fix(eod): FR007收盘检查日按计息取价日回拨，抽出EodCheckFr007Price

- 检查日改用 IndexFixerBase.GetFixingDate（与计息取价同源）：交易日=当日（行为零变更），周末/节假日=上一交易日，解除非交易日收盘"必报FR007未入库"死锁（2026-08-28：0523周六收盘） - 缺价报错附回拨说明与涉及FR007浮动的交易编号（上限20笔），交易日缺价文案与旧版格式一致 - FR007检查从EodCheckSettlePrice抽出为独立检查服务EodCheckFr007Price，报错沿用原步骤名；新增8个无库单测
2026-08-28 15:46:06 +08:00
parent 587c0d3fc2
commit 4c6251164d
3 changed files with 187 additions and 4 deletions
@@ -0,0 +1,86 @@
+using YLErp.Modules.EodModule.SettlementModule;
+
+namespace YLErp.Modules.EodModule
+{
+    /// <summary>
+    /// 收盘 FR007 定盘检查（EodCheckFr007Price）行为契约（纯内存，不连库）：
+    /// ① 检查日回拨：交易日 = 收盘日自身（对既有交易日收盘行为零变更）；
+    ///    周末/节假日 = 上一交易日——非交易日无 FR007 定盘，按裸收盘日检查会形成
+    ///    "收盘必报缺价"死锁（2026-08-28：0523 周六收盘即此症）；
+    /// ② 回拨规则与计息取价同源（IndexFixerBase.GetFixingDate），检查的日期
+    ///    就是计息路径实际会读的日期；
+    /// ③ 报错文案：交易日缺价保持旧格式，非交易日注明回拨，附交易编号供定位。
+    /// </summary>
+    [TestClass]
+    public class EodCheckFr007PriceTest
+    {
+        [TestMethod]
+        public void 检查日_交易日收盘_等于收盘日自身()
+        {
+            // 2026-05-22 周五、2026-08-28 周五：正常交易日收盘，行为必须与改造前一致
+            Assert.AreEqual(new DateTime(2026, 5, 22), EodCheckFr007Price.GetCheckDate(new DateTime(2026, 5, 22)));
+            Assert.AreEqual(new DateTime(2026, 8, 28), EodCheckFr007Price.GetCheckDate(new DateTime(2026, 8, 28)));
+        }
+
+        [TestMethod]
+        public void 检查日_周六收盘_回拨到上一交易日周五()
+        {
+            // 2026-08-28 缺陷场景：0523 为周六，FR007 非发布日永无定盘行，
+            // 旧逻辑检查裸收盘日必报"未入库"且无法通过补交易要素绕过
+            Assert.AreEqual(new DateTime(2026, 5, 22), EodCheckFr007Price.GetCheckDate(new DateTime(2026, 5, 23)));
+        }
+
+        [TestMethod]
+        public void 检查日_周日收盘_回拨跳过周末到周五()
+        {
+            // 与 GetInterestsUnitTest_T0 记录的取价回拨先例一致：GetNonHolidayDefore(4/26周日)→4/24周五
+            Assert.AreEqual(new DateTime(2026, 4, 24), EodCheckFr007Price.GetCheckDate(new DateTime(2026, 4, 26)));
+        }
+
+        [TestMethod]
+        public void 检查日_与计息取价日同源()
+        {
+            // 同一收盘日，检查日必须等于计息路径 interest_rule=0 腿实际读的取价日
+            var settleDate = new DateTime(2026, 5, 23);
+            var interestPathFixingDate = YLErp.Derivatives.Interest.IndexFixerBase.GetFixingDate(settleDate, 0);
+            Assert.AreEqual(interestPathFixingDate, EodCheckFr007Price.GetCheckDate(settleDate));
+        }
+
+        [TestMethod]
+        public void 报错文案_交易日缺价_格式与旧版一致()
+        {
+            // 交易日缺价：不带回拨说明、无交易则不带交易段，保持"yyyy年MM月dd日FR007价格未入库"原格式
+            var msg = EodCheckFr007Price.BuildMissingMessage(new DateTime(2026, 5, 22), new DateTime(2026, 5, 22), Array.Empty<string>());
+            Assert.AreEqual("2026年05月22日FR007价格未入库", msg);
+        }
+
+        [TestMethod]
+        public void 报错文案_非交易日回拨缺价_注明回拨()
+        {
+            var msg = EodCheckFr007Price.BuildMissingMessage(new DateTime(2026, 5, 23), new DateTime(2026, 5, 22), null);
