EQD-6967 fix(eod): 收盘缺失价检查按客户作用域收敛持仓分支

- EodCheckSettlePrice 抽出 public static QueryPositionUnderlyingCodes，增加 clienIds 过滤：client-scoped 收盘不再把其他客户/系统级(ClientId=0) 持仓标的纳入"检查标的结算价格缺失"。 - clienIds==null(系统级全结算)时短路为 true，零回归。 - class 改 public 便于单测。 - 新增 EodCheckSettlePriceClientScopeTest 确定性回归测试(红绿双段验证)。 - 代码补充 EQD-6967 防御行为详细注释（仅聚焦客户作用域收敛）。 - 防御范围说明：场内 exchange_trade 无 ClientId 列，场内分支噪声需靠结算模式选 '场外交易'(IsSettleExchangeTrades=false)规避，本提交不覆盖该分支。
2026-08-06 13:56:31 +08:00
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@@ -0,0 +1,116 @@
+using YLErp.Modules.EodModule.SettlementModule;
+
+namespace YLErp.Modules.EodModule
+{
+    /// <summary>
+    /// 验证 EodCheckSettlePrice 的持仓分支按 ClientIds 收敛：
+    /// 给定收盘客户时，不应再把“仅属于其他客户”的上一交易日持仓标的纳入结算价缺失检查。
+    ///
+    /// 采用确定性夹具：插入两条合成持仓（客户A持标的A、客户B持标的B），直接调用抽出的
+    /// static 查询方法断言过滤语义，finally 中清理，避免依赖测试库现有数据形状。
+    /// 若 underlying_manager 无足够的对冲类型标的，则 Assert.Inconclusive 跳过。
+    /// </summary>
+    [TestClass]
+    public class EodCheckSettlePriceClientScopeTest : UnitTestBase
+    {
+        [TestMethod]
+        public void PositionUnderlyingQuery_ExcludesOtherClients_WhenClientIdsGiven()
+        {
+            using var db = DbContextFactory.GetYLDbContext();
+
+            // 选两个存在的、非期货的标的（避开 GetFutureTypes，保证通过方法内部的期货到期过滤）；
+            // 持仓 TradeType 固定为"股票"（属于 TradeTypesForHedge），才能进入结算价检查。
+            var futureTypes = ConsGlobal.InstrumentType.GetFutureTypes();
+            var underlyings = db.underlying_manager
+                .Where(u => u.UnderlyingCode != null && !futureTypes.Contains(u.UnderlyingInstrumentType))
+                .Take(5)
+                .ToList();
+            if (underlyings.Count < 2)
+            {
+                Assert.Inconclusive("underlying_manager 无足够的非期货标的，跳过");
+                return;
+            }
+            var uA = underlyings[0];
+            var uB = underlyings[1];
+
+            // 复用一条现有持仓的 BookId/TradeId，确保外键合法（若存在）
+            var sample = db.eod_trade_position.FirstOrDefault(p => p.BookId != 0);
+            int bookId = sample?.BookId ?? 1;
+            int tradeId = sample?.TradeId ?? 0;
+
+            // 合成日期与客户，避免与测试库真实数据冲突
+            var preSettleDate = new DateTime(2026, 5, 1);
+            var settleDate = new DateTime(2026, 5, 2);
+            int clientA = 900001;
+            int clientB = 900002;
+
+            var rows = new List<eod_trade_position>
+            {
+                new eod_trade_position
+                {
+                    ValueDate = preSettleDate,
+                    ClientId = clientA,
+                    UnderlyingCode = uA.UnderlyingCode,
+                    UnderlyingId = uA.id,
+                    TradeType = "股票",
+                    BookId = bookId,
+                    TradeId = tradeId,
+                    Amount = 1,
+                    HedgeUniqueCode = "UT_CLIENTSCOPE_A"
+                },
+                new eod_trade_position
+                {
+                    ValueDate = preSettleDate,
+                    ClientId = clientB,
+                    UnderlyingCode = uB.UnderlyingCode,
+                    UnderlyingId = uB.id,
+                    TradeType = "股票",
+                    BookId = bookId,
+                    TradeId = tradeId,
+                    Amount = 1,
+                    HedgeUniqueCode = "UT_CLIENTSCOPE_B"
+                }
+            };
+
+            foreach (var r in rows)
+            {
+                r.OptId = 0;
+                r.OptName = "UT_CLIENTSCOPE";
+                r.OptDate = DateTime.Now;
+            }
+
+            try
+            {
+                db.eod_trade_position.AddRange(rows);
+                db.SaveChanges();
+
+                var fullSet = EodCheckSettlePrice.QueryPositionUnderlyingCodes(db, preSettleDate, settleDate, null)
+                    .ToHashSet(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
+                var filteredA = EodCheckSettlePrice.QueryPositionUnderlyingCodes(db, preSettleDate, settleDate, new List<int> { clientA })
+                    .ToHashSet(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
+
+                Assert.IsTrue(fullSet.Contains(uA.UnderlyingCode), "全客户结果应包含客户A的标的");
+                Assert.IsTrue(fullSet.Contains(uB.UnderlyingCode), "全客户结果应包含客户B的标的");
+                Assert.IsTrue(filteredA.Contains(uA.UnderlyingCode), "按客户A收敛后仍应包含客户A的标的");
+                // 关键断言：修复点——按客户A收敛后不应再包含“仅属客户B”的标的
+                Assert.IsFalse(filteredA.Contains(uB.UnderlyingCode),
+                    "修复验证失败：按客户A收敛后仍包含仅属客户B的持仓标的（ClientId 过滤未生效）");
+            }
+            finally
+            {
+                // 清理合成数据，使测试库状态不变
+                foreach (var r in rows)
+                {
+                    var exist = db.eod_trade_position.FirstOrDefault(x =>
+                        x.ValueDate == preSettleDate && x.ClientId == r.ClientId &&
+                        x.UnderlyingCode == r.UnderlyingCode && x.HedgeUniqueCode == r.HedgeUniqueCode);
+                    if (exist != null)
+                    {
+                        db.eod_trade_position.Remove(exist);
+                    }
+                }
+                db.SaveChanges();
+            }
+        }
+    }
+}
@@ -1,5 +1,5 @@
-using System.Linq;
-using System.Linq.Dynamic.Core;
+using YLErp.BLL;
+using YLErp.Configuration.Enums;
 using YLErp.Modules.DataProviderModule;

