Jaymr/zszq-trs
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Files
2b8c310b89424d44b4e3e08b470f8c2149966a4a
zszq-trs/YLErpDAL/Modules/SwapModule
T
History
张名锐 2b8c310b89 fix(swap): 修正ETF日终持仓分红金额计算 
- 修复了每日估值报告中ETF分红金额符号错误的问题
- 现在正确应用负号以反映客户视角下的日终持仓风险
- 添加了相关注释说明取值逻辑与日终持仓风险的相反关系
2026-08-26 09:41:19 +08:00
..
Accrual
feat(swap): EQD-6977 罚息计息接缝——GetIntradayUnwindInterests 按 IsPenaltyInterest 在 GetInterests 返回后追加同构罚息流
2026-08-20 13:23:10 +08:00
docs
docs: 任务4 EOD续接风险分析 + SwapDealService方向比例收口
2026-08-12 15:24:15 +08:00
Dto
簿记 刷新冻结资金
2025-08-29 14:43:24 +08:00
FundingLegs
refactor(swap): 删除未接线的衡泰平仓消费死链 AutoSwapUnwindFromConsumer
2026-08-14 15:14:09 +08:00
Margin
refactor(margin): MarginModes 反转依赖 ConsTrade.InterestMarginModels 并删除 premiumModes 硬编码副本
2026-08-16 10:47:45 +08:00
Penalty
refactor(swap): EQD-6977 trace可读性第二批：①②与p{id}语义化——承接①→已并复利本金(capitalized)、②→段内已计利息(carryIn)，日志/类头注/方法注/测试断言四处同步，运维凭日志即知两承接量含义；SwapDealService×12+SwapEodPositionService×1的p{position.id}统一改融资腿{position.id}(FIX GetFloatRate/Resolve/Segments/EodCloseRefix全系列)；测试断言同步更新(此前漏查到一处trace断言已一并改)；27/27罚息单测通过，Swap全套644例中仅2例DB依赖失败(干净树复验为既有环境问题)
2026-08-21 08:54:47 +08:00
ReturnLegs
refactor(eod): MtmCalc.BlendPrice提取加权均价混合(候选J)
2026-08-12 15:03:00 +08:00
ARCHITECTURE.md
refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath，删 Core 未接线孤儿
2026-08-14 15:31:04 +08:00
ClosePercentMath.cs
refactor(swap): Phase3 提取ClosePercentMath共享模块
2026-08-12 17:31:39 +08:00
EodPnlCalculator.cs
refactor(eod): Phase2 提取EodPnlCalculator——11个static方法搬出SwapEodPositionService
2026-08-12 16:46:13 +08:00
EodSwapPositionQueries.cs
refactor(swap): 提取 EodSwapPositionQueries.ActiveByTradeAndDate 收口日终有效持仓查询
2026-08-15 13:44:53 +08:00
EtradeAcountService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Fr007IndexFixer.cs
refactor(interest): 抽取 IIndexFixer 取价接缝 + 清理固定值腿错误测试
2026-08-10 18:01:37 +08:00
InterestCalcRequest.cs
refactor(swap): EQD-6977 罚息标志管道——UnwindData/InterestCalcRequest/GetUnwindInterests 透传 isPenaltyInterest
2026-08-20 12:57:29 +08:00
InterestEodScenarioDispatch.cs
refactor(swap-eod): L0 纯函数出仓——InterestEodScenario/ResolveInterestScenario/FindObservationInterval 移至独立 InterestEodScenarioDispatch（零行为变更）
2026-08-17 17:36:41 +08:00
RiskCacheService.cs
修改 删除 导入 流水 更新风控缓存
2025-09-11 14:18:51 +08:00
SwapCalcTrace.cs
refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath，删 Core 未接线孤儿
2026-08-14 15:31:04 +08:00
SwapCapitalAccountService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapConsumerService.cs
fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算
2026-07-23 11:06:50 +08:00
SwapDealIndexFixer.cs
fix(interest): SwapDealIndexFixer 改用委托, 修复 CS0122 编译错误
2026-08-11 09:23:01 +08:00
SwapDealService.cs
