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搬迁（算法体逐字未动，仅换命名空间与归属）： - SwapInterest.Round/AccrualDays/FundingLegPrecision + AccrualBoundary/InterestResult → YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/InterestMath.cs - AccrualTrace → Accrual/AccrualTrace.cs（被迫同迁：其 MarkStart 引用 AccrualBoundary， Core 不能反向依赖 DAL） - 引用切换：Simple/CompoundInterestAccrual、AccrualPolicy、SwapCalcTrace、SwapDealService （保留 using YLErp.Derivatives.Interest——IIndexFixer/IndexFixerBase 留 Core） 删除（零生产引用，孤儿清零）： - Core：SwapInterest.cs 算法方法（AccrueSimple/AccrueCompoundInArrears/ApplyUnwind/ AccrueUnrealized/ToInterestRate，未接线且与 DAL 生产实现舍入/rollover 口径已分叉）、 AccrualContext.cs、InterestRate.cs - DAL：AccrualState.cs（零引用死类） - 测试：SwapInterest_CompoundInArrears_RolloverTimingTests.cs（仅测已删原语） 验证：两解决方案 Rebuild 0 错误；磁盘 SwapInterest. 残留 0；影子/分红/场景 86/86 通过 （含 Accrual 3 影子对账、Margin 影子、divPower 新增 AutoUnwindMultiPartial）。 注：AccrualContext 默认精度 11 与生产 12 的分叉隐患随删除一并消除； 已删原语若将来重建须先补对账测试，勿凭记忆复原（ARCHITECTURE.md 已留警告）。
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# SwapModule 架构说明
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> 本文档描述 2026-08 重构后的模块结构。所有改动均通过编译 + 全量测试验证（零回归）。
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## 三大限界上下文
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TRS 的三类业务各自独立，通过 SwapInterest 纯函数库共享计息能力：
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SwapInterest (Core 纯函数)
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"本金 × 利率 × 天数 / 年化"
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不依附于任何腿
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↑
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┌──────────────┼──────────────┐
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│ 谁需要算利息就调它 │
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│ │
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┌─────┴──────┐ ┌──────┴───────┐
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│ FundingLeg │ │ Margin │
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│ 融资腿 │ │ 保证金 │
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│ │ │ │
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│ 客户付券商 │ │ 客户交的抵押品│
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│ 的融资成本 │ │ │
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│ spread+FR007│ │ 余额/追保/返还│
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│ mode 1/2/9 │ │ mode 5/6 │
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└─────────────┘ └──────────────┘
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┌─────────────┐
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│ ReturnLeg │
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│ 标的端 │
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│ │
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│ 标的总回报 │
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│ 价格+分红 │
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└─────────────┘
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**命名规则（防歧义）**：
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- `Funding` = 融资成本（不用 Interest，避免和通用"利息"混）
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- `Return` = 标的总回报（不用 Float，避免和 FR007 浮动利率混）
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- `Margin` = 保证金（客户交的抵押品，有余额和返息，不走融资腿的计息基数框架）
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- `FloatRate` = FR007 浮动利率（唯一含义）
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## 目录结构
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SwapModule/
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├── FundingLegs/ 融资腿（mode 1/2/9）
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│ ├── IFundingLegStrategy 策略接口 + NotionalResult 值对象
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│ ├── FixedAmountLeg mode 1 固定值（恒=Fix 不随比例变）
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│ ├── ContractNotionalLeg mode 2 合约名义本金规模
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│ ├── UnderlyingEntryFullPriceLeg mode 9 标的期初全价
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│ └── FundingLegStrategyFactory 按 mode 分发
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├── Margin/ 保证金（mode 5/6）
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│ ├── MarginModes mode 判断（含 ForLinq for EF Core）
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│ └── MarginCalc 纯函数（PreviousBalance/FlipDirection/AccumulateSettlement）
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├── ReturnLegs/ 标的端
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│ ├── ReturnLegSummary 标的端汇总值
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│ ├── QtyRollforward 数量递推（预留 corpActionDeltaQty 给公司行为）
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│ ├── MtmCalc 盯市（MarketValue + UnrealizedPnl）
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│ ├── DividendCalc 增值税后票息（AfterTax + AfterTaxRaw）
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│ ├── DirectionRatio 方向因子（LongShort + ReceivePay）
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│ └── PositionValueCalc 持仓价值汇总（利息端 + 浮动端）
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│
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├── Accrual/ 计息（生产实现，自洽域）
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│ ├── InterestMath 共用数学：Round/AccrualDays/FundingLegPrecision + AccrualBoundary/InterestResult
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│ ├── SimpleInterestAccrual 单利纯函数（AccrueEod 单日 + AccruePeriod 多日）
