hjhan
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新增(零生产改动): - InterestLegs/PrepayLeg.cs mode 5 初始预付金 / mode 6 追加预付金 共用。 计息基数=InterestPrincipalFix, 平仓本金=Fix×closePercent。 构造时校验mode合法性(只接受5/6)。 方向翻转/orginPv重映射等独有逻辑后续单独抽。 - InterestLegs/InterestLegStrategyFactory.cs 按InterestMode返回对应策略, 收敛switch分发。 死代码mode 3/4/7/8不注册, 传入会抛ArgumentException。 测试(14个全过): - 预付金: 部分平仓/全平/非法mode构造 - 工厂: 各活跃mode返回正确类型/未注册mode抛异常/int重载等价 fixing接入尝试(已回退): - 尝试用Fr007IndexFixer.Instance替换SwapDealService的6处取价 - 发现问题: 静态Instance绕过TryGetFloatRate(virtual)接缝, 破坏测试stub机制(CI_007/CI_008失败) - 已回退, 下次改用实例级IIndexFixer(委托TryGetFloatRate)方式接入
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C#
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using YLErp.DBModels;
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.InterestLegs;
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/// <summary>
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/// 预付金（保证金）利息腿。mode 5 初始预付金 / mode 6 追加预付金 共用。
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/// 业务本质：预付金是客户"存"在券商的钱，券商对其付息（方向与普通利息腿相反）。
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/// 计息基数 = InterestPrincipalFix（预付金余额），随平仓递减。
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/// 本类只封装 CalcNotionalByMode 的计息基数计算部分：
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/// closePrincipal = Fix × closePercent
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/// posiPrincipal = Fix
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/// 预付金腿的其它独有逻辑（方向翻转、orginPv 重映射、衡泰路径返还置0）不在此处，
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/// 后续分别抽成独立方法，保持每个类/方法最小。
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/// </summary>
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public sealed class PrepayLeg : IInterestLegStrategy
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{
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// 预付金两个 mode（初始/追加）共用同一套计息基数公式，构造时指定
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private readonly InterestModeEnum _mode;
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public InterestModeEnum Mode => _mode;
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public PrepayLeg(InterestModeEnum mode)
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{
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if (mode != InterestModeEnum.初始预付金 && mode != InterestModeEnum.追加预付金)
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throw new ArgumentException($"PrepayLeg 仅支持 初始预付金/追加预付金，收到 {mode}", nameof(mode));
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_mode = mode;
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}
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public NotionalResult CalcNotional(decimal fix, decimal posiNotional, decimal posiLong, decimal posiShort, decimal closePercent)
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=> new(fix * closePercent, fix, closePercent);
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}
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