refactor(margin): 抽出独立 Margin 限界上下文，移除 PrepayLeg 错误继承

- 新建 YLErp.Modules.SwapModule.Margin：MarginBalance / MarginLeg / IMarginResolver(Cash/Credit/Guarantee)

- MarginLeg 不继承 IInterestLegStrategy，与利息腿完全解耦（保证金是客户存款/担保，非互换腿）

- 删除 PrepayLeg，工厂不再注册 mode 5/6 预付金

- 预付金用例迁入 MarginLegTest，旧 InterestLegStrategyTest 改为断言预付金已非利息腿

UnitTestProject/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyTest.cs

@@ -8,6 +8,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
     /// <summary>
     /// 利息腿策略单测。验证每个策略的 CalcNotional 与现有 CalcNotionalByMode switch 完全一致。
     /// 这组测试是后续"迁移调用点"的安全网——迁移前后行为必须不变。
+    /// 注：原预付金（PrepayLeg）用例已迁出，见 MarginLegTest（保证金独立限界上下文）。
     /// </summary>
     [TestClass]
     public class InterestLegStrategyTest
@@ -99,37 +100,6 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
 
         #endregion
 
-        #region 预付金(mode 5/6)：按Fix缩放，posiPrincipal=Fix全额
-
-        [TestMethod]
-        public void 预付金_初始_部分平仓_本金按Fix缩放()
-        {
-            var leg = new PrepayLeg(InterestModeEnum.初始预付金);
-            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 0.5m);
-
-            Assert.AreEqual(1_000_000m, r.ClosePrincipal, "平仓本金=Fix×50%");
-            Assert.AreEqual(Fix, r.PosiPrincipal, "持仓本金=Fix全额");
-            Assert.AreEqual(0.5m, r.ClosePercent);
-        }
-
-        [TestMethod]
-        public void 预付金_追加_全平_本金等于Fix()
-        {
-            var leg = new PrepayLeg(InterestModeEnum.追加预付金);
-            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 1m);
-
-            Assert.AreEqual(Fix, r.ClosePrincipal, "全平本金=Fix");
-        }
-
-        [TestMethod]
-        public void 预付金_构造非法mode应抛异常()
-        {
-            Assert.ThrowsException<ArgumentException>(() =>
-                new PrepayLeg(InterestModeEnum.固定值));
-        }
-
-        #endregion
-
         #region 守卫：策略对应各自mode
 
         [TestMethod]
@@ -138,8 +108,6 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
             Assert.AreEqual(InterestModeEnum.固定值, new FixedNotionalLeg().Mode);
             Assert.AreEqual(InterestModeEnum.合约名义本金规模, new ContractNotionalLeg().Mode);
             Assert.AreEqual(InterestModeEnum.标的期初全价, new UnderlyingFullPriceLeg().Mode);
-            Assert.AreEqual(InterestModeEnum.初始预付金, new PrepayLeg(InterestModeEnum.初始预付金).Mode);
-            Assert.AreEqual(InterestModeEnum.追加预付金, new PrepayLeg(InterestModeEnum.追加预付金).Mode);
         }
 
         #endregion
@@ -152,8 +120,6 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
             Assert.IsInstanceOfType(InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.固定值), typeof(FixedNotionalLeg));
             Assert.IsInstanceOfType(InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.合约名义本金规模), typeof(ContractNotionalLeg));
             Assert.IsInstanceOfType(InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.标的期初全价), typeof(UnderlyingFullPriceLeg));
-            Assert.IsInstanceOfType(InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.初始预付金), typeof(PrepayLeg));
-            Assert.IsInstanceOfType(InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.追加预付金), typeof(PrepayLeg));
         }
 
         [TestMethod]
@@ -163,6 +129,11 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
                 InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.持仓名义本金));
             Assert.ThrowsException<ArgumentException>(() =>
                 InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.持仓市值));
+            // 预付金 5/6 已不再是利息腿，工厂不再注册，按未注册处理
+            Assert.ThrowsException<ArgumentException>(() =>
+                InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.初始预付金));
+            Assert.ThrowsException<ArgumentException>(() =>
+                InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.追加预付金));
         }
 
         [TestMethod]

