# SwapModule 架构说明 > 本文档描述 2026-08 重构后的模块结构。所有改动均通过编译 + 全量测试验证（零回归）。 ## 三大限界上下文 TRS 的三类业务各自独立，通过 SwapInterest 纯函数库共享计息能力： ``` SwapInterest (Core 纯函数) "本金 × 利率 × 天数 / 年化" 不依附于任何腿 ↑ ┌──────────────┼──────────────┐ │ 谁需要算利息就调它 │ │ │ ┌─────┴──────┐ ┌──────┴───────┐ │ FundingLeg │ │ Margin │ │ 融资腿 │ │ 保证金 │ │ │ │ │ │ 客户付券商 │ │ 客户交的抵押品│ │ 的融资成本 │ │ │ │ spread+FR007│ │ 余额/追保/返还│ │ mode 1/2/9 │ │ mode 5/6 │ └─────────────┘ └──────────────┘ ┌─────────────┐ │ ReturnLeg │ │ 标的端 │ │ │ │ 标的总回报 │ │ 价格+分红 │ └─────────────┘ ``` **命名规则（防歧义）**： - `Funding` = 融资成本（不用 Interest，避免和通用"利息"混） - `Return` = 标的总回报（不用 Float，避免和 FR007 浮动利率混） - `Margin` = 保证金（客户交的抵押品，有余额和返息，不走融资腿的计息基数框架） - `FloatRate` = FR007 浮动利率（唯一含义） ## 目录结构 ``` SwapModule/ ├── FundingLegs/ 融资腿（mode 1/2/9） │ ├── IFundingLegStrategy 策略接口 + NotionalResult 值对象 │ ├── FixedAmountLeg mode 1 固定值（恒=Fix 不随比例变） │ ├── ContractNotionalLeg mode 2 合约名义本金规模 │ ├── UnderlyingEntryFullPriceLeg mode 9 标的期初全价 │ └── FundingLegStrategyFactory 按 mode 分发 │ ├── Margin/ 保证金（mode 5/6） │ ├── MarginModes mode 判断（含 ForLinq for EF Core） │ └── MarginCalc 纯函数（PreviousBalance/FlipDirection/AccumulateSettlement） │ ├── ReturnLegs/ 标的端 │ ├── ReturnLegSummary 标的端汇总值 │ ├── QtyRollforward 数量递推（预留 corpActionDeltaQty 给公司行为） │ ├── MtmCalc 盯市（MarketValue + UnrealizedPnl） │ ├── DividendCalc 增值税后票息（AfterTax + AfterTaxRaw） │ ├── DirectionRatio 方向因子（LongShort + ReceivePay） │ └── PositionValueCalc 持仓价值汇总（利息端 + 浮动端） │ ├── Accrual/ 计息（生产实现，自洽域） │ ├── InterestMath 共用数学：Round/AccrualDays/FundingLegPrecision + AccrualBoundary/InterestResult │ ├── SimpleInterestAccrual 单利纯函数（AccrueEod 单日 + AccruePeriod 多日） │ ├── CompoundInterestAccrual 复利纯函数（EodBasis/AccrueEod/AccruePeriod） │ ├── AccrualPolicy 计息政策（算头算尾/单复利/重置周期/年化） │ ├── AccrualTrace 计息 trace 收集器（SwapCalcTrace.Write 常驻落盘） │ └── FundingLegRate all-in 利率值对象 │ ├── SwapDealService.cs 盘中平仓/互换主逻辑 ├── SwapEodPositionService.cs EOD 日终归档主逻辑 ├── SwapDealIndexFixer.cs SwapDealService 专用取价器（委托 TryGetFloatRate） └── Fr007IndexFixer.cs FR007 取价生产实现 ``` ## Core 层（Framework/YLErp.Core/Interest/） ``` Interest/ ├── IIndexFixer.cs 取价接口 └── IndexFixerBase.cs 取价日计算工具 ``` > 注：① `Fr007IndexFixer.cs`（FR007 取价生产实现）在 SwapModule 下，不在本目录。 > ② 2026-08 计息类型（InterestMath/AccrualBoundary/InterestResult/AccrualTrace）已整体迁至 SwapModule/Accrual/， > Core 不再持有计息实现。原 Core 层 SwapInterest 的算法方法（AccrueSimple/AccrueCompoundInArrears/ApplyUnwind/ > AccrueUnrealized/ToInterestRate）与 AccrualContext/InterestRate 从未接线（生产走 Accrual/ 目录），作为孤儿死代码删除—— > 其舍入/rollover 口径与生产实现已分叉，若将来重建须先补对账测试，勿凭记忆复原。 ## InterestModeEnum（显式赋值，DB 契约） ``` Unknown = 0 固定值 = 1 → FundingLeg 合约名义本金规模 = 2 → FundingLeg 初始预付金 = 5 → Margin 追加预付金 = 6 → Margin 标的期初全价 = 9 → FundingLeg 已删除（无历史数据）： 3 = 持仓名义本金（死代码） 4 = 持仓市值（死代码） 7 = 多头存续名义本金（界面已禁用） 8 = 空头存续名义本金（界面已禁用） ``` ## 已消除的 inline 重复 | 公式 | 原重复 | 收敛到 | |---|---|---| | FR007 取价 | 6处 | IIndexFixer | | 保证金 mode 判断 | 10处 | MarginModes | | UnderlyingMarketValue | 4处 | MtmCalc.MarketValue | | PosiMtmPnL | 4处 | MtmCalc.UnrealizedPnl | | PosiQuantity 递推 | 2行 | QtyRollforward.Calc | | 增值税公式 | 5处 | DividendCalc | | 方向因子三元式 | 7处 | DirectionRatio | | SwapPositionValue | 8处 | PositionValueCalc | | CalcNotionalByMode | 整个方法 | 已删除（融资腿走工厂，保证金内联） | ## 方向因子类型规范 所有方向因子（多空 +1/-1、收付 +1/-1）统一用 **int**，不用 decimal： | 纯函数 | 参数 | 类型 | |---|---|---| | MtmCalc.MarketValue | shortRatio | int | | MtmCalc.UnrealizedPnl | shortRatio, ratio | int | | DirectionRatio.LongShort | 返回值 | int | | DirectionRatio.ReceivePay | 返回值 | int | | MarginCalc.FlipDirection | 返回值 | int | | PositionValueCalc.Calc | ratio | int | ## 待后续改造 | 项目 | 依赖 | 接缝已预留 | |---|---|---| | 公司行为（送股/拆股） | QtyRollforward.corpActionDeltaQty | ✅ | | 公司行为（登记日快照） | DividendCalc + BondPayment | 见 corp-action-refactor-proposal.md | | 保证金配置/规则/占用 | MarginCalc | ✅ | | RecordMarginCashFlow 迁入 Margin | AddClientCash 加 virtual | 待做 | | EOD 编排拆分 | SwapPositionCompose | 待业务需求驱动 | ```