feat:修改本地规则
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ruisu
@@ -497,7 +497,7 @@ namespace YLErp.Modules.RiskEngine
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// Id = 1000001,
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// RuleName = "挂钩标的集中度校验（本地）",
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// RuleText = "取值字段：分子取 QuotaMonitorService 已注入 DataMap[same_underlying_total_notional]，该值按存续交易口径汇总同一标的 StockEqvNotional；分母取 DataMap[underlying_manager].IssueSize，债券标的场景下该值由 underlying_manager.ExJson 反序列化回填，含义按当前业务测试口径使用发行量（亿）。为什么这么取：当前上下文已经稳定注入了这两个值，且与集中度规则最接近正式口径。计算逻辑：同一标的总名义本金 ÷ 发行量 × 100%，发行量需先乘 100000000 还原为元，结果大于 30% 时触发审批。",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"same_underlying_total_notional\") && DataMap[\"same_underlying_total_notional\"] != null && DataMap.ContainsKey(\"underlying_manager\") && DataMap[\"underlying_manager\"] != null && ((YLErp.DBModels.underlying_manager)DataMap[\"underlying_manager\"]).IssueSize.HasValue && ((YLErp.DBModels.underlying_manager)DataMap[\"underlying_manager\"]).IssueSize.Value > 0 && Convert.ToDecimal(DataMap[\"same_underlying_total_notional\"]) / (((YLErp.DBModels.underlying_manager)DataMap[\"underlying_manager\"]).IssueSize.Value * 100000000m) * 100m > 30m",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey("same_underlying_total_notional") && DataMap["same_underlying_total_notional"] != null && DataMap.ContainsKey("underlying_manager") && DataMap["underlying_manager"] != null && ((YLErp.DBModels.underlying_manager)DataMap["underlying_manager"]).IssueSize.HasValue && ((YLErp.DBModels.underlying_manager)DataMap["underlying_manager"]).IssueSize.Value > 0 && Convert.ToDecimal(DataMap["same_underlying_total_notional"]) / (((YLErp.DBModels.underlying_manager)DataMap["underlying_manager"]).IssueSize.Value * 100000000m) * 100m > 30m",
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// Version = 1,
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// Status = RiskRuleStatus.Active,
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// OptId = 0,
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@@ -513,7 +513,7 @@ namespace YLErp.Modules.RiskEngine
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// Id = 1000004,
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// RuleName = "保证金支付比例超阈值（本地）",
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// RuleText = "取值字段：直接取 DataMap[trade].MarginRate，对应 trade 表保证金率字段。为什么这么取：该字段已经在当前上下文稳定注入，且 seed 规则 4 的判断核心也是保证金比例。计算逻辑：本地测试按数值型比例直接比较，MarginRate 大于 0.5 视为超过 50%，触发审批。",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).MarginRate > 0.5",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey("trade") && DataMap["trade"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap["trade"]).MarginRate > 0.5",
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// Version = 1,
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// Status = RiskRuleStatus.Active,
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// OptId = 0,
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@@ -529,7 +529,7 @@ namespace YLErp.Modules.RiskEngine
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// Id = 1000005,
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// RuleName = "保证金利率偏离（本地）",
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// RuleText = "取值字段：正式口径应取收益互换扩展数据中的保证金利率字段，但当前 RiskContext 未注入 trade_swap，因此本地测试先取 DataMap[trade].MarginRate 近似代替。为什么这么取：当前上下文只有 trade 可直接取值，先保证规则链路可验证。计算逻辑：若近似保证金利率不在 2% 到 5% 区间内，即小于 0.02 或大于 0.05，则触发审批。",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).MarginRate < 0.02) || (((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).MarginRate > 0.05))",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey("trade") && DataMap["trade"] != null && ((((YLErp.DBModels.trade)DataMap["trade"]).MarginRate < 0.02) || (((YLErp.DBModels.trade)DataMap["trade"]).MarginRate > 0.05))",
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// Version = 1,
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// Status = RiskRuleStatus.Active,
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// OptId = 0,
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@@ -545,7 +545,7 @@ namespace YLErp.Modules.RiskEngine
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// Id = 1000006,
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// RuleName = "保证金收取比例低于最低标准（本地）",
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// RuleText = "取值字段：正式口径应取配置项 MinMarginRate 或客户/品种最低保证金率，当前上下文未注入配置对象，因此本地测试仍取 DataMap[trade].MarginRate 做比较。为什么这么取：trade.MarginRate 是当前唯一稳定可得且能反映保证金比例的字段。计算逻辑：先以 20% 作为本地测试最低标准，MarginRate 小于 0.2 时触发审批，后续接入正式配置后再替换阈值来源。",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).MarginRate < 0.2",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey("trade") && DataMap["trade"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap["trade"]).MarginRate < 0.2",
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// Version = 1,
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// Status = RiskRuleStatus.Active,
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// OptId = 0,
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@@ -561,7 +561,7 @@ namespace YLErp.Modules.RiskEngine
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// Id = 1000007,
