diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyTest.cs
index 72f14a20..995f3d59 100644
--- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyTest.cs
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyTest.cs
@@ -8,6 +8,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
///
/// 利息腿策略单测。验证每个策略的 CalcNotional 与现有 CalcNotionalByMode switch 完全一致。
/// 这组测试是后续"迁移调用点"的安全网——迁移前后行为必须不变。
+ /// 注：原预付金（PrepayLeg）用例已迁出，见 MarginLegTest（保证金独立限界上下文）。
///
[TestClass]
public class InterestLegStrategyTest
@@ -99,37 +100,6 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
#endregion
- #region 预付金(mode 5/6)：按Fix缩放，posiPrincipal=Fix全额
-
- [TestMethod]
- public void 预付金_初始_部分平仓_本金按Fix缩放()
- {
- var leg = new PrepayLeg(InterestModeEnum.初始预付金);
- var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 0.5m);
-
- Assert.AreEqual(1_000_000m, r.ClosePrincipal, "平仓本金=Fix×50%");
- Assert.AreEqual(Fix, r.PosiPrincipal, "持仓本金=Fix全额");
- Assert.AreEqual(0.5m, r.ClosePercent);
- }
-
- [TestMethod]
- public void 预付金_追加_全平_本金等于Fix()
- {
- var leg = new PrepayLeg(InterestModeEnum.追加预付金);
- var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 1m);
-
- Assert.AreEqual(Fix, r.ClosePrincipal, "全平本金=Fix");
- }
-
- [TestMethod]
- public void 预付金_构造非法mode应抛异常()
- {
- Assert.ThrowsException(() =>
- new PrepayLeg(InterestModeEnum.固定值));
- }
-
- #endregion
-
#region 守卫：策略对应各自mode
[TestMethod]
@@ -138,8 +108,6 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
Assert.AreEqual(InterestModeEnum.固定值, new FixedNotionalLeg().Mode);
Assert.AreEqual(InterestModeEnum.合约名义本金规模, new ContractNotionalLeg().Mode);
Assert.AreEqual(InterestModeEnum.标的期初全价, new UnderlyingFullPriceLeg().Mode);
- Assert.AreEqual(InterestModeEnum.初始预付金, new PrepayLeg(InterestModeEnum.初始预付金).Mode);
- Assert.AreEqual(InterestModeEnum.追加预付金, new PrepayLeg(InterestModeEnum.追加预付金).Mode);
}
#endregion
@@ -152,8 +120,6 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
Assert.IsInstanceOfType(InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.固定值), typeof(FixedNotionalLeg));
Assert.IsInstanceOfType(InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.合约名义本金规模), typeof(ContractNotionalLeg));
Assert.IsInstanceOfType(InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.标的期初全价), typeof(UnderlyingFullPriceLeg));
- Assert.IsInstanceOfType(InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.初始预付金), typeof(PrepayLeg));
- Assert.IsInstanceOfType(InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.追加预付金), typeof(PrepayLeg));
}
[TestMethod]
@@ -163,6 +129,11 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.持仓名义本金));
Assert.ThrowsException(() =>
InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.持仓市值));
+ // 预付金 5/6 已不再是利息腿，工厂不再注册，按未注册处理
+ Assert.ThrowsException(() =>
+ InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.初始预付金));
+ Assert.ThrowsException(() =>
+ InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.追加预付金));
}
[TestMethod]
diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/Margin/MarginLegTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/Margin/MarginLegTest.cs
new file mode 100644
index 00000000..69677e2b
--- /dev/null
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/Margin/MarginLegTest.cs
@@ -0,0 +1,55 @@
+using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
+using YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
+
+namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.Margin
+{
+ ///
+ /// 保证金利息计提（MarginLeg）单测。验证计息余额计算，以及三种形态解析器可互换产余额。
+ /// 替换原 InterestLegStrategyTest 里的预付金（PrepayLeg）用例——预付金已迁出利息腿限界上下文。
+ ///
+ [TestClass]
+ public class MarginLegTest
+ {
+ private const decimal Balance = 2_000_000m;
+
+ [TestMethod]
+ public void 计息余额_默认不缩放_等于保证金全额()
+ {
+ var leg = new MarginLeg();
+ var r = leg.CalcBalance(Balance);
