diff --git a/Framework/YLErp.Core/DBModels/BondPayment.cs b/Framework/YLErp.Core/DBModels/BondPayment.cs
index 3de640b4..58838d6e 100644
--- a/Framework/YLErp.Core/DBModels/BondPayment.cs
+++ b/Framework/YLErp.Core/DBModels/BondPayment.cs
@@ -112,5 +112,13 @@ namespace YLErp.DBModels
[DisplayName("更新时间")]
[Column("update_time")]
public DateTime? update_time { get; set; }
+
+ ///
+ /// 是否由 ex_dividend_info 在内存中补充的 Stock/Fund 公司行为现金分红。
+ /// bond_payment_info 原生记录的 paying_interest 按每 100 份存储；公司行为记录的
+ /// GiveCashAmount 按每 10 份存储。该标记只在运行时区分两种金额单位，不落库。
+ ///
+ [NotMapped]
+ public bool IsCorporateActionCashDividend { get; set; }
}
}
diff --git a/UnitTestProject/Modules/EodModule/BondPaymentServiceCalculationTest.cs b/UnitTestProject/Modules/EodModule/BondPaymentServiceCalculationTest.cs
index 822de107..237cf1b0 100644
--- a/UnitTestProject/Modules/EodModule/BondPaymentServiceCalculationTest.cs
+++ b/UnitTestProject/Modules/EodModule/BondPaymentServiceCalculationTest.cs
@@ -29,11 +29,11 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
}
[TestMethod]
- public void CalcPayment_StockOrFundDividend_DoesNotApplyBondScale()
+ public void CalcPayment_CorporateActionDividend_UsesPerTenScale()
{
var payments = new List
{
- new BondPayment { payment_interest = 10m }
+ new BondPayment { payment_interest = 10m, IsCorporateActionCashDividend = true }
};
// GiveCashAmount=10（每 10 份派 10）时，payment_interest 直接存 10；
@@ -42,10 +42,29 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
payments,
qty: 1000m,
longRatio: 1m,
- payDirection: 1m,
- useBondPriceScale: false);
+ payDirection: 1m);
Assert.AreEqual(1000m, actual);
}
+
+ [TestMethod]
+ public void CalcPayment_FundMixedBondPaymentAndCorporateAction_UsesEachRecordScale()
+ {
+ var payments = new List
+ {
+ // bond_payment_info：每 100 份付 2，200000 份应为 4000。
+ new BondPayment { payment_interest = 2m },
+ // ex_dividend_info：每 10 份派 10，200000 份应为 200000。
+ new BondPayment { payment_interest = 10m, IsCorporateActionCashDividend = true }
+ };
+
+ var actual = CreateService().CalcPayment(
+ payments,
+ qty: 200000m,
+ longRatio: 1m,
+ payDirection: 1m);
+
+ Assert.AreEqual(204000m, actual);
+ }
}
}
diff --git a/YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs b/YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
index e71c2e6a..19366db5 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
@@ -144,7 +144,7 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
// 让 Copy/Update EOD 始终只依赖 BondPaymentService，而不必在收盘链路直接累加 ex_dividend_info。
// Stock/Fund 公司行为直接从 ex_dividend_info 读取，内部仍按“每 10 份派现金额”保存 GiveCashAmount 原值，
- // 最后的 /10 由 CalcPayment 非债券分支完成。
+ // 最后的 /10 只应用于这类内存补充记录；bond_payment_info 原生记录仍按每 100 份处理。
var corporatePayments = (from dividend in DbContext.ex_dividend_info.AsNoTracking()
join underlying in DbContext.underlying_manager.AsNoTracking()
on dividend.UnderlyingCode equals underlying.UnderlyingCode
@@ -169,7 +169,8 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
payment_interest = paymentInterest,
paying_price = paymentInterest,
create_time = dividend.OptDate,
- update_time = dividend.OptDate
+ update_time = dividend.OptDate,
+ IsCorporateActionCashDividend = true
});
}
return result;
@@ -205,43 +206,35 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
DateTime endDate,
decimal qty,
decimal longRatio,
- decimal payDirection,
- bool useBondPriceScale = true)
+ decimal payDirection)
{
var payments = GetBondPayments(underlyingCode, startDate, endDate);
- return CalcPayment(payments, qty, longRatio, payDirection, useBondPriceScale);
+ return CalcPayment(payments, qty, longRatio, payDirection);
}
///
- /// 计算某标的期间现金流。债券与 Stock/Fund 公司行为共用 bond_payment_info，
- /// 但通过 useBondPriceScale 明确区分两种入库金额单位。
