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锦麟 王 8648b62af9 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2-margin 2026-08-24 09:40:03 +08:00
张名锐 392e36a820 feat(bond): 添加公司行为现金分红标识并优化付息计算逻辑 
- 在 BondPayment 模型中添加 IsCorporateActionCashDividend 属性用于区分不同数据来源
- 修改 BondPaymentService 中的 CalcPayment 方法，按每条记录来源分别处理金额单位转换
- 更新单元测试以验证混合债券付息和公司行为分红的正确计算
- 移除不再需要的 useBondPriceScale 参数简化方法接口
- 修正注释说明以反映新的按记录类型分别计算的逻辑
 2026-08-21 16:51:55 +08:00
锦麟 王 7b1f69a410 #EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 授信和现金tag 2026-08-21 10:33:29 +08:00
张名锐 8efb468c56 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 2026-08-21 09:50:12 +08:00
hjhan 640c78b5a9 refactor(swap): EQD-6977 trace可读性第二批：①②与p{id}语义化——承接①→已并复利本金(capitalized)、②→段内已计利息(carryIn)，日志/类头注/方法注/测试断言四处同步，运维凭日志即知两承接量含义；SwapDealService×12+SwapEodPositionService×1的p{position.id}统一改融资腿{position.id}(FIX GetFloatRate/Resolve/Segments/EodCloseRefix全系列)；测试断言同步更新(此前漏查到一处trace断言已一并改)；27/27罚息单测通过，Swap全套644例中仅2例DB依赖失败(干净树复验为既有环境问题) 2026-08-21 08:54:47 +08:00
张名锐 a44960d31e fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑 
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition 为 TryRestorePositionFromEod 和 TryRestoreAndValidateUnwindData
- 完善 EOD 数据完整性验证，检查持仓数量和价格的有效性
- 添加详细的公司行为查询和应用过程日志记录
- 优化异常信息，包含更多上下文信息如生效日和记录ID
- 更新方法调用引用以使用新的方法名称
 2026-08-20 18:22:17 +08:00
张名锐 039415d44c fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑 
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition
 2026-08-20 17:31:02 +08:00
张名锐 f33647c5be fix: 合并后启动修复 2026-08-20 16:38:11 +08:00
张名锐 582cb2c7c5 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
 2026-08-20 16:21:13 +08:00
张名锐 ff7e540084 refactor(swap): 优化基金公司行为处理逻辑 - finished001 
- 修改 FindFundCorporateActions 方法以支持查询跨日期范围的公司行为记录
- 实现按生效日期和ID顺序稳定排序的多条公司行为记录处理
- 更新平仓时基金基线恢复逻辑以正确处理跨多个生效日的场景
- 在测试类中重写 FindFundCorporateActions 方法以支持单元测试验证
- 添加完整的跨非交易日公司行为恢复功能测试用例
 2026-08-20 16:10:56 +08:00
hjhan 5552402a7c feat(swap): EQD-6977 罚息开关簿记默认值管道——TradeExtendJson.IsPenaltyInterest(存量缺省false零回填) + InitUnwind 平仓页带出簿记值 + GetUnwindInterestList 参数透传 2026-08-20 15:53:11 +08:00
hjhan ffffe842c6 fix(swap): EQD-6977 罚息精确续接落地——承接量改用实际计息状态(preEod基数+事件实结，弃冻结重放)、锚点统一PosiStartDate、罚息并入既有利息流InterestFee(去独立事件/去is_penalty_interest列及DDL/回退closeList与EOD两处守护)、接缝加eventType==平仓守卫、trace逐腿全程落盘、新增多区间不同定盘恒等式测试(旧冻结重放实现必挂) 2026-08-20 15:11:33 +08:00
hjhan 48ae429fb8 refactor(swap): EQD-6977 消除罚息接缝代码臭味道——CalcPenalty 去掉冗余valueDate参数、ComputeCarryBreakdown 去掉未使用position、GetIntradayUnwindInterests 内联块抽为私有AppendPenaltyInterests 2026-08-20 13:37:24 +08:00
张名锐 b2f4e16782 feat(bond): 支持股票和基金现金分红纳入债券支付计算 - 收紧过度开发行为 
- 实现股票/基金现金分红数据从 ex_dividend_info 同步到 BondPayment
- 新增公司行为去重机制，避免镜像任务完成后重复计息
- 统一现金分红存储口径为"每 10 份派现金额"，保持与同步任务一致性
- 修改 CalcPayment 方法，股票/基金分红需除以 10 转换实际现金金额
- 添加单元测试验证债券票息和股票/基金分红的不同计算方式
- 更新文档注释说明"每 10 份派现金额"存储规范
- 修复公司行为生效日处理逻辑，确保正确应用除权系数
- 扩展测试覆盖股票类证券的公司行为处理场景
 2026-08-20 13:30:36 +08:00
hjhan 35a84cd60d feat(swap): EQD-6977 罚息计息接缝——GetIntradayUnwindInterests 按 IsPenaltyInterest 在 GetInterests 返回后追加同构罚息流 2026-08-20 13:23:10 +08:00
hjhan 3777022bac fix(swap): EQD-6977 closeList 排除罚息事件 
GetUnwindInterests 的 closeList 查询加 IsPenaltyInterest!=1 过滤，使已落库罚息事件不进去重基数，避免当日二次部分平仓时正常利息被错误抵扣。DDL(stage1 Ver-5.7.0)须随发布。
 2026-08-20 12:59:12 +08:00
hjhan 99ca8ebf2c refactor(swap): EQD-6977 罚息标志管道——UnwindData/InterestCalcRequest/GetUnwindInterests 透传 isPenaltyInterest 
新增 UnwindData.IsPenaltyInterest(bool)；InterestCalcRequest 加 IsPenaltyInterest 字段+私有ctor参数+IntradayUnwind 工厂可选参(default false)；GetUnwindInterests 加 isPenaltyInterest 可选参并透传 IntradayUnwind。零行为变化，现有调用方经默认值不受影响，Penalty 套件 11/11 通过。
 2026-08-20 12:57:29 +08:00
张名锐 aa3548e77f feat(bond): 支持债券与股票基金公司行为现金流计算的差异化处理 - init2 
- 修改 CalcPayment 方法添加 useBondPriceScale 参数区分债券和股票/基金的金额计算口径
- 债券利息按每100元面值票息通过BondPriceConverter转为入库金额，股票基金分红直接计算
- 在BondPaymentService中添加详细的参数说明文档注释
- 更新SwapDealService中分红计算逻辑，根据标的类型自动选择合适的金额转换方式
- 新增CorporateActionEventLifecycleTest单元测试验证公司行为事件生命周期管理
- 添加SplitCorporateActionTddTest测试验证拆合股功能
- 优化FundCorporateActionRollbackAndUnwindTest扩展到股票类型测试
- 更新前端OperationHistory页面表格列宽和显示格式支持更长的说明信息
 2026-08-19 17:48:34 +08:00
hjhan 43fb83ed00 refactor(swap): relaxedFixingFromDate 改名 exclusionStart——名实归位 
该参数诞生于"有价则取/缺价回退"口径(55363e9f 由 exclusionEndDate 改名而来)，
自洽化(fafae5ca)后排除日一概不取价，"放宽取价"语义已不存在——名字回到
排除区间本义，并与 FIX 日志既有用词"排除起点"对齐：
- BuildSegmentRates/CalcDailyCompoundInterest/CalcDailySimpleInterest 三签名
  + 全平重放传参点 + 方法摘要补 exclusionStart 参数语义文档
零行为变更。