+            StringAssert.Contains(msg, "2026年05月22日FR007价格未入库");
+            StringAssert.Contains(msg, "收盘日2026年05月23日为非交易日，已回拨至上一交易日检查");
+        }
+
+        [TestMethod]
+        public void 报错文案_带交易编号供定位()
+        {
+            var msg = EodCheckFr007Price.BuildMissingMessage(
+                new DateTime(2026, 5, 22), new DateTime(2026, 5, 22),
+                new[] { "TRS-001", "TRS-002" });
+            StringAssert.EndsWith(msg, "；涉及FR007浮动的交易: TRS-001、TRS-002");
+        }
+
+        [TestMethod]
+        public void 报错文案_交易超过上限_截断并以等N笔收尾()
+        {
+            var trades = Enumerable.Range(1, 25).Select(i => $"TRS-{i:D3}").ToArray();
+            var msg = EodCheckFr007Price.BuildMissingMessage(
+                new DateTime(2026, 5, 22), new DateTime(2026, 5, 22), trades);
+            StringAssert.Contains(msg, $"TRS-{EodCheckFr007Price.MaxTradesInMessage:D3}");
+            StringAssert.Contains(msg, "等25笔");
+            Assert.IsFalse(msg.Contains("TRS-021"), "超过上限的交易编号不应完整列出");
+            Assert.IsFalse(msg.Contains("TRS-025、"), "截断后不应再拼接后续编号");
+        }
+    }
+}
@@ -0,0 +1,98 @@
+using YLErp.Derivatives.Interest;
+using YLErp.Modules.DataProviderModule;
+
+namespace YLErp.Modules.EodModule.SettlementModule
+{
+    /// <summary>
+    /// 收盘 FR007 定盘入库检查（独立检查服务，由 EodCheckSettlePrice 在
+    /// "检查标的结算价格缺失"步骤内编排调用——报错前缀沿用该步骤名，保持既有报错口径）。
+    ///
+    /// 职责边界：只回答"计息会读的那个取价日，FR007 定盘行是否已入库"。
+    /// 日期推导与计息路径共用同一套日历函数（IndexFixerBase.GetFixingDate），
+    /// 保证检查口径 ≡ 取数口径。第二步完整版（按各浮动腿重置日推导所需日期集合 +
+    /// 批量校验 + Fr007FixingCache 复用）也落在本类，不回填 EodCheckSettlePrice。
+    /// </summary>
+    public class EodCheckFr007Price : EodSettleServiceBaseV2
+    {
+        /// <summary>报错里最多列出的交易编号数，超出以"等N笔"收尾，防刷屏。</summary>
+        internal const int MaxTradesInMessage = 20;
+
+        public EodCheckFr007Price(EodSettlementContextV2 context) : base(context)
+        {
+            ResetDbContext();
+        }
+
+        /// <summary>
+        /// 检查结算日（回拨后的取价日）FR007 定盘是否入库；缺价抛 EodSettleException 终止收盘。
+        /// step 由调用方传入：本检查隶属于"检查标的结算价格缺失"步骤，报错前缀与其保持一致。
+        /// </summary>
+        public void Execute(string step)
+        {
+            var checkDate = GetCheckDate(_context.SettleDate);
+            if (!EodPriceQueryService.CheckFR007Price(checkDate))
+            {
+                var tradeNumbers = GetFloatTradeNumbers(); // 仅缺价时才查，正常收盘零开销
+                _context.RaiseError(step, BuildMissingMessage(_context.SettleDate, checkDate, tradeNumbers));
+            }
+        }
+
+        /// <summary>
+        /// 收盘 FR007 检查日：与计息取价共用同一套日历函数（IndexFixerBase.GetFixingDate），
+        /// 保证"检查的日期"与"计息实际读的日期"始终一致。
+        ///
+        /// 回拨发生在日历层（GetNonHolidayDefore），与 interest_rule 取值无关：
+        ///   交易日     → 当日自身（工作日收盘行为零变更）；
+        ///   周末/节假日 → 上一交易日（非交易日无定盘，按裸收盘日检查会形成
