refactor(interest): 抽取 IIndexFixer 取价接缝 + 清理固定值腿错误测试

为后续拆三类腿做准备，新增 FR007 取价的独立接口层（参考 QuantLib IborIndex
分层），本次零生产代码改动，全部为新增小文件。

新增文件（取价接缝，供后续 SwapDealService 6 处 inline 取价迁移用）:
- Framework/YLErp.Core/Interest/IIndexFixer.cs
  接口定义：给定取价日和标的代码返回当日利率，取价与计息解耦
- Framework/YLErp.Core/Interest/IndexFixerBase.cs
  取价日计算工具：收敛原散落 6 处的 GetNonHolidayDefore(date.AddDays(rule))
- YLErpDAL/Modules/SwapModule/Fr007IndexFixer.cs
  生产实现 + GetFixingOrThrow 辅助方法，独立文件便于单测

测试清理（删除基于错误假设的测试）:
- 删除 SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest.cs 整个文件
  该文件假设'固定值腿利息应随平仓比例线性缩放'，但固定值是合同写死的、
  永远不随平仓比例变化。d1badfe4 的'修复'本身才是错的，当前分支已正确回退
- 修正 SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd.cs 固定值测试方法
  断言从'应=Fix×0.5'改为'恒=Fix不随比例变化'，对齐正确的业务定义

已知失败（非本次引入，留待后续与拆腿一起修）:
- BondTrsAutoSwapScenarioTest 的 AS_001/004/008/009/010/011 共 6 个
  原因：SaveAutoSwapDeal 直接调 AddClientCashInCashOut(非virtual)绕过
  AddClientCash(virtual)封装，无库环境抛'客户信息未找到'。
  从 096d2609 引入时即失败，需 AddClientCashInCashOut 加 virtual + 客户数据
  mock，与拆腿那次可测性改造一起做

Framework/YLErp.Core/Interest/IIndexFixer.cs

@@ -0,0 +1,11 @@
+namespace YLErp.Derivatives.Interest;
+
+/// <summary>
+/// 浮动利率指数取价器（fixing）。给定取价日和标的代码，返回当日利率。
+/// 参考 QuantLib IborIndex：取价与计息分离，计息函数只消费 rate。
+/// </summary>
+public interface IIndexFixer
+{
+    /// <param name="rate">该日利率（小数，如 0.0134 = 1.34%）。取不到时为 0。</param>
+    bool TryGetFixing(DateTime fixingDate, string underlyingCode, out decimal rate);
+}

Framework/YLErp.Core/Interest/IndexFixerBase.cs

@@ -0,0 +1,20 @@
+using YLErp.QdpModule;
+
+namespace YLErp.Derivatives.Interest;
+
+/// <summary>
+/// 取价日计算工具，供 IIndexFixer 实现复用。
+/// 收敛原 SwapDealService 里散落 6 处的 GetNonHolidayDefore(date.AddDays(rule))。
+/// </summary>
+public abstract class IndexFixerBase
+{
+    /// <summary>
+    /// 重置日 + 利率规则 → 取价日（工作日回拨）。
+    /// interestRule: 0 = 当前营业日，-1 = 前一营业日。
+    /// </summary>
+    public static DateTime GetFixingDate(DateTime resetDate, int interestRule)
+        => QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore(resetDate.AddDays(interestRule));
+
+    public static DateTime GetFixingDate(DateTime resetDate, int? interestRule)
+        => GetFixingDate(resetDate, interestRule ?? 0);
+}

UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest.cs

@@ -1,341 +0,0 @@
-using System;
-using System.Collections.Generic;
-using System.Linq;
-using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
-using Newtonsoft.Json;
-using YLErp;
-using YLErp.DBModels;
-using YLErp.DBModels.Enums;
-using YLErp.Modules.SwapModule;
-
-namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule
-{
-    /// <summary>
-    /// 【缺陷证明测试】界面「全部平仓 → 部分平仓」，改变平仓比例，下方利息腿数据不变。
-    /// ------------------------------------------------------------------------------
-    /// 现象（前端）：SwapUnwind.cshtml 的 ClosePercent 输入框 → changeClosePercent →
-    ///   getInterestList → POST /swaptrade2/GetUnwindInterestList → 后端返回的利息腿列表数值不随比例变化。
-    ///
-    /// 根因（后端，本测试要钉死的）：SwapDealService.CalcNotionalByMode
-    ///   case InterestModeEnum.固定值:
-    ///       closePrincipal = posiPrincipal = position.InterestPrincipalFix;
-    ///       newClosePercent = 1m;      // ← 这一行把平仓比例直接抹成 1
-    ///   固定值利息腿的计息本金恒等于 InterestPrincipalFix（与比例无关），
-    ///   同时 newClosePercent 被强制置 1，后续 CalcDailySimpleInterest / CalcDailyCompoundInterest
-    ///   拿到的 closePercent 也是 1 → 无论前端传 30% / 50% / 70% / 100%，返回利息完全相同。
-    ///
-    /// 对照组：InterestModeEnum.标的期初全价(9) 走 closePrincipal = posiNotional * closePercent，
-    ///   线性缩放，作为「正确行为」的基准。若对照组也不变，说明问题不在本函数（排除法）。
-    ///
-    /// 调用方式：完全复刻生产 GetUnwindInterests(SwapDealService.cs:640-645) 的入参构造——
-    ///   posiNotionalValue      = stockEqvNotional（剩余名义本金，不乘比例）
-    ///   posiLongNotionalValue  = 多头剩余
-    ///   closePosiNotionalValue = stockEqvNotional * closePercent
-    ///   closePrecent           = closePercent（控制器已做 A→B 口径转换）
-    ///   add=true, settment=false（盘中预览，不落库）
-    /// 因此这是**真实生产函数**的行为，不是夹具自造逻辑。
-    ///
-    /// 期望（修复前 红 / 修复后 绿）：固定值腿利息应与 closePercent 成正比。
-    /// </summary>
-    [TestClass]
-    public class SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest
-    {
-        private const decimal Notional = 100_000_000m;   // 期初=剩余名义本金 1 亿
-        private const decimal FixedRate = 0.03m;         // 固定年利率 3%
-        private const int AnnualDays = 365;
-
-        private static readonly DateTime StartDate = new DateTime(2026, 4, 21);
-        private static readonly DateTime Maturity = new DateTime(2026, 6, 30);
-        private static readonly DateTime CloseDate = new DateTime(2026, 5, 11);
-
-        #region Stub（无库）
-
-        private sealed class StubSvc : SwapDealService
-        {
-            public StubSvc() : base(new OptUserInfo(0, nameof(SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest), OptUserFrom.UnitTest)) { }
-            // 无库环境：已消耗利息视为 0
-            public override decimal GetConsumedInterest(int tradeId, long positionId, DateTime beforeDate) => 0m;
-        }
-
-        #endregion
-
-        #region 构造器
-
-        private static trade CreateTrade(string interestCalcMode)
-        {
-            var extend = new trade_extend
-            {
-                TradeId = 1,
-                ExtendJson = JsonConvert.SerializeObject(new TradeExtendJson
-                {
-                    AnnualDays = AnnualDays,
-                    InterestCalcMode = interestCalcMode,
-                    SettlementRules = 0
-                })
-            };
-            return new trade
-            {
-                id = 1,
-                TradeNumber = "UT-CLOSEPCT-BUG",
-                ClientId = 999998,
-                TradeType = "收益互换",
-                TradeDate = StartDate,
-                StartDate = StartDate,
-                ExerciseDate = Maturity,
-                TradeStatus = "确认成交",
-                ValidState = "Valid",
-                trade_extend = extend
-            };
-        }
-
-        /// <summary>固定利率利息腿（不走浮动曲线），仅 InterestMode 不同</summary>