验证：内存套件 113/113；全量 981 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:41:18 +08:00
hjhan f8049f81f8 refactor(swap): InitInterestDate 删除死子句 td.StartDate>interestStart + 触发场景注释归因修正 
分析定谳：interestStart 经三条赋值路径(=开始日/不算头+1天/preSettleDate 且仅当
≥interestStart 才覆盖)恒 ≥ td.StartDate，第二 OR 子句恒 false——死代码删除。
注释归因同时修正两侧旧错误：
- 原注释把"不算头首日"笼统挂在返回 true 上——实际由第一子句
  interestStart>interestEnd 兜住(StartDate+1>StartDate)；
- 候选修正案"观察日当日已结息(preSettleDate 覆盖窗口末)"亦不精确——日期相等
  时函数返回 false，当日已结息的利息归零在 GetInterests closeList 净额层；
  只有相等叠加到期日不算尾回拨(endDate-1)才严格大于而触发。
新增三条 InitInterestDate 直测钉边界：不算头首日空窗/同日已结息日期相等非空/
同日已结息+到期日回拨空窗。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 36/36；全量 981 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:36:53 +08:00
hjhan decbd83d0b refactor(swap): 误导布尔 swap 改名 interestWindowEmpty——按"计息窗口为空"本质命名 
InitInterestDate 返回 true 的语义是"计息窗口为空→不计利息"(利率与金额归零)，
判定只看日期窗口(interestStart>interestEnd)、与事件类型无关；旧名 swap 把
典型原因(互换当日已结息)当成了效果的名字，读者会误读为事件类型判断。
- SwapDealService: GetInterests 局部变量 + GetFloatRate/CalcUnwindInterest/
  InitSwapDealInterest/CalcMarginInterest 四个签名参数及分支/日志/注释同步
- SwapTradeBaseService.InitInterestDate 返回值语义补入 XML 文档
- MarginInterestGoldenReplay/Shadow 测试命名参数同步
零行为变更。

