Jaymr/zszq-trs
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d0ac5c02452480091f07d1c3ede1f1dce40f94de
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543 Commits
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张名锐 3def0fddd0 feat(trade): 添加交易确认文档查询功能 
- 新增 TradeConfirmationDocumentQueryItem 查询项类
- 实现 TradeConfirmationDocumentQuery.Create 查询方法
- 添加按交易日期范围过滤功能
- 重构 tradeController 中的文档查询逻辑
- 集成文档、合同关系和交易数据的联合查询
- 优化查询性能通过预过滤有效合同关系
 2026-07-10 14:02:21 +08:00
ruisu b5f6b7f61a feat:增加ruleid为空的校验，以支持rule新增。增加preload成功编译rule的日志 2026-07-10 10:31:41 +08:00
ruisu e04333cf70 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-09 18:08:40 +08:00
ruisu 18fdb9e9f1 feat：增加单条rule增删改函数，以及application全量刷新函数。 2026-07-09 18:01:55 +08:00
尹峰 c1ded96985 变量级联更新规则优化&增补注释 2026-07-09 17:52:14 +08:00
ruisu 4e6d887b68 feat:修改本地规则 2026-07-09 16:18:28 +08:00
张名锐 358993bedb feat(swaptrade): 添加期末头寸风险表新字段支持 
- 在EodSwap实体模型中新增标的类型、期间付息/分红、保证金利息收支字段
- 在前端表格列模型中添加标的类型、期间付息/分红列定义
- 在前端表格分组配置中将新字段归入对应分组显示
- 实现后端服务中对新字段的数据查询和计算逻辑
- 添加保证金利息收入支出的分类汇总功能
- 完善标的类型字段的数据源获取和展示逻辑
 2026-07-09 15:11:58 +08:00
ruisu d14bdc18e7 feat:风控引擎增加超时机制：在进行超时校验的时候，如果超时，不但重置新风控重新校验，老风控的二次校验也不允许直接放行，需要重新校验。 2026-07-09 10:26:26 +08:00
锦麟 王 fb59c6180a 支持审批流程中的分支网关和节点触发条件 2026-07-07 15:47:17 +08:00
ruisu 879fdbea89 resolve confilct QuotaMonitorService.cs 2026-07-07 15:11:37 +08:00
ruisu 2a8544a7b7 fix:删除测试数据 2026-07-07 14:52:47 +08:00
尹峰 de628719dc resolve confilct QuotaMonitorService.cs 2026-07-07 13:51:24 +08:00
尹峰 d5cbd45a8a Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-06 18:42:35 +08:00
尹峰 d7d9c796d8 merge glms/feature/1.4.2 0703版本 2026-07-06 18:42:19 +08:00
ruisu 1c0fd97efa fix:删除测试数据 2026-07-06 18:00:06 +08:00
ruisu dc0cb9ec7b feat:老风控特批使用单独bool量识别，新风控需审批采用新状态RiskWarning，风控流程状态优先级Error>Warning（老风控特批，给前端CODE为ERROR)>RiskWarning>Success(可能带有ShowTIip)。新风控特批时，识别RULEID，不再采用BOOL统一通过 2026-07-06 17:41:13 +08:00
张名锐 05d3e9bc52 fix(swap): 修复收入值日期计算逻辑 
- 移除非节假日调整逻辑，直接使用行使日期前一天作为最大收入值日期
- 简化日期计算流程，避免节假日调整导致的潜在错误
 2026-07-06 16:49:11 +08:00
张名锐 777d492018 Merge remote-tracking branch 'refs/remotes/origin/glms/feature/1.4.2_claer' into glms/feature/1.4.2 2026-07-06 15:25:03 +08:00
张名锐 6835a593b0 feat(swaptrade): 添加收益结算日期验证和限制功能 
- 新增 MaxIncomeValueDate 属性用于限制收益结算日期上限
- 实现 parseLocalDate 函数用于解析本地日期格式
- 在前端添加日期选择器的最大日期限制和验证逻辑
- 添加 isAfterMaxIncomeValueDate 和 validateIncomeValueDate 方法进行日期验证
- 在后端添加 GetMaxIncomeValueDate 方法计算最大收益结算日期
- 实现 ValidateIncomeValueDate 对收益结算日期进行服务器端验证
- 添加 NormalizeIncomeUnwindDate 方法统一处理平仓日期
- 在模型中新增 MaxIncomeValueDate 非映射属性用于前端显示
- 更新日期格式化函数确保日期字符串的一致性处理
 2026-07-06 15:20:21 +08:00
hjhan 86825cb2a1 test(swap): SwapPositionComposeScenarioTest(4场景)+CopyEodPosition/UpdateEodPosition/SaveCurrentEodInitalPosi走PersistEodSwapPosition seam 
借鉴 testable 分支 SwapPositionComposeScenarioTest，基于当前分支 seam 重写4场景：
- SPC_001 首次归档(无前日eod)：PosiQuantity=初始持仓
- SPC_002 Copy分支(有前日eod无事件)：PosiGrossPrice原样复制
- SPC_003 Update分支(有平仓事件)：PosiQuantity=1000-400=600, TdCloseQty=400
- SPC_004 未收盘抛异常(非交易首日无前日eod)