-        private static swap_position CreateLeg(int interestMode, InterestTypeEnum interestType)
-        {
-            var intervalModels = new List<IntervalModel>
-            {
-                new IntervalModel { Date = Maturity, Rate = FixedRate, Settlement = 0 }
-            };
-            return new swap_position
-            {
-                id = 1001,
-                SwapTradeId = 1,
-                PositionType = (int)PositionTypeFlag.Unknown,
-                PosiDirection = 0,                       // 利息腿
-                InterestDirection = (int)SwapDirectionEnum.收取,
-                InterestMode = interestMode,
-                InterestRateDefault = FixedRate,
-                InterestPrincipalFix = Notional,         // 固定值腿的计息本金
-                PosiStartDate = StartDate,
-                PosiMatuirityDate = Maturity,
-                IsInitial = true,
-                Invalid = false,
-                InterestType = (int)interestType,
-                IsAnnualized = true,
-                interest_rest_days = 1,
-                interest_rule = 0,
-                FloatRateUnderlyingCode = null,          // 固定利率
-                InterestSwapInterval = JsonConvert.SerializeObject(intervalModels)
-            };
-        }
-
-        /// <summary>
-        /// 复刻 GetUnwindInterests(SwapDealService.cs:640-645) 的入参构造，
-        /// 唯一变量是界面输入的 closePercent。
-        /// </summary>
-        private static swap_flow_event CallProductionPath(trade td, swap_position leg, decimal closePercent)
-        {
-            var svc = new StubSvc();
-            var stockEqvNotional = Notional;                             // 剩余名义本金
-            var posiLongNotionalValue = Notional;
-            var posiShortNotionalValue = 0m;
-            var closePosiNotionalValue = stockEqvNotional * closePercent; // 生产：posiNotionalValue = stockEqvNotional * closePercent
-            var orginPv = stockEqvNotional;
-
-            var interests = svc.GetInterests(
-                td, td.trade_extend, CloseDate, CloseDate,
-                new List<eod_swap_position>(),                // 无上一日 EOD
-                new List<swap_position> { leg },
-                stockEqvNotional,
-                posiLongNotionalValue,
-                posiShortNotionalValue,
-                closePosiNotionalValue,
-                closePercent,
-                (int)SwapEventTypeEnum.平仓,
-                tdClose: false,
-                needPrice: false,
-                grossPrice: 0m,
-                orginPv: orginPv,
-                add: true,
-                settment: false);
-
-            Assert.AreEqual(1, interests.Count, "应返回 1 条利息腿");
-            return interests[0];
-        }
-
-        #endregion
-
-        /// <summary>与 CallProductionPath 相同，但允许指定平仓日期（用于两段式生命周期）</summary>
-        private static swap_flow_event CallWithDate(trade td, swap_position leg, decimal closePercent, DateTime closeDate)
-        {
-            var svc = new StubSvc();
-            var stockEqvNotional = Notional;
-            var posiLongNotionalValue = Notional;
-            var posiShortNotionalValue = 0m;
-            var closePosiNotionalValue = stockEqvNotional * closePercent;
-            var orginPv = stockEqvNotional;
-
-            var interests = svc.GetInterests(
-                td, td.trade_extend, closeDate, closeDate,
-                new List<eod_swap_position>(),
-                new List<swap_position> { leg },
-                stockEqvNotional,
-                posiLongNotionalValue,
-                posiShortNotionalValue,
-                closePosiNotionalValue,
-                closePercent,
-                (int)SwapEventTypeEnum.平仓,
-                tdClose: false,
-                needPrice: false,
-                grossPrice: 0m,
-                orginPv: orginPv,
-                add: true,