验证：相关套件 51/51；全量 978 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:31:03 +08:00
hjhan fafae5cac0 refactor(swap): EQD-6968 取价口径自洽化——排除日纯跳过+持仓延续重置日显式再定盘 
取价规则只由交易属性决定(算不算尾/interest_rule/重置日历)，平仓只切窗口：
① BuildSegmentRates 排除日(不算尾尾日)一概不取价(有价也不取)——事件利率恒为
   末段已消费利率，与金额同源、与平仓时刻无关(旧口径下午平仓落库新利率，金额
   却用旧利率，且上午/下午记录不同)；金额零变更(排除日本就零消费)。
② GetFloatRate 不算尾重置日不再先试取尾日定盘(原'有价则取'分支删除)。
③ 剩余持仓的新周期利率改由 SwapEodPositionService 显式获取：平仓日恰为重置日
   且剩余>0 时，快照 FloatRate 经 ResolveOngoingResetFixing 再定盘为当日新定盘
   (生产 GetFixingOrThrow，缺价抛——与 ByEod 重置日/EodCheckSettlePrice 同口径；
   原'有价则取'顺带承担此载体职责，现显式分离)。全平/算尾/观察日无需再定盘。
④ 无日终快照播种 priorValueDate 恒=开始日-1：首重置日(=开始日)的定盘覆盖
   [开始日,下一重置日)全部计息日(不算头时 7/7 起仍属首段)，必须落在取价窗内。
   原仅算头回拨一天，不算头时首段误用种子利率(靠②的尾日取价回填掩盖，现已根治)。
   '不算头少计一天'仍由计息边界 IncludeStart=false 承担，天数不变、利率归位。
FIX 日志同步：排除日不取价/EodCloseRefix 再定盘 全程可审计。

验证：全量 976 例 145 败与改动前基线失败名单 diff=0；内存套件(含
ContractReferenceOracle 金标准/InterestEodTailSnapshot)全绿
 2026-08-19 11:06:52 +08:00
hjhan 1e6abb4547 refactor(swap): 重置日判定收口 IsResetDay 私有谓词（零行为变更） 
EQD-6968 三判定之一的"是否重置日"公式原在 GetFloatRate(days%period) 与
CalcUnwindInterest 当日归周期判定(daysFromStart%rest_days) 各写一遍，
收口为单一谓词；锚点差异（td.StartDate vs position.PosiStartDate，
非初始持仓两锚点可能不同）在注释中显式注记，只收口公式不统一锚点——
统一锚点属行为变更需业务定调。

验证：内存套件 102/102 全绿
 2026-08-19 09:33:15 +08:00
hjhan 0418d9f3d3 refactor(swap): InterestCalcMode 算头算尾解析收口至 TradeExtendJson.CalcFirst/CalcLast 
三处重复的 StartsWith/EndsWith 字符串解析（GetInterests / InitInterestDate /
SwapEodPositionService EOD平仓后结息）收口为 TradeExtendJson 计算属性：
- [JsonIgnore] 保证 ExtendJson 序列化字节不变；
- InitInterestDate 原写法在 InterestCalcMode 为显式 null 时会 NRE，
  收口后与其他两处 null-安全语义对齐（缺省=算头算尾，实际不可达，属性缺省 11）。
EQD-6968 三判定之一的"算不算尾"至此单点可查。

验证：内存套件 102/102 全绿（GLMS20260817Fr007 23 + Cache 7 + CloseInterest/
InterestScenario/TailSnapshot/EntrySemantics 72）
 2026-08-19 09:31:38 +08:00
张名锐 aa1a13d7a3 feat(trade): 新增真实除权日字段并完善基金公司行为处理 init 
- 添加 EffectiveDate 字段用于标识真实除权生效日
- 实现公司行为价格系数和数量系数统一计算方法
- 增加基金除权回退和平仓基线恢复功能
- 完善除权日验证逻辑，确保真实除权日不早于股权登记日
- 重构平仓流程，支持按有效EOD基线重新计算损益和现金
- 添加基金拆合股和现金分红的特殊处理逻辑
- 增加单元测试验证各种公司行为场景下的正确性
 2026-08-18 11:20:56 +08:00
hjhanandClaude Opus 4.7 cb5ba86d85 EQD-6968: 不算尾缺价改沿用已有利率(删期初回退) + 取价决策FIX常驻日志 
① GetFloatRate 不算尾缺价不再回退取期初定盘，改沿用已有利率
   (preEod.FloatRate/position.FloatRate)——其返回值仅作 preEod.id==0 的种子
   且会被分段首段强制取价覆盖，期初取价是无消费者的多余DB读且语义误导；
② BuildSegmentRates 等价重排为 if/else-if 结构，注释改"跳过取价/沿用"准确措辞
   （行为不变：排除日有价仍取新利率，缺价沿用上一重置日利率）；
③ 防历史bug"取错重置日利率"复发：GetFloatRate/ResolveFloatRate/BuildSegmentRates
   三处取价决策经 SwapCalcTrace.Critical 常驻 Info 落盘——重置日判定、取价日
   (interest_rule回拨)、命中/缺失、不算尾缺价沿用来源、排除日跳过全程可审计；
④ 测试真内存化：Stub 补 GetConsumedInterest=>0 override（复利路径原偷连96库，
   与类注释"内存，不连库"矛盾）；一致性断言措辞对齐新语义；
⑤ 修复 SwapDealService.cs 文件头双 BOM 损坏。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 12/12 内存全绿；
邻近套件 67过/15败与改动前基线完全一致（15败均为沙箱无96库 Connect Timeout）。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-17 22:21:55 +08:00
hjhan b94cce68ee chore(cleanup): 删除裁决文档与 saga 注释——保留技术事实，剥离过程叙事（零逻辑改动） 
删除 项目文档/双入口口径裁决-复利mode2部分平仓-20260816.md：
四轮状态改写的过程文档，终态有价值的技术事实已转移到代码注释与测试锚点。

