 马冰冰
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003323d678
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fix: C# 管理后端配置的邮件模板-缺少变量参数：交易编号、平仓总额
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2026-08-26 10:50:15 +08:00 |
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马冰冰
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9d7c318264
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fix: C# 管理后端配置的邮件模板-缺少变量参数：交易编号、平仓总额
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2026-08-26 10:36:35 +08:00 |
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马冰冰
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670ff1e012
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feature: 结算报告单中字段取值
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2026-08-25 14:45:15 +08:00 |
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马冰冰
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8379f3fc2c
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feature: 为结算通知书中的附件增加字段
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2026-08-25 11:20:25 +08:00 |
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hjhan
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7fff6e8236
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fix(swap-eod): 用 MarginModes.ForLinq 替换 EF LINQ 中的 MarginModes.Contains
swap_position 的 EF 查询在 Where 里使用 MarginModes.Contains(x.InterestMode)，
该静态方法无法被 EF Core 翻译成 SQL，导致有数据时抛 Translation failed。
改用 MarginModes.ForLinq（List<int> 形态）即可翻译为 IN (...)。
内存集合（details/interests 已 ToList）不受影响，无需改动。
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2026-08-25 11:09:13 +08:00 |
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锦麟 王
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d43e77ee6f
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#EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 ETF 子类分档（转债ETF/科创债ETF）
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2026-08-24 18:23:26 +08:00 |
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锦麟 王
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13e13fa9a3
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Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2-margin
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2026-08-24 17:22:44 +08:00 |
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锦麟 王
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8a0659312b
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BugFix 特批路径没法走通
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2026-08-24 17:21:21 +08:00 |
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锦麟 王
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c35befbe8f
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#EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 收盘计算和授信占用
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2026-08-24 16:34:18 +08:00 |
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hjhan
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610279c3aa
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chore(cleanup): 清理编译器已证明的死代码残留(CS0219/CS0162/CS0169)
- SwapEodPositionService: 删除衡泰推送残留的swapInsertEnum/swapPosiEnum赋值及fposition判空赋值块,赋值后从未读取(CS0219×2)
- TradeConfirmService: if(addlog)分支仅剩三个同源死赋值(原衡泰推送调用已删),删赋值并将if/else翻转为if(!addlog),保留原else的Task.Run实时持仓刷新(CS0219×3)
- QuotaMonitorService.checkTrade: 唯一存活case互换价格偏离比例恒return,删除switch后不可达收尾段(CS0162);删除从未使用的posiVal与重复的currentValue=null赋值
- YLErpWebApiHelper: 删除从未赋值/读取的私有字段baseUrl(CS0169)
UnderlyingDbDataSource.DataSourceUpdated(CS0067)为IDataSourceEvent接口契约成员且DataCacheManager经接口订阅,不属死代码,保留不动。全量重编YLErpDAL通过,0警告0错误。
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2026-08-24 13:55:16 +08:00 |
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锦麟 王
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8648b62af9
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Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2-margin
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2026-08-24 09:40:03 +08:00 |
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hjhan
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7ac219ad0f
