Jaymr/zszq-trs
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张名锐 0f46cbba17 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-06 14:32:55 +08:00
张名锐 9ef45650c7 feat(swap): 实现预付金利息腿实时剩余本金计算功能 
- 新增 ResolveInterestLegPositionsAsOf 方法处理预付金利息腿实时本金计算
- 添加 FindCompletedFlowEvents 方法查询已完成的现金流事件
- 在日终持仓服务中集成实时剩余本金计算逻辑
- 移除日终重复扣减预付金本金的逻辑
- 优化利息端估值计算方式
- 添加部分平仓后预付金日终按实时剩余本金计息的测试用例
- 增加平仓日预付金日终不得重复扣减实时剩余本金的验证
- 完善历史回放场景下的本金调整功能
 2026-08-06 14:32:38 +08:00
hjhan 2dcd17f557 EQD-6967 fix(eod): 收盘缺失价检查按客户作用域收敛持仓分支 
- EodCheckSettlePrice 抽出 public static QueryPositionUnderlyingCodes，
  增加 clienIds 过滤：client-scoped 收盘不再把其他客户/系统级(ClientId=0)
  持仓标的纳入"检查标的结算价格缺失"。
- clienIds==null(系统级全结算)时短路为 true，零回归。
- class 改 public 便于单测。
- 新增 EodCheckSettlePriceClientScopeTest 确定性回归测试(红绿双段验证)。
- 代码补充 EQD-6967 防御行为详细注释（仅聚焦客户作用域收敛）。
- 防御范围说明：场内 exchange_trade 无 ClientId 列，场内分支噪声需靠结算模式选
  '场外交易'(IsSettleExchangeTrades=false)规避，本提交不覆盖该分支。
 2026-08-06 13:56:31 +08:00
张名锐 6bbe9b1c13 fix(swap): 解决互换交易全额平仓计算和判定问题 
- 在前端计算函数中添加全额平仓时返回剩余数量的逻辑
- 添加针对 trade2308 问题的单元测试验证全额平仓场景
- 实现后端全额平仓请求标准化处理方法 NormalizeFullCloseRequest
- 添加重新计算标准化平仓金额的方法 RecalculateNormalizedUnwindAmounts
- 实现平仓后是否全额关闭的判定逻辑 IsFullCloseAfterDeduction
- 在平仓流程中集成全额平仓标准化处理和金额重新计算
- 更新平仓后交易状态和剩余金额数量的处理逻辑
- 完善审批流程中的平仓数据标准化和流动事件处理
- 优化持仓扣减时全额平仓的处理逻辑
- 添加多个单元测试验证各种全额平仓场景的正确性
 2026-08-06 13:24:41 +08:00
尹峰 68b21f2c98 feat: ai code review fix 2026-08-06 13:09:27 +08:00
tengyufan b0b04dbdea fix: 修复交易审批期初标的价格取值 2026-08-06 11:29:54 +08:00
yexuzhong 9d43616272 字段大小写 2026-08-06 10:18:03 +08:00
tengyufan 46316c1400 fix: 恢复互换平仓交易费用按基础费率计算 2026-08-05 18:26:15 +08:00
lisong 36877744fa Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-08-05 17:28:20 +08:00
lisong a889925440 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-08-05 17:27:15 +08:00
ruisu cfd5efd3d3 feat：优化风控引擎运行时，变量表的读取 2026-08-05 17:19:50 +08:00
ruisu f0ed2058bf feat：更新规则14，字段不再乘以100 2026-08-05 16:45:27 +08:00
ruisu c771496ecd feat:优化日历缓存，采用ConditionalWeakTable。 2026-08-05 16:35:40 +08:00
tengyufan 864a29d6a8 #EQD-6605 国联民生-确认书编号规则调整（不基于甲方乙方判定） 
feat: 国联民生收益互换按簿记分类生成交易编号

簿记账户新增“簿记分类”字段，支持代客、融券，新增账户默认代客，历史账户统一初始化为代客
簿记账户分类设为必填，列表、编辑及详情页面同步展示
修改已被交易引用的簿记账户分类时增加二次确认，并提示关联交易数量
