Jaymr/zszq-trs
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d0ac5c02452480091f07d1c3ede1f1dce40f94de
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543 Commits
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张名锐 89da38fab9 refactor(swap): 互换开平仓事件流水 导出小数点精度调整 
- 将InitYtm属性从decimal?类型更改为string类型
- 调整TradingAmountAvg、TradingAmountFeeAvg和Quantity字段的小数位数从4位改为2位
- 修改InitYtm的赋值逻辑，添加空值检查并应用OtcFormatMoney格式化方法
- 统一货币金额格式化参数设置，移除分组符号并指定小数位数
 2026-07-27 13:35:16 +08:00
张名锐 b6afab6a91 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-27 13:17:51 +08:00
张名锐 bf6b27ba19 fix(swaptrade): 互换开平仓事件流水 小数点精度调整 
- 将事件列表中的价格字段格式化统一为两位小数或九位小数
- 替换原有的otcformat.trading.umprice格式化方法
- 在前端JavaScript中添加EventTwoDecimalFormat和EventNineDecimalFormat函数
- 修改后端C#代码中的OtcFormat调用改为OtcFormatMoney并调整精度参数
- 为事件列表脚本添加版本参数以确保缓存更新
 2026-07-27 13:17:39 +08:00
tengyufan 4987962aca #EQD-6597 国联民生-簿记时新增基本费率字段（开平仓费用），并且自动计算 
feat: 完善互换平仓交易费用自动计算

- 支持百分比和单位数量模式自动计算平仓交易费用
- 支持全部平仓和部分平仓联动重算
- 保持手动互换不自动填充平仓交易费用
- 补充前后端相关单测
 2026-07-27 11:57:20 +08:00
tengyufan a575de7bbe Revert "feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算" 
This reverts commit c9071a4eff.
 2026-07-27 09:45:41 +08:00
tengyufan c9071a4eff feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算 
- 浮动收益端新增基础费率列（原单位交易费用），位于数量与交易费用后付之间
- 支持百分比模式(4位小数)与单位数量模式(2位小数)切换，默认百分比
- 填入基础费率后自动计算交易费用后付，手动修改后反算基础费率
- 平仓时根据 PosiFeeType 自动计算平仓交易费用，支持全部/部分平仓联动
- 收益结算（手动互换）不自动填充平仓交易费用
- 查看交易页面新增基础费率展示（百分比带%后缀4位，单位数量2位）
- swap_position 表新增 PosiFeeType 字段标识费率模式（0=百分比 1=单位数量）
- 切换模式时基础费率和交易费用归零，避免精度冲突
- 修复 TradeView.cshtml 引用了不存在字段 category_tag 的编译错误
 2026-07-24 17:32:07 +08:00
张名锐 aa8fb9fd7a Merge branch 'glms/feature/swaptrade_6603_mbb' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapTradeService.cs
 2026-07-24 13:29:10 +08:00
lisong 7b7331245c Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-24 09:27:02 +08:00
尹峰 3651d3d2df feat: 风控引擎前后端统一操作符 2026-07-23 18:30:05 +08:00
张名锐 32af85d35c Merge branch 'glms/feature/dotnumber' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeEdit.cshtml
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/swapTradeEdit.js
 2026-07-23 17:53:37 +08:00
张名锐 c4379d4b90 fix(swap): 修正日终保证金本金计算逻辑 
- 移除保证金本金的1/10缩放处理，改为直接使用实际本金数值
- 修正了保证金本金计算中的除以10逻辑，确保显示正确的本金金额
- 保持利息计算使用原始本金累积值，避免破坏保证金利息金额准确性
- 更新注释说明，明确当前风险页按日终保证金
 2026-07-23 17:49:02 +08:00
马冰冰 ef179fc26c 新增利息端类型字段 2026-07-23 16:59:58 +08:00
张名锐 32a3a45c85 refactor(swap): 修复债券日终价格映射 
- 移除 GetSwapValuationPrice 方法中的 posiGrossPrice 参数