+ Assert.AreEqual(Balance, r.Balance, "默认不缩放，余额=保证金全额");
+ }
+
+ [TestMethod]
+ public void 计息余额_部分释放_按适用比例缩放()
+ {
+ var leg = new MarginLeg();
+ var r = leg.CalcBalance(Balance, 0.5m);
+ Assert.AreEqual(1_000_000m, r.Balance, "部分释放：余额×适用比例");
+ }
+
+ [TestMethod]
+ public void 计息余额_零适用比例_为零()
+ {
+ var leg = new MarginLeg();
+ var r = leg.CalcBalance(Balance, 0m);
+ Assert.AreEqual(0m, r.Balance);
+ }
+
+ [TestMethod]
+ public void 三种形态解析器_均可互换产出余额()
+ {
+ IMarginResolver cash = new CashMargin();
+ IMarginResolver credit = new CreditMargin();
+ IMarginResolver guarantee = new GuaranteeMargin();
+
+ Assert.AreEqual(MarginForm.Cash, cash.Form);
+ Assert.AreEqual(MarginForm.Credit, credit.Form);
+ Assert.AreEqual(MarginForm.Guarantee, guarantee.Form);
+
+ Assert.AreEqual(1_000_000m, cash.Resolve(Balance, 0.5m).Balance);
+ Assert.AreEqual(1_000_000m, credit.Resolve(Balance, 0.5m).Balance);
+ Assert.AreEqual(1_000_000m, guarantee.Resolve(Balance, 0.5m).Balance);
+ }
+ }
+}
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyFactory.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyFactory.cs
index a74bfb46..0826023e 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyFactory.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyFactory.cs
@@ -8,7 +8,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.InterestLegs;
/// 利息腿策略工厂。按 InterestMode 返回对应策略实例。
/// 替换原 SwapDealService.CalcNotionalByMode 的 switch，收敛 mode 分发逻辑到一处。
///
-/// 当前界面活跃 mode：1 固定值 / 2 合约名义本金规模 / 9 标的期初全价 / 5/6 预付金。
+/// 当前界面活跃 mode：1 固定值 / 2 合约名义本金规模 / 9 标的期初全价。
+/// 注：mode 5/6 预付金已迁出本上下文（见 YLErp.Modules.SwapModule.Margin / MarginLeg），不再作为利息腿注册。
/// 死代码 mode 3/4 不注册；半死 mode 7/8 不注册（界面已注释）。
/// 传入未注册的 mode 会抛异常，防止静默走默认分支。
///
@@ -19,8 +20,6 @@ public static class InterestLegStrategyFactory
[InterestModeEnum.固定值] = new FixedNotionalLeg(),
[InterestModeEnum.合约名义本金规模] = new ContractNotionalLeg(),
[InterestModeEnum.标的期初全价] = new UnderlyingFullPriceLeg(),
- [InterestModeEnum.初始预付金] = new PrepayLeg(InterestModeEnum.初始预付金),
- [InterestModeEnum.追加预付金] = new PrepayLeg(InterestModeEnum.追加预付金),
};
/// 按 mode 返回对应策略。未注册的 mode 抛 ArgumentException。
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/PrepayLeg.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/PrepayLeg.cs
deleted file mode 100644
index 8cb9ca08..00000000
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/PrepayLeg.cs
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-using YLErp.DBModels;
-
-namespace YLErp.Modules.SwapModule.InterestLegs;
-
-///
-/// 预付金（保证金）利息腿。mode 5 初始预付金 / mode 6 追加预付金 共用。
-///
-/// 业务本质：预付金是客户"存"在券商的钱，券商对其付息（方向与普通利息腿相反）。
-/// 计息基数 = InterestPrincipalFix（预付金余额），随平仓递减。
-///
-/// 本类只封装 CalcNotionalByMode 的计息基数计算部分：
-/// closePrincipal = Fix × closePercent
-/// posiPrincipal = Fix
-///
-/// 预付金腿的其它独有逻辑（方向翻转、orginPv 重映射、衡泰路径返还置0）不在此处，
-/// 后续分别抽成独立方法，保持每个类/方法最小。
-///
-public sealed class PrepayLeg : IInterestLegStrategy
-{
- // 预付金两个 mode（初始/追加）共用同一套计息基数公式，构造时指定
- private readonly InterestModeEnum _mode;
- public InterestModeEnum Mode => _mode;
-
- public PrepayLeg(InterestModeEnum mode)
- {
- if (mode != InterestModeEnum.初始预付金 && mode != InterestModeEnum.追加预付金)
- throw new ArgumentException($"PrepayLeg 仅支持 初始预付金/追加预付金，收到 {mode}", nameof(mode));
- _mode = mode;
- }
-
- public NotionalResult CalcNotional(decimal fix, decimal posiNotional, decimal posiLong, decimal posiShort, decimal closePercent)
- => new(fix * closePercent, fix, closePercent);
-}
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/CashMargin.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/CashMargin.cs
new file mode 100644
index 00000000..cdb86677
--- /dev/null
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/CashMargin.cs
@@ -0,0 +1,10 @@
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
+
