zszq-trs/YLErpDAL/Modules/EodModule/SettlementModule/EodCheckSettlePrice.cs

using YLErp.BLL;
using YLErp.Configuration.Enums;
using YLErp.Modules.DataProviderModule;

namespace YLErp.Modules.EodModule.SettlementModule
{
    /// <summary>
    /// 检查当日结算价，是否全部进系统。 
    /// </summary>
    public class EodCheckSettlePrice : EodSettleServiceBaseV2
    {
        public const string Step = "检查标的结算价格缺失";

        public EodCheckSettlePrice(EodSettlementContextV2 context) : base(context)
        {
            ResetDbContext();
            //DbContext.SetDebugLog();
        }

        /// <summary>
        /// 检查收盘价
        /// </summary>
        public void Execute()
        {
            if (!_context.OtcTrades.Any() && !hasSwaptrade())
            {
                return;
            }

            var request = _context.Request;
            var settleDate = _context.SettleDate;
            var clienIds = _context.Request.ClientIds;

            IQueryable<string> allQuery = null;
            // FR007 定盘检查委托给独立检查服务（职责分离）：检查日=计息实际读取的取价日，
            // 交易日=当日、周末/节假日=上一交易日，报错沿用本步骤名保持既有口径。
            new EodCheckFr007Price(_context).Execute(Step);
            //判断当日结算价是否已经入库
            if (!EodPriceQueryService.CheckDbExists(_context.SettleDate))
            {
                _context.RaiseError(Step, "结算价格未入库");
            }

            //检查是否所有待结算交易标的价格都存在
            //获取所有现存(抵押状态)抵押品信息  增加抵押品价格检查

            if (request.IsSettleOtcTrades)
            {
                var tradePredicate = _context.PredicateBuilder.GetOtcTradePredicate()
                    .And(t => t.TradeType != "自定义交易" && t.UnderlyingCode != null);

                //新增客户筛选 tw
                if (clienIds != null)
                {
                    tradePredicate = tradePredicate.And(l => clienIds.Contains(l.ClientId));
                }

                allQuery = DbContext.trade.Where(tradePredicate).Select(n => n.UnderlyingCode).Distinct();

                if (PS.Config.ErpElement.ForwardTradePriceModel == ForwardTradePriceModel.STANDARD)
                {
                    allQuery = allQuery.Union(DbContext.trade.Where(tradePredicate).Where(x => x.BasisUnderlyingCode != null && x.BasisUnderlyingCode != "").Select(n => n.BasisUnderlyingCode).Distinct());
                }

                var clientProductPredicate = _context.PredicateBuilder.GetClientProductPredicate();

                //新增客户筛选 tw
                if (clienIds != null)
                {
                    clientProductPredicate = clientProductPredicate.And(l => clienIds.Contains(l.ClientId));
                }

                var clientProductQuery = from t in DbContext.clientcashincashout_product.Where(clientProductPredicate)
                                         join um in DbContext.underlying_manager on t.UnderlyingId equals um.id
                                         select um.UnderlyingCode;

                allQuery = allQuery.Union(clientProductQuery.Distinct());
            }

            //检查场内标的
            if (request.IsSettleExchangeTrades)
            {
                var exTradePredicate = _context.PredicateBuilder.GetExchangeTradePredicate();

                var exTradeQuery = DbContext.ExchangeTrade.Where(exTradePredicate).Select(n => n.UnderlyingCode);

                allQuery = allQuery == null ? exTradeQuery.Distinct() : allQuery.Union(exTradeQuery.Distinct());

                var preSettleDate = _context.PreSettleDate;
                // 持仓分支传入 clienIds：使上一交易日持仓标的按当前收盘客户作用域收敛（防御点详见 QueryPositionUnderlyingCodes）。
                var positionQuery = QueryPositionUnderlyingCodes(DbContext, preSettleDate, settleDate, clienIds);

                allQuery = allQuery.Union(positionQuery.Distinct());
            }

           

            if (allQuery == null)
            {
                return;
            }

            //检查是否所有标的都在结算日有结算价格

            var umCodeArr = allQuery.ToArray();

            var eodPriceProvider = _context.GetEodPriceProvider().Initialize(umCodeArr);
            var umCodes = umCodeArr.Where(n => !string.IsNullOrEmpty(n) && !eodPriceProvider.HasValue(n)).ToHashSet(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);

