EQD-6968: 不算尾缺价改沿用已有利率(删期初回退) + 取价决策FIX常驻日志

① GetFloatRate 不算尾缺价不再回退取期初定盘，改沿用已有利率 (preEod.FloatRate/position.FloatRate)——其返回值仅作 preEod.id==0 的种子且会被分段首段强制取价覆盖，期初取价是无消费者的多余DB读且语义误导； ② BuildSegmentRates 等价重排为 if/else-if 结构，注释改"跳过取价/沿用"准确措辞（行为不变：排除日有价仍取新利率，缺价沿用上一重置日利率）； ③ 防历史bug"取错重置日利率"复发：GetFloatRate/ResolveFloatRate/BuildSegmentRates 三处取价决策经 SwapCalcTrace.Critical 常驻 Info 落盘——重置日判定、取价日 (interest_rule回拨)、命中/缺失、不算尾缺价沿用来源、排除日跳过全程可审计； ④ 测试真内存化：Stub 补 GetConsumedInterest=>0 override（复利路径原偷连96库，与类注释"内存，不连库"矛盾）；一致性断言措辞对齐新语义； ⑤ 修复 SwapDealService.cs 文件头双 BOM 损坏。验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 12/12 内存全绿；邻近套件 67过/15败与改动前基线完全一致（15败均为沙箱无96库 Connect Timeout）。
2026-08-18 08:10:30 +08:00
parent fb5bbfaa99
commit a97476c4da
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@@ -11,6 +11,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
    /// 内存 StubSwapDealService 重写 TryGetFloatRate 按日期返回 FR007（缺失即返回 false → 触发取价失败）。
    /// 覆盖两条计息路径（复利 CalcDailyCompoundInterest / 单利 CalcDailySimpleInterest）共用的修复点 BuildSegmentRates，
    /// 以及全平重放分支、非整倍数边界、数值一致性（"跳过取价=沿用上一重置日利率"）。
+    ///
+    /// 核心语义：算头不算尾(calcLast=false)时 endDate 当天不计息，其 FR007 利率不参与计息。
+    /// 缺价时跳过取价（currentFloat 保持不变），不回退取其他日期利率，不告警。
    /// </summary>
    [TestClass]
    public class GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest
@@ -57,6 +60,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                }
                return false;
            }
+
+            // 内存世界无历史结息流水，consumedInterest=0（与本类"内存，不连库"声明一致；否则复利路径偷连 96 库）
+            public override decimal GetConsumedInterest(int tradeId, long positionId, DateTime beforeDate) => 0m;
        }

        private sealed class Outcome
@@ -233,7 +239,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            Assert.IsFalse(worldA.Threw, "世界A 不应抛：" + worldA.Ex?.Message);
            Assert.IsFalse(worldB.Threw, "世界B 不应抛：" + worldB.Ex?.Message);
            Assert.AreEqual(worldA.Fe.InterestAmount, worldB.Fe.InterestAmount,
-                "缺价回退世界 应与 显式置上一期利率世界 利息完全一致（钉死=沿用上期）");
+                "缺价跳过取价世界 应与 显式置上一期利率世界 利息完全一致（该日利率不参与计息，沿用上期）");
        }

        [TestMethod]
@@ -244,7 +250,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            Assert.IsFalse(worldA.Threw, "世界A 不应抛：" + worldA.Ex?.Message);
            Assert.IsFalse(worldB.Threw, "世界B 不应抛：" + worldB.Ex?.Message);
            Assert.AreEqual(worldA.Fe.InterestAmount, worldB.Fe.InterestAmount,
-                "单利：缺价回退世界 应与 显式置上一期利率世界 利息完全一致");
+                "单利：缺价跳过取价世界 应与 显式置上一期利率世界 利息完全一致（该日利率不参与计息）");
        }