UnitTestProject/Modules/SwapModule/Margin/MarginLegTest.cs

@@ -0,0 +1,55 @@
+using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
+using YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
+
+namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.Margin
+{
+    /// <summary>
+    /// 保证金利息计提（MarginLeg）单测。验证计息余额计算，以及三种形态解析器可互换产余额。
+    /// 替换原 InterestLegStrategyTest 里的预付金（PrepayLeg）用例——预付金已迁出利息腿限界上下文。
+    /// </summary>
+    [TestClass]
+    public class MarginLegTest
+    {
+        private const decimal Balance = 2_000_000m;
+
+        [TestMethod]
+        public void 计息余额_默认不缩放_等于保证金全额()
+        {
+            var leg = new MarginLeg();
+            var r = leg.CalcBalance(Balance);
+            Assert.AreEqual(Balance, r.Balance, "默认不缩放，余额=保证金全额");
+        }
+
+        [TestMethod]
+        public void 计息余额_部分释放_按适用比例缩放()
+        {
+            var leg = new MarginLeg();
+            var r = leg.CalcBalance(Balance, 0.5m);
+            Assert.AreEqual(1_000_000m, r.Balance, "部分释放：余额×适用比例");
+        }
+
+        [TestMethod]
+        public void 计息余额_零适用比例_为零()
+        {
+            var leg = new MarginLeg();
+            var r = leg.CalcBalance(Balance, 0m);
+            Assert.AreEqual(0m, r.Balance);
+        }
+
+        [TestMethod]
+        public void 三种形态解析器_均可互换产出余额()
+        {
+            IMarginResolver cash = new CashMargin();
+            IMarginResolver credit = new CreditMargin();
+            IMarginResolver guarantee = new GuaranteeMargin();
+
+            Assert.AreEqual(MarginForm.Cash, cash.Form);
+            Assert.AreEqual(MarginForm.Credit, credit.Form);
+            Assert.AreEqual(MarginForm.Guarantee, guarantee.Form);
+
+            Assert.AreEqual(1_000_000m, cash.Resolve(Balance, 0.5m).Balance);
+            Assert.AreEqual(1_000_000m, credit.Resolve(Balance, 0.5m).Balance);
+            Assert.AreEqual(1_000_000m, guarantee.Resolve(Balance, 0.5m).Balance);
+        }
+    }
+}

YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyFactory.cs

@@ -8,7 +8,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.InterestLegs;
 /// 利息腿策略工厂。按 InterestMode 返回对应策略实例。
 /// 替换原 SwapDealService.CalcNotionalByMode 的 switch，收敛 mode 分发逻辑到一处。
 ///
-/// 当前界面活跃 mode：1 固定值 / 2 合约名义本金规模 / 9 标的期初全价 / 5/6 预付金。
+/// 当前界面活跃 mode：1 固定值 / 2 合约名义本金规模 / 9 标的期初全价。
+/// 注：mode 5/6 预付金已迁出本上下文（见 YLErp.Modules.SwapModule.Margin / MarginLeg），不再作为利息腿注册。
 /// 死代码 mode 3/4 不注册；半死 mode 7/8 不注册（界面已注释）。
 /// 传入未注册的 mode 会抛异常，防止静默走默认分支。
 /// </summary>
@@ -19,8 +20,6 @@ public static class InterestLegStrategyFactory
         [InterestModeEnum.固定值] = new FixedNotionalLeg(),
         [InterestModeEnum.合约名义本金规模] = new ContractNotionalLeg(),
         [InterestModeEnum.标的期初全价] = new UnderlyingFullPriceLeg(),
-        [InterestModeEnum.初始预付金] = new PrepayLeg(InterestModeEnum.初始预付金),
-        [InterestModeEnum.追加预付金] = new PrepayLeg(InterestModeEnum.追加预付金),
     };
 
     /// <summary>按 mode 返回对应策略。未注册的 mode 抛 ArgumentException。</summary>

YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/PrepayLeg.cs

@@ -1,33 +0,0 @@
-using YLErp.DBModels;
-
-namespace YLErp.Modules.SwapModule.InterestLegs;
-
-/// <summary>
-/// 预付金（保证金）利息腿。mode 5 初始预付金 / mode 6 追加预付金 共用。
-///
-/// 业务本质：预付金是客户"存"在券商的钱，券商对其付息（方向与普通利息腿相反）。
-/// 计息基数 = InterestPrincipalFix（预付金余额），随平仓递减。
-///
-/// 本类只封装 CalcNotionalByMode 的计息基数计算部分：
-///   closePrincipal = Fix × closePercent
-///   posiPrincipal  = Fix
-///
-/// 预付金腿的其它独有逻辑（方向翻转、orginPv 重映射、衡泰路径返还置0）不在此处，
-/// 后续分别抽成独立方法，保持每个类/方法最小。
-/// </summary>
-public sealed class PrepayLeg : IInterestLegStrategy
-{
-    // 预付金两个 mode（初始/追加）共用同一套计息基数公式，构造时指定
-    private readonly InterestModeEnum _mode;
-    public InterestModeEnum Mode => _mode;
-
-    public PrepayLeg(InterestModeEnum mode)
-    {
-        if (mode != InterestModeEnum.初始预付金 && mode != InterestModeEnum.追加预付金)
-            throw new ArgumentException($"PrepayLeg 仅支持 初始预付金/追加预付金，收到 {mode}", nameof(mode));
-        _mode = mode;
-    }
-
-    public NotionalResult CalcNotional(decimal fix, decimal posiNotional, decimal posiLong, decimal posiShort, decimal closePercent)
-        => new(fix * closePercent, fix, closePercent);
-}

YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/CashMargin.cs

@@ -0,0 +1,10 @@
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
+
+/// <summary>现金保证金：计息余额 = 现金余额。</summary>
+public sealed class CashMargin : IMarginResolver
+{
+    public MarginForm Form => MarginForm.Cash;
+
+    public MarginBalance Resolve(decimal postedAmount, decimal accrualFactor = 1m)
+        => new(postedAmount * accrualFactor);
+}

YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/CreditMargin.cs

@@ -0,0 +1,10 @@
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
+
+/// <summary>授信保证：计息余额 = 已用授信额度。</summary>
+public sealed class CreditMargin : IMarginResolver
+{
+    public MarginForm Form => MarginForm.Credit;
+
+    public MarginBalance Resolve(decimal postedAmount, decimal accrualFactor = 1m)
+        => new(postedAmount * accrualFactor);
+}

YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/GuaranteeMargin.cs

@@ -0,0 +1,10 @@
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
+
+/// <summary>担保品：计息余额 = 担保品市值。</summary>
+public sealed class GuaranteeMargin : IMarginResolver
+{
+    public MarginForm Form => MarginForm.Guarantee;
+
+    public MarginBalance Resolve(decimal postedAmount, decimal accrualFactor = 1m)
+        => new(postedAmount * accrualFactor);
+}

YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/IMarginResolver.cs

@@ -0,0 +1,24 @@
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
+
+/// <summary>保证金形态：现金 / 授信 / 担保。预留扩展。</summary>
+public enum MarginForm
+{
+    /// <summary>现金保证金：计息余额 = 现金余额。</summary>
+    Cash,
+    /// <summary>授信保证：计息余额 = 已用授信额度。</summary>
+    Credit,
+    /// <summary>担保品：计息余额 = 担保品市值。</summary>
+    Guarantee,
+}
+
+/// <summary>
+/// 按保证金形态解析计息余额。三种形态可互换地产出一个 MarginBalance（满足 LSP），
+/// 这是保证金领域唯一合理的多态点（差异仅在"余额如何取得"），不同于错误地套用利息腿接口。
+/// 当前为铺设骨架，具体余额来源（资金流水 / 授信占用 / 担保估值）后续按形态填充。
+/// </summary>
+public interface IMarginResolver
+{
+    MarginForm Form { get; }
+
+    MarginBalance Resolve(decimal postedAmount, decimal accrualFactor = 1m);
+}

YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginBalance.cs

@@ -0,0 +1,14 @@
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
+
+/// <summary>
+/// 保证金计息余额。兼容现金、授信、担保等多种保证金形态，不承载 swap 平仓语义。
+/// 仅表达"本期计息的余额"这一计息基数，与利息腿的 NotionalResult（平仓/持仓本金拆分）无关。
+/// </summary>
+public readonly struct MarginBalance
+{
+    /// <summary>计息余额：现金余额 / 授信占用 / 担保品市值。</summary>
+    public decimal Balance { get; }
+
+    public MarginBalance(decimal balance)
+        => Balance = balance;
+}

YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginLeg.cs

@@ -0,0 +1,22 @@
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
+
+/// <summary>
+/// 保证金（预付金）利息计提。独立限界上下文，不继承也不关联任何利息腿
+/// （IInterestLegStrategy / FixedNotionalLeg 等）——保证金是客户存款/担保，并非互换腿，
+/// 套用利息腿抽象是此前的类别错误（category error）。
+///
+/// 本类只负责把"保证金余额"这一计息基数正确建模与计算。方向翻转、orginPv 维度纠正、
+/// 持仓对齐等预付金独有逻辑不在本类（原散落在 SwapDealService / SwapEodPositionService），
+/// 后续按各自独立方法迁移，保持本类最小、可单测。
+/// </summary>
+public sealed class MarginLeg
+{
+    /// <summary>
+    /// 计算计息余额。
+    /// </summary>
+    /// <param name="marginBalance">保证金余额（现金余额 / 授信占用 / 担保品市值）。</param>
+    /// <param name="accrualFactor">本期计息适用比例，默认 1（不缩放）。仅部分释放等场景小于 1。</param>
+    /// <returns>计息基数，不含利率与日计数。</returns>
+    public MarginBalance CalcBalance(decimal marginBalance, decimal accrualFactor = 1m)
+        => new(marginBalance * accrualFactor);
+}