Jaymr/zszq-trs
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hjhan e2431e9d44 refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath，删 Core 未接线孤儿 
搬迁（算法体逐字未动，仅换命名空间与归属）：
- SwapInterest.Round/AccrualDays/FundingLegPrecision + AccrualBoundary/InterestResult
  → YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/InterestMath.cs
- AccrualTrace → Accrual/AccrualTrace.cs（被迫同迁：其 MarkStart 引用 AccrualBoundary，
  Core 不能反向依赖 DAL）
- 引用切换：Simple/CompoundInterestAccrual、AccrualPolicy、SwapCalcTrace、SwapDealService
  （保留 using YLErp.Derivatives.Interest——IIndexFixer/IndexFixerBase 留 Core）

删除（零生产引用，孤儿清零）：
- Core：SwapInterest.cs 算法方法（AccrueSimple/AccrueCompoundInArrears/ApplyUnwind/
  AccrueUnrealized/ToInterestRate，未接线且与 DAL 生产实现舍入/rollover 口径已分叉）、
  AccrualContext.cs、InterestRate.cs
- DAL：AccrualState.cs（零引用死类）
- 测试：SwapInterest_CompoundInArrears_RolloverTimingTests.cs（仅测已删原语）

验证：两解决方案 Rebuild 0 错误；磁盘 SwapInterest. 残留 0；影子/分红/场景 86/86 通过
（含 Accrual 3 影子对账、Margin 影子、divPower 新增 AutoUnwindMultiPartial）。
注：AccrualContext 默认精度 11 与生产 12 的分叉隐患随删除一并消除；
已删原语若将来重建须先补对账测试，勿凭记忆复原（ARCHITECTURE.md 已留警告）。
 2026-08-14 15:31:04 +08:00
hjhan b2cbbff9e7 refactor(margin): 删除未接线的保证金死代码预留抽象 
- 删除 MarginAccount 整类、IMarginResolver 子树(MarginForm/CashMargin/CreditMargin/GuaranteeMargin)、MarginBalance 只读 struct：全仓零生产实例化，结构上无法适配 CalcMarginInterest 的盘中差分模型。

- 删除仅覆盖上述死代码的 MarginLegTest（不损失活代码覆盖率）。

- 保留被 CalcMarginInterest 实际使用的 MarginCalc/MarginModes 活代码。

- 同步修剪 ARCHITECTURE.md 树图与对账表，清理 AccrualContext.cs 过期注释。
 2026-08-14 08:55:37 +08:00
hjhan dea9c4cba5 docs(margin): 修复保证金计息重构后的过时文档与注释 
按最新代码（CalcMarginInterest 已接生产、orginPv hack 已删、MarginAccount 未接线、保证金精度=12）修正：
- 删除 orginPv 维度重映射的孤儿 summary（方法已删）
- SwapDealService 注释：去掉 orginPv(InitSwapDealInterest)/保证金腿 引用
- SwapInterest/AccrualContext/InterestRate：去掉 Precision=11 是"保证金腿"、"保证金场景"等错误归因（保证金实际跑精度12）
- MarginAccount/MarginBalance：标注"尚未接线"，生产入口指向 CalcMarginInterest，去掉"余额×利率×天数"过度简化
- 测试注释：去掉"无 orginPv/差分"（盘中保留差分）、"提交2 待切换"（已完成）

仅文档/注释，零代码行为变化。
 2026-08-13 10:58:47 +08:00
hjhan ff937f24e7 refactor(accrual): EOD去退化差分——删除baseNotional死参数 
EOD路径 orginPv≡posiPrincipal(调用点line1091/1096实证)，notional==baseNotional恒成立，
差分项 notional-baseNotional 恒为0，baseNotional 是死参数。

简化:
- AccrueSimpleEod: 删 notional+baseNotional 两参数，basis=priorNotional 直赋值
- AccrueCompoundEod: 删 baseNotional 参数，非重置日 basis=priorNotional
- SimpleEodBasis 整个删除(不再需要)
- CompoundEodBasis 去掉 baseNotional 参数
- EodContext trace 去掉 baseNotional
- 差分注释块删除(EOD不再有差分)