        [TestMethod]
@@ -853,31 +853,44 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            if (string.IsNullOrEmpty(position.FloatRateUnderlyingCode)) return position.FloatRate;

            int days = (endDate - startDate).Days;
+            bool isResetDay = days % period == 0;
            // 重置日恰为到期日(endDate)时，取价日=endDate；否则=startDate（原逻辑）。
            DateTime rateDate = IndexFixerBase.GetFixingDate(
-                days % period == 0 ? endDate : startDate, position.interest_rule);
+                isResetDay ? endDate : startDate, position.interest_rule);
+            // 历史上有"取错重置日利率"的线上 bug，取价决策必须常驻落盘（SwapCalcTrace.Critical 无条件 Info）。
+            SwapCalcTrace.Critical(
+                $"FIX GetFloatRate p{position.id} [{startDate:yyyy-MM-dd}→{endDate:yyyy-MM-dd}] days={days} period={period} " +
+                $"重置日={isResetDay} rule={position.interest_rule} 取价日={rateDate:yyyy-MM-dd} calcLast={calcLast} " +
+                $"preEod={(preEod.id != 0 ? $"{preEod.ValueDate:yyyy-MM-dd}:{preEod.FloatRate:P6}" : "无")}");

-            if (preEod.id != 0 && days % period != 0)
+            if (preEod.id != 0 && !isResetDay)
            {
+                SwapCalcTrace.Critical($"FIX GetFloatRate p{position.id} 非重置日→沿用昨日终FloatRate={preEod.FloatRate:P6}");
                position.FloatRate = positionClone.FloatRate = preEod.FloatRate;
                return preEod.FloatRate;
            }

            if (IndexFixer.TryGetFixing(rateDate, position.FloatRateUnderlyingCode, out decimal rate))
            {
+                SwapCalcTrace.Critical($"FIX GetFloatRate p{position.id} 重置日→取{rateDate:yyyy-MM-dd}定盘={rate:P6}");
                position.FloatRate = positionClone.FloatRate = rate;
                return position.FloatRate;
            }
            if (!swap)
            {
-                // EQD-6968：算尾(calcLast=true)时结算日 FR007 必须落表，缺失即依赖报错(既有正确行为)；
-                // 不算尾(calcLast=false)时结算日 FR007 不强制，缺失则回退期初定盘，避免上午未发布误拦平仓。
                if (calcLast)
+                {
+                    SwapCalcTrace.Critical($"FIX GetFloatRate p{position.id} {rateDate:yyyy-MM-dd}缺价且算尾→抛异常拦截");
                    throw new Exception($"获取不到{position.FloatRateUnderlyingCode}在{rateDate:yyyy年MM月dd日}的价格");
-                if (IndexFixer.TryGetFixing(IndexFixerBase.GetFixingDate(startDate, position.interest_rule), position.FloatRateUnderlyingCode, out decimal fb))
-                    return fb;
-                return position.FloatRate;
+                }
+                // 算头不算尾(calcLast=false)：endDate 当天不计息，其 FR007 利率不参与计息，
+                // 缺价时直接沿用已有利率，不回退取其他日期利率，不告警。
+                var kept = preEod.id != 0 ? preEod.FloatRate : position.FloatRate;
+                SwapCalcTrace.Critical(
+                    $"FIX GetFloatRate p{position.id} {rateDate:yyyy-MM-dd}缺价且不算尾→沿用已有利率={kept:P6}(来源={(preEod.id != 0 ? "preEod.FloatRate" : "position.FloatRate")})");
+                return kept;
            }
+            SwapCalcTrace.Critical($"FIX GetFloatRate p{position.id} 互换事件(swap=true)→利率不参与，返回0");
            return 0m;
        }

