Jaymr/zszq-trs
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ca3b57bb9821311e88a497ed064c2758bf6a2a2a
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锦麟 王 ca3b57bb98 授信拆单；保证金模板选择；客户层级资金来源 2026-08-26 10:23:07 +08:00
锦麟 王 c35befbe8f #EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 收盘计算和授信占用 2026-08-24 16:34:18 +08:00
张名锐 657c44b8f4 refactor(test): 优化自动互换测试中的流水事件持久化逻辑 
- 移除多余的 PersistFlowEvent 方法重写
- 更新 PersistedFlowEvents 属性实现以直接使用 FlowEvents
- 添加详细注释说明测试接缝的设计意图
- 简化测试代码结构提高可维护性
 2026-08-21 17:28:09 +08:00
张名锐 8efb468c56 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 2026-08-21 09:50:12 +08:00
hjhan 640c78b5a9 refactor(swap): EQD-6977 trace可读性第二批：①②与p{id}语义化——承接①→已并复利本金(capitalized)、②→段内已计利息(carryIn)，日志/类头注/方法注/测试断言四处同步，运维凭日志即知两承接量含义；SwapDealService×12+SwapEodPositionService×1的p{position.id}统一改融资腿{position.id}(FIX GetFloatRate/Resolve/Segments/EodCloseRefix全系列)；测试断言同步更新(此前漏查到一处trace断言已一并改)；27/27罚息单测通过，Swap全套644例中仅2例DB依赖失败(干净树复验为既有环境问题) 2026-08-21 08:54:47 +08:00
hjhan 6e76f1c10d fix(swap): EQD-6977 无preEod兜底①=0且账龄超重置周期补退化告警trace——interestWindowEmpty(当日已结息)早退不重放覆盖种子值时①静默0(重置日分支本有同类告警,段中分支漏)复利每周期并本理应①>0；trace含事件基数/平仓本金两侧对比值+账龄天数+重置周期+疑似成因指向(interestWindowEmpty种子未重放/日终归档缺失)足够事后定位根因；承接块抽为ResolveCompoundCarry私有纯方法(Merge瘦身,三分支数据契约注释随行,行为零变化)；TDD先行3例trace钉子:退化必告警(先红)/兜底>0不告警/真首日不告警；罚息域27例+GetInterests入口语义9例全绿 2026-08-21 07:10:04 +08:00
hjhan 8b66875098 test(swap): EQD-6977 罚息兜底补share<1恒等式用例——50%平仓+无preEod场景钉merger复刻GetInterests本金口径的接缝(标的期初全价CalcNotional=posiNotional×closePercent vs 重放基数按closePosiNotionalValue缩放)；现有用例全closePercent=1m，两处口径若有偏差在share=1下不可见、share<1时①混入本金差；变异验证：CalcNotional临时忽略closePercent唯此用例红(1败7过)证明鉴别力；RunFee加closePercent参数默认1m存量调用零影响 2026-08-21 07:09:57 +08:00
张名锐 039415d44c fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑 
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition
 2026-08-20 17:31:02 +08:00
张名锐 582cb2c7c5 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
 2026-08-20 16:21:13 +08:00
张名锐 ff7e540084 refactor(swap): 优化基金公司行为处理逻辑 - finished001 
- 修改 FindFundCorporateActions 方法以支持查询跨日期范围的公司行为记录
- 实现按生效日期和ID顺序稳定排序的多条公司行为记录处理
- 更新平仓时基金基线恢复逻辑以正确处理跨多个生效日的场景
- 在测试类中重写 FindFundCorporateActions 方法以支持单元测试验证
- 添加完整的跨非交易日公司行为恢复功能测试用例
 2026-08-20 16:10:56 +08:00
hjhan 286a834aa5 fix(swap): EQD-6977 无日终快照时承接①兜底取事件基数——复利重放把 normalEvent.InterestPrincipal 写为末次并本金后基数(=被平份额本金+①)，同为实际值；UAT实测(无快照+已有8/19重置)原①=0少算≈3.17元已消除；重置日+无快照退化场景补告警trace；新增兜底路径恒等式测试(23/23) 2026-08-20 16:09:43 +08:00