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// RuleName = "起息日早于当前日期（本地）",
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// RuleText = "取值字段：取 DataMap[trade].StartDate，对应 trade 表开始日。为什么这么取：seed 规则 7 直接使用 StartDate 与当前日期比较，当前上下文也已注入 trade。计算逻辑：StartDate 有值且日期早于系统当天 DateTime.Today 时触发审批。",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).StartDate.HasValue && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).StartDate.Value.Date < DateTime.Today",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey("trade") && DataMap["trade"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap["trade"]).StartDate.HasValue && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap["trade"]).StartDate.Value.Date < DateTime.Today",
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// Version = 1,
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// Status = RiskRuleStatus.Active,
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// OptId = 0,
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@@ -577,7 +577,7 @@ namespace YLErp.Modules.RiskEngine
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// Id = 1000008,
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// RuleName = "支付日为银行间交易日（本地）",
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// RuleText = "取值字段：取 DataMap[trade].SettlementDate，对应 trade 表结算日期。为什么这么取：当前代码中支付相关日期可直接从 trade 取得，且项目已有 QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore 可用于交易日校验。计算逻辑：若 SettlementDate 有值，且向前修正到最近交易日后的结果不等于原日期，则说明原日期不是银行间交易日，触发审批。",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SettlementDate.HasValue && QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore(((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SettlementDate.Value.Date) != ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).SettlementDate.Value.Date",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey("trade") && DataMap["trade"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap["trade"]).SettlementDate.HasValue && QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore(((YLErp.DBModels.trade)DataMap["trade"]).SettlementDate.Value.Date) != ((YLErp.DBModels.trade)DataMap["trade"]).SettlementDate.Value.Date",
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// Version = 1,
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// Status = RiskRuleStatus.Active,
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// OptId = 0,
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@@ -593,7 +593,7 @@ namespace YLErp.Modules.RiskEngine
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// Id = 1000009,
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// RuleName = "到期日为银行间交易日（本地）",
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// RuleText = "取值字段：取 DataMap[trade].ExerciseDate，对应当前交易里更接近业务到期/行权日的字段。为什么这么取：TradeBase 中 MaturityDate 注释已提示容易与 ExerciseDate 混淆，当前测试按交易实际到期处理字段 ExerciseDate 落地，避免先取错口径。计算逻辑：ExerciseDate 有值且向前修正到最近交易日后的结果不等于原日期时，视为不是银行间交易日，触发审批。",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).ExerciseDate.HasValue && QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore(((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).ExerciseDate.Value.Date) != ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).ExerciseDate.Value.Date",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey("trade") && DataMap["trade"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap["trade"]).ExerciseDate.HasValue && QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore(((YLErp.DBModels.trade)DataMap["trade"]).ExerciseDate.Value.Date) != ((YLErp.DBModels.trade)DataMap["trade"]).ExerciseDate.Value.Date",
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// Version = 1,
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// Status = RiskRuleStatus.Active,
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// OptId = 0,
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@@ -609,7 +609,7 @@ namespace YLErp.Modules.RiskEngine
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// Id = 1000010,
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// RuleName = "平仓日为银行间交易日（本地）",
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// RuleText = "取值字段：取 DataMap[trade].UnWindDate，对应 trade 表平仓日。为什么这么取：当前上下文已注入该字段，且 seed 规则中的平仓日判断在本地最接近该口径。计算逻辑：UnWindDate 有值且向前修正到最近交易日后的结果不等于原日期时，视为不是银行间交易日，触发审批。",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey(\"trade\") && DataMap[\"trade\"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).UnWindDate.HasValue && QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore(((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).UnWindDate.Value.Date) != ((YLErp.DBModels.trade)DataMap[\"trade\"]).UnWindDate.Value.Date",
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// RuleExpr = "DataMap.ContainsKey("trade") && DataMap["trade"] != null && ((YLErp.DBModels.trade)DataMap["trade"]).UnWindDate.HasValue && QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore(((YLErp.DBModels.trade)DataMap["trade"]).UnWindDate.Value.Date) != ((YLErp.DBModels.trade)DataMap["trade"]).UnWindDate.Value.Date",
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// Version = 1,
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// Status = RiskRuleStatus.Active,
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// OptId = 0,
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