国联民生收益互换交易编号不再根据甲乙方判断，改为根据簿记账户分类生成
代客使用数字序号，融券使用字母序号，分别从已有同客户同日编号的最大序号继续递增
保留手工交易编号优先逻辑，标准格式的手工编号参与后续最大序号计算
生成候选编号后检查完整交易编号是否已存在，存在则继续递增
新增簿记分类编号格式、最大序号计算及数字字母序列隔离专项单测
 2026-08-05 15:55:01 +08:00
yexuzhong 74121a89ed Gamma_r未计算出来，取值错误 2026-08-05 15:15:40 +08:00
ruisu 8fb3c4392c feat:风控触发时显示应用ID、 
新老风控组合校验：
老风控Error/Warning，新风控需审批——点击特批即两边都放行
老风控Error/Warning，新风控禁止——不展示
老风控Error/Warning——展示特批，且只特批老风控。
新增风控流程日志
 2026-08-05 14:39:01 +08:00
ruisu ada44e58e4 feat：删除标的利率函数库，通用性太低。 2026-08-05 14:27:23 +08:00
ruisu 845b05984c feat:优化规则文本细节：保证金相关需遍历相关数据。其他规则需暴露tradeId 2026-08-05 14:26:34 +08:00
马冰冰 8689e75223 feature:筛选条件增加资产类型、列表显示增加资产类型 2026-08-05 10:58:29 +08:00
张名锐 6e523de2c0 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 2026-08-04 13:13:32 +08:00
张名锐 03ee9cca26 fix(settlement): 修复预付金计算中的精度问题 
- 对保证金比率进行四舍五入到小数点后两位处理
- 将硬编码的保证金最大比率计算改为基于调整后的保证金比率
- 修复可取预付金计算中的类型转换问题
- 确保计算过程中数值精度的一致性
- 移除多余的文件末尾大括号以符合代码规范
 2026-08-04 13:12:02 +08:00
yexuzhong 52b842ecab 国联民生 greeks计算代码完成 2026-08-03 17:44:25 +08:00
yexuzhong b41346240c 债券期货 greek计算数据获取完成 2026-08-03 16:40:40 +08:00
yexuzhong 3f6c060b4c 国联民生 greek计算 40% 2026-08-03 16:13:40 +08:00
张名锐 613fd66b65 fix(swap): 解决（观察日）利率计算精度问题并优化价格精度处理 
- 在SwapDealService中对GetFixedRate结果进行精度调整，解决原数据精度误差问题
- 在swapPricePrecisionHelper中添加roundDecimal方法并移除TODO注释
- 新增observationRate相关的精度处理函数，包括roundObservationRate和percent转换函数
- 创建serializeSwapIntervals函数用于处理掉期区间利率精度序列化
- 将consNumberFormat.umpriceP替换为swapPricePrecision.shiftDecimal进行百分比转换
- 使用新的精度处理函数替代原有的toFixed(6)和乘以0.01的操作
 2026-08-03 13:21:23 +08:00
张名锐 2eba4ce2a9 feat(settlement): 添加标的类型判断逻辑支持价格表分流 
- 在ConsGlobal中为所有标的类型常量添加中文注释说明
- 新增UseStockPriceTable方法用于判断标的类型是否使用股票价格表
- 修改SettlementPriceImportService中的价格表分流逻辑
- 添加单元测试验证股指期货、基金等进入股票价格表的逻辑
- 确保Shibor、利率收益率和债券指数进入正确的商品期货价格表
 2026-07-31 16:57:49 +08:00
张名锐 b0c06dc673 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 2026-07-31 16:20:42 +08:00
yexuzhong 55b58856a5 #EQD-6787 国联民生-期权相关问题修复（2）PriceProvider支持债券表（Chinabondvaluation） 2026-07-31 15:06:16 +08:00
yexuzhong 633cd7d32d 计算指标可配置 2026-07-31 14:49:52 +08:00
张名锐 dfac28f54a Revert "fix(sac): 修复预览页序列化 SacInfo 时 TypeId 触发 IsGenericParameter 异常" 
This reverts commit ca74095e0c.
