Jaymr/zszq-trs
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3777022bac012aab7025cef7981e711aa88a0465
zszq-trs/YLErpDAL/Modules/SwapModule
T
History
hjhan 3777022bac fix(swap): EQD-6977 closeList 排除罚息事件 
GetUnwindInterests 的 closeList 查询加 IsPenaltyInterest!=1 过滤，使已落库罚息事件不进去重基数，避免当日二次部分平仓时正常利息被错误抵扣。DDL(stage1 Ver-5.7.0)须随发布。
2026-08-20 12:59:12 +08:00
..
Accrual
feat(swap): EQD-6977 复利纯函数支持 carryInInterest——窗口前已结利息随首个重置日资本化并持续留在基数（与全窗口重放轨迹严格一致）；默认0零行为变化，含数学不变量测试
2026-08-20 11:43:27 +08:00
docs
docs: 任务4 EOD续接风险分析 + SwapDealService方向比例收口
2026-08-12 15:24:15 +08:00
Dto
簿记 刷新冻结资金
2025-08-29 14:43:24 +08:00
FundingLegs
refactor(swap): 删除未接线的衡泰平仓消费死链 AutoSwapUnwindFromConsumer
2026-08-14 15:14:09 +08:00
Margin
refactor(margin): MarginModes 反转依赖 ConsTrade.InterestMarginModels 并删除 premiumModes 硬编码副本
2026-08-16 10:47:45 +08:00
Penalty
refactor(swap): EQD-6977 拆分 CalcPenalty 计息分支提升可读性
2026-08-20 12:31:41 +08:00
ReturnLegs
refactor(eod): MtmCalc.BlendPrice提取加权均价混合(候选J)
2026-08-12 15:03:00 +08:00
ARCHITECTURE.md
refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath，删 Core 未接线孤儿
2026-08-14 15:31:04 +08:00
ClosePercentMath.cs
refactor(swap): Phase3 提取ClosePercentMath共享模块
2026-08-12 17:31:39 +08:00
EodPnlCalculator.cs
refactor(eod): Phase2 提取EodPnlCalculator——11个static方法搬出SwapEodPositionService
2026-08-12 16:46:13 +08:00
EodSwapPositionQueries.cs
refactor(swap): 提取 EodSwapPositionQueries.ActiveByTradeAndDate 收口日终有效持仓查询
2026-08-15 13:44:53 +08:00
EtradeAcountService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Fr007IndexFixer.cs
refactor(interest): 抽取 IIndexFixer 取价接缝 + 清理固定值腿错误测试
2026-08-10 18:01:37 +08:00
InterestCalcRequest.cs
refactor(swap): EQD-6977 罚息标志管道——UnwindData/InterestCalcRequest/GetUnwindInterests 透传 isPenaltyInterest
2026-08-20 12:57:29 +08:00
InterestEodScenarioDispatch.cs
refactor(swap-eod): L0 纯函数出仓——InterestEodScenario/ResolveInterestScenario/FindObservationInterval 移至独立 InterestEodScenarioDispatch（零行为变更）
2026-08-17 17:36:41 +08:00
RiskCacheService.cs
修改 删除 导入 流水 更新风控缓存
2025-09-11 14:18:51 +08:00
SwapCalcTrace.cs
refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath，删 Core 未接线孤儿
2026-08-14 15:31:04 +08:00
SwapCapitalAccountService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapConsumerService.cs
fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算
2026-07-23 11:06:50 +08:00
SwapDealIndexFixer.cs
fix(interest): SwapDealIndexFixer 改用委托, 修复 CS0122 编译错误
2026-08-11 09:23:01 +08:00
SwapDealService.cs
fix(swap): EQD-6977 closeList 排除罚息事件
2026-08-20 12:59:12 +08:00
SwapEndConfirmService.cs
refactor(swap): 债券价格÷100转换收敛到BondPriceConverter统一入口
2026-07-03 08:22:27 +08:00
SwapEodPositionService.cs
refactor(swap): EQD-6968 取价口径自洽化——排除日纯跳过+持仓延续重置日显式再定盘
2026-08-19 11:06:52 +08:00
SwapEventEmailService.cs
refactor(margin): 4处散落marginTypes收敛到MarginModes
2026-08-11 09:40:48 +08:00
SwapEventService.cs
fix: 限制互换展期新到期日不得早于原到期日
2026-08-06 17:45:43 +08:00
SwapFloatRateService.cs
客户设置互换天数&利息计算重置频率
2025-04-14 16:31:35 +08:00
SwapFlowEventService.cs
fix(swap): 结算或全部平仓后，待实现置0
2026-07-29 14:42:03 +08:00
SwapFlowImportService.cs
fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算
2026-07-23 11:06:50 +08:00
SwapFlowService.cs
fix(fr007): 界面手工录入定盘精度 4→6 位——1.4150% 不再被截成 1.4200%
2026-08-19 14:29:16 +08:00
SwapFrontendPnlValidator.cs
refactor(swap-deal): 前端盈亏校验抽为 SwapFrontendPnlValidator
2026-07-21 15:28:14 +08:00
SwapMarginTemplateConfigService.cs
fix: 更改保证金模板名称配置的取值 由admin-> 数据字典
2026-07-22 16:51:40 +08:00
SwapMonitorService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapPositionQueries.cs
refactor(swap): 提取 SwapPositionQueries.ActiveByTrade 收口有效持仓查询
2026-08-15 12:48:44 +08:00
SwapRateLogService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapRateService.cs
feat(SwapModule): 添加阶梯费率导入功能的详细日志记录
2026-01-26 17:35:56 +08:00
SwapTradeAutoService.cs
fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算
2026-07-23 11:06:50 +08:00
SwapTradeBaseService.cs
refactor(swap): InitInterestDate 删除死子句 td.StartDate>interestStart + 触发场景注释归因修正
2026-08-19 11:36:53 +08:00
SwapTradeService.cs
refactor(swap): 提取 SwapPositionQueries.ActiveByTrade 收口有效持仓查询
2026-08-15 12:48:44 +08:00
SysJobService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
TEST-MATRIX.md
test(swap): 契约参考实现落地,引擎主力族盘中重放首次对齐确认书公式 oracle
2026-08-16 12:19:28 +08:00
TradingFeeCalc.cs
refactor(swap): Phase1 提取UnwindNormalizer+TradingFeeCalc出SwapDealService
2026-08-12 16:26:12 +08:00
TrsAccountManageService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
TRSHedgingOrderService.cs
山证bug修复及功能 迁移
2024-06-04 18:19:49 +08:00
UnwindNormalizer.cs
refactor(swap): Phase1 提取UnwindNormalizer+TradingFeeCalc出SwapDealService
2026-08-12 16:26:12 +08:00