+        ///                "非交易日收盘必报缺价"的死锁——2026-08-28 缺陷：0523 周六收盘
+        ///                报"0523 FR007未入库"，且检查只看收盘日不看任何交易，改交易要素无法绕过）。
+        /// 抽成纯函数便于无数据库单测。
+        /// </summary>
+        internal static DateTime GetCheckDate(DateTime settleDate)
+            => IndexFixerBase.GetFixingDate(settleDate.Date, 0);
+
+        /// <summary>
+        /// 组装 FR007 缺价报错文案（纯函数便于单测）：
+        /// 显示实际检查日（= 计息会读的取价日）；收盘日为非交易日时注明已回拨；
+        /// 附涉及 FR007 浮动的交易编号供定位——注意这是"涉及"而非"精确需要该日定盘"
+        /// （精确归因需按各腿重置日推导，属第二步完整版改造，此处宁多报不漏报）。
+        /// </summary>
+        internal static string BuildMissingMessage(DateTime settleDate, DateTime checkDate, IReadOnlyList<string> fr007TradeNumbers)
+        {
+            var rollbackNote = checkDate != settleDate.Date
+                ? $"（收盘日{settleDate:yyyy年MM月dd日}为非交易日，已回拨至上一交易日检查）"
+                : string.Empty;
+
+            string tradeNote;
+            if (fr007TradeNumbers == null || fr007TradeNumbers.Count == 0)
+            {
+                tradeNote = string.Empty;
+            }
+            else
+            {
+                var listed = string.Join("、", fr007TradeNumbers.Take(MaxTradesInMessage));
+                tradeNote = fr007TradeNumbers.Count > MaxTradesInMessage
+                    ? $"；涉及FR007浮动的交易: {listed} 等{fr007TradeNumbers.Count}笔"
+                    : $"；涉及FR007浮动的交易: {listed}";
+            }
+
+            return $"{checkDate:yyyy年MM月dd日}FR007价格未入库{rollbackNote}{tradeNote}";
+        }
+
+        /// <summary>
+        /// 结算范围内挂 FR007 浮动利率的交易编号。仅在缺价报错时调用（正常收盘零开销）。
+        /// 口径是"结算范围内 FR007 浮动腿所属交易"，不含重置日归因——非重置日的交易当日
+        /// 不取价、也一并列出，定位时宁多报不漏报。
+        /// </summary>
+        private string[] GetFloatTradeNumbers()
+        {
+            var tradePredicate = _context.PredicateBuilder.GetOtcSwapTradePredicate();
+            return (from t in DbContext.trade.Where(tradePredicate)
+                    join p in DbContext.swap_position on t.id equals p.SwapTradeId
+                    where !p.Invalid && p.FloatRateUnderlyingCode == "FR007"
+                    select t.TradeNumber)
+                .Distinct()
+                .OrderBy(n => n)
+                .ToArray();
+        }
+    }
+}
@@ -32,10 +32,9 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule.SettlementModule
            var clienIds = _context.Request.ClientIds;

            IQueryable<string> allQuery = null;
-            if (!EodPriceQueryService.CheckFR007Price(_context.SettleDate))
-            {
-                _context.RaiseError(Step, $"{_context.SettleDate:yyyy年MM月dd日}FR007价格未入库");
-            }
+            // FR007 定盘检查委托给独立检查服务（职责分离）：检查日=计息实际读取的取价日，
+            // 交易日=当日、周末/节假日=上一交易日，报错沿用本步骤名保持既有口径。
+            new EodCheckFr007Price(_context).Execute(Step);
            //判断当日结算价是否已经入库
            if (!EodPriceQueryService.CheckDbExists(_context.SettleDate))
            {