 2026-07-31 10:49:18 +08:00
yexuzhong 5d580960d8 #EQD-6669 国联民生-期权希腊值计算步长和细节调整（定价引擎部分） 2026-07-31 10:35:25 +08:00
张名锐 9d53d3dd8c Merge branch 'refs/heads/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 2026-07-31 09:19:09 +08:00
hjhan ca74095e0c fix(sac): 修复预览页序列化 SacInfo 时 TypeId 触发 IsGenericParameter 异常 
- SacDescriptionAttribute 增加 ShouldSerializeTypeId() 返回 false，
  跳过 Attribute.TypeId（System.Type）的序列化，避免 Newtonsoft 抛
  "Method may only be called on a Type for which Type.IsGenericParameter is true."
  （13.0.1 安全版对 Type 成员序列化行为变更后暴露）
- ExceptionMiddleware 改用 exception.ToString() 记录完整异常（类型+
  内层 message+堆栈），替代仅取最内层 message，便于定位此类反射异常根因；
  该信息仅写入日志，不返回前端
 2026-07-31 09:10:18 +08:00
张名锐 3670dde9bf fix(swap): 修复利息互换平仓结算中的尾差处理和本金计算问题 
- 修复ExecuteSaveAutoEodInterestPosition方法参数传递，添加lastEodSwap、posiLongNotional和orginPv参数
- 修正平仓利息计算逻辑，区分手动结算和平仓后自动结算的利息处理
- 新增ResolveUnwindPreviousNotional静态方法，优化平仓前本金计算逻辑
- 修复部分平仓后利息累积边界问题，确保仅从上次EOD快照后开始计算
- 完善自动结算利息的四舍五入处理，避免精度丢失
- 修正支付端方向符号应用，确保方向只应用一次
- 更新TdInterestPrincipal计算逻辑，处理不同利息模式下的本金赋值
- 修复TdCloseInterest计算，合并手动和自动结算利息金额
- 优化InterestIncomeSum计算，正确处理结算后剩余未实现利息
 2026-07-30 23:29:07 +08:00
tengyufan 20e4b82ae3 fix: 修复国联收益互换交易编号首次生成大小写不一致 
- 首次入库后按 UpperTradeNumber 配置统一交易编号大小写
- 避免自动生成小写编号在后续编辑保存时被转为大写
- 补充交易编号大小写配置的单元测试
 2026-07-30 17:46:18 +08:00
lisong 715068b759 Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-30 16:03:37 +08:00
lisong f8ec822667 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-30 16:02:37 +08:00
tengyufan 43981e245b #EQD-6718 国联民生-收益互换隐藏收支方向，默认我方收取浮动收益 
fix:国联民生收益互换隐藏收支方向，默认我方收取浮动收益

- 新增可配置开关 Erp.SwapFloatingIncomeReceiveOnlyMode，默认关闭，支持在普通模式与网厅适配模式之间切换
- 网厅适配模式下，新增及续做收益互换默认浮动端为我方收取，并隐藏新增、平仓、收益结算及查看页面的浮动端收支方向
- 普通模式保持原有展示和编辑逻辑，历史交易不修改原有浮动端收支方向
- 日终持仓风险_互换将浮动收支方向和标的多空合并为交易方向，并同步影响导出
- 交易方向映射收取+B为多头、收取+S为空头、支付+B为空头、支付+S为多头
- 新增交易方向映射专项前端单测
 2026-07-30 14:46:07 +08:00
ruisu 759edfbde4 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-30 13:33:19 +08:00
ruisu 3df280d9f0 feat：增加日历与价格偏离辅助函数，修复日志过长无法落库的问题，修复老风控特批、新风控不批时，前端展示为提示框，不是细节框的问题。 2026-07-30 13:32:47 +08:00
尹峰 5cd5dbd51c fix conflict 2026-07-30 13:31:19 +08:00
尹峰 07be0e61a9 feat: 变量删除时校验是否有规则引用，有则阻止 2026-07-30 13:29:16 +08:00