差分逻辑 notional-baseNotional 只该存在于 unwind 专用路径(Period函数本就没有baseNotional)
净减20行(18增/38删)，SwapModule零回归(7基线/508通过/8跳过)
 2026-08-12 10:58:53 +08:00
hjhan 3b02440979 refactor(accrual): 接线CalcDailyCompoundInterestByEod→AccrueCompoundEod + 全链路Trace 
- AccrualTrace新增Segment(分段区间/天数/基数/利率)与EodContext(重置日/平仓比例/基数分量)语义方法
- AccrueSimplePeriod/AccrueCompoundPeriod补全AccrualTrace?参数:MarkStart→逐段Segment→复利Rollover→Unwind→MarkEnd
- CalcDailyCompoundInterestByEod内部实现下沉至FundingLegAccrual.AccrueCompoundEod纯函数
  删除调试垃圾LogFactory('test').Error，取率/重置日/remainingFraction逻辑保留
- flowEvent.InterestPrincipal/FloatRate副作用在调用方保留(下游EOD播种次日TdInterestPrincipal)
- 全量SwapModule测试零回归(7基线失败/508通过/8跳过)
 2026-08-12 10:37:52 +08:00
hjhan 3f194f7ccc fix(accrual): Round收口到SwapInterest.Round + 复利分段边界修复 
3项修复:

1. SwapInterest.Round 从 private 改为 public:
   所有计息路径收口到一处, FundingLegAccrual 不再用裸 Math.Round

2. ApplyUnwind 精度警告:
   注释标注'资金腿务必传 FundingLegPrecision=12', 默认11是易忘的坑

3. AccrueCompoundPeriod 分段边界修复(根因):
   旧bug: 中间段 IncludeEnd=true 导致重置日利息用了旧本金
   修复: 中间段 IncludeEnd=false(半开区间), 重置日归下一段用新本金
   对齐旧逐日循环语义: 重置日先更新本金再算息

同时: 中间值不Round(对齐旧代码只在最终输出Round一次)
清理: 删除 SwapInterestAccrueCompoundInArrearsTest 半成品残留

验证: 编译0错误, 7个影子测试全过, 全量520测试7失败(基线一致)。
 2026-08-12 09:59:53 +08:00
hjhan 5dc8bdbf9e refactor(interest): 计息 trace 命名对齐业界最佳实践 
- InterestTrace → AccrualTrace：追踪对象是"计息过程"而非泛指的 Interest，与仓库
  既有的 SwapCalcTrace(-Trace 后缀约定) 及 AccrualContext/AccrualBoundary/AccrualPolicy
  家族一致；AccrualTrace 经 SwapCalcTrace.Write 常驻落盘，二者职责分清(收集器 vs 落盘通道)。
- InterestStep → AccrualTraceEvent、InterestTraceEntry → AccrualTraceEntry：
  条目类别对应 QuantLib/Strata 的"事件"概念(AccrualTraceEvent)，命名自描述。
- SwapCalcTrace.Persist → Write："Persist" 易误读为落库持久化；此处只是写入日志通道，
  且类内已有私有 Record(string)，故用 Write 避免歧义。

纯改名、数值逻辑零改动；YLErpDAL + UnitTestProject 编译 0 错。
 2026-08-12 07:05:41 +08:00
hjhan be3be877ec refactor(interest): 引入 AccrualContext 并将 AccrueCompound 重命名为 AccrueCompoundInArrears 
1. 新增 AccrualContext 只读值对象，把 annualDays/precision/trace 三个"与金额利率无关"
   的横向参数打包为上下文成员。计息纯函数只吃一个 ctx，签名去噪、可读性提升；
   ctx 为只读值对象（非类的实例/静态字段），不破坏纯函数（线程安全、可重入、可测）。
   trace 因此成为"传入上下文的成员"而非散落参数，满足"默认成员而非参数"的诉求。

2. AccrueCompound → AccrueCompoundInArrears：精确表达 OIS/SOFR/FR007 的
   compounded-in-arrears 语义（每子区间取定盘、段末滚入本金），与
   InterestRate.Compounding.Compounded 闭式分支（TRS 下死路径）一刀两断、不再混淆。