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chore(swap): 删除确认书/结算报告厂商定制死分支——国联专属分支Company恒定,24个厂商确认书编号生成器+批量开关收敛国联直调(瑞达/海通/格林大华批量方法连带),结算报告模板与HasExtendVol同款收敛；保留WCZD公开方法(插件接口ITradeDocGeneratorContext成员,防外部DLL ABI)；顺手修正GenerateGuolianContractNo存量错注释(国贸→国联)。-1214行,Release/Debug/UnitTestProject构建0错误
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2026-08-22 08:11:43 +08:00 |
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hjhan
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e90f2d9fc2
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chore(swap): 删除dbf旧导入死簇与HTStatus死字段——SwapFlowImportService整条zip/dbf链+TradeBase.HTStatus
ImportSwapTradesFromZip标记[Obsolete]且全仓零调用,其私有依赖链GetDbfFiles→GetDbfDatas→GetSwapFlowData_SZ/_SH→ConvertDateTime仅被它触达,连同DotNetDBF/SharpZipLib两个using一并删除;Excel导入路径(ImportSwapTradesFromExcel)不受影响。TradeBase.HTStatus全仓无读无写,属性删除后EF不再映射该列(数据库列残留留给DBA评估)。
dotnet build 0错误
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2026-08-22 07:38:08 +08:00 |
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hjhan
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e936a2f853
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chore(swap): 删除衡泰死配置链与DataCompare孤儿Dto——OtcAppConfigHelper整个文件+HedgingSource/HTUpdate配置字段+DataCompare/Dto四件套
死链全貌:appconfig的"对冲交易数据源/接衡泰修改回执"两键→OtcAppConfig两属性→AppHelper启动复制→OtcAppConfigHelper两静态属性→全仓零读取方。OtcAppConfigHelper除这两属性外无其他成员,整文件删除;配置经JsonHelper.Deserialize加载,存量JSON多余键自动忽略,无需动线上配置。DataCompare模块仅剩Dto无服务无Controller,HengTaiLiquidationTime全仓无写入点。
保留:Configcolumn.衡泰对账列名常量(可能被DB列配置引用)。dotnet build 0错误
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2026-08-22 07:36:48 +08:00 |
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hjhan
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5035854ca1
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chore(swap): 删除衡泰旧直连方案孤儿DTO——HengTaiModel下22个零引用报文模型+3处无用using
排查背景:UnderlyingEntryFullPriceLeg头注提及"GetUnwindInterestsByHT已随死链清理移除",全仓核实其配套报文模型(SwapTradeReq/SwapPosiReq/ReqQryIRSDbReq等)自拷贝入库起即无任何调用点,属"查询衡泰数据库"旧直连方案残留。存活的风控DTO(ClientRiskCheckReq/Resp)保留,KafkaTask/riskController/QuotaMonitorService的活using不动。
验证:逐类名grep全仓外部引用=0;dotnet build 0错误(编译通过同时证明所删3处using确无类型引用)
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2026-08-22 07:35:41 +08:00 |
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张名锐
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fa63d4ee69
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Merge branch 'refs/heads/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower
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2026-08-21 17:09:15 +08:00 |
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张名锐
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392e36a820
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feat(bond): 添加公司行为现金分红标识并优化付息计算逻辑
- 在 BondPayment 模型中添加 IsCorporateActionCashDividend 属性用于区分不同数据来源
- 修改 BondPaymentService 中的 CalcPayment 方法，按每条记录来源分别处理金额单位转换
- 更新单元测试以验证混合债券付息和公司行为分红的正确计算
- 移除不再需要的 useBondPriceScale 参数简化方法接口
- 修正注释说明以反映新的按记录类型分别计算的逻辑
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2026-08-21 16:51:55 +08:00 |
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lisong
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120f443aae
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Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into test
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2026-08-21 16:00:48 +08:00 |
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tengyufan
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3f0984800a
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feat: 收益互换开平仓及收益结算接入OA移动审批
#EQD-6425 国联民生-衍生品系统移动审批（提交OA流程）
- 审批节点支持配置“关联OA移动审批”
- 创建OA流程并记录请求、requestId、状态及异常备注
- 支持OA轮询同步审批通过、退回和归档状态
- 本地通过、拒绝、撤回时同步强制归档未结束OA流程
- 增加审批列表OA备注展示及本地Mock联调接口
- 新增OA审批记录表和数据库升级脚本
- OA移动审批使用独立查询地址及isnextflow配置，不影响交易确认书OA
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2026-08-21 15:54:54 +08:00 |
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苏睿
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6c547a0d13
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!27 增加vega(1bp)希腊值