+/// 现金保证金：计息余额 = 现金余额。
+public sealed class CashMargin : IMarginResolver
+{
+ public MarginForm Form => MarginForm.Cash;
+
+ public MarginBalance Resolve(decimal postedAmount, decimal accrualFactor = 1m)
+ => new(postedAmount * accrualFactor);
+}
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/CreditMargin.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/CreditMargin.cs
new file mode 100644
index 00000000..5524bb81
--- /dev/null
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/CreditMargin.cs
@@ -0,0 +1,10 @@
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
+
+/// 授信保证：计息余额 = 已用授信额度。
+public sealed class CreditMargin : IMarginResolver
+{
+ public MarginForm Form => MarginForm.Credit;
+
+ public MarginBalance Resolve(decimal postedAmount, decimal accrualFactor = 1m)
+ => new(postedAmount * accrualFactor);
+}
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/GuaranteeMargin.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/GuaranteeMargin.cs
new file mode 100644
index 00000000..41cf30f6
--- /dev/null
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/GuaranteeMargin.cs
@@ -0,0 +1,10 @@
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
+
+/// 担保品：计息余额 = 担保品市值。
+public sealed class GuaranteeMargin : IMarginResolver
+{
+ public MarginForm Form => MarginForm.Guarantee;
+
+ public MarginBalance Resolve(decimal postedAmount, decimal accrualFactor = 1m)
+ => new(postedAmount * accrualFactor);
+}
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/IMarginResolver.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/IMarginResolver.cs
new file mode 100644
index 00000000..b542de8a
--- /dev/null
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/IMarginResolver.cs
@@ -0,0 +1,24 @@
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
+
+/// 保证金形态：现金 / 授信 / 担保。预留扩展。
+public enum MarginForm
+{
+ /// 现金保证金：计息余额 = 现金余额。
+ Cash,
+ /// 授信保证：计息余额 = 已用授信额度。
+ Credit,
+ /// 担保品：计息余额 = 担保品市值。
+ Guarantee,
+}
+
+///
+/// 按保证金形态解析计息余额。三种形态可互换地产出一个 MarginBalance（满足 LSP），
+/// 这是保证金领域唯一合理的多态点（差异仅在"余额如何取得"），不同于错误地套用利息腿接口。
+/// 当前为铺设骨架，具体余额来源（资金流水 / 授信占用 / 担保估值）后续按形态填充。
+///
+public interface IMarginResolver
+{
+ MarginForm Form { get; }
+
+ MarginBalance Resolve(decimal postedAmount, decimal accrualFactor = 1m);
+}
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginBalance.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginBalance.cs
new file mode 100644
index 00000000..46791c6f
--- /dev/null
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginBalance.cs
@@ -0,0 +1,14 @@
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
+
+///
+/// 保证金计息余额。兼容现金、授信、担保等多种保证金形态，不承载 swap 平仓语义。
+/// 仅表达"本期计息的余额"这一计息基数，与利息腿的 NotionalResult（平仓/持仓本金拆分）无关。
+///
+public readonly struct MarginBalance
+{
+ /// 计息余额：现金余额 / 授信占用 / 担保品市值。
+ public decimal Balance { get; }
+
+ public MarginBalance(decimal balance)
+ => Balance = balance;
+}
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginLeg.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginLeg.cs
new file mode 100644
index 00000000..d9b43fbd
--- /dev/null
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginLeg.cs
@@ -0,0 +1,22 @@
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
+
+///
+/// 保证金（预付金）利息计提。独立限界上下文，不继承也不关联任何利息腿
+/// （IInterestLegStrategy / FixedNotionalLeg 等）——保证金是客户存款/担保，并非互换腿，
+/// 套用利息腿抽象是此前的类别错误（category error）。
+///
+/// 本类只负责把"保证金余额"这一计息基数正确建模与计算。方向翻转、orginPv 维度纠正、
+/// 持仓对齐等预付金独有逻辑不在本类（原散落在 SwapDealService / SwapEodPositionService），
+/// 后续按各自独立方法迁移，保持本类最小、可单测。
+///
+public sealed class MarginLeg
+{
+ ///
+ /// 计算计息余额。
+ ///
+ /// 保证金余额（现金余额 / 授信占用 / 担保品市值）。
+ /// 本期计息适用比例，默认 1（不缩放）。仅部分释放等场景小于 1。
+ /// 计息基数，不含利率与日计数。
+ public MarginBalance CalcBalance(decimal marginBalance, decimal accrualFactor = 1m)
+ => new(marginBalance * accrualFactor);
+}