保留的技术事实（新家）：
- SwapEodPositionService:1325：恒1重算中间值不进结算现金流；系统端到端结果由
  DI_EXCEL_SCENARIO4 家族对账确认书公式保障（最终全平=剩余额×∏利率，2026-08-18
  手算复核）；改动口径前必读该测试家族——破坏 ∏ 恒等式的调整会被其拦截
- ContractReferenceOracleTest:13：Excel 金标准期望值亦符合确认书公式（复核记录）
- EntrySemanticsTest 手算锚点 0.036165 保留（公式自含，去文档引用）

清理的 saga 痕迹：契约修复/裁决文档/暂缓/证伪 等过程性话语全部移除，
测试方法名与注释改为中性事实描述；[EOD平仓后收盘结息] 日志文案
'恒1全额结息(历史行为,契约修复暂缓)'→'全额结息(恒1惯例)'。

验证：编译 0 错误；EntrySemantics+Oracle 16/16 绿；全量 928=145/771/12
与基线逐位一致——纯注释/文档/日志文案改动，零逻辑变更。
 2026-08-17 13:30:10 +08:00
hjhan 55363e9f51 EQD-6968: 重命名 FR007 不计尾放宽取率参数为准确语义命名，提升可读性 
纯改名与化简：BuildSegmentRates 的 includeEnd 别名->calcLast、exclusionEndDate->relaxedFixingFromDate(语义=从该日起放宽定盘缺失拦截而非排除某日)；GetFloatRate 不算尾回退改正向结构；GetInterests 抽出 effectiveCalcLast 替代重复 calcLast||newCalcLast。计息逻辑不变，12 用例内存单测全绿。
 2026-08-17 13:00:08 +08:00
hjhan bc401bd687 EQD-6968: 不算尾计息不再因平仓日FR007未发布误拦平仓（缺价回退上一重置日利率，有价仍取新利率） 2026-08-17 11:22:37 +08:00
hjhan 9efaa1b5cc chore(swap)+test: 删分红EOD历史死代码 + 补计算过程常驻日志（零行为语义变更）；契约修复转为暂缓 
死代码删除（SwapEodPositionService.UpdateEodPosition，论证+实证链完整）：
- todayConsumedDividend/originNotional/totalPayment/totalInterest 自 0910969e(7/2 改递推式)
  起计算结果从未被消费，仅残留全历史 CalcBondPayment 只读查询+日志副作用，且构成
  脏数据(OriginalStockEqvNotional=null/PosiNetPrice=0)下 EOD 崩溃点(除零,实测复现)
- 配套边界测试 DividendEodNoDoubleCountTest.脏数据边界_*：删除前红(崩溃)→删除后绿
  (不抛异常+四输出字段与正常数据逐字段一致)；stash 基线对比确认离线套件无其他差异
- 止血预案：git revert 本提交即回到已验证态

计算过程常驻日志（快速定位，纯增）：
- [EOD平仓后收盘结息]：口径/autoSwap/平仓前/剩余/平掉额——排障第一入口
- [分红-EOD计提Copy/Update]：窗口/qty/税率/当日新计/账面前值→后值——与
  [分红-登记日口径]窗口命中日志构成分红计算全链
- [利息-全平专属分支]：全平分支触发标记，兼作契约修复落地后的验证哨兵

契约修复(EOD传真实比例)转为暂缓：影响快照种子，黄金回放验收门因96库网络未恢复
无法执行，按风险优先级撤回行为变更；方案+回归网(同形状等价oracle)+落地哨兵已
全部就绪并留档于裁决文档，DB恢复后可直接落地。
 2026-08-16 15:47:09 +08:00
hjhanandClaude Opus 4.7 db447aa584 refactor(swap): 保证金腿在 GetInterests 循环入口提前路由，融资腿分支树去除 MarginModes 依赖 
- 保证金腿(5/6)在最外层路由并 continue：本金(InterestPrincipalFix×closePrecent)、
  方向翻转、CalcMarginInterest 收口一处；newClosePercent 在保证金腿恒等于
  closePrecent，直接传参
- 融资腿(1/2/9)分支树内 3 处 MarginModes.Contains 归零，后续融资腿改动与保证金解耦
- GetFixedRate 前移为两路共用(纯读函数，已验证无副作用)
- 有意跳过 GetFloatRate：CalcMarginInterest 纯固定利率(FundingLegRate.Fixed/
  FloatRate 恒 0)，浮动取价对保证金无意义；脏数据 FloatRateUnderlyingCode
  缺价时不再阻断保证金结算(唯一行为变化，方向更安全)
- 验证：SwapModule 537 用例 A/B(带改/不带改)摘要完全一致(71F/459P/7S)，
  失败项均为本机无库环境失败；内网全量单测待跑