 namespace YLErp.Modules.EodModule.SettlementModule
@@ -7,7 +7,7 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule.SettlementModule
    /// <summary>
    /// 检查当日结算价，是否全部进系统。 
    /// </summary>
-    class EodCheckSettlePrice : EodSettleServiceBaseV2
+    public class EodCheckSettlePrice : EodSettleServiceBaseV2
    {
        public const string Step = "检查标的结算价格缺失";

@@ -58,7 +58,7 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule.SettlementModule

                allQuery = DbContext.trade.Where(tradePredicate).Select(n => n.UnderlyingCode).Distinct();

-                if (PS.Config.ErpElement.ForwardTradePriceModel == Configuration.Enums.ForwardTradePriceModel.STANDARD)
+                if (PS.Config.ErpElement.ForwardTradePriceModel == ForwardTradePriceModel.STANDARD)
                {
                    allQuery = allQuery.Union(DbContext.trade.Where(tradePredicate).Where(x => x.BasisUnderlyingCode != null && x.BasisUnderlyingCode != "").Select(n => n.BasisUnderlyingCode).Distinct());
                }
@@ -88,14 +88,8 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule.SettlementModule
                allQuery = allQuery == null ? exTradeQuery.Distinct() : allQuery.Union(exTradeQuery.Distinct());

                var preSettleDate = _context.PreSettleDate;
-                //最后一个交易日持仓信息
-                var futureTypes = ConsGlobal.InstrumentType.GetFutureTypes();
-                var positionQuery = from t in DbContext.eod_trade_position
-                                    join um in DbContext.underlying_manager on t.UnderlyingCode equals um.UnderlyingCode
-                                    where t.ValueDate == preSettleDate && t.Amount != 0
-                                        && ConsTrade.TradeTypesForHedge.Contains(t.TradeType)
-                                        && (!futureTypes.Contains(um.UnderlyingInstrumentType) || um.MaturityDate >= settleDate)
-                                    select t.UnderlyingCode;
+                // 持仓分支传入 clienIds：使上一交易日持仓标的按当前收盘客户作用域收敛（防御点详见 QueryPositionUnderlyingCodes）。
+                var positionQuery = QueryPositionUnderlyingCodes(DbContext, preSettleDate, settleDate, clienIds);

                allQuery = allQuery.Union(positionQuery.Distinct());
            }
@@ -130,6 +124,41 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule.SettlementModule
                _context.RaiseError(Step, "标的代码:" + codes);
            }
        }
+
+        /// <summary>
+        /// 取上一交易日持仓中需结算价的标的（持仓分支）。
+        /// 抽成 static 以便单测直接覆盖 ClientId 收敛语义。
+        ///
+        /// ── 防御行为（EQD-6967）─────────────────────────────────────────────
+        /// 收盘缺失价检查在“按客户作用域结算（ClientIds 非 null）”时，本应只校验
+        /// 当前收盘客户自己的标的，而不应把“其他客户”或“系统级（ClientId=0）”的
+        /// 上一交易日持仓标的误报为缺失价。历史上持仓分支完全未引用 ClientId，
+        /// 导致客户 A 收盘时被其他客户/系统级持仓的标的噪声干扰（见缺陷现象）。
+        ///
+        /// 本方法通过 clienIds 过滤做收敛，与 OTC 分支、客户产品分支已有的
+        /// ClientId 过滤语义保持一致：
+        ///   · clienIds == null  → 系统级全量结算，短路为 true（不收窄，零回归）；
+        ///   · clienIds != null  → 仅返回属于指定客户的持仓标的（Contains(t.ClientId)），
+        ///                          过滤掉其他客户及系统级(ClientId=0)持仓噪声。
+        /// 注意：场外交易结算模式（IsSettleExchangeTrades=false）下持仓分支整块跳过，
+        /// 此时本方法不会被调用，属操作层面的规避而非修复。
+        /// ───────────────────────────────────────────────────────────────────
+        /// </summary>
+        public static IQueryable<string> QueryPositionUnderlyingCodes(YLContext db, DateTime preSettleDate, DateTime settleDate, IEnumerable<int> clienIds)
+        {
+            var futureTypes = ConsGlobal.InstrumentType.GetFutureTypes();
+            return from t in db.eod_trade_position
+                   join um in db.underlying_manager on t.UnderlyingCode equals um.UnderlyingCode
+                   where t.ValueDate == preSettleDate && t.Amount != 0
+                       && ConsTrade.TradeTypesForHedge.Contains(t.TradeType)
+                       && (!futureTypes.Contains(um.UnderlyingInstrumentType) || um.MaturityDate >= settleDate)
+                       // 【防御点·EQD-6967】按客户作用域收敛持仓标的：
+                       //   clienIds==null → 系统级全量结算，不收窄（零回归）；
+                       //   clienIds!=null → 仅保留指定客户持仓，过滤掉其他客户/系统级(ClientId=0)持仓噪声。
+                       && (clienIds == null || clienIds.Contains(t.ClientId))
+                   select t.UnderlyingCode;
+        }
+
        /// <summary>
        /// 获取互换标的
        /// </summary>