Merge pull request !27 from feature/p132_155-yf-vega-1bp
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2026-08-21 07:40:04 +00:00 |
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马冰冰
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38e0a7795f
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2-M819' into glms/feature/1.4.2
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2026-08-21 14:19:40 +08:00 |
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马冰冰
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f16634534c
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feature：#EQD-7093 国联民生-交易确认书校验（2）针对ETF标的获取新增信息并且支持配置分类。 ETF交易确认书中填充参考标的证券全称、参考标的基金管理人，
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2026-08-21 14:16:05 +08:00 |
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张名锐
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02da9d78a3
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refactor(EodModule): 移除债券支付服务中对公司行为同步镜像的依赖
- 不再依赖 bond-sync 镜像，Stock/Fund 公司行为直接作为展示行返回
- 展示金额按"每 10 份派现金额"换算为 GiveCashAmount / 10
- 添加公司行为除权表数据查询逻辑，与现有查询结果合并
- 简化债券支付服务中公司行为处理逻辑，移除去重机制
- 更新现金分红处理逻辑，统一通过 CalcBondPayment 读取 ex_dividend_info
- 移除不再需要的 channel_source 和 jsid 字段设置
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2026-08-21 13:50:31 +08:00 |
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锦麟 王
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7b1f69a410
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#EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 授信和现金tag
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2026-08-21 10:33:29 +08:00 |
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张名锐
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8efb468c56
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower
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2026-08-21 09:50:12 +08:00 |
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hjhan
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0567955434
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fix(swap): EQD-5320 批量发送确认书改走C#服务端代理——原前端直连/trs_hub_api反向代理在未配nginx的环境404(UAT实测)，与计算器(SendConfirmEamil同款BondOmsInterface_BaseUrl服务端出口)通路不一致；新增SwapEndConfirmService.BatchSendSettleEmail(POST代理bond-oms batchSend,契约DTO+成败日志)与SwapTrade2Controller.BatchSendSettleEmail(逗号id串防呆解析)；前端改调同源/swaptrade2端点保留error兜底；232/232前端测试通过
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2026-08-21 09:40:01 +08:00 |
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hjhan
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00ae047e01
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docs(swap): EQD-5320 EmailTemplateService补设计守卫注释——占位符朴素替换/不做HTML转义均为有意决策，与bond-oms Java SwapEmailHandler同构，勿单边升级模板引擎或加转义，新占位符两侧同步
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2026-08-21 09:24:23 +08:00 |
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hjhan
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640c78b5a9
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refactor(swap): EQD-6977 trace可读性第二批：①②与p{id}语义化——承接①→已并复利本金(capitalized)、②→段内已计利息(carryIn)，日志/类头注/方法注/测试断言四处同步，运维凭日志即知两承接量含义；SwapDealService×12+SwapEodPositionService×1的p{position.id}统一改融资腿{position.id}(FIX GetFloatRate/Resolve/Segments/EodCloseRefix全系列)；测试断言同步更新(此前漏查到一处trace断言已一并改)；27/27罚息单测通过，Swap全套644例中仅2例DB依赖失败(干净树复验为既有环境问题)
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2026-08-21 08:54:47 +08:00 |
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hjhan
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9d68e56797
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refactor(swap): EQD-6977 罚息trace腿标识p{id}改为融资腿{id}——原缩写p可读性差(用户反馈)，全文件9处统一升级；无测试断言/外部消费依赖该字符串，27个罚息单测全过
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2026-08-21 08:41:51 +08:00 |
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hjhan
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771bd6798b
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feat(swap): EQD-6977 罚息承接①三分支补全程推导trace——段中平仓+有快照主路径此前零留痕(用户反馈定位难)，现打出快照日期/TdInterestPrincipal/share/平仓本金/原始差/钳0结果，原始差为负额外提示疑口径不一致；重置日+有快照补InterestIncomeSum×share推导；无快照兜底补事件基数-平仓本金推导；①异常凭单行日志即可区分快照基数/份额/平仓本金三因；27个罚息单测全过