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-16 11:03:11 +08:00
hjhan f2c2f6052c refactor(swap): 提取 SwapPositionQueries.ActiveByTrade 收口有效持仓查询 
- 新增 SwapPositionQueries.ActiveByTrade 静态扩展，收口 'SwapTradeId==X && !Invalid' 规则到单一真相
- 替换 SwapDealService/SwapEodPositionService/SwapTradeService 共 7 处纯重复谓词
- 仅返回 IQueryable，不调 SaveChanges，不动 FindTrade seam / 事务边界；行为保持等价
 2026-08-15 12:48:44 +08:00
hjhan ebc6070543 docs(swap): 删除 GetInterests 过期 XML 文档注释 posiLong/ShortNotionalValue 
- 这两个形参已在 posiLong/posiShort 合并重构中移除，残留 <param> 注释具误导性

- 纯文档改动，零逻辑风险
 2026-08-14 17:47:51 +08:00
hjhan ef37c8e71d refactor(swap): 合并多空名义本金参数为单一 posiTotalNotional 并加固测试 
- DealInterests 的 posiLongNotionalValue + posiShortNotionalValue 合并为 posiTotalNotional（调用点以 posiLongNotional+posiShortNotional 求和传入），净减一个参数

- SwapDealService / SwapEodPositionService / InterestCalcRequest 同步收敛多空死管道参数

- 19 个测试调用点适配新签名

- SwapEodPositionServiceIntegrationTest 参数计数断言由裸数字改为参数名集合断言（CollectionAssert.AreEquivalent，对增删/重排/改名敏感）
 2026-08-14 17:30:46 +08:00
hjhan 4a3fee9292 refactor(swap)+test: 删 GetInterests/CalcSwapInterests 死参数 needPrice/grossPrice；补工厂→接缝映射钉子 
死参数收口（另一半）：
- SwapDealService.GetInterests 删 needPrice/grossPrice（体内零消费，2026-08 验证）；
  InitSwapDealInterest.needPrice 同为死参数一并删
- SwapEodPositionService.CalcSwapInterests 签名+转发同步；两个 EOD 生产调用点
  (SaveAutoEodInterestPosition/SaveEodInterestPositionCopy) 重排实参；
  CalcEodPostCloseSettleInterests/GetIntradayUnwindInterests 委托同步
- 14 个测试文件 ~44 处直调点机械更新（8 处 override 签名 + 36 处调用实参）
- 注意：EOD 编排链(DealInterests→Save*家族)的 grossPrice(期初不含费价)有真实用途，保留未动

新增钉子：CalcEodPostCloseSettleInterests 工厂→接缝参数映射测试——
CalcSwapInterestsCapture 捕获 stub 断言 EodPostCloseSettle 的完整转发契约
（posi=平仓后剩余/closePosi=平掉额/恒1/settment:false/orginPv 等 11 项）。
该段位置转发含三个相邻同型 decimal，编译器不查错位，此测试兜底。

验证：定向 241 测试通过（含 T0/T1 Excel 验证期望值、EntrySemantics 精确值钉子——
任何 decimal 错位即红）；全量 903=145失败/746通过/12跳过，与基线逐位一致。
 2026-08-14 16:57:56 +08:00
hjhan 018d7e777f refactor(swap): InterestCalcRequest 参数对象——GetInterests 双显式入口收敛为单参数 
新增 InterestCalcRequest（SwapModule 根）：
- 承载 GetInterests 全部有效入参（needPrice/grossPrice 死参数不承载），私有构造；
- 仅两个场景工厂可构造：IntradayUnwind（平仓前剩余/实际平掉额/B语义比例）、
  EodPostCloseSettle（平仓后剩余/实际平掉额/恒1全额结息）——工厂形参名即场景语义，
  物理上防止两套名义本金语义混传（6fdc7d80 错账的温床）；
- GetIntradayUnwindInterests / CalcEodPostCloseSettleInterests 签名收敛为单参数 req，
  生产调用点(GetUnwindInterests / SaveAutoEodWithCloseInterestPosition)改工厂构造；
- 原 20 参 GetInterests / 19 参 CalcSwapInterests 保留为底层实现与测试兼容层（十余处测试直调，不动）。