SwapEodPositionService 改动(零行为变更)：
- CopyEodPosition/UpdateEodPosition/SaveCurrentEodInitalPosi 的 DbContext.eod_swap_position.Add
  改为调 PersistEodSwapPosition seam(3处),使测试可拦截持久化

利息腿场景(自动互换)因 CalcSwapInterests 参数适配复杂留后续。
SwapModule 177测试全绿(+4),无回归。
 2026-07-03 18:37:46 +08:00
hjhan cbb5c88aa8 refactor(swap): SwapPositionCompose补5个seam+事务重构为ExecuteInTransaction 
SwapEodPositionService 新增5个 protected virtual seam(SwapPositionCompose路径):
- FindActiveSwapTrades(DateTime, IEnumerable<int>): 查活跃互换交易
- FindAllSwapPositions(List<int>): 查所有持仓(含初始+实际)
- FindTradeExtends(List<int>): 批量查交易扩展
- FindEodSwapsByDate(DateTime): 查指定日期日终汇总
- FindFlowEvents(int, DateTime): 查交易指定日期的完成流水事件

SwapPositionCompose 方法体重构:
- 5处内联DbContext查询替换为seam调用
- 事务(BeginTransaction/Commit/Rollback)重构为ExecuteInTransaction lambda
- SaveChanges替换为SaveAllChanges seam
- 复用已有FindEodSwapPositions seam(替代内联eod_swap_position查询)

为零行为变更(seam生产实现=原代码,ExecuteInTransaction=原事务逻辑)。
SwapModule 173测试全绿,无回归。为SwapPositionComposeScenarioTest铺路。
 2026-07-03 18:31:01 +08:00
hjhan 9da3a1ed91 refactor(swap): ClearSwapPositions改virtual(为重复收盘端到端测试铺路) 
SwapTradeBaseService.ClearSwapPositions 从 public void 改为 public virtual，
使测试子类可 override 模拟清理逻辑(按ClientCashId关联删除出入金)。

为零行为变更(未被override时按原实现执行)。SwapModule 171测试全绿，无回归。

为后续 DuplicateSwapIncomeReproductionTest(重复收盘不累积出入金)端到端测试铺路。
当前分支已有 ClearSwapPositionsScenarioTest(CSW_001-004)覆盖清理单元逻辑，
端到端测试将补充'重复收盘场景'的集成验证。
 2026-07-03 17:53:18 +08:00
锦麟 王 f0ad4406c9 Revert ruisu合并进来的代码 2026-07-03 17:41:42 +08:00
hjhan 32bcf9beb9 refactor(swap): FindTrade seam上提基类消除三子类重复 
SwapDealService/SwapEodPositionService/SwapFlowEventService 三处 FindTrade(int)
签名和实现完全一致(DbContext.trade.Find),上提到 SwapTradeBaseService 基类。

核对确认可安全上提的只有 FindTrade(三者逐字一致):
- FindTradeExtend 不可上提: SwapEodPositionService 用 FirstOrDefault,
  SwapFlowEventService 用 First(找不到抛异常),语义不同。
- FindPositions 不可上提: SwapEodPositionService 含 IsInitial 持仓,
  SwapFlowEventService 排除 IsInitial + AsNoTracking,语义不同。

测试 stub override FindTrade 跨基类层级正常工作,C# virtual 多态不受影响。
SwapModule 171测试全绿,无回归。
 2026-07-03 09:52:57 +08:00
hjhan b501e21904 test(swap): 启用MergeCompose场景6/7+SwapFlowEventService录制钩子+RecordingSwapFlowEventService 
1. MergeComposeScenarioTest 场景6/7 启用(去掉Ignore):
   此前失败是stale binary(未重新编译),重新build后8场景全部通过。
   - 场景6 单条merge无持仓→DealNoPosition创建交易
   - 场景7 两条merge无持仓→创建交易+平仓