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2026-08-21 08:38:42 +08:00 |
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hjhan
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7209ffc16b
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2
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2026-08-21 08:07:39 +08:00 |
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hjhan
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6e76f1c10d
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fix(swap): EQD-6977 无preEod兜底①=0且账龄超重置周期补退化告警trace——interestWindowEmpty(当日已结息)早退不重放覆盖种子值时①静默0(重置日分支本有同类告警,段中分支漏)复利每周期并本理应①>0；trace含事件基数/平仓本金两侧对比值+账龄天数+重置周期+疑似成因指向(interestWindowEmpty种子未重放/日终归档缺失)足够事后定位根因；承接块抽为ResolveCompoundCarry私有纯方法(Merge瘦身,三分支数据契约注释随行,行为零变化)；TDD先行3例trace钉子:退化必告警(先红)/兜底>0不告警/真首日不告警；罚息域27例+GetInterests入口语义9例全绿
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2026-08-21 07:10:04 +08:00 |
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张名锐
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a44960d31e
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fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition 为 TryRestorePositionFromEod 和 TryRestoreAndValidateUnwindData
- 完善 EOD 数据完整性验证，检查持仓数量和价格的有效性
- 添加详细的公司行为查询和应用过程日志记录
- 优化异常信息，包含更多上下文信息如生效日和记录ID
- 更新方法调用引用以使用新的方法名称
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2026-08-20 18:22:17 +08:00 |
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hjhan
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a5a78eab10
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feat(swap): EQD-5320 结算确认书邮件链路补定位日志——资金提示/结清确认/生成三条链路此前几乎无日志且存在静默失败:①SendConfirmEamil查不到合同原return空串(前端当已发送)改Error日志+明确返回发送失败原因;②CheckConfirmDoc/CheckSettlementDoc抛错前补打库内trade_contract_r行状态(无行=从未生成/IsValid=false=重生成作废/doc缺失);③DealNoDmaEmail与生成服务两处客户+日期扩张查询补Info日志对齐勾选vs实际处理;④GetFileName物理文件缺失原静默null改Error;⑤生成器未生成交易确认书报错补事件id/客户/平仓日便于关联扩张日志;IYcLogger无Warn统一用Error
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2026-08-20 18:14:40 +08:00 |
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张名锐
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039415d44c
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fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition
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2026-08-20 17:31:02 +08:00 |
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张名锐
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f33647c5be
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fix: 合并后启动修复
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2026-08-20 16:38:11 +08:00 |
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hjhan
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828dc237ab
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fix(swap): EQD-6977 trace利率来源标签纠偏——固定腿不取价时不再误标定盘取价(UAT tradeId=2450反馈)
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2026-08-20 16:21:46 +08:00 |
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张名锐
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582cb2c7c5
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower
# Conflicts:
# YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
# YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
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2026-08-20 16:21:13 +08:00 |
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张名锐
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ff7e540084
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refactor(swap): 优化基金公司行为处理逻辑 - finished001
- 修改 FindFundCorporateActions 方法以支持查询跨日期范围的公司行为记录
- 实现按生效日期和ID顺序稳定排序的多条公司行为记录处理
- 更新平仓时基金基线恢复逻辑以正确处理跨多个生效日的场景
- 在测试类中重写 FindFundCorporateActions 方法以支持单元测试验证
- 添加完整的跨非交易日公司行为恢复功能测试用例
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2026-08-20 16:10:56 +08:00 |
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hjhan
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286a834aa5
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fix(swap): EQD-6977 无日终快照时承接①兜底取事件基数——复利重放把 normalEvent.InterestPrincipal 写为末次并本金后基数(=被平份额本金+①)，同为实际值；UAT实测(无快照+已有8/19重置)原①=0少算≈3.17元已消除；重置日+无快照退化场景补告警trace；新增兜底路径恒等式测试(23/23)