验证：定向 140 测试通过；全量 902（+3 字符化测试）= 145失败/745通过/12跳过，
与基线逐位一致，零回归。
 2026-08-14 15:57:52 +08:00
hjhan 01447ffe04 refactor(swap): GetInterests 传参语义显式化——盘中/EOD平仓后收盘拆双显式入口 
问题：GetInterests 同名参数在两类调用方下语义相反，约定只存在于注释（2035e1df 固化）：
  盘中(:489链)                EOD平仓后收盘(:1311链)
  posiNotionalValue  平仓前剩余本金  vs  平仓后剩余本金
  closePercent       实际平仓比例(B)  vs  恒1(全额结息)
  均走 settment:false 盘中重放算法。6fdc7d80 修的错账即两语义混用产物，
  mode2 无条件覆盖/mode9 全平兜底是粘合补丁。

改动（纯机械，零行为变化）：
- SwapDealService 新增 GetIntradayUnwindInterests（preCloseNotional/closedNotional/
  closePercentRemaining 具名），GetUnwindInterests 切换调用；needPrice/grossPrice 为
  GetInterests 死参数（体内零消费），新入口不再暴露
- SwapEodPositionService 新增虚接缝 CalcEodPostCloseSettleInterests
  （remainingNotionalAfterClose/closedNotional/恒1），默认实现经 CalcSwapInterests
  转发——既有测试替身对该接缝的拦截不变；SaveAutoEodWithCloseInterestPosition 切换调用
- 原 GetInterests/CalcSwapInterests 签名与行为不动（测试直调兼容）；EOD 增量路径
  (:1148/:1563, settment:true, closePosi=posi 同值) 语义自洽，本次不动

验证：全量 899 测试 145失败/742通过/12跳过——与 e2431e9d 基线逐位一致，零回归。
 2026-08-14 15:39:44 +08:00
hjhan e2431e9d44 refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath，删 Core 未接线孤儿 
搬迁（算法体逐字未动，仅换命名空间与归属）：
- SwapInterest.Round/AccrualDays/FundingLegPrecision + AccrualBoundary/InterestResult
  → YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/InterestMath.cs
- AccrualTrace → Accrual/AccrualTrace.cs（被迫同迁：其 MarkStart 引用 AccrualBoundary，
  Core 不能反向依赖 DAL）
- 引用切换：Simple/CompoundInterestAccrual、AccrualPolicy、SwapCalcTrace、SwapDealService
  （保留 using YLErp.Derivatives.Interest——IIndexFixer/IndexFixerBase 留 Core）

删除（零生产引用，孤儿清零）：
- Core：SwapInterest.cs 算法方法（AccrueSimple/AccrueCompoundInArrears/ApplyUnwind/
  AccrueUnrealized/ToInterestRate，未接线且与 DAL 生产实现舍入/rollover 口径已分叉）、
  AccrualContext.cs、InterestRate.cs
- DAL：AccrualState.cs（零引用死类）
- 测试：SwapInterest_CompoundInArrears_RolloverTimingTests.cs（仅测已删原语）

验证：两解决方案 Rebuild 0 错误；磁盘 SwapInterest. 残留 0；影子/分红/场景 86/86 通过
（含 Accrual 3 影子对账、Margin 影子、divPower 新增 AutoUnwindMultiPartial）。
注：AccrualContext 默认精度 11 与生产 12 的分叉隐患随删除一并消除；
已删原语若将来重建须先补对账测试，勿凭记忆复原（ARCHITECTURE.md 已留警告）。
 2026-08-14 15:31:04 +08:00
hjhan c0ac749e5b refactor(swap): 删除未接线的衡泰平仓消费死链 AutoSwapUnwindFromConsumer 
- 移除 SwapDealService.AutoSwapUnwindFromConsumer 及其私有辅助
  GetUnwindInterestsByHT（全仓零调用方，随山证 v2.3.0 拷贝引入后从未接线）
- git rm 删除仅被该死链引用的 HengTaiModel/SwapUnwindReq.cs（全仓零引用）
- 修正 UnderlyingEntryFullPriceLeg.cs 中指向已删方法的文档注释
- 保留真实平仓路径 DealUnwind / CalcCloseAmount 等共享活代码
 2026-08-14 15:14:09 +08:00
hjhan fffdea4526 fix(EQD-7004): 分红关键链路日志 Debug 提升为 Info(生产可见,k8s console 可输出) 
bdba5fbe 中加的分红日志原为 Debug 级;但生产 NLog minlevel=Info,k8s console 打不出来。

- 按决策改为 Info 级(5 处): BondPaymentService.GetBondPayments(reg_date 过滤区间+命中条数)、SwapDealService.GetPreEodPositionByDate(EOD 定位+回退)、GetPreEodDividendSum(取EOD日期+PosiDividendSum)、方案C 平仓预览/收益结算两处 DividendIn 赋值

此后日志一律不使用 Debug 级(生产不可见)。任务编号 EQD-7004。
 2026-08-14 12:53:39 +08:00
hjhan bdba5fbecd fix(EQD-7004): 补全分红登记日口径修复的多次付息累计测试与Trace日志 
原修复 9df39491 仅覆盖单次登记日(4/3)的两个单点修复，本次补全 EQD-7004 的完整验证与排查手段：

