valueDate, unwindDate, lastEodPositions, positions,
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stockEqvNotional, posiLongNotionalValue, posiShortNotionalValue, posiNotionalValue,
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closePercent, eventType, tdClose, orginPv, add: true, newCalcLast: false, closeList);
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return interests;
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}
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@@ -616,6 +619,40 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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/// <param name="tdClose"></param>
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/// <param name="add"></param>
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/// <returns></returns>
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/// <summary>
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/// 【盘中平仓/互换结息】显式入口——GetInterests(settment:false) 盘中语义的具名封装（2026-08 显式化重构）。
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///
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/// 语义契约（与 EOD 平仓后收盘的 CalcEodPostCloseSettleInterests 相反，勿混用）：
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/// preCloseNotional = 平仓【前】实时剩余本金（原 GetUnwindInterests 的 stockEqvNotional）；
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/// closedNotional = 本次实际平掉本金（= preCloseNotional × closePercentRemaining）；
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/// closePercentRemaining = 平仓比例，B 语义【占剩余】（前端传 A 占期初，须先经 ToRemainingClosePercent 转换）；
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/// 计息走 CalcUnwindInterest 全区间重放（orginPv 参与保证金腿差分）。
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///
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/// needPrice/grossPrice 为 GetInterests 的历史死参数（方法体内无消费），本入口不再暴露。
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/// </summary>
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public List<swap_flow_event> GetIntradayUnwindInterests(
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trade td,
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trade_extend tradeExtend,
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DateTime valueDate,
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DateTime unwindDate,
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List<eod_swap_position> eodPositions,
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List<swap_position> positions,
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decimal preCloseNotional,
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decimal preCloseLongNotional,
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decimal preCloseShortNotional,
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decimal closedNotional,
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decimal closePercentRemaining,
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int eventType,
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bool tdClose,
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decimal orginPv,
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bool add,
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bool newCalcLast,
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List<swap_flow_event> closeList)
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=> GetInterests(td, tradeExtend, valueDate, unwindDate, eodPositions, positions,
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preCloseNotional, preCloseLongNotional, preCloseShortNotional, closedNotional,
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closePercentRemaining, eventType, tdClose, needPrice: false, grossPrice: 0m,
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orginPv, add, settment: false, newCalcLast, closeList);
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public List<swap_flow_event> GetInterests(
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trade td,
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trade_extend tradeExtend,
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@@ -102,6 +102,33 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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grossPrice, orginPv, add, settment, newCalcLast, closeList);
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}
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/// <summary>
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/// 【EOD 当日有平仓后的收盘结息】显式入口——原 SaveAutoEodWithCloseInterestPosition 直调
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/// CalcSwapInterests(settment:false) 的具名封装（2026-08 显式化重构）。
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///
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/// 语义契约（与盘中 SwapDealService.GetIntradayUnwindInterests 相反，勿混用）：
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/// remainingNotionalAfterClose = 平仓【后】剩余本金（GetInterests.posiNotionalValue 形参位）；
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/// closedNotional = 本次实际平掉本金（GetInterests.closePosiNotionalValue 形参位）；
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/// 结息比例恒 1（本次事件全额结息）。该组合会触发 GetInterests 内 mode2 无条件覆盖 /
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/// mode9 全平兜底（见其"根因位置"注释，勿删）。
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/// 计息走 CalcUnwindInterest 全区间重放（settment:false）。
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///
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/// 默认实现仍经 CalcSwapInterests 转发，保持既有测试替身对该虚接缝的拦截不变。
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/// </summary>
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protected virtual List<swap_flow_event> CalcEodPostCloseSettleInterests(
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trade td, trade_extend tradeExtend,
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DateTime valueDate, DateTime unwindDate,
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List<eod_swap_position> eodPositions, List<swap_position> positions,
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decimal remainingNotionalAfterClose, decimal remainingLongNotional, decimal remainingShortNotional,
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decimal closedNotional,
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int eventType, bool tdClose,
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decimal grossPrice, decimal orginPv,
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bool add, bool newCalcLast)
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=> CalcSwapInterests(td, tradeExtend, valueDate, unwindDate, eodPositions, positions,
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remainingNotionalAfterClose, remainingLongNotional, remainingShortNotional,
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closedNotional, 1m, eventType, tdClose, needPrice: true, grossPrice, orginPv,
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add, settment: false, newCalcLast, closeList: null);
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// FindTrade 已上提到基类 SwapTradeBaseService（三子类实现一致，消除重复）
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/// <summary>查找交易扩展（生产: DbContext.trade_extend；测试: 内存字典）</summary>
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@@ -1306,9 +1333,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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List<eod_swap_position> preEodPositions = new List<eod_swap_position>();
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preEodPositions.Add(eodPayPosition);
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var calcLast = tradeExtend?.InterestCalcMode?.EndsWith("1") ?? true;
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// 此处 closePercent=1 表示 EOD 计算本次事件时走全额结息；它不是 closeNational / oriPosiNotionalValue。
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// 与上方“收盘后剩余本金”同时传入会触发共享计息器的模式2/9本金修正，见 GetInterests。
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var interests = CalcSwapInterests(td, td.trade_extend, valueDate, valueDate, preEodPositions, positions, posiNotionalValue, posiLongNotional, posiShortNational, closeNational, 1, eventType, false, true, grossPrice, orginPv, true, settment: false, newCalcLast: autoSwap || calcLast);
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// 显式入口（语义见 CalcEodPostCloseSettleInterests 注释）：平仓后剩余本金 + 实际平掉额 + 恒1全额结息。
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// 该组合会触发 GetInterests 内共享计息器的模式2/9本金修正（见其"根因位置"注释，勿删）。
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var interests = CalcEodPostCloseSettleInterests(td, td.trade_extend, valueDate, valueDate, preEodPositions, positions,
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posiNotionalValue, posiLongNotional, posiShortNational, closeNational,
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eventType, tdClose: false, grossPrice, orginPv, add: true, newCalcLast: autoSwap || calcLast);
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// TdInterestAmount：计息器返回的全腿当日/累计参考值，用于拆出 EOD 的当日新增。
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// interestAmountBeforeSettlement：本次事件发生前理论应结的高精度利息。
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// manualSettledInterestAmount：swap_flow_event 实际落库的手工结息，金额已按分处理。
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