- 删除债券价格转换相关的注释代码和日志记录
- 简化债券价格处理逻辑，直接使用原始价格进行四舍五入
- 更新所有调用 GetSwapValuationPrice 的地方以匹配新方法签名
- 移除多余的价格转换和展示态判断逻辑
 2026-07-23 14:17:26 +08:00
hjhan 185a23e978 fix(swap-trade): 修复新增互换交易时 InitYtm 为 null 触发数据库约束报错 
根因：InnerSaveNewTrade 只做 req.Clone() 直接入库，未给 trade.InitYtm 赋值；
而编辑场景(InnerSaveEditTrade:582)有从 swap_positions 取 InitYtm 的逻辑，
新增场景漏了。前端填的"成交收益率"存在 swap_position.InitYtm 上，但 trade
表 InitYtm 列要求 NOT NULL，新增时为 null 直接报错。

修复：新增场景同样从 req.swap_positions 取 InitYtm，无则默认 0（与
PrepareTrade:353 的 flowMerge.InitYtm ?? 0 处理一致）。

验证：dotnet build 0 错误
 2026-07-23 13:52:04 +08:00
hjhan 7b007bddfa refactor(swap-test): 抽取 TestableSwapEodPositionService 公共基类收敛重复 Stub 
- 新建 TestableSwapEodPositionService 收敛 8/8 Stub 重复的高频 override
  (PersistEodSwapPosition/SaveAllChanges/GetCurrencyRate/AddClientCash)
  + 统一 OptUserInfo 构造 + PersistedPositions/SaveChangesCount 输出捕获
- SwapEodPositionService.DealInterests 改 protected virtual（行为零变化）
- 8 个 ScenarioTest 改为继承基类，删除重复 override
- 消灭 DealInterestsScenarioTest/DealInterestsGoldenReplayTest 的反射调用
  (typeof().GetMethod().Invoke → 直接调用 DealInterests)

验证：dotnet build 0 错误；dotnet test SwapModule 284通过/6跳过/0失败
 2026-07-23 11:16:11 +08:00
张名锐 bc961c3411 fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算 
- 统一债券价格四舍五入规则，使用AwayFromZero模式
- 为债券类型添加特殊的精度处理逻辑
- 修复前端价格显示精度计算问题
- 优化价格存储精度控制，区分债券和其他产品类型
- 修复初始化YTM和净价精度处理问题
- 更新价格验证逻辑以支持动态精度设置
 2026-07-23 11:06:50 +08:00
张名锐 018136c615 fix(swap): 修复收益互换价格转换和初始保证金计算问题 
- 移除债券价格显示态和存储态转换的错误判断逻辑
- 简化债券价格转换条件，只对债券标的进行存储态转换
- 添加初始保证金计算前的金额精度统一处理
- 重构初始保证金准备逻辑到独立方法中
- 修复因价格单位不一致导致的浮动损益计算错误
 2026-07-23 10:13:09 +08:00
马冰冰 4f9a9e2d72 fix: 更改保证金模板名称配置的取值 由admin-> 数据字典 2026-07-22 16:51:40 +08:00
马冰冰 4419a4125b (fix): 将原保证金模板名称=系统默认 的默认值改为null。 2026-07-22 16:28:17 +08:00
张名锐 c58a9d40c4 feat(swap): 统一【期初、期末交割价格】精度处理 
- 在ConsGlobal中新增SwapDeliveryPriceRound常量定义为9位小数
- 更新incomeSwapTrade.js中交割价格计算逻辑，添加getStorageDeliveryPrice方法
- 修改SwapConsumerService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 添加ValidateDeliveryPrices和NormalizeDeliveryPrices方法进行交割价格验证和标准化
- 在SwapEodPositionService中对PosiGrossPrice和UnderlyingPrice进行精度处理
- 更新SwapFlowEventService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 在SwapFlowImportService中添加交割价格精度处理
- 更新前端界面中的输入格式配置，使用新的交割价格精度设置
- 修改SwapflowList.js中交割价格精度处理逻辑
- 在SwapFlowService中添加交割价格验证和精度处理
- 更新SwapTradeAutoService中交割价格精度处理
- 修改SwapTradeService中PosiGrossPrice字段的精度处理
- 更新unwindSwapTrade.js中交割价格计算逻辑
 2026-07-22 14:53:46 +08:00
马冰冰 05ce6fb02f (feature):保证金模板字段添加 2026-07-22 14:46:01 +08:00