- 测试 GLMS20260105_0006 新增 4 个场景：5 期 reg_date 过滤口径各自命中正确子集；五期票息累计=5x36160=180800；auto 实现归0后下次登记日重新累加；4 期挂账累计读 144640

- 分红读取关键链路加 Debug 级日志(生产可关)：BondPaymentService.GetBondPayments(reg_date 过滤区间+命中条数)、SwapDealService.GetPreEodPositionByDate(EOD 定位+回退)、GetPreEodDividendSum(取EOD日期+PosiDividendSum)、方案C 平仓预览/收益结算两处 DividendIn 赋值

实跑 dotnet test 全 GREEN(6/6)。任务编号 EQD-7004。
 2026-08-14 10:05:01 +08:00
hjhan 909111ad2c docs(margin): 修正 CalcMarginInterest remarks——SwapIntervalList 是互换观察日排期而非FR007 
第三次修正（前两次基于错误理解）。查证代码后准确描述：
- SwapIntervalList 是"互换观察日排期"(阶梯利率表 + 结息日历)，非 FR007 浮动(浮动由 FloatRateUnderlyingCode + interest_rest_days 独立驱动)；保证金前端亦开放分段录入
- rate 来自 GetFixedRate(SwapIntervalList 取 Date≤unwindDate 最近段)
- 盘中用该 rate 全程，与旧 CalcDailySimpleInterest 完全一致(BuildSegmentRates 的 spread 也是 GetFixedRate 单一值全程，不按 SwapIntervalList 切段)——阶梯利率盘中半路变更的精细处理是既有未覆盖口径，非本次引入；EOD 因每日重取 GetFixedRate 能正确反映阶梯
纯注释，零行为变化。
 2026-08-14 08:22:49 +08:00
hjhan 67d7733ed6 docs(margin): 修正 CalcMarginInterest remarks——SwapIntervalList 单段是保证金本性而非限制 
第2点措辞修正：原写"SwapIntervalList 必须单段(多段会漏分段)"误导，把业务本性误述成代码限制。
实际：保证金=固定利率(业务定义)，SwapIntervalList 多段是融资腿 FR007 概念与保证金无关；
CalcMarginInterest 只消费 rate(GetFixedRate 已处理分段)，不直接读 SwapIntervalList，
单段 segmentRates 是对固定利率的正确建模。纯注释，零行为变化。
 2026-08-14 08:14:32 +08:00
hjhan 692b8d753b docs(margin): 补强 CalcMarginInterest 隐式假设/契约注释 + SwapEodPositionService orginPv 冗余说明 
- CalcMarginInterest 加 <remarks>：显性化 4 点——InterestType 必须单利、SwapIntervalList 必须单段（违反静默算错、无 assert，前端保证）、方向须调用方翻转、preEod 首日就地修改；附定位指引（SwapCalcTrace 反推 accrualBasis）
- SwapEodPositionService 三处 FixedAmountAndMargin 的 orginPv 赋值加注释：仅固定值腿(mode 1)生效，保证金(5/6)被 CalcMarginInterest 忽略

纯注释，零代码行为变化；全量 SwapModule 524/524 通过。
 2026-08-13 18:32:22 +08:00
hjhan 9df39491da fix(dividend): 分红按债权登记日(reg_date)口径计提，手动互换读取当日EOD快照 (GLMS-20260105-0006) 
- BondPayment 实体补映射 reg_date（债权登记日，对应 bond_payment_info.reg_date 列）
- BondPaymentService.GetBondPayments 改按 reg_date 过滤（原错用 pay_date_PL/支付日；pay_date_PL 是理论付息日，仍属支付日，非登记日）
- SwapDealService.GetPreEodPositionByDate 由 ValueDate < dealDate 改 <=，登记日当天手动互换读当日EOD分红而非T-1
- 新增 GLMS20260105_0006_RegisterDateDividendTest 回归测试（手工合成内存，先RED复现后GREEN 2/2）

根因：bond_payment_info 表仅有 pay_date_PL(理论付息日)/pay_date_act(实际付息日) 两个支付日，缺登记日；
代码用支付日判定票息归属，且手动互换只读 T-1 EOD 快照；登记日≠支付日(恰差一工作日)时缺陷被掩盖，
导致对话框分红收益显示 0。
 2026-08-13 12:31:45 +08:00
hjhan dea9c4cba5 docs(margin): 修复保证金计息重构后的过时文档与注释 
按最新代码（CalcMarginInterest 已接生产、orginPv hack 已删、MarginAccount 未接线、保证金精度=12）修正：
- 删除 orginPv 维度重映射的孤儿 summary（方法已删）
- SwapDealService 注释：去掉 orginPv(InitSwapDealInterest)/保证金腿 引用
- SwapInterest/AccrualContext/InterestRate：去掉 Precision=11 是"保证金腿"、"保证金场景"等错误归因（保证金实际跑精度12）
- MarginAccount/MarginBalance：标注"尚未接线"，生产入口指向 CalcMarginInterest，去掉"余额×利率×天数"过度简化
- 测试注释：去掉"无 orginPv/差分"（盘中保留差分）、"提交2 待切换"（已完成）