hjhan d6646f9c90 fix(swap): EQD-6977 重置日当天平仓承接①修正——快照基数还是上一段的，须改取 InterestIncomeSum(昨日全部待实现于今日并入)；新增边界矩阵测试：重置日当天(算尾/不算尾)/重置日前一日/到期日=重置日/锚点偏离(延期腿)/起息日当天，恒等式 22/22 全绿 2026-08-20 15:46:57 +08:00
hjhan ffffe842c6 fix(swap): EQD-6977 罚息精确续接落地——承接量改用实际计息状态(preEod基数+事件实结，弃冻结重放)、锚点统一PosiStartDate、罚息并入既有利息流InterestFee(去独立事件/去is_penalty_interest列及DDL/回退closeList与EOD两处守护)、接缝加eventType==平仓守卫、trace逐腿全程落盘、新增多区间不同定盘恒等式测试(旧冻结重放实现必挂) 2026-08-20 15:11:33 +08:00
hjhan 09660fffea test(swap): EQD-6977 同步金标准测试——删除CalcPenalty valueDate具名实参 2026-08-20 13:37:26 +08:00
张名锐 b2f4e16782 feat(bond): 支持股票和基金现金分红纳入债券支付计算 - 收紧过度开发行为 
- 实现股票/基金现金分红数据从 ex_dividend_info 同步到 BondPayment
- 新增公司行为去重机制，避免镜像任务完成后重复计息
- 统一现金分红存储口径为"每 10 份派现金额"，保持与同步任务一致性
- 修改 CalcPayment 方法，股票/基金分红需除以 10 转换实际现金金额
- 添加单元测试验证债券票息和股票/基金分红的不同计算方式
- 更新文档注释说明"每 10 份派现金额"存储规范
- 修复公司行为生效日处理逻辑，确保正确应用除权系数
- 扩展测试覆盖股票类证券的公司行为处理场景
 2026-08-20 13:30:36 +08:00
hjhan bb8130698f test(swap): EQD-6977 罚息接缝 headless 单测——固定/浮动腿追加 IsPenaltyInterest 标记 + 承接恒等式(全期=已结+罚息) 2026-08-20 13:23:12 +08:00
hjhan ed86402aba test(swap): EQD-6977 罚息契约钉死——金标准恒等式(全期=已结+罚息,含不算尾/中段平仓双承接量) + 边界四象限 + 部分平仓 + 冻结取率规则 2026-08-20 11:51:25 +08:00
hjhan d1985231ee feat(swap): EQD-6977 复利纯函数支持 carryInInterest——窗口前已结利息随首个重置日资本化并持续留在基数（与全窗口重放轨迹严格一致）；默认0零行为变化，含数学不变量测试 2026-08-20 11:43:27 +08:00
张名锐 aa3548e77f feat(bond): 支持债券与股票基金公司行为现金流计算的差异化处理 - init2 
- 修改 CalcPayment 方法添加 useBondPriceScale 参数区分债券和股票/基金的金额计算口径
- 债券利息按每100元面值票息通过BondPriceConverter转为入库金额，股票基金分红直接计算
- 在BondPaymentService中添加详细的参数说明文档注释
- 更新SwapDealService中分红计算逻辑，根据标的类型自动选择合适的金额转换方式
- 新增CorporateActionEventLifecycleTest单元测试验证公司行为事件生命周期管理
- 添加SplitCorporateActionTddTest测试验证拆合股功能
- 优化FundCorporateActionRollbackAndUnwindTest扩展到股票类型测试
- 更新前端OperationHistory页面表格列宽和显示格式支持更长的说明信息
 2026-08-19 17:48:34 +08:00
hjhan 952295a78a fix(fr007): 界面手工录入定盘精度 4→6 位——1.4150% 不再被截成 1.4200% 
UAT 实测发现(EQD-6968 测试期间)：录入 1.4150 落库变 0.0142。两层拆解：
- ÷100 为设计(界面按百分数录入，SwapflowList.js toNumber(value/100,6) 已传 6 位)
- Math.Round(price,4) 为精度截断：FR007 官方发布百分数下 4 位=小数 6 位，
  4 位舍入只保百分数下 2 位，丢 0.5bp(1 亿本金 7 天约 96 元)
修复：抽 RoundFr007Price(6位) 替换三处 Round(,4)，与前端 6 位对齐；
DB 列 double(18,10) 已验证容纳；bond-sync 自动同步链(BigDecimal 全精度透传)
不经此路径零影响。已截断的历史行(如 2026-08-19 的 0.0142)不自愈，需重录。
附带修复 GLMS20260819Fr007TradeDiscoveryTest 编译错误：@"" 逐字字符串内
应用 "" 转义、UnderlyingCode→FutureContractId(实际列名)、EF6 Database.Connection
→ EF Core GetDbConnection()。