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│ ├── CompoundInterestAccrual 复利纯函数（EodBasis/AccrueEod/AccruePeriod）
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│ ├── AccrualPolicy 计息政策（算头算尾/单复利/重置周期/年化）
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│ ├── AccrualTrace 计息 trace 收集器（SwapCalcTrace.Write 常驻落盘）
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│ └── FundingLegRate all-in 利率值对象
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├── SwapDealService.cs 盘中平仓/互换主逻辑
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├── SwapEodPositionService.cs EOD 日终归档主逻辑
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├── SwapDealIndexFixer.cs SwapDealService 专用取价器（委托 TryGetFloatRate）
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└── Fr007IndexFixer.cs FR007 取价生产实现
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## Core 层（Framework/YLErp.Core/Interest/）
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Interest/
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├── IIndexFixer.cs 取价接口
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└── IndexFixerBase.cs 取价日计算工具
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> 注：① `Fr007IndexFixer.cs`（FR007 取价生产实现）在 SwapModule 下，不在本目录。
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> ② 2026-08 计息类型（InterestMath/AccrualBoundary/InterestResult/AccrualTrace）已整体迁至 SwapModule/Accrual/，
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> Core 不再持有计息实现。原 Core 层 SwapInterest 的算法方法（AccrueSimple/AccrueCompoundInArrears/ApplyUnwind/
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> AccrueUnrealized/ToInterestRate）与 AccrualContext/InterestRate 从未接线（生产走 Accrual/ 目录），作为孤儿死代码删除——
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> 其舍入/rollover 口径与生产实现已分叉，若将来重建须先补对账测试，勿凭记忆复原。
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## InterestModeEnum（显式赋值，DB 契约）
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Unknown = 0
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固定值 = 1 → FundingLeg
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合约名义本金规模 = 2 → FundingLeg
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初始预付金 = 5 → Margin
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追加预付金 = 6 → Margin
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标的期初全价 = 9 → FundingLeg
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已删除（无历史数据）：
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3 = 持仓名义本金（死代码）
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4 = 持仓市值（死代码）
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7 = 多头存续名义本金（界面已禁用）
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8 = 空头存续名义本金（界面已禁用）
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## 已消除的 inline 重复
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| 公式 | 原重复 | 收敛到 |
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|---|---|---|
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| FR007 取价 | 6处 | IIndexFixer |
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| 保证金 mode 判断 | 10处 | MarginModes |
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| UnderlyingMarketValue | 4处 | MtmCalc.MarketValue |
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| PosiMtmPnL | 4处 | MtmCalc.UnrealizedPnl |
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| PosiQuantity 递推 | 2行 | QtyRollforward.Calc |
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| 增值税公式 | 5处 | DividendCalc |
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| 方向因子三元式 | 7处 | DirectionRatio |
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| SwapPositionValue | 8处 | PositionValueCalc |
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| CalcNotionalByMode | 整个方法 | 已删除（融资腿走工厂，保证金内联） |
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## 方向因子类型规范
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所有方向因子（多空 +1/-1、收付 +1/-1）统一用 **int**，不用 decimal：
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| 纯函数 | 参数 | 类型 |
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|---|---|---|
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| MtmCalc.MarketValue | shortRatio | int |
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| MtmCalc.UnrealizedPnl | shortRatio, ratio | int |
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| DirectionRatio.LongShort | 返回值 | int |
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| DirectionRatio.ReceivePay | 返回值 | int |
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| MarginCalc.FlipDirection | 返回值 | int |
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| PositionValueCalc.Calc | ratio | int |
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## 待后续改造
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| 项目 | 依赖 | 接缝已预留 |
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|---|---|---|
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| 公司行为（送股/拆股） | QtyRollforward.corpActionDeltaQty | ✅ |
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| 公司行为（登记日快照） | DividendCalc + BondPayment | 见 corp-action-refactor-proposal.md |
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| 保证金配置/规则/占用 | MarginCalc | ✅ |
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| RecordMarginCashFlow 迁入 Margin | AddClientCash 加 virtual | 待做 |
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| EOD 编排拆分 | SwapPositionCompose | 待业务需求驱动 |
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