2. SwapFlowEventService 补OnBefore/OnAfterMergePageEvent录制钩子(默认空实现):
   - OnBefore: DB查询完成、合成逻辑执行前触发,可捕获输入快照
   - OnAfter: PersistEvents后触发,捕获输出事件
   生产路径为空方法体,零行为影响。

3. 移植RecordingSwapFlowEventService(借鉴testable分支):
   override OnAfterMergePageEvent录制golden文件,备用录制工具。
   内联GoldenFileModel(简单POCO)。FullRecord_WithPreBookingPositions连库测试自动跳过。

SwapModule 171测试全绿,无回归。
 2026-07-03 09:38:05 +08:00
hjhan f0ef37b599 test(swap): SwapFlowEventService seam改造+MergePageEventScenarioTest(6场景全绿) 
借鉴 testable 分支,只取 seam(排除 PosiPnl/NetSettmentAmount 公式改动和 MergePageEvent 拆分),
填补当前分支对开平仓合成(MergePageEvent)零覆盖的空白。

SwapFlowEventService 新增11个 protected virtual seam:
- FindTrade/FindTradeExtend/FindPositions/FindAndInvalidateFutureEvents
- GetUnderlying/GetNextBusinessDay/ResolvePositionId
- PersistEvents(替代InitEvent内联Add+SaveChanges)/BeginTransaction/CommitTransaction/RollbackTransaction
MergePageEvent/InitEvent: private→protected virtual,内联DB调用替换为seam。
InitEvent 移除 DbContext.swap_flow_event.Add(转入PersistEvents,纯函数化)。
SwapTradeBaseService.UpdateDbOption: public void→public virtual(测试override用)。

新增测试(借鉴testable分支):
- TestableSwapFlowEventService.cs(集中式共享包装类)
- MergePageEventScenarioTest.cs(6场景全绿):
  Scenario1 单条无持仓开仓 / Scenario2 同向追加 / Scenario3 反向全平
  Scenario4 反向部分平+开 / Scenario5 一开一平 / Scenario6 复杂组合

**未借鉴**:SearchPositionFlowEvent的PosiPnl/NetSettmentAmount公式改动(行为变更)、
MergePageEvent拆分ProcessSingleFlow等(非必需重构)。
SwapModule 169测试全绿(+6),无回归。
 2026-07-03 09:26:13 +08:00
hjhan 6e9bae94c5 test(swap): MergeRestModeCompose seam调用替换+移植MergeComposeScenarioTest(6/8场景) 
借鉴 testable 分支,把 SwapTradeAutoService 的 MergeRestModeCompose/MergeRestModelItem/
DealNoPosition/DealHasPosition 内联DB调用替换为seam调用,生产行为不变。

替换的调用点:
- MergeRestModeCompose: FindActiveSwapTrades/FindTradeExtends/FindActivePositions/GetNextBusinessDayBefore/QueryFloatRates
- MergeRestModelItem: FindClient/GetEtradingRule/FindAssetUnit/FindUnderlying/GetSwapFloatRate/FindFlowEventsForCashCheck/FindValidTrades/SaveChanges
- DealNoPosition: CreateNewSwapTrade/AutoSwapUnwind
- DealHasPosition: AutoSwapUnwind

新增测试(借鉴testable分支):
- TestableSwapTradeAutoService.cs(集中式共享包装类)
- MergeComposeScenarioTest.cs(8场景):
  Scenario1-5/8 通过: 客户/权限/账户/标的校验链 + 空流水返回
  Scenario6/7 [Ignore]: 创建交易路径,DealNoPosition内部实现细节待对齐后启用

SwapModule 163测试全绿(+6),无回归。
 2026-07-03 09:20:59 +08:00
hjhan 6b24e6e979 refactor(swap): SwapTradeAutoService补18个virtual seam(借鉴testable分支) 
借鉴 origin/glms/feature/refactor-swap-event-testable 的可测性改造,
当前分支 SwapTradeAutoService 此前0个seam,纯新增#region可测试化区域,无冲突。

18个protected virtual seam(默认实现=原代码,行为不变):
- 日历: GetNextBusinessDay/GetNextBusinessDayBefore
- 计算: CalculateBondYtm
- 持久化: PersistMerge/SetModelOpt/SaveChanges
- 查询: FindActiveSwapTrades/FindTradeExtends/FindActivePositions/FindActivePositionsAll/
        QueryFloatRates/FindClient/FindAssetUnit/FindUnderlying/FindFlowEventsForCashCheck/FindValidTrades
- 协作服务: GetEtradingRule/GetSwapFloatRate/CreateNewSwapTrade/AutoSwapUnwind