验证：SwapFlowFr007EntryPrecisionTest 2/2；全量 985 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 14:29:16 +08:00
hjhan 43fb83ed00 refactor(swap): relaxedFixingFromDate 改名 exclusionStart——名实归位 
该参数诞生于"有价则取/缺价回退"口径(55363e9f 由 exclusionEndDate 改名而来)，
自洽化(fafae5ca)后排除日一概不取价，"放宽取价"语义已不存在——名字回到
排除区间本义，并与 FIX 日志既有用词"排除起点"对齐：
- BuildSegmentRates/CalcDailyCompoundInterest/CalcDailySimpleInterest 三签名
  + 全平重放传参点 + 方法摘要补 exclusionStart 参数语义文档
零行为变更。

验证：内存套件 113/113；全量 981 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:41:18 +08:00
hjhan f8049f81f8 refactor(swap): InitInterestDate 删除死子句 td.StartDate>interestStart + 触发场景注释归因修正 
分析定谳：interestStart 经三条赋值路径(=开始日/不算头+1天/preSettleDate 且仅当
≥interestStart 才覆盖)恒 ≥ td.StartDate，第二 OR 子句恒 false——死代码删除。
注释归因同时修正两侧旧错误：
- 原注释把"不算头首日"笼统挂在返回 true 上——实际由第一子句
  interestStart>interestEnd 兜住(StartDate+1>StartDate)；
- 候选修正案"观察日当日已结息(preSettleDate 覆盖窗口末)"亦不精确——日期相等
  时函数返回 false，当日已结息的利息归零在 GetInterests closeList 净额层；
  只有相等叠加到期日不算尾回拨(endDate-1)才严格大于而触发。
新增三条 InitInterestDate 直测钉边界：不算头首日空窗/同日已结息日期相等非空/
同日已结息+到期日回拨空窗。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 36/36；全量 981 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:36:53 +08:00
hjhan 7b70030216 test(swap): 补快照利率携带契约——单利+不算头+有preEod 盲区定谳 
该组合此前零覆盖。定谳结论：带 preEod 时 fetchAfter=preEod.ValueDate +
seed=preEod.FloatRate 是设计分工(≤上一日终的重置日沿用快照携带利率，>的重新
取价)，与无日终场景的根本区别是种子有正确来源——开始日EOD因窗口为空走正常
取价，快照 FloatRate=开始日定盘(链条起点)，并非旧 bug 复发。
- CarryForward_Simple_NoHead_PreEodAtStartCarriesFirstPeriodRate：
  preEod{ValueDate=开始日, FloatRate=开始日定盘} → PricedDates=0(不重复取价)、
  事件利率=快照利率、金额=上日待实现+3天×(spread+快照利率) 精确断言
- Eod_NoHead_StartDay_SnapshotRateCarriesFirstFixing：开始日EOD("00"，窗口
  为空)→快照利率=首重置日定盘，钉死携带链条起点
Run 扩展：Outcome 暴露 Svc(取价审计) + BuildPreEod 支持指定利率。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 33/33；全量 978 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:31:19 +08:00
hjhan decbd83d0b refactor(swap): 误导布尔 swap 改名 interestWindowEmpty——按"计息窗口为空"本质命名 
InitInterestDate 返回 true 的语义是"计息窗口为空→不计利息"(利率与金额归零)，
判定只看日期窗口(interestStart>interestEnd)、与事件类型无关；旧名 swap 把
典型原因(互换当日已结息)当成了效果的名字，读者会误读为事件类型判断。
- SwapDealService: GetInterests 局部变量 + GetFloatRate/CalcUnwindInterest/
  InitSwapDealInterest/CalcMarginInterest 四个签名参数及分支/日志/注释同步
- SwapTradeBaseService.InitInterestDate 返回值语义补入 XML 文档
- MarginInterestGoldenReplay/Shadow 测试命名参数同步
零行为变更。

验证：相关套件 51/51；全量 978 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:31:03 +08:00
hjhan 6e2cae7c1f test(swap): EQD-6968 自洽化契约钉死——事件利率确定性+快照再定盘载体+CI_007/008 新口径 
- Determinism_NoTail_EventFloatRateIndependentOfPublishTime：尾日价缺(上午) vs
  有(下午)两世界，金额与事件 FloatRate 完全一致(=末段已消费利率0.01425)
- CloseOnly_平仓日为重置日_剩余持仓快照再定盘(+非重置日反例)：经 DealInterests
  真路由断言快照 FloatRate=当日新定盘(RefixCalls 计数)——载体职责显式化验收
- CalcFirst 用例去掉 closeRate 免疫 hack：priorValueDate 根治后首重置日恒取价
- CI_007 更名+断言翻转：平仓日=重置日+不算尾 → 事件利率=末段已消费利率(旧)；
  原断言(取新定盘)正是被替换的旧口径契约，根因注释留痕 GLMS-JIATT-20260805
- CI_008：本金结转断言保留，利率断言改为末段旧利率

