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test(EQD-7004): DividendEodNoDoubleCountTest 的 EodSvcStub.CalcBondPayment 由线性假公式改为桥接真实 BondPaymentService(reg_date 口径)，使登记日全平/盘中互换端到端测试真正跑生产票息计算

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hjhan
2026-08-14 13:37:52 +08:00
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UnitTestProject/Modules/SwapModule/DividendEodNoDoubleCountTest.cs
+39 -14
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@@ -1,5 +1,7 @@
using YLErp;
using YLErp.DBModels;
using YLErp.DBModels.Enums;
using YLErp.Modules.EodModule;
namespace YLErp.Modules.SwapModule
{
@@ -17,9 +19,21 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
private const int SwapTradeId = 9200;
private const long PositionId = 9201;
private const decimal InitialQty = 1000m;
private const decimal DailyRatePerUnit = 0.01m; // 每单位每天 0.01，便于手算
private const decimal RegPer100 = 1.0m; // 每 100 元面值票息 1.0 → qty(1000) 时单期分红 = 1.0×1000/100 = 10
private static readonly DateTime StartDate = new(2026, 1, 5);
#region 内存债券付息数据（reg_date 口径，真实生产 GetBondPayments 读取）
private const string BondUnderlying = "210210.IB";
private static List<BondPayment> BondPayments() => new List<BondPayment>
{
// 登记日 1/6、1/7 各一期；支付日滞后若干日（刻意与登记日不同，验证按 reg_date 而非 pay_date 计提）
new BondPayment { underlyingCode = BondUnderlying, reg_date = new DateTime(2026, 1, 6), payment_date_pl = new DateTime(2026, 1, 9), payment_date = new DateTime(2026, 1, 9), payment_interest = RegPer100 },
new BondPayment { underlyingCode = BondUnderlying, reg_date = new DateTime(2026, 1, 7), payment_date_pl = new DateTime(2026, 1, 10), payment_date = new DateTime(2026, 1, 10), payment_interest = RegPer100 },
};
#endregion
#region Stubs
/// <summary>SwapDealService stub：暴露 GetPreEodDividendSum，注入 EOD 数据（不连库）。</summary>
@@ -37,14 +51,25 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
=> _eodPositions.FirstOrDefault(x => x.SwapTradeId == tradeId && x.PositionId == positionId && x.ValueDate == valueDate);
}
/// <summary>SwapEodPositionService stub：暴露 UpdateEodPosition/CopyEodPosition + 线性 CalcBondPayment。</summary>
/// <summary>真实 BondPaymentService（reg_date 口径）seam：仅注入内存 BondPayment 数据，票息计算走生产 GetBondPayments+CalcPayment。</summary>
private sealed class RealBondPaymentService : BondPaymentService
{
private readonly List<BondPayment> _data;
public RealBondPaymentService(List<BondPayment> data, OptUserInfo userInfo) : base(userInfo) { _data = data; }
protected override IQueryable<BondPayment> QueryBondPayments(string underlyingCode)
=> _data.Where(x => x.underlyingCode == underlyingCode).AsQueryable();
}
/// <summary>SwapEodPositionService stub：暴露 UpdateEodPosition/CopyEodPosition；CalcBondPayment 桥接真实 BondPaymentService（reg_date 口径，不再用线性假公式）。</summary>
private sealed class EodSvcStub : TestableSwapEodPositionService
{
public EodSvcStub() : base(nameof(DividendEodNoDoubleCountTest)) { }