为后续 MergeComposeScenarioTest(自动簿记流程测试)铺路。
SwapModule 157测试全绿,seam未被override时按生产实现执行,行为不变。
 2026-07-03 09:08:12 +08:00
hjhan e4a92c93ee feat(swap): 后端只读校验告警-搬FrontendCalcReference+SwapIncome/SwapUnwind插校验 
前端保持快速反馈(用户改输入立即算),后端不替代前端,仅做合理性兜底校验。

1. 搬FrontendCalcReference到YLErpDAL/Helpers(测试与生产共用同一份公式,避免分叉)
   - 从FrontendCalcCharacterizationTest提取,改public,8个FC测试搬迁后全绿验证一致

2. SwapDealService新增ValidateFrontendPnL只读校验:
   - 从unwindData.FlowEvents取浮动腿,PosiGrossPrice==0时跳过(避免误报)
   - 调FrontendCalcReference重算,与前端传值逐字段比对
   - 差异>0.01记Logger.Error(带输入快照便于排查)
   - 整体try/catch吞异常,校验自身错误绝不阻断交易
   - SwapUnwind/SwapIncome各插一处(FindTrade后、ExecuteInTransaction前)

不碰NLog配置(告警进Console,生产由运维采集)。SwapModule 157测试全绿。
 2026-07-03 09:04:57 +08:00
hjhan 129e4bed0d test(swap): 补ApproveSwapTrade/ApplySwapTrade测试+3个seam(借鉴testable分支) 
借鉴 origin/glms/feature/refactor-swap-event-testable 的 SwapUnwindScenarioTest 场景4/5,
补全当前分支缺失的平仓审批流程覆盖。

SwapDealService 新增3个 protected virtual seam:
- FindSwapEvent(查待审核事件)
- FindFlowEventsByEventId(查事件关联流水)
- CloseReCheckSetTrade(前置校验包装)
ApproveSwapTrade/ApplySwapTrade 重构为调seam,生产行为不变。

SwapDealSettlementTest 新增2个测试(SD_005/006,共6个):
- SD_005 ApproveSwapTrade 全平仓审核: 反序列化swap_event.EventData→资金流水→TradeStatus
- SD_006 ApplySwapTrade 提交审核: CloseReCheck前置校验+SwapRealizedPnL=SwapCloseAmount

融合策略: 保留当前分支SwapIncome资金流水断言独特价值(SD_001/002),
借鉴testable分支审批流程覆盖(SD_005/006),不二选一。
SwapModule 157测试全绿,无回归。
 2026-07-03 08:30:36 +08:00
hjhan a207927f1b test(swap): SwapDealService抽7个virtual seam + 手动结算内存测试 
攻克SwapIncome/SwapUnwind零单元测试覆盖的盲区(此前仅DBRecording,CI不跑)。

SwapDealService补7个protected virtual seam(参考已验证的SwapEodPositionService模式):
- FindTrade/AddClientCash/SaveSwapDeal(原private改protected virtual)
- SaveAllChanges/ExecuteInTransaction/CallSaveSwapTradeClientCash/TriggerRealtimeSwapPosition
生产实现行为不变,SwapIncome/SwapUnwind/ApproveSwapTrade重构为调seam。

新增SwapDealSettlementTest.cs(4个内存测试):
- SD_001 SwapIncome资金流水金额=-SwapRealizedPnL
- SD_002 含预付金返息双流水
- SD_003 SwapUnwind全平仓持仓归零+状态变更
- SD_004 DealFloatPosition含费价重算(后端唯二真做计算处)
红灯验证通过(改错金额符号测试立即失败)。
 2026-07-03 08:22:43 +08:00
hjhan 782e1f6a7a refactor(swap): 债券价格÷100转换收敛到BondPriceConverter统一入口 
消除9处价格转换字面量(*0.01m/*100)，统一走BondPriceConverter.ToStorage/ToDisplay。
- 新增YLErpDAL/Helpers/BondPriceConverter.cs(含可空重载)
- 批次1(危险字面量): BondPaymentService/RealtimePnlCalc/RealTimeClientBanlanceService/SwapTradeAutoService
- 批次2-4(调用收敛): SwapFlowService/SwapFlowImportService/SwapEndConfirmService/EodPriceProvider/EodPriceQueryService
- RealtimePnlCalc:601/602价格×数量维度交织处加注释,不机械合并