验证：ConsumedInterestScenario 9/9、InterestEodTailSnapshot+Fr007 36/36、
全量 976 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:07:10 +08:00
hjhan e779347488 test(swap): EQD-6968 补到期日当天全平补计分支——replayEndDate+1 的尾日取价豁免 
relaxedFixingFromDate 的存在理由回归钉死：不算尾时 InitInterestDate 回拨
endDate 一天，最终全平的历史差分重放需补回真实平仓日(replayEndDate=endDate+1)，
该边界日定盘经 relaxedFixingFromDate 走"有价则取/缺价跳过"——
否则到期日上午全平被尾日价误拦（EQD-6968 在到期日当天的镜像场景）。
- FinalClose_OnMaturityDay_NoTail_...Succeeds：不算尾+到期日缺价 → 放行
- Guard_FinalClose_OnMaturityDay_Tail_...StillThrows：算尾+到期日缺价 → 仍拦
注：全平重放分支 relaxedFixingFromDate 恒非 null(Red_Compound_FullClose_WithPreEod
已覆盖)，本提交补的是 endDate<valueDate 时的 +1 补计子分支。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 30/30 内存全绿
 2026-08-19 10:53:34 +08:00
hjhan bf2adf0fae test(swap): EQD-6968 补 EOD 收盘归档取价链——此前 settment=true 零覆盖 
EOD 不取尾日价靠两道闸：InitInterestDate 到期日回拨(endDate=D-1) +
CalcEodInterest calcToday=false(到期日且不算尾)跳过 ByEod 重算——ByEod 的
isResetDay→ResolveFloatRate 不看 calcLast，任一环回归即到期日收盘重新索要尾日价。
- Eod_NoTail_MaturityDayFr007Missing_Succeeds：不算尾+到期日(重置日)缺价 → 放行
- Eod_Tail_MaturityDayFr007Missing_StillThrows：算尾+到期日缺价 → 仍拦
- Eod_MidTradeResetDayFr007Missing_StillThrows：非到期重置日缺价 → 仍拦
  （盘中重置日新利率被持续持仓消费，ByEod 取价链是真实依赖，不算尾也不豁免）

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 28/28 内存全绿
 2026-08-19 10:53:34 +08:00
hjhan 4d68133dcb test(swap): EQD-6968 补不算头不算尾(00)组合——CalcFirst=false 零覆盖盲区 
- Red_Compound_NoHeadNoTail：00+缺平仓日价 → 放行（calcLast 同 false，与 10 同口径）
- CalcFirst_Simple_NoHeadDropsExactlyStartDayInterest：单利下 00 与 10 利息差
  恰好=开始日一天利息（精确断言，钉 CalcFirst 回归）。closeRate 取 7/6 定盘同值，
  免疫既有取价细节——排查中发现：无日终快照+00 时 fetchAfter=interestStart-1 会
  跳过开始日取价、首段利率用种子（GetFloatRate 回写的尾日定盘），与 10 的
  fetchAfter=开始日-1 不同（FIX 日志可复现，niche 场景：首个日终前平仓）。
Run 运行器扩参：settment / exerciseDate（供后续 EOD 与到期日用例）。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 25/25 内存全绿
 2026-08-19 10:53:34 +08:00
hjhan 54c4bf21c6 test(swap): PrevBizDay 用例对进程内 QDP 日历状态脱敏（修全量运行偶发红） 
全量运行实测：其他用例会把 QDP "chn" 日历替换为"全营业日"退化态
（GetNonHolidayDefore(7/19)=7/19 不再回拨周五），三个 PrevBizDay 放行用例
单跑绿、全量红（取价日 7/19 不在市场）。生产库恒有真实日历无此问题。
- Fr007MarketPrevBizDay 同时供回拨日(7/3、7/10、7/17)与退化日(7/5、7/12、7/19)
  两套价——被测对象是取价放宽语义，不是日历本身；
- FixingDayMissing 守卫同时扣 7/17+7/19，两种日历态下都缺价仍拦。
验证：套件 23/23；全量 960 例 145 败与改动前基线失败名单 diff=0，11 个新用例全绿
 2026-08-19 09:44:59 +08:00
hjhan 7cfa85a7cc test(swap): EQD-6968 补前一营业日基准组合+算尾非重置日放行（方案一场景2/3落格） 
- PrevBizDay_TailCalced×2：算尾(11)+rule=-1+当日(7/20)未发布 → 放行（取价日回拨至7/17已发布）
- PrevBizDay_NoTail：不算尾(10)+rule=-1+当日未发布 → 放行
- PrevBizDay_FixingDayMissing：rule=-1 但取价日(7/17)本身缺价 → 仍拦（真实依赖守卫）
- TailCalced_NonResetDay×2：算尾(11)+当日非重置日(7/22)+当日缺价 → 放行（非重置日不取当日价）
新增 Fr007MarketPrevBizDay 市场：重置日7/6、7/13、7/20 回拨取价日7/3、7/10、7/17