张名锐 0755233ab6 fix(swap): 统一处理【名义本金】数值精度舍入问题 
- 在多个位置添加 Math.Round 函数确保金额计算精度
- 新增 NormalizeNotionalValues 方法统一处理 UnwindData 中的名义本金舍入
- 修复交易平仓时 StockEqvNotional 扣减计算的精度问题
- 解决持仓数据 PosiNotionalValue 的精度舍入处理
- 修复前端页面显示格式化问题
- 添加单元测试验证名义本金舍入逻辑正确性
 2026-07-22 13:05:49 +08:00
hjhan a179675efd refactor(swap-deal): 前端盈亏校验抽为 SwapFrontendPnlValidator 
BuildFrontendValidationDiffs/FrontendPnlDiff/AddDiffIfOverThreshold 从2043行 SwapDealService 移至新文件，本文件仅留调用+日志。纯位置迁移，零行为变更。
 2026-07-21 15:28:14 +08:00
hjhan a153a1d1a6 refactor(swap-eod): 抽出期末头寸纯函数并放宽可见性 
SetFixedLegRealizedPnl 替换4处复制粘贴(清理L1296双分号); NormalizeInterestSignForReport 替换16行内联报表分支; CalculateWeightedMarginInterest private->public static。均为纯静态无实例依赖，配套无库单测锁定行为。
 2026-07-21 15:28:13 +08:00
尹峰 15c249a423 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-21 15:06:17 +08:00
尹峰 09d06aa295 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-21 15:05:40 +08:00
尹峰 165ab4e695 feat: 风控批量操作前后端统一改造，允许部分成功并优化提示信息 2026-07-21 15:05:15 +08:00
张名锐 f4ffe71071 fix(swap): 修复期末头寸已实现盈亏计算问题 
- 在新创建的期末付款头寸中添加已实现盈亏字段计算
- 对历史数据的利息和已实现利息进行符号标准化处理
- 添加预付金腿利息方向与保证金本金方向的反向逻辑
- 兼容修复前已落库的利息腿数据缺失已实现盈亏字段问题
- 统一风险报表按绝对金额和业务方向的数据口径
 2026-07-20 15:28:40 +08:00
ruisu 37e275d81e feat：拆分新老风控校验逻辑，为之后老风控下线做准备。同时修复老风控特批跳过新风控的问题 2026-07-20 15:06:58 +08:00
张名锐 a0f8dc9df7 refactor(SwapModule): 简化预付金利息计算逻辑 
- 移除本金绝对值加权平均的复杂计算方式
- 直接对各腿利息金额进行轧差求和
- 保留收取为正、支付为负的方向转换逻辑
- 删除不再使用的本金权重计算代码
- 简化方法实现并提高计算效率
 2026-07-20 09:30:01 +08:00
lisong ec5da002f4 Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-17 15:41:32 +08:00
ruisu 87199f18d6 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-17 14:30:12 +08:00
ruisu 9b98a0dd88 feat:风控引擎执行异常或者现场编译异常时视为不通过，并且返回前端，落数据库 2026-07-17 14:29:44 +08:00
尹峰 b51d39e0ff 增加变量批量删除功能 2026-07-17 14:27:27 +08:00
张名锐 8aa06c1b72 ``` 
refactor(report): 修改山西结算报告文件生成方法

- 在GenerateFileEntry方法中添加applyFrontendColumnConfig参数，默认值为true
- 更新GenerateReportExcel方法签名以接收applyFrontendColumnConfig参数
- 将ApplySwapValuationColumnConfig调用包装在条件判断中
- 修正PDF和Excel文件生成时的参数传递
- 更新XML文档注释以反映新参数的作用
```
 2026-07-17 13:35:23 +08:00
hjhan 42602055de test(eod): 为 FR007 入库 UnderlyingId 守卫补纯函数单测 
- EodPriceService 抽出纯函数 ResolveUnderlyingIdForCode（行为不变），SyncUnderlyingIdFromCode 调用之，便于无库单测
- 新增 EodPriceUnderlyingIdGuardTest：7 用例全过，覆盖空代码/标的不存在维持原值、已一致不改动、FR007 错行(511160.SH=2173889、159111.SZ=2173890)校正为 2170838、非错配不互相覆盖
- 对应根因：GLMS-20260701 FR007 价格行 UnderlyingId 错挂导致网页查得到/结算查不到
 2026-07-17 11:24:11 +08:00
尹峰 b849841545 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-17 11:04:15 +08:00