@@ -1301,7 +1314,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            if (string.IsNullOrEmpty(position.FloatRateUnderlyingCode)) return fallback;
            var fixingDate = IndexFixerBase.GetFixingDate(date, position.interest_rule);
            if (IndexFixer.TryGetFixing(fixingDate, position.FloatRateUnderlyingCode, out decimal fixing))
-                return fixing != 0m ? fixing : fallback;
+            {
+                if (fixing != 0m)
+                {
+                    SwapCalcTrace.Critical(
+                        $"FIX Resolve p{position.id} {date:yyyy-MM-dd}(取价日={fixingDate:yyyy-MM-dd} rule={position.interest_rule})→定盘={fixing:P6}");
+                    return fixing;
+                }
+                SwapCalcTrace.Critical(
+                    $"FIX Resolve p{position.id} {date:yyyy-MM-dd}(取价日={fixingDate:yyyy-MM-dd})→定盘=0视为缺价，沿用fallback={fallback:P6}");
+                return fallback;
+            }
+            SwapCalcTrace.Critical(
+                $"FIX Resolve p{position.id} {date:yyyy-MM-dd}(取价日={fixingDate:yyyy-MM-dd} rule={position.interest_rule})→缺价，抛异常");
            throw new Exception($"获取不到{position.FloatRateUnderlyingCode}在{fixingDate:yyyy年MM月dd日}的价格");
        }

@@ -1317,26 +1342,37 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            var rates = new List<(DateTime, decimal)>();
            var calcDays = (endDate - startDate).Days;
            decimal currentFloat = initialFloat;
+            SwapCalcTrace.Critical(
+                $"FIX Segments p{position.id} [{startDate:yyyy-MM-dd}→{endDate:yyyy-MM-dd}] period={interestPeriod} " +
+                $"fetchAfter={(fetchAfterDate?.ToString("yyyy-MM-dd") ?? "全程")} calcLast={calcLast} " +
+                $"排除起点={(relaxedFixingFromDate?.ToString("yyyy-MM-dd") ?? (calcLast ? "无" : endDate.ToString("yyyy-MM-dd")))} seed={initialFloat:P6} spread={spread:P6}");
            for (int i = 0; i <= calcDays; i += interestPeriod)
            {
                var resetDate = startDate.AddDays(i);
                bool needFetch = (fetchAfterDate == null || resetDate > fetchAfterDate.Value);
-                // EQD-6968：不算尾(calcLast=false)时，从真实平仓日(relaxedFixingFromDate，缺省取 endDate)起的重置
-                // 优先取新利率(满足 GLMS-JIATT-20260805 重置日=平仓日用新利率)；缺失则沿用上一重置利率，
-                // 不抛异常，以免上午 FR007 未发布误拦平仓。算尾(calcLast=true)时尾日定盘照常强制。
-                bool relaxEndFixing = !calcLast && resetDate >= (relaxedFixingFromDate ?? endDate);
-                if (needFetch)
+                // 算头不算尾(calcLast=false)时，endDate 当天不计息，其重置日利率不参与计息。
+                // 从 relaxedFixingFromDate(缺省取 endDate)起的重置日：有价则取(满足重置日=平仓日用新利率)，
+                // 缺价则跳过取价——currentFloat 保持不变(沿用上一重置日利率)，不回退、不告警、不抛异常。
+                // 算尾(calcLast=true)时所有重置日定盘照常强制取价。
+                bool isExcludedEnd = !calcLast && resetDate >= (relaxedFixingFromDate ?? endDate);
+                if (needFetch && !isExcludedEnd)
                {
-                    if (!relaxEndFixing)
+                    currentFloat = ResolveFloatRate(position, resetDate, currentFloat);
+                }
+                else if (needFetch && isExcludedEnd)
+                {
+                    // 有价则取新利率（重置日=平仓日时仍优先使用新利率）；无价则跳过——该日利率不参与计息
+                    var fixingDate = IndexFixerBase.GetFixingDate(resetDate, position.interest_rule);
+                    if (IndexFixer.TryGetFixing(fixingDate, position.FloatRateUnderlyingCode, out decimal r))
                    {
-                        currentFloat = ResolveFloatRate(position, resetDate, currentFloat);
+                