纯增量、数值逻辑不变；YLErpDAL + UnitTestProject 编译 0 错 0 警；FR007 两段切换场景
实跑 trace 与旧版数值完全一致。
 2026-08-12 06:13:38 +08:00
hjhan fba87bd7cc feat(interest): AccrueCompound 支持每段独立利率 + 发射 Reset/Rollover trace 
重构为按重置日切段、每段可有独立利率(resetSchedule)，适配 FR007 浮动逐段取价
(取价仍在编排层，原语只吃一个数，与 QuantLib/Strata 同范)；trace 记录
重置日前后利率切换与段末并本金(本金增加)，完整覆盖"重置日前后/利率切换/本金增减"。
 2026-08-12 06:05:02 +08:00
hjhan 03861ea369 feat(interest): 新增 InterestTrace 结构化追踪收集器 
纯值对象(零日志依赖)：计息纯函数把"发生了什么"记录为语义化条目
(Day/ResetBefore/ResetAfter/Rollover/Unwind)，由适配器统一经 SwapCalcTrace
常驻落盘。ToString 产出稳定可 diff 的逐行文本，新旧引擎同一笔交易可直接 diff
定位"是计算变了还是重构引入漂移"。
 2026-08-12 06:05:01 +08:00
hjhan 39ec71f268 refactor(interest): SwapInterest 计息数学收敛为 InterestRate，新增资金腿精度常量 
引入 ToInterestRate 入口把 TRS 利率收敛为通用原语；提取 FundingLegPrecision=12
公共常量，消除 SwapDealService 与 FundingLegAccrual 的重复定义。
 2026-08-12 05:36:01 +08:00
hjhan aff540801c feat(interest): 新增通用利息原语 InterestRate（与互换解耦） 
单利/复利/连续复利收敛为 Compounding 一个 switch 分支，利息计算不再住在
SwapModule/互换词汇里，谁需要算息都能直接用。连续复利仅 e^(r·t) 一行。
 2026-08-12 05:36:01 +08:00
hjhan 250c41b925 refactor(interest): 抽取 IIndexFixer 取价接缝 + 清理固定值腿错误测试 
为后续拆三类腿做准备，新增 FR007 取价的独立接口层（参考 QuantLib IborIndex
分层），本次零生产代码改动，全部为新增小文件。

新增文件（取价接缝，供后续 SwapDealService 6 处 inline 取价迁移用）:
- Framework/YLErp.Core/Interest/IIndexFixer.cs
  接口定义：给定取价日和标的代码返回当日利率，取价与计息解耦
- Framework/YLErp.Core/Interest/IndexFixerBase.cs
  取价日计算工具：收敛原散落 6 处的 GetNonHolidayDefore(date.AddDays(rule))
- YLErpDAL/Modules/SwapModule/Fr007IndexFixer.cs
  生产实现 + GetFixingOrThrow 辅助方法，独立文件便于单测

测试清理（删除基于错误假设的测试）:
- 删除 SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest.cs 整个文件
  该文件假设'固定值腿利息应随平仓比例线性缩放'，但固定值是合同写死的、
  永远不随平仓比例变化。d1badfe4 的'修复'本身才是错的，当前分支已正确回退
- 修正 SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd.cs 固定值测试方法
  断言从'应=Fix×0.5'改为'恒=Fix不随比例变化'，对齐正确的业务定义

已知失败（非本次引入，留待后续与拆腿一起修）:
- BondTrsAutoSwapScenarioTest 的 AS_001/004/008/009/010/011 共 6 个
  原因：SaveAutoSwapDeal 直接调 AddClientCashInCashOut(非virtual)绕过
  AddClientCash(virtual)封装，无库环境抛'客户信息未找到'。
  从 096d2609 引入时即失败，需 AddClientCashInCashOut 加 virtual + 客户数据
  mock，与拆腿那次可测性改造一起做
 2026-08-10 18:01:37 +08:00
hjhan d78d5a46c4 feat(interest): 新增 TRS 利息腿纯函数库 SwapInterest 
独立于 SwapDealService / SwapEodPositionService 的纯函数计息层：无副作用、
同 input 同 output，正交轴（算头算尾 / 单利复利 / unwind / 待实现收益）各自独立。
术语采用金融标准 Unwind / Realized / Unrealized。纯新增零接入核心计息逻辑，
待 Excel 对账确认"绿而不错"后 pilot 替换。
 2026-08-09 16:07:27 +08:00