仅文档/注释，零代码行为变化。
 2026-08-13 10:58:47 +08:00
hjhan 9b29211d3c refactor(margin): 保证金计息切换到 CalcMarginInterest + 删 orginPv 外部维度 hack 
- GetInterests 保证金分支(5/6)切到 CalcMarginInterest，不再走融资腿通用 CalcEodInterest/CalcUnwindInterest
- 删除 InitSwapDealInterest 的保证金 orginPv 维度 hack（保证金已不走该方法，成为死代码）
- CalcMarginInterest 修正三处与旧管线的对齐（全量回归发现）：
  · 加 endDate 参数（盘中用 InitInterestDate 的 endDate，否则少算天数）
  · calcLast 合并 newCalcLast（与 CalcUnwindInterest 一致，算尾）
  · 盘中保留 accrualBasis 差分（posiPrincipal 对齐状态路径相关，单一本金变量无法覆盖；orginPv 内部按 PreviousBalance 算，消除外部维度 hack）
- 更新 Shadow/GoldenReplay 测试调用点（加 endDate）

修正说明：盘中“消除差分”不可行——SPC_006(position 已对齐) 与 PrepaidPrincipalCloseTrace(position 未对齐) 期望相反，差分 accrualBasis 经 orginPv 自适应两种状态。CalcMarginInterest 真实收益收敛为：保证金领域独立 + orginPv 内聚 + 消除浮动/分段/复利死分支，而非消除差分。EOD 路径无差分（用昨日终本金）。

验证：全量 SwapModule 522/522 通过（0 失败）；真实库黄金回放 60 条 0 差异。
 2026-08-13 10:39:03 +08:00
hjhan a86b496f87 test(margin): 新增 CalcMarginInterest 影子对账——保证金计息消除 orginPv/差分，与旧管线数值一致 
- 新增 CalcMarginInterest（SwapDealService）：保证金专属计息，复用 SimpleInterestAccrual 纯函数，notional 直接取保证金余额（EOD=昨日终本金/盘中=今日本金），消除融资腿差分公式 accrualBasis=TdInterestPrincipal+posiPrincipal-orginPv 与 orginPv 维度 hack（对保证金 accrualBasis 恒等于 posiPrincipal，差分冗余）
- 保留累计语义（priorAccrued+增量），满足下游 SwapEodPositionService 字段契约
- 新增 MarginInterestShadowTest：5 场景对账（EOD 续接/首日、盘中全平/部分平仓/互换），新旧 InterestAmount/TdInterestAmount 严格一致
- 本提交仅影子对账，生产路径未改（GetInterests 仍走 CalcEodInterest/CalcUnwindInterest）；下一步提交2 切换生产 + 删 orginPv hack

零生产风险；编译 0 错误；影子对账 5/5 + 现有保证金/利息回归 60/60 通过。
 2026-08-13 09:37:42 +08:00
hjhan 70550af29a refactor(funding-leg): 清理CalcNotional死参数posiLong/posiShort+修正过时InterestMode注释 
- 删除 IFundingLegStrategy.CalcNotional 的 posiLong/posiShort 死参数（多空存续腿界面已禁用，三个实现均不读取），同步三个实现签名、SwapDealService 唯一调用点、FundingLegStrategyTest 7 处调用
- 修正 SwapPosition/SwapFlowEvent/EodSwapPosition 的 InterestMode 字段注释（去掉已删的 3/4，补全 5/6/9）
- 重写 SwapUnwindFloatingLegDiagnosticTdd 过时类注释

零行为变化；编译 0 错误；FundingLegStrategyTest 11/11 通过。
 2026-08-13 08:51:21 +08:00
hjhan f1f7cae832 refactor(accrual): 抽取BuildSegmentRates共享分段取率+清理needPrice死参数 
- 抽取 BuildSegmentRates：统一单利/复利分段取率循环，参数化 fetchAfterDate (单利传 ValueDate 仅取新段，复利传 null 全程取)

- 修复 BuildSegmentRates static→instance：访问实例属性 IndexFixer

- 清理 CalcDaily 层 needPrice 死参数：4个 CalcDaily* 方法签名移除 needPrice；上层 CalcSwapInterests/GetInterests 保留 (virtual seam/位置参数兼容)

- 修复 6 处调用点 needPrice 参数传递

- 新增影子测试：单利+FR007浮动+部分平仓+历史归档，验证 segmentRates 一致

- 新增 TdCarryInCharacterizationTest：钉死部分平仓 TdInterestAmount carry-in 行为

测试: 511通过 / 7预存在失败(数据依赖) / 9跳过
 2026-08-12 18:02:36 +08:00