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 23/23 内存全绿
 2026-08-19 09:28:27 +08:00
hjhan f069c38d48 test(swap): EQD-6968 补算尾依赖守卫——重置日缺价仍拦+newCalcLast覆盖算尾仍拦 
防'不算尾放宽'误扩到依赖场景（方案一场景4）：
- Guard_TailCalced×2：算尾(11)+当日重置日+当日缺价 → 必须仍抛（复利/单利）
- Baseline_TailCalced：算尾+当日有价 → 成功（对照）
- Guard_NewCalcLast：交易10不算尾但本次平仓指定算尾 → effectiveCalcLast=true 仍拦
- Baseline_NewCalcLast：指定算尾+有价 → 成功
Run 运行器扩参：calcMode/interestRule/newCalcLast/market（本提交仅用 calcMode/newCalcLast）

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 17/17 内存全绿
 2026-08-19 09:26:30 +08:00
张名锐 ddf233678d feat(swap): 添加基金现金分红处理功能 
- 实现 ApplyFundCashDividends 方法处理基金现金分红逻辑
- 现金分红在生效日 EOD 即执行，计入已实现分红字段
- 从盯市盈亏中分离分红金额，避免收益重复计算
- 更新测试用例验证现金分红正确记入已实现分红
- 修正测试方法名称反映实际功能变更
- 完善单元测试验证分红金额计算准确性
 2026-08-18 15:43:11 +08:00
张名锐 aa1a13d7a3 feat(trade): 新增真实除权日字段并完善基金公司行为处理 init 
- 添加 EffectiveDate 字段用于标识真实除权生效日
- 实现公司行为价格系数和数量系数统一计算方法
- 增加基金除权回退和平仓基线恢复功能
- 完善除权日验证逻辑，确保真实除权日不早于股权登记日
- 重构平仓流程，支持按有效EOD基线重新计算损益和现金
- 添加基金拆合股和现金分红的特殊处理逻辑
- 增加单元测试验证各种公司行为场景下的正确性
 2026-08-18 11:20:56 +08:00
hjhan 90d1d85b4a test(infra): DbDiagnose 用例库不可达自守卫——真探测一次+进程级缓存结论 
原守卫 try 挂在 GetYLDbContext() 上永远打不中（EF context 构造不连库，
Connect Timeout 发生在首个查询），无库裸跑 14 个用例逐个假红且各耗 15s。
改为 DbDiagnoseGuard.RequireTestDb()：CanConnect 真探测一次并缓存，
不可达全批 Inconclusive——裸跑不再有假失败噪音，探测成本 14×15s→1×15s。
连上库的机器行为不变（照常真跑）。
 2026-08-18 09:58:16 +08:00
hjhan a97476c4da EQD-6968: 不算尾缺价改沿用已有利率(删期初回退) + 取价决策FIX常驻日志 
① GetFloatRate 不算尾缺价不再回退取期初定盘，改沿用已有利率
   (preEod.FloatRate/position.FloatRate)——其返回值仅作 preEod.id==0 的种子
   且会被分段首段强制取价覆盖，期初取价是无消费者的多余DB读且语义误导；
② BuildSegmentRates 等价重排为 if/else-if 结构，注释改"跳过取价/沿用"准确措辞
   （行为不变：排除日有价仍取新利率，缺价沿用上一重置日利率）；
③ 防历史bug"取错重置日利率"复发：GetFloatRate/ResolveFloatRate/BuildSegmentRates
   三处取价决策经 SwapCalcTrace.Critical 常驻 Info 落盘——重置日判定、取价日
   (interest_rule回拨)、命中/缺失、不算尾缺价沿用来源、排除日跳过全程可审计；
④ 测试真内存化：Stub 补 GetConsumedInterest=>0 override（复利路径原偷连96库，
   与类注释"内存，不连库"矛盾）；一致性断言措辞对齐新语义；
⑤ 修复 SwapDealService.cs 文件头双 BOM 损坏。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 12/12 内存全绿；
邻近套件 67过/15败与改动前基线完全一致（15败均为沙箱无96库 Connect Timeout）。
 2026-08-18 08:10:30 +08:00
hjhan fb5bbfaa99 test(swap-eod): 场景4 跨日毒链携带守卫改为生产自身 DailyAccrual 不变量（真捕获 mode9 误反推） 
- 原引擎级差分版(734683ea)为假绿：固定 obsDate=2026-05-12 在 td.StartDate 重置日判定下恒为重置日，
  basis=notional+priorAccrued 不取 priorNotional(被误反推的 TdInterestPrincipal)，故未捕获 bug。
- 现改为直接复用生产单一真相源 SwapEodPositionService:1388 的 TdInterestIncome=DailyAccrual(TdInterestPrincipal,…)
  纯函数：正确本金与“生产实际”本金各算一次 D+1 应计，二者唯一差异即 TdInterestPrincipal；误反推(膨胀~2.3x)
  使 D+1 应计同步膨胀，差远超容差→红。该不变量与重置日/平仓比例无关，稳健。
- 守卫置于单日 TdInterestPrincipal 不变量之前，使其成为首要捕获点（实跑验证：注入 mode9 误反推后
  首失败点即“场景4[跨日] 毒链携带 D+1 应计偏差 -5501.96”，correct=-4126.47 / poisoned=-9628.43）。
- 移除不再使用的 CalcNextDayInterest 引擎级辅助方法。
 2026-08-17 18:53:30 +08:00
hjhan 734683eaca test(swap-eod): 场景4 跨日毒链携带断言——引擎级差分(正确本金 vs 生产实际本金各喂一次 GetInterests) 
- 前一版在 rollforward eod 层断言 TdInterestPrincipal 被证伪(该 harness 中 DealInterests 收到 eodPosition=null,rollforward eod 恒 0;复利写带符号重放值)——正常日该字段非计息基数载体,断言选错层
- 现改为引擎级差分:partialEod.Clone() 修正 TdInterestPrincipal=expectedTdPrincipal 作对照组,与生产实际 partialEod 各喂 GetInterests(05-12,settment:true),比对次日本金 InterestPrincipal——经 SwapDealService:1045 priorNotional 通道验证携带,容差 max(0.01, 5%)
- 变异验证(已还原):临时令 :1422 守卫放行 mode9 复现 GLMS-20260421-0004 → 三守卫齐红:本文件不变量断言(Expected 212135529.97 / Actual 494982903.27 精确命中历史签名值)、DI_GLMS_20260421_0004、DI_EXCEL_SCENARIO4;还原后 24/24 + 全量 576/566/10/0 复绿
- 生产代码零变更
 2026-08-17 18:36:54 +08:00
hjhan c42335363b test(swap-eod): SwapInterestScenario3And4FloatingTest 的 TdInterestPrincipal 改独立不变量（封死假绿） 
场景4 原 TdInterestPrincipal 断言 = 生产公式镜像（reverseMode2 ? base*(1-cp)/cp : base），
与生产 if(calcLast && mode2) TdInterestPrincipal *= (1-cp)/cp 逐字同构，永远跟自己一致，
故 mode9 被错误反推（GLMS-20260421-0004 膨胀 ~2.3x）时测试仍绿——假绿。