            //排除掉节假日不需要结算的交易
            foreach (var t in _context.HolidayTrades)
            {
                if (!string.IsNullOrEmpty(t.UnderlyingCode))
                {
                    umCodes.Remove(t.UnderlyingCode);
                }
            }

            if (umCodes.Any())
            {
                var codes = string.Join(", ", umCodes);

                _context.RaiseError(Step, "标的代码:" + codes);
            }
        }

        /// <summary>
        /// 取上一交易日持仓中需结算价的标的（持仓分支）。
        /// 抽成 static 以便单测直接覆盖 ClientId 收敛语义。
        ///
        /// ── 防御行为（EQD-6967）─────────────────────────────────────────────
        /// 收盘缺失价检查在“按客户作用域结算（ClientIds 非 null）”时，本应只校验
        /// 当前收盘客户自己的标的，而不应把“其他客户”或“系统级（ClientId=0）”的
        /// 上一交易日持仓标的误报为缺失价。历史上持仓分支完全未引用 ClientId，
        /// 导致客户 A 收盘时被其他客户/系统级持仓的标的噪声干扰（见缺陷现象）。
        ///
        /// 本方法通过 clienIds 过滤做收敛，与 OTC 分支、客户产品分支已有的
        /// ClientId 过滤语义保持一致：
        ///   · clienIds == null  → 系统级全量结算，短路为 true（不收窄，零回归）；
        ///   · clienIds != null  → 仅返回属于指定客户的持仓标的（Contains(t.ClientId)），
        ///                          过滤掉其他客户及系统级(ClientId=0)持仓噪声。
        /// 注意：场外交易结算模式（IsSettleExchangeTrades=false）下持仓分支整块跳过，
        /// 此时本方法不会被调用，属操作层面的规避而非修复。
        /// ───────────────────────────────────────────────────────────────────
        /// </summary>
        public static IQueryable<string> QueryPositionUnderlyingCodes(YLContext db, DateTime preSettleDate, DateTime settleDate, IEnumerable<int> clienIds)
        {
            var futureTypes = ConsGlobal.InstrumentType.GetFutureTypes();
            return from t in db.eod_trade_position
                   join um in db.underlying_manager on t.UnderlyingCode equals um.UnderlyingCode
                   where t.ValueDate == preSettleDate && t.Amount != 0
                       && ConsTrade.TradeTypesForHedge.Contains(t.TradeType)
                       && (!futureTypes.Contains(um.UnderlyingInstrumentType) || um.MaturityDate >= settleDate)
                       // 【防御点·EQD-6967】按客户作用域收敛持仓标的：
                       //   clienIds==null → 系统级全量结算，不收窄（零回归）；
                       //   clienIds!=null → 仅保留指定客户持仓，过滤掉其他客户/系统级(ClientId=0)持仓噪声。
                       && (clienIds == null || clienIds.Contains(t.ClientId))
                   select t.UnderlyingCode;
        }

        /// <summary>
        /// 获取互换标的
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        private string[] GetSwapUnderlyingCodes()
        {
            var tradePredicate = _context.PredicateBuilder.GetOtcSwapTradePredicate();
            var query = from t in DbContext.trade.Where(tradePredicate)
                        join p in DbContext.swap_position on t.id equals p.SwapTradeId
                        where p.IsInitial && !string.IsNullOrEmpty(p.UnderlyingCode) && !p.Invalid
                        select p.UnderlyingCode;
            return query.Distinct().ToArray();
        }
        private bool hasSwaptrade()
        {
            var tradePredicate = _context.PredicateBuilder.GetOtcSwapTradePredicate();
            return DbContext.trade.Where(tradePredicate).Any();
        }
    }
}