feat(bond): 添加公司行为现金分红标识并优化付息计算逻辑
2026-08-21 16:51:55 +08:00
SwapEndConfirmService.cs
fix(swap): EQD-5320 批量发送确认书改走C#服务端代理——原前端直连/trs_hub_api反向代理在未配nginx的环境404(UAT实测)，与计算器(SendConfirmEamil同款BondOmsInterface_BaseUrl服务端出口)通路不一致；新增SwapEndConfirmService.BatchSendSettleEmail(POST代理bond-oms batchSend,契约DTO+成败日志)与SwapTrade2Controller.BatchSendSettleEmail(逗号id串防呆解析)；前端改调同源/swaptrade2端点保留error兜底；232/232前端测试通过
2026-08-21 09:40:01 +08:00
SwapEodPositionService.cs
fix(swap): 修正ETF日终持仓分红金额计算
2026-08-26 09:41:19 +08:00
SwapEventEmailService.cs
feat(swap): EQD-5320 结算确认书邮件链路补定位日志——资金提示/结清确认/生成三条链路此前几乎无日志且存在静默失败:①SendConfirmEamil查不到合同原return空串(前端当已发送)改Error日志+明确返回发送失败原因;②CheckConfirmDoc/CheckSettlementDoc抛错前补打库内trade_contract_r行状态(无行=从未生成/IsValid=false=重生成作废/doc缺失);③DealNoDmaEmail与生成服务两处客户+日期扩张查询补Info日志对齐勾选vs实际处理;④GetFileName物理文件缺失原静默null改Error;⑤生成器未生成交易确认书报错补事件id/客户/平仓日便于关联扩张日志;IYcLogger无Warn统一用Error
2026-08-20 18:14:40 +08:00
SwapEventService.cs
fix(swap): 修复公司行为事件生命周期管理问题
2026-08-25 17:58:51 +08:00
SwapFloatRateService.cs
客户设置互换天数&利息计算重置频率
2025-04-14 16:31:35 +08:00
SwapFlowEventService.cs
fix(swap): 结算或全部平仓后，待实现置0
2026-07-29 14:42:03 +08:00
SwapFlowImportService.cs
fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算
2026-07-23 11:06:50 +08:00
SwapFlowService.cs
fix(fr007): 界面手工录入定盘精度 4→6 位——1.4150% 不再被截成 1.4200%
2026-08-19 14:29:16 +08:00
SwapFrontendPnlValidator.cs
refactor(swap-deal): 前端盈亏校验抽为 SwapFrontendPnlValidator
2026-07-21 15:28:14 +08:00
SwapMarginTemplateConfigService.cs
fix: 更改保证金模板名称配置的取值 由admin-> 数据字典
2026-07-22 16:51:40 +08:00
SwapMonitorService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapPositionQueries.cs
refactor(swap): 提取 SwapPositionQueries.ActiveByTrade 收口有效持仓查询
2026-08-15 12:48:44 +08:00
SwapRateLogService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapRateService.cs
feat(SwapModule): 添加阶梯费率导入功能的详细日志记录
2026-01-26 17:35:56 +08:00
SwapTradeAutoService.cs
fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算
2026-07-23 11:06:50 +08:00
SwapTradeBaseService.cs
Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower
2026-08-20 16:21:13 +08:00
SwapTradeService.cs
feat: 收益互换开平仓及收益结算接入OA移动审批
2026-08-21 15:54:54 +08:00
SysJobService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
TEST-MATRIX.md
test(swap): 契约参考实现落地,引擎主力族盘中重放首次对齐确认书公式 oracle
2026-08-16 12:19:28 +08:00
TradingFeeCalc.cs
refactor(swap): Phase1 提取UnwindNormalizer+TradingFeeCalc出SwapDealService
2026-08-12 16:26:12 +08:00
TrsAccountManageService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
TRSHedgingOrderService.cs
山证bug修复及功能 迁移
2024-06-04 18:19:49 +08:00
UnwindNormalizer.cs
refactor(swap): Phase1 提取UnwindNormalizer+TradingFeeCalc出SwapDealService
2026-08-12 16:26:12 +08:00