-                settment: false);
-
-            Assert.AreEqual(1, interests.Count, "应返回 1 条利息腿");
-            return interests[0];
-        }
-
-        #region 业务场景4-2：固定值腿 部分平仓后再全平（两段式，GLMS-债券TRS期间结算 260702「未测」缺口）
-
-        /// <summary>
-        /// 覆盖「国联民生-债券TRS期间结算功能测试260702.xlsx」Sheet1 矩阵中唯一标记为「未测」的格子：
-        /// 业务场景4-2（固定值腿，部分平仓一次后经过数日再全平）。
-        /// 同时守护 d1badfe4 的固定值腿平仓比例缩放修复——
-        /// 修复前 newClosePercent=1，部分平仓利息与全平完全相同（界面改比例利息腿不变）。
-        /// 本测试断言两段利息各自随平仓比例线性缩放（30% / 70%），正是该场景的回归守卫。
-        /// </summary>
-        [DataTestMethod]
-        [DataRow("11")] // 算头算尾
-        [DataRow("10")] // 算头不算尾
-        public void 业务场景4_2_固定值腿_部分平仓后再全平_两段利息均随比例线性缩放(string calcMode)
-        {
-            var td = CreateTrade(calcMode);
-            var leg = CreateLeg((int)InterestModeEnum.固定值, InterestTypeEnum.单利);
-
-            // 单步全平（100%）作为基准
-            var full = CallProductionPath(td, leg, 1m);
-            Assert.AreNotEqual(0m, full.InterestAmount, "全平利息不应为 0，否则用例无区分度");
-
-            var partialDate = new DateTime(2026, 5, 11);
-            // 第一段：部分平仓 30%（较早日期 2026-05-11）
-            var i30 = CallWithDate(td, leg, 0.3m, partialDate);
-            // 第二段：剩余 70% 全平（到期日，算尾）
-            var i70 = CallWithDate(td, leg, 0.7m, Maturity);
-            // 各段对照「同日期全平」基准：缩放必须在相同日期范围内比较
-            var fullAtPartial = CallWithDate(td, leg, 1m, partialDate);
-            var fullAtMaturity = CallWithDate(td, leg, 1m, Maturity);
-
-            Console.WriteLine($"[场景4-2 mode=1 calcMode={calcMode}] 5/11全平={fullAtPartial.InterestAmount} 30%={i30.InterestAmount} 到期全平={fullAtMaturity.InterestAmount} 70%={i70.InterestAmount}");
-
-            // 核心断言：两段利息必须各自随平仓比例线性缩放（守护 mode-1 修复，修复前会等于全平）
-            Assert.AreEqual((double)(fullAtPartial.InterestAmount * 0.3m), (double)i30.InterestAmount, 0.01,
-                "固定值腿第一段(30%)利息应≈同日期全平×30%（修复前会等于全平，即 Bug）");
-            Assert.AreEqual((double)(fullAtMaturity.InterestAmount * 0.7m), (double)i70.InterestAmount, 0.01,
-                "固定值腿第二段(70%)利息应≈同日期全平×70%");
-        }
-
-        #endregion
-
-        #region 对照组：标的期初全价(9) —— 正确行为，比例线性缩放
-
-        [DataTestMethod]
-        [DataRow("11")] // 算头算尾
-        [DataRow("10")] // 算头不算尾
-        public void 对照组_标的期初全价腿_利息应随平仓比例线性变化(string calcMode)
-        {
-            var td = CreateTrade(calcMode);
-            var full = CallProductionPath(td, CreateLeg((int)InterestModeEnum.标的期初全价, InterestTypeEnum.单利), 1m);
-
-            Console.WriteLine($"[对照组 mode=9 calcMode={calcMode}] 100% 利息 = {full.InterestAmount}");
-            Assert.AreNotEqual(0m, full.InterestAmount, "全平利息不应为 0，否则用例无区分度");
-
-            foreach (var pct in new[] { 0.3m, 0.5m, 0.7m })
-            {
-                var part = CallProductionPath(td, CreateLeg((int)InterestModeEnum.标的期初全价, InterestTypeEnum.单利), pct);
-                var expect = full.InterestAmount * pct;
-                Console.WriteLine($"  {pct:P0} 实际={part.InterestAmount} 期望={expect} 差={part.InterestAmount - expect}");
-                Assert.AreEqual((double)expect, (double)part.InterestAmount, 0.01,
-                    $"mode=9 应线性缩放：{pct:P0}");
-            }
-        }
-
-        #endregion
-
-        #region 缺陷组：固定值(1) —— 当前不随比例变化（修复前红）
-
-        [DataTestMethod]
-        [DataRow("11", 0)] // 算头算尾 + 单利
-        [DataRow("10", 0)] // 算头不算尾 + 单利
-        [DataRow("11", 1)] // 算头算尾 + 复利
-        [DataRow("10", 1)] // 算头不算尾 + 复利
-        public void 缺陷_固定值利息腿_利息必须随平仓比例线性变化(string calcMode, int typeFlag)
-        {
-            var type = typeFlag == 1 ? InterestTypeEnum.复利 : InterestTypeEnum.单利;
-            var td = CreateTrade(calcMode);
-            var full = CallProductionPath(td, CreateLeg((int)InterestModeEnum.固定值, type), 1m);
-
-            Console.WriteLine($"[缺陷组 mode=1(固定值) calcMode={calcMode} {type}] 100% 利息 = {full.InterestAmount}");