+ /// 计算某标的期间现金流。债券期间付息与 Stock/Fund 公司行为现金分红可能同时命中，
+ /// 必须按每条记录的来源单位分别计算，不能按标的类型对整个集合统一除以 10 或 100。
///
/// 期间付息集合
/// 持仓数量
/// 多空方向
/// 收支方向
- ///
- /// 是否按债券报价的百分比口径换算。债券的 payment_interest 是每 100 元面值的票息，
- /// 需要继续通过 BondPriceConverter 转成入库金额；Fund/Stock 的公司行为现金分红
- /// 在 bond_payment_info 中按“每 10 份派现金额”存储，payment_interest * qty / 10 才是实际现金，
- /// 不能再套债券的 /100。默认 true 是为了保持所有历史债券调用方的原有口径。
- ///
///
public decimal CalcPayment(
List payments,
decimal qty,
decimal longRatio,
- decimal payDirection,
- bool useBondPriceScale = true)
+ decimal payDirection)
{
- var interest = payments.Sum(s => s.payment_interest ?? 0);
- var paymentAmount = interest * qty;
- // 债券：interest 为每 100 元面值的票息，×qty 后需 ÷100 转为实际金额。
- // Fund/Stock 公司行为：payment_interest 存的是“每 10 份派现金额”（GiveCashAmount 原值），
- // interest × qty 得到“每 10 份派现额 × 持仓份数”，需再 ÷10 才是实际现金；
- // 既不能套债券的 /100，也不能直接返回 paymentAmount（那样会放大 10 倍）。
- var actualAmount = useBondPriceScale
- ? BondPriceConverter.ToStorage(paymentAmount)
- : paymentAmount / 10;
+ var actualAmount = (payments ?? new List()).Sum(payment =>
+ {
+ var paymentAmount = (payment.payment_interest ?? 0m) * qty;
+ // bond_payment_info 原生期间付息按每 100 份存储；由 ex_dividend_info 补充的
+ // 公司行为现金分红按每 10 份存储。Fund 标的可能同时命中两类记录，故必须逐条分流。
+ return payment.IsCorporateActionCashDividend
+ ? paymentAmount / 10m
+ : BondPriceConverter.ToStorage(paymentAmount);
+ });
return actualAmount * longRatio * payDirection;
}
}
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
index e42d0602..d8e08c7d 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
@@ -2156,18 +2156,13 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
int shortRatio = DirectionRatio.LongShort(flowEvent.PositionType);
int directionRatio = DirectionRatio.ReceivePay(flowEvent.PayDirection);
var um = DataCacheProvider.GetUnderlyingDataSource().GetData(flowEvent.UnderlyingCode);
- // 债券付息按每百元票息存储，继续走 BondPriceConverter；Stock/Fund 的公司行为
- // 现金分红按每 10 份金额存储，实际现金 = payment_interest * qty / 10，不能 /100。
- // 标的资料缺失时保持旧债券口径，避免未知标的的历史平仓金额被放大。
- var useBondPriceScale = um == null
- || !SwapEodPositionService.IsCorporateActionInstrument(um.UnderlyingInstrumentType);
- // + 付息日>上日日终且小于等于平仓日期的分红数据
+ // 期间付息和公司行为现金分红可能同时命中；BondPaymentService 逐条按来源单位换算，
+ // 原生 bond_payment_info 记录按每 100 份，公司行为表补充记录按每 10 份。
var dividendIn = servie.CalcPayment(
payments,
unwindQty,
shortRatio,
- directionRatio,
- useBondPriceScale);
+ directionRatio);
decimal tax = um?.ValueAddedTax ?? 0;
dividendIn = DividendCalc.AfterTaxRaw(dividendIn, tax);
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
index 5b7944db..9650d66d 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
@@ -342,25 +342,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
///
/// 计算期间现金流（生产: BondPaymentService；测试: 返回固定值）。
- /// BondPaymentService 的默认仍是债券百分比价格口径；TRS Stock/Fund 的公司行为
- /// 分红行按每 10 份金额入库，因此必须显式关闭 BondPriceConverter 的 /100 换算。
- /// 标的资料缺失时沿用债券口径，避免把未知历史数据放大 100 倍。
+ /// BondPaymentService 会按每条付款记录的数据来源换算：bond_payment_info 原生期间付息
+ /// 按每 100 份，公司行为表补充的现金分红按每 10 份。不能只按 Fund/Stock 标的类型
+ /// 选择一个统一除数，否则两类记录同时命中时会错算。
///
protected virtual decimal CalcBondPayment(string underlyingCode, DateTime fromDate, DateTime toDate, decimal qty, int shortRatio, int directionRatio)
{
- var underlying = GetUnderlyingData(underlyingCode);
- // 本期现金分红只覆盖 TRS Stock/Fund。其他非债券（期货、期权等）虽然也不属于
- // 债券，但尚未接入本现金分红表，继续使用默认债券换算，避免扩大改造范围。
- var useBondPriceScale = underlying == null
- || !IsCorporateActionInstrument(underlying.UnderlyingInstrumentType);
return new BondPaymentService(UserInfo).CalcPayment(
underlyingCode,
fromDate,
toDate,
qty,
shortRatio,
- directionRatio,
- useBondPriceScale);
+ directionRatio);
}
// ---- SwapPositionCompose 路径专用 seam（借鉴 testable 分支）----