张名锐 78aac109d0 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 2026-07-30 13:05:41 +08:00
tengyufan b3484c3618 fix: 国联民生收益互换支持审批前生成交易确认书 
- 仅国联民生收益互换支持在新增待确认、修改待确认、审批中生成交易确认书，期权、其他公司及其他交易状态保持原限制
- 交易确认书页面同步开放上述交易的“生成确认书”按钮，后端批量生成链路同步放开状态过滤
- 审批前生成仅校验客户、标的、初始持仓等模板必需核心数据；不以银行账户、联系人、保证金等非模板必填资料阻断
- 审批前已生成确认书的交易被修改时，使该交易原确认书关联失效，重新生成仍按原覆盖逻辑处理
- 审批拒绝时清理该交易审批前生成的确认书关联、OA 结果及用印队列；无其他有效引用时删除确认书数据，避免遗留无效确认书
- 保持原交易编号逻辑：自动生成和手工填写均不复用已拒绝交易编号
- 新增审批前适用范围、确认书关联及 OA 清理谓词专项单测
 2026-07-30 11:10:48 +08:00
张名锐 85f1bccb24 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/App_Data/Config/otcformat.js
#	YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeEdit.cshtml
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/swapTradeEdit.js
 2026-07-30 10:50:44 +08:00
hjhan 76f5caabd9 fix(EQD-6604): 补 GuolianContractNoGenerator.BuildTradeNumber 纯函数，修复 UnitTestProject 编译失败 
测试 GuolianContractNoGeneratorTest 调用了 BuildTradeNumber(trade, clientCode, sequenceNo) 纯函数，
但生产类此前只有依赖数据库的 Generate(YLContext, ...)。抽出不连库的 BuildTradeNumber 供测试与 Generate
共用，编号格式与现有 Generate 输出完全一致（GLMS-{client}-{yyyyMMdd}-FICC-{序号}-{去点标的}）。
6 个单测全部通过，生产行为不变。
 2026-07-29 18:39:09 +08:00
张名锐 db46e48ec5 fix(swap): 修复互换产品到期结算和利息计算逻辑 
- 优化到期日最终结算判断逻辑，确保只有完全覆盖才清零待实现余额
- 引入利息金额舍入处理，避免精度差异导致的结算误差
- 完善自动互换流水处理，确保实际结算金额与待实现计算分离
- 修复部分平仓后日终持仓继承逻辑，保持利息累计连续性
- 调整到期自动互换处理，确保最后结算后待实现余额正确归零
- 优化利息收入和费用的独立计算，避免历史数据重复计算问题
 2026-07-29 17:37:57 +08:00
tengyufan d1f697c524 #EQD-6604 国联民生-确认书编码生成环节移到簿记（支持手工录入） 
feat: 国联民生收益互换簿记后按确认书规则生成交易编
- 补充单测文件
 2026-07-29 17:14:40 +08:00
tengyufan e1c5f72418 #EQD-6604 国联民生-确认书编码生成环节移到簿记（支持手工录入） 
feat: 国联民生收益互换簿记后按确认书规则生成交易编号

- - 国联收益互换首次入库后复用原交易确认书编号规则生成交易编号，保留手工填写的交易编号
- 覆盖手工新增、系统流水自动簿记、普通交易导入、流水导入和日终合成今日交易流水
- 自动流水簿记增加本地事务，交易编号回写与基础簿记数据失败时统一回滚
- 交易确认书生成时直接取交易编号，不再重新生成确认书编号
- 结算管理-交易确认书页面将合约编号更名为交易确认书编号
- 上传确认书时将合约编号更名为交易确认书编号
- 历史交易编号不处理
 2026-07-29 16:45:29 +08:00
张名锐 3d73835be5 fix(swap): 结算或全部平仓后，待实现置0 
- 添加 NormalizeSettledInterestAmounts 方法处理手工平仓和互换的利息事件精度
- 添加 NormalizeManualSettlementAmounts 方法在手工结算前收敛流水金额
- 将利息计算精度从 ConsGlobal.PriceRound 统一调整为 InterestCalculationPrecision(12位)
- 在日终持仓快照中添加精度标准化处理，利息腿保留12位精度
- 修复全量平仓时待实现利息和费用的清零逻辑
- 在收益结算事件后清空待实现利息余额避免重复计算
- 更新单元测试验证现金与两位利息事件的一致性
 2026-07-29 14:42:03 +08:00