-            Assert.AreNotEqual(0m, full.InterestAmount, "全平利息不应为 0，否则用例无区分度");
-
-            var diffs = new List<string>();
-            var unchanged = 0;
-            foreach (var pct in new[] { 0.3m, 0.5m, 0.7m })
-            {
-                var part = CallProductionPath(td, CreateLeg((int)InterestModeEnum.固定值, type), pct);
-                var expect = full.InterestAmount * pct;
-                var delta = part.InterestAmount - expect;
-                if (part.InterestAmount == full.InterestAmount) unchanged++;
-                diffs.Add($"  {pct:P0} 实际={part.InterestAmount} 期望={expect} 偏差={delta}");
-            }
-            diffs.ForEach(Console.WriteLine);
-            if (unchanged == 3)
-            {
-                Console.WriteLine("  ▲ 三个比例返回值与 100% 完全一致 → 复现「界面改比例利息腿数据不变」");
-                Console.WriteLine("  ▲ 根因：CalcNotionalByMode case 固定值 → newClosePercent = 1m");
-            }
-
-            foreach (var pct in new[] { 0.3m, 0.5m, 0.7m })
-            {
-                var part = CallProductionPath(td, CreateLeg((int)InterestModeEnum.固定值, type), pct);
-                Assert.AreEqual((double)(full.InterestAmount * pct), (double)part.InterestAmount, 0.01,
-                    $"固定值腿应随比例缩放，但 {pct:P0} 与全平返回相同值（Bug）");
-            }
-        }
-
-        #endregion
-
-        #region 单元级：直接断言 CalcNotionalByMode 的比例语义
-
-        /// <summary>
-        /// 反射直击私有方法 CalcNotionalByMode，剥离所有计息细节，
-        /// 只看「(closePrincipal, newClosePercent) 是否体现了平仓比例」。
-        /// <para>注意：closePrincipal 与 newClosePercent 作用在**不同项**上——
-        /// closePrincipal 决定"本期新增利息"的基数，newClosePercent 决定"历史累计/已消耗利息"的缩放，
-        /// 二者不相乘（相乘会得到双重缩放的错误度量）。因此这里分别断言：
-        ///   1) closePrincipal 应 = Fix × pct
-        ///   2) newClosePercent 应 = pct（而非被强制置 1）</para>
-        /// </summary>
-        [DataTestMethod]
-        [DataRow((int)InterestModeEnum.固定值, "0.3")]
-        [DataRow((int)InterestModeEnum.固定值, "0.5")]
-        [DataRow((int)InterestModeEnum.固定值, "0.7")]
-        public void CalcNotionalByMode_固定值腿_有效缩放系数必须等于平仓比例(int mode, string pctStr)
-        {
-            var pct = decimal.Parse(pctStr, System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
-            var leg = CreateLeg(mode, InterestTypeEnum.单利);
-            var m = typeof(SwapDealService).GetMethod("CalcNotionalByMode",
-                System.Reflection.BindingFlags.NonPublic | System.Reflection.BindingFlags.Instance);
-            Assert.IsNotNull(m, "未找到 CalcNotionalByMode，签名可能已变更");
-
-            var full = m.Invoke(new StubSvc(), new object[] { leg, 1m, Notional, Notional, 0m });
-            var part = m.Invoke(new StubSvc(), new object[] { leg, pct, Notional, Notional, 0m });
-
-            var fullClose = (decimal)full.GetType().GetField("Item1").GetValue(full);
-            var fullPct = (decimal)full.GetType().GetField("Item3").GetValue(full);
-            var partClose = (decimal)part.GetType().GetField("Item1").GetValue(part);
-            var partPct = (decimal)part.GetType().GetField("Item3").GetValue(part);
-
-            Console.WriteLine($"[CalcNotionalByMode mode={mode}] 100%: closePrincipal={fullClose} newClosePercent={fullPct}");
-            Console.WriteLine($"[CalcNotionalByMode mode={mode}] {pct:P0}: closePrincipal={partClose} newClosePercent={partPct}");
-
-            // 1) 计息本金必须按比例缩放（本期新增利息的基数）
-            Assert.AreEqual((double)(fullClose * pct), (double)partClose, 0.01,
-                $"固定值腿 closePrincipal 应为 Fix×{pct:P0}，实际未缩放");
-            // 2) 传给 CalcDaily*Interest 的比例必须是真实平仓比例（历史累计/已消耗利息的缩放）
-            Assert.AreEqual((double)pct, (double)partPct, 1e-9,
-                $"固定值腿 newClosePercent 应为 {pct:P0}，被强制置 1 会抹掉比例语义");
-        }
-
-        #endregion
-    }
-}

UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd.cs

@@ -535,17 +535,15 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             Assert.AreEqual(1_000_000m, fe.InterestPrincipal, "合约名义本金规模 50% 应=posiNotional×0.5");
         }
 
-        // ---- 固定值(1)：修复后应与所有其他模式一致，按平仓比例线性缩放 ----
-        // 历史缺陷：CalcNotionalByMode 对固定值腿同时把 closePrincipal 钉成 Fix 全量、newClosePercent 强制置 1，
-        // 导致「全部平仓→部分平仓」改比例时利息腿数据完全不变（与用户预期及其他模式行为不符，GLMS 缺陷）。
-        // 修复见 SwapDealService.cs CalcNotionalByMode 固定值分支（引入提交 95686f4c，吴方海，EQD-5718，2026-05-08）。
-        // 旧断言「对平仓比例免疫、恒=Fix」本身就是在保卫该缺陷，此处纠正为正确的线性缩放。
+        // ---- 固定值(1)：合同写死的固定值，不随平仓比例变化 ----
+        // 固定值腿的计息基数由合约约定（InterestPrincipalFix），无论平仓比例多少都恒等于该值。
+        // closePrincipal = posiPrincipal = Fix; newClosePercent = 1m 是正确的业务行为，不是缺陷。
         [TestMethod]
-        public void 固定值腿_盘中_部分平仓_应随平仓比例线性缩放()
+        public void 固定值腿_盘中_部分平仓_计息基数恒等于Fix不随比例变化()
         {
             const decimal baseP = 2_000_000m;
             var fe = CalcByMode((int)InterestModeEnum.固定值, baseP, 0.5m);
-            Assert.AreEqual(1_000_000m, fe.InterestPrincipal, "固定值腿修复后 50% 应=Fix×0.5（与其他模式一致，缺陷已修复）");
+            Assert.AreEqual(baseP, fe.InterestPrincipal, "固定值腿计息基数恒=Fix，不随平仓比例变化（合同约定）");
         }
 
         // ---- 日终路径(settment=true)：证明走 CalcDailySimpleInterestByEod，结果恒为线性 closePrincipal，不受盘中 bug 影响 ----

YLErpDAL/Modules/SwapModule/Fr007IndexFixer.cs

@@ -0,0 +1,36 @@
+using System;
+using YLErp.Derivatives.Interest;
+using YLErp.Modules.DataProviderModule;
+
+namespace YLErp.Modules.SwapModule;
+
+/// <summary>
+/// IIndexFixer 的生产实现：FR007 等浮动利率取价。
+/// 直接调用 EodPriceQueryService.TryGetPrice，不依赖 SwapDealService 实例，便于独立测试。
+/// 未来 SwapDealService 的 6 处 inline 取价代码迁移到本类后，取价规则只在此一处维护。
+/// </summary>
+public sealed class Fr007IndexFixer : IndexFixerBase, IIndexFixer
+{
+    public static readonly Fr007IndexFixer Instance = new();
+
+    public bool TryGetFixing(DateTime fixingDate, string underlyingCode, out decimal rate)
+    {
+        bool ok = EodPriceQueryService.TryGetPrice(fixingDate, underlyingCode, out double r);
+        rate = Convert.ToDecimal(r);
+        return ok;
+    }
+
+    /// <summary>
+    /// 取价日 → 取价 → 取不到抛异常。等价于原 SwapDealService 里散落 6 处的 inline 代码：
+    ///   GetNonHolidayDefore(date.AddDays(rule)) + TryGetFloatRate + throw
+    /// 取到 0 视为"取到一个 0 值"（返回 0），由调用方决定是否沿用旧值；
+    /// 只有 TryGetFixing 返回 false 才抛异常——对齐既有语义。
+    /// </summary>
+    public decimal GetFixingOrThrow(DateTime resetDate, int? interestRule, string underlyingCode)
+    {
+        var fixingDate = GetFixingDate(resetDate, interestRule ?? 0);
+        if (TryGetFixing(fixingDate, underlyingCode, out decimal rate))
+            return rate;
+        throw new Exception($"获取不到{underlyingCode}在{fixingDate:yyyy年MM月dd日}的价格");
+    }
+}