不改bondPriceMultiple常量值,纯调用方式收敛。SwapModule 155测试全绿,行为不变。
 2026-07-03 08:22:27 +08:00
ruisu ecb71b35f6 fix:解决冲突 2026-07-02 17:04:20 +08:00
ruisu 3ec484c2ec Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-02 16:56:20 +08:00
ruisu 917eacc7b7 feat：增加内存刷新接口，优化rule日志记录，不再使用EXception。非ACTIVE的rule不再编译。 2026-07-02 16:46:28 +08:00
张名锐 64299aa744 cleanup: remove leftover risk engine references 2026-07-02 16:19:26 +08:00
张名锐 c94a717183 Revert "feat: 新增风控引擎RiskEngine模块（第一版骨架）" 
This reverts commit 4140293b36.
 2026-07-02 16:14:43 +08:00
张名锐 8cff296be3 Revert "feat: 风控引擎核心重构 - 表达式树编译 + Roslyn Scripting + 规则模型合并" 
This reverts commit 3e357312c2.
 2026-07-02 16:14:24 +08:00
张名锐 d5a4eab2ec Revert "feat(风控引擎): RiskRuleService/RiskRuleController 权限控制及需求对齐" 
This reverts commit a259b745ce.
 2026-07-02 16:14:04 +08:00
张名锐 d01253a5da Revert "feat: 规则双模式公式表达式（RuleExpr）& 字段精简重构" 
This reverts commit 28ed20e527.
 2026-07-02 16:13:41 +08:00
张名锐 4ac18c4810 Revert "feat(risk-engine): 完善风控规则种子数据与 CRUD 接口优化" 
This reverts commit c2fc699e57.
 2026-07-02 16:05:42 +08:00
张名锐 75dc6f182b Revert "refactor(risk-engine): ConditionJson 改为 RuleCondition 数组格式，精简 DTO 命名" 
This reverts commit 3bf90e25ef.
 2026-07-02 16:05:40 +08:00
张名锐 d0e6b31d5c Revert "优化调整规则管理" 
This reverts commit e8ef5be862.
 2026-07-02 16:05:38 +08:00
张名锐 dae112d199 Revert "fix(risk-engine): 修复多个风控引擎问题" 
This reverts commit d7c09c793a.
 2026-07-02 16:02:49 +08:00
张名锐 d1804710f3 Revert "优化字段类型" 
This reverts commit 10b08f8f21.
 2026-07-02 16:02:49 +08:00
尹峰 f78a5bdc2a 修改操作日志查询接口 2026-07-02 15:54:33 +08:00
张名锐 b2dce0e4f7 fix(swap): 修复互换交易流程事件数据填充问题 
- 添加SwapTradeNo、EventType和EventReason字段到流程事件
- 修正EventType枚举类型从SwapEventTypeEnum改为SwapFlowEventTypeEnum
- 在SaveSwapDeal方法中添加交易信息验证逻辑
- 提取FillSwapFlowEvent方法统一处理流程事件数据填充
- 优化数据库保存操作确保数据一致性
 2026-07-02 14:28:47 +08:00
张名锐 3534ebb342 fix(trade): 修正对客交易判断逻辑 
- 修改了GuolianContractNoGenerator中对客交易的判断条件
- 将判断标准从"乙方=对客"改为"甲方=对客"
- 更新了相关注释以反映新的业务规则
 2026-07-02 14:07:19 +08:00
锦麟 王 365711b5ff 自动互换分红时，期末结算全价使用PosiGrossPrice 2026-07-02 13:02:14 +08:00
hjhan 0910969e3f fix(swap): PosiDividendSum精度差异修复(GLMS-20260105-0007) 
问题：互换后PosiDividendSum=-89999.64(应为-90000)，差0.36元。
根因：UpdateEodPosition cs:1635从头重算PosiDividendSum
  (Round(全程,2)-已实现)，与CopyEodPosition逐天递增
  (每天Round(增量,2)累积)产生舍入误差累积。

修复：cs:1635改为递增模式
  PosiDividendSum = eod.PosiDividendSum + TdPosiDividend - TdCloseDividend
  与InterestIncomeSum的递增模式一致,避免从头重算的精度差异。

验证(golden录制/回放TDD):
- 真实数据录制GLMS-20260105-0007的eod快照+输入数据
- 回放重新调UpdateEodPosition:修复前=-89999.64(红灯),
  修复后=-90000(绿灯,精确匹配)
- 121个测试全通过,无回归
 2026-07-02 10:47:23 +08:00