改为：mode9 用独立 else if 锁死 expected=LastBaseInterestPrincipal（反推前 base），
彻底脱离 reverseMode2 布尔拼写，封死重基线陷阱。已实跑证明：注入 mode9 反推 bug 后
唯一变红 T+1浮动减点算头算尾（实测 TdInterestPrincipal=494982903.27），回滚生产恢复 24/24。
零生产改动。
 2026-08-17 18:18:02 +08:00
hjhan 09fa96a93f refactor(swap-eod): L1 类内去重——CopyInterestLegFields/FinalizeInterestEodRoll 收口四 Save* 重复段（行为保真） 
- 腿字段拷贝 3 处×14 行 → 入参化 helper（FloatRate 来源随场景传入，勿统一）
- 滚存收尾 4 处 → FinalizeInterestEodRoll（方向源参数化：三处 position、Copy 一处 eodPayPosition，勿统一；Persist 与日志留调用点保持原序）
- 差异保真：WithClose 不设 InterestFeePending；勿缩放注释保留升级
- 安全网：InterestEodTailSnapshotTest 三格尾部快照（AutoSettle/AutoSettleWithClose/CloseOnly，钉值特征化）+ golden 两格 + DI_EXCEL 家族
- 验证：快照 3/3 逐字段一致；全量 SwapModule 576/566/10/0 与去重前基线完全相同
- 注：本提交为工作区被还原后按原编辑重放，验证结果与首次执行一致
 2026-08-17 18:15:09 +08:00
hjhan 65a367e139 test(swap-eod): 补 A 三个路由分支断言 DI_BRANCH_003/004/005（经真实 DealInterests 路由器，零生产改动） 2026-08-17 17:43:25 +08:00
hjhan 9ae2e66b75 refactor(swap-eod): L0 纯函数出仓——InterestEodScenario/ResolveInterestScenario/FindObservationInterval 移至独立 InterestEodScenarioDispatch（零行为变更） 
- 上帝类减重 42 行；枚举与两个纯函数零实例状态、零 DB 依赖，符合 Accrual/ 既有纯函数迁移模式
- 测试不再继承 TestableSwapEodPositionService（原仅为够到 protected），plain 测试类
- SwapEodPositionService 两处调用点改为 InterestEodScenarioDispatch.FindObservationInterval 限定名
- 编译 0 错误；表驱动 8/8 通过
 2026-08-17 17:36:41 +08:00
hjhan ec9c493420 refactor(swap-eod): 利息腿分派可读性收口——观察日命名统一+命名参数+查找助手+分派规格纯函数（零行为变更） 
- insterval/autoInterval → observationInterval，SwapIntervalList→FindObservationInterval→形参 interval 全链同名
- :512/:525 调用点命名参数 autoSwap: true/false，签名未动
- 抽取 FindObservationInterval 消除两处重复观察日谓词（表达式逐字保留，null 语义不变）
- 新增 InterestEodScenario 枚举 + ResolveInterestScenario 影子纯函数 + 8 组合表驱动 InterestEodScenarioDispatchTest（分派结构未接线，生产执行路径不变）
- 编译 0 错误；表驱动 8/8 通过
 2026-08-17 16:25:08 +08:00
hjhan b94cce68ee chore(cleanup): 删除裁决文档与 saga 注释——保留技术事实，剥离过程叙事（零逻辑改动） 
删除 项目文档/双入口口径裁决-复利mode2部分平仓-20260816.md：
四轮状态改写的过程文档，终态有价值的技术事实已转移到代码注释与测试锚点。