private readonly List<BondPayment> _bondPayments;
public EodSvcStub(List<BondPayment> bondPayments) : base(nameof(DividendEodNoDoubleCountTest)) { _bondPayments = bondPayments; }
protected override decimal CalcBondPayment(string underlyingCode, DateTime fromDate, DateTime toDate, decimal qty, int shortRatio, int directionRatio)
{
int days = Math.Max(0, (int)(toDate - fromDate).TotalDays);
return DailyRatePerUnit * days * qty * shortRatio * directionRatio;
// 桥接真实生产口径：GetBondPayments 按 reg_date 过滤 + CalcPayment 累加（替换原线性假公式 DailyRatePerUnit*days*qty）
var svc = new RealBondPaymentService(_bondPayments, OptUserInfo.UnitTestUser);
return svc.CalcPayment(underlyingCode, fromDate, toDate, qty, shortRatio, directionRatio);
}
protected override underlying_manager GetUnderlyingData(string underlyingCode)
=> new underlying_manager { ValueAddedTax = 0m };
@@ -122,15 +147,15 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
/// 盘中收益互换：DividendIn 由 GetPreEodDividendSum 真实算（读 T-1 EOD）→ 保存 → EOD。
/// 验证：不重复（EOD TdCloseDividend 扣 DividendIn）+ 不丢失（当日新计进 PosiDividendSum）+ 守恒。
///
/// 序列（StartDate=1/5，每日 0.01×1000=10）：
/// D1=1/6 无事件 Copy：PosiDividendSum = 0 + 10 = 10
/// D2=1/7 盘中互换：GetPreEodDividendSum(读 D1) → DividendIn=10；保存 swap_event；EOD：新计 10 - 实现 10 → PosiDividendSum=10
/// 序列（StartDate=1/5，reg_date 1/6、1/7 各一期，每期 = qty×per100/100 = 10）：
/// D1=1/6 无事件 Copy：窗口(1/5,1/6] 命中 reg_date 1/6 → TdPosiDividend=10，PosiDividendSum=10
/// D2=1/7 盘中互换：GetPreEodDividendSum(读 D1) → DividendIn=10；保存 swap_event；EOD 窗口(1/6,1/7] 命中 reg_date 1/7 → 新计 10 - 实现 10 → PosiDividendSum=10
/// 守恒：全程新计(10+10) - 全程实现(10) = 末尾 PosiDividendSum(10)
/// </summary>
[TestMethod]
public void 盘中收益互换_DividendIn真实算_保存后EOD_不重复不丢失()
{
var eodSvc = new EodSvcStub();
var eodSvc = new EodSvcStub(BondPayments());
var td = CreateTrade();
var position = CreatePosition();
var initialEod = CreateInitialEod();
@@ -174,15 +199,15 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
/// 登记日当日全平（盘中平仓→收盘持仓 0）：按各交易场所规定，不享有登记日当日的分红
/// （股权登记日以收盘在册为准；盘中全平→收盘不在册）。验证系统行为符合该规定。
///
/// 系统行为：①盘中 DividendIn=GetPreEodDividendSum 读 T-1（=T日前待实现，正确不含登记日当日）；
/// ②EOD 全平 PosiQuantity=0 → TdPosiDividend=0（不计提登记日当日）+ PosiDividendSum=0。
/// 即登记日当日分红既不进 DividendIn、也不进 PosiDividendSum = 正确不享有。
/// 应得 = T日前待实现累计（r1.PosiDividendSum）；实拿 = DividendIn → 相等，无丢失（不享有当日是正确的）。
/// 系统行为：①盘中 DividendIn=GetPreEodDividendSum 读 T-1（=T日前待实现，正确不含登记日当日 reg_date 1/7 的分红）；
/// ②EOD 全平 PosiQuantity=0 → TdPosiDividend=0（不计提登记日当日 reg_date 1/7）+ PosiDividendSum=0。
/// 即登记日当日分红（reg_date 1/7 的 10）既不进 DividendIn、也不进 PosiDividendSum = 正确不享有。
/// 应得 = T日前待实现累计（r1.PosiDividendSum，仅含 1/6 那期 10）；实拿 = DividendIn → 相等，无丢失（不享有当日是正确的）。
/// </summary>
[TestMethod]
public void 登记日全平_按交易场所规定不享有当日分红()
{
var eodSvc = new EodSvcStub();
var eodSvc = new EodSvcStub(BondPayments());
var td = CreateTrade();
var position = CreatePosition();
var initialEod = CreateInitialEod();