尹峰 180f113433 优化变量保存校验和变量公式替换逻辑 2026-07-17 11:03:43 +08:00
hjhan e261137c1d fix(swap): 修复多次部分平仓 ClosePercent 口径(A占期初→B占剩余)转换缺失 
- SwapDealService.ApplySwapTrade 入口补 ToRemainingClosePercent(A→B) 转换，与 SwapUnwind 保持一致；缺此转换导致 SaveSwapDealInternal 的 B→A 还原出错(GLMS-20260701-0006：第二次部分平仓50%被错误还原为32.5%)
- unwindSwapTrade.js 改用 swapCalc.calcCloseQtyByOriginalPercent 的 roundHalfAwayFromZero，规避 JS 浮点精度偏差(32500000*(0.5/0.65) 应为 25000000)
- SwapUnwind.cshtml 引入 swapCalc.js
- 新增 ApplySwapTradeClosePercentBugTest 回归测试；补充 swapCalc.test.js 精度用例与 GLMS20260701DbDiagnoseTest 诊断测试([Ignore])
 2026-07-17 10:59:18 +08:00
张名锐 4f23ad9c0f Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-17 10:58:41 +08:00
张名锐 415539704d fix(swap): 修复债券结息价差盈亏计算逻辑 
- 将价差盈亏计算从使用CloseNotionalValue改为使用PositionQty和ContractSize
- 更新前端JavaScript代码中的计算公式，按持仓数量和合约乘数计算价差盈亏
- 在UnwindInput模型中添加PositionQty和ContractSize字段
- 修正后台计算服务中的数据映射逻辑
- 添加FC_009测试用例验证债券价差按数量计算的正确性
- 更新现有测试用例的输入参数以匹配新的计算方式
 2026-07-17 10:58:31 +08:00
hjhan 75988a33eb fix: eod_commodity_future_price 入库前以 UnderlyingCode 重派生 UnderlyingId，防止 FR007 等价格行 UnderlyingId 与 FutureContractId 失同步 
- 新增 EodPriceService.SyncUnderlyingIdFromCode：入库前以 UnderlyingCode(FutureContractId) 为准反查真实 UnderlyingId，不一致则告警并自动校正
- SaveEodFuturePrice(web编辑/新增)、SettlementPriceImportService(xlsx上传)、EodSyntheticPriceSaveService(系统合成价) 写入前调用
- 根治'网页端能查到、EOD结算查不到'的失同步问题
 2026-07-17 10:32:57 +08:00
ruisu 9dad4cb8d0 fix:风控引擎的数据库对象不再采用全局，防止追踪所有查询出的对象 2026-07-17 10:28:21 +08:00
张名锐 f37a5b997c Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-17 10:02:18 +08:00
张名锐 ce0908c53b fix(swap): 修复浮动端已实现盈亏计算逻辑 
- 添加了SetFloatingRealizedPnl方法统一计算已实现盈亏
- 已实现盈亏现在正确包含盯市、分红和费用三个组成部分
- 修复了多处RealizedPnl计算错误，确保数值准确性
- 为DF_008测试场景添加了专门的单元测试验证
- 移除了重复的盈亏计算代码，提高代码可维护性
 2026-07-17 10:02:06 +08:00
hjhan dddf0782bd Merge branch 'origin/feature/p132_74-risk-engine' into glms/feature/1.4.2 (规则批量启用/应用审批优化) 2026-07-17 09:57:08 +08:00
ruisu bcb1ee25b1 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-17 09:27:39 +08:00
ruisu d9002e8d36 feat:修改测试用例 2026-07-17 09:27:25 +08:00
ruisu 1110e2b3ef feat:优化特批处理流程与日志落库 2026-07-17 09:26:04 +08:00
hjhan 21b86c871f test(trade): 补 23108016 互换/期权本次名义本金分支单元测试 
抽 CalcSwapCloseNotionalFromEventData 和 CalcOptionCloseNotional 为 public static 纯函数, BuildTriggerContext 了结场景改为调用这两个函数. 新增 13 个单元测试覆盖: 互换分支 EventData null/空/非法JSON/正数/负数/零 容错与绝对值, 期权分支 两者null/单边null/正数相乘/负数容错 绝对值语义. 重点锁定静默 catch 容错契约, 防止 EventData 异常时名义本金变 0 绕过审批阈值.
 2026-07-17 08:45:49 +08:00