保留的技术事实（新家）：
- SwapEodPositionService:1325：恒1重算中间值不进结算现金流；系统端到端结果由
  DI_EXCEL_SCENARIO4 家族对账确认书公式保障（最终全平=剩余额×∏利率，2026-08-18
  手算复核）；改动口径前必读该测试家族——破坏 ∏ 恒等式的调整会被其拦截
- ContractReferenceOracleTest:13：Excel 金标准期望值亦符合确认书公式（复核记录）
- EntrySemanticsTest 手算锚点 0.036165 保留（公式自含，去文档引用）

清理的 saga 痕迹：契约修复/裁决文档/暂缓/证伪 等过程性话语全部移除，
测试方法名与注释改为中性事实描述；[EOD平仓后收盘结息] 日志文案
'恒1全额结息(历史行为,契约修复暂缓)'→'全额结息(恒1惯例)'。

验证：编译 0 错误；EntrySemantics+Oracle 16/16 绿；全量 928=145/771/12
与基线逐位一致——纯注释/文档/日志文案改动，零逻辑变更。
 2026-08-17 13:30:10 +08:00
hjhan 305f8a0322 EQD-6968: 补强 FR007 不算尾平仓误拦截回归套件（单利Red/数值一致性/非整倍数边界，重构为 Run 运行器） 2026-08-17 11:42:41 +08:00
hjhan bc401bd687 EQD-6968: 不算尾计息不再因平仓日FR007未发布误拦平仓（缺价回退上一重置日利率，有价仍取新利率） 2026-08-17 11:22:37 +08:00
hjhan 9efaa1b5cc chore(swap)+test: 删分红EOD历史死代码 + 补计算过程常驻日志（零行为语义变更）；契约修复转为暂缓 
死代码删除（SwapEodPositionService.UpdateEodPosition，论证+实证链完整）：
- todayConsumedDividend/originNotional/totalPayment/totalInterest 自 0910969e(7/2 改递推式)
  起计算结果从未被消费，仅残留全历史 CalcBondPayment 只读查询+日志副作用，且构成
  脏数据(OriginalStockEqvNotional=null/PosiNetPrice=0)下 EOD 崩溃点(除零,实测复现)
- 配套边界测试 DividendEodNoDoubleCountTest.脏数据边界_*：删除前红(崩溃)→删除后绿
  (不抛异常+四输出字段与正常数据逐字段一致)；stash 基线对比确认离线套件无其他差异
- 止血预案：git revert 本提交即回到已验证态