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2026-08-20 16:09:43 +08:00 |
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hjhan
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5552402a7c
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feat(swap): EQD-6977 罚息开关簿记默认值管道——TradeExtendJson.IsPenaltyInterest(存量缺省false零回填) + InitUnwind 平仓页带出簿记值 + GetUnwindInterestList 参数透传
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2026-08-20 15:53:11 +08:00 |
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hjhan
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d6646f9c90
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fix(swap): EQD-6977 重置日当天平仓承接①修正——快照基数还是上一段的，须改取 InterestIncomeSum(昨日全部待实现于今日并入)；新增边界矩阵测试：重置日当天(算尾/不算尾)/重置日前一日/到期日=重置日/锚点偏离(延期腿)/起息日当天，恒等式 22/22 全绿
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2026-08-20 15:46:57 +08:00 |
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hjhan
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ffffe842c6
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fix(swap): EQD-6977 罚息精确续接落地——承接量改用实际计息状态(preEod基数+事件实结，弃冻结重放)、锚点统一PosiStartDate、罚息并入既有利息流InterestFee(去独立事件/去is_penalty_interest列及DDL/回退closeList与EOD两处守护)、接缝加eventType==平仓守卫、trace逐腿全程落盘、新增多区间不同定盘恒等式测试(旧冻结重放实现必挂)
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2026-08-20 15:11:33 +08:00 |
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锦麟 王
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febd0ce02e
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#EQD-6947 国联民生-保证金计算整体改造-实现第一版盯市规则（不支持同一客户多部门）（1）保证金规则的设置 阶段3
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2026-08-20 14:20:29 +08:00 |
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尹峰
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5ee510aa35
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增加vega(1bp)希腊值
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2026-08-20 14:15:12 +08:00 |
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hjhan
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48ae429fb8
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refactor(swap): EQD-6977 消除罚息接缝代码臭味道——CalcPenalty 去掉冗余valueDate参数、ComputeCarryBreakdown 去掉未使用position、GetIntradayUnwindInterests 内联块抽为私有AppendPenaltyInterests
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2026-08-20 13:37:24 +08:00 |
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张名锐
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b2f4e16782
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feat(bond): 支持股票和基金现金分红纳入债券支付计算 - 收紧过度开发行为
- 实现股票/基金现金分红数据从 ex_dividend_info 同步到 BondPayment
- 新增公司行为去重机制，避免镜像任务完成后重复计息
- 统一现金分红存储口径为"每 10 份派现金额"，保持与同步任务一致性
- 修改 CalcPayment 方法，股票/基金分红需除以 10 转换实际现金金额
- 添加单元测试验证债券票息和股票/基金分红的不同计算方式
- 更新文档注释说明"每 10 份派现金额"存储规范
- 修复公司行为生效日处理逻辑，确保正确应用除权系数
- 扩展测试覆盖股票类证券的公司行为处理场景
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2026-08-20 13:30:36 +08:00 |
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hjhan
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35a84cd60d
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feat(swap): EQD-6977 罚息计息接缝——GetIntradayUnwindInterests 按 IsPenaltyInterest 在 GetInterests 返回后追加同构罚息流
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2026-08-20 13:23:10 +08:00 |
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hjhan
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10a12b7eef
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fix(swap): EQD-6977 EOD 手动结息守护排除罚息
SaveAutoEodWithCloseInterestPosition 的 manualSettledInterestAmount 求和加 Where(IsPenaltyInterest!=1)，防 auto-swap 重算相减时丢失罚息(评审8.1双守护之防御层)。
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2026-08-20 12:59:13 +08:00 |
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hjhan
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3777022bac
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fix(swap): EQD-6977 closeList 排除罚息事件
GetUnwindInterests 的 closeList 查询加 IsPenaltyInterest!=1 过滤，使已落库罚息事件不进去重基数，避免当日二次部分平仓时正常利息被错误抵扣。DDL(stage1 Ver-5.7.0)须随发布。
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2026-08-20 12:59:12 +08:00 |
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