计算过程常驻日志（快速定位，纯增）：
- [EOD平仓后收盘结息]：口径/autoSwap/平仓前/剩余/平掉额——排障第一入口
- [分红-EOD计提Copy/Update]：窗口/qty/税率/当日新计/账面前值→后值——与
  [分红-登记日口径]窗口命中日志构成分红计算全链
- [利息-全平专属分支]：全平分支触发标记，兼作契约修复落地后的验证哨兵

契约修复(EOD传真实比例)转为暂缓：影响快照种子，黄金回放验收门因96库网络未恢复
无法执行，按风险优先级撤回行为变更；方案+回归网(同形状等价oracle)+落地哨兵已
全部就绪并留档于裁决文档，DB恢复后可直接落地。
 2026-08-16 15:47:09 +08:00
hjhanandClaude Opus 4.7 07764e7e3f test(swap): 契约参考实现落地,引擎主力族盘中重放首次对齐确认书公式 oracle 
ContractReferenceCalc 独立实现 §8a 确认书公式(∏/重置期切分/末段收口/
利率确定日=重置日上一营业日),禁止引用生产计息类防同源;4 例手算锚点
自验证(真实规模 5000万/2.05%/90天=75999.04 与玩具锚点)。

引擎对照首批 3 例全绿:mode9/mode2 × 复利 × "10" × T+0 部分平仓30%,
盘中重放与契约 oracle 容差 0.01 元内逐分吻合——盘中口径=确认书公式
自此有机器强制,后续补格直接复用 oracle 供给(TEST-MATRIX §7.5 已登记)。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-16 12:19:28 +08:00
hjhan c94a3e8c97 test(swap): 铺 §7-1 守恒不变量护栏,守 EOD平仓后收盘×部分平仓 裸格(§6 空洞1) 
新增 4 个免库纯内存测试(GetInterestsEntrySemanticsTest):①部分平仓 剩余持仓前递且 期初=剩余+平掉;②全平 剩余前递=0;③两次部分平仓 逐日守恒 期初-剩余前递=平掉;④ClosePercentMath 多次平仓累计比例=1-∏(1-各次剩余口径)纯数学。

守恒断言落在 preEod.PosiNotionalValue(剩余前递)而非 InterestPrincipal——后者在 InitSwapDealInterest:1164 后被利息算法重赋值(1197 复利特判/1266 单利路径),语义随入口/模式变,非稳健观测点;剩余前递由 CalcUnwindInterest:1084 在 preEod.id==0 时写入,与利息算法无关,最稳健。

用途:作为 GetInterests 早路由(Tier A)合入的前置护栏——funding-leg(mode2)不触发早路由 continue,故本类任何回归都直接暴露早路由对 EOD平仓后收盘路径的破坏。验证:YLErp_UNIT_TEST_SKIP_INITIALIZATION=1 dotnet test --filter Name~守恒 全过;整类仅 2 个旧复利测试因无 96 库失败,与本次无关。
 2026-08-16 11:17:37 +08:00
hjhan 44e24b3172 refactor(margin): MarginModes 反转依赖 ConsTrade.InterestMarginModels 并删除 premiumModes 硬编码副本 
- MarginModes.All/ForLinq/FixedAmountAndMargin 改为由框架常量 ConsTrade.InterestMarginModels 派生，消除 DAL 层独立重写集合（单一真源在 Core 层，本类退化为形态包装，避免新增保证金形态时口径分裂）
- SwapEodPositionService.premiumModes 局部 new List 字面量替换为 MarginModes.ForLinq（DAL 内部冗余副本消除）
- 重写 MarginModes.cs 过时的“复制 6 次/待收敛”注释，改为记录依赖方向与收敛历史；ForLinq 注释改为“派生自框架常量，仅做形态适配”
- 更新 MarginModesTest 类注释与一致性测试注释以反映派生关系
- 验证：YLErpDAL/UnitTestProject 编译 0 错误；MarginModesTest 5/5 通过
 2026-08-16 10:47:45 +08:00
hjhan ef37c8e71d refactor(swap): 合并多空名义本金参数为单一 posiTotalNotional 并加固测试 
- DealInterests 的 posiLongNotionalValue + posiShortNotionalValue 合并为 posiTotalNotional（调用点以 posiLongNotional+posiShortNotional 求和传入），净减一个参数

- SwapDealService / SwapEodPositionService / InterestCalcRequest 同步收敛多空死管道参数

- 19 个测试调用点适配新签名

- SwapEodPositionServiceIntegrationTest 参数计数断言由裸数字改为参数名集合断言（CollectionAssert.AreEquivalent，对增删/重排/改名敏感）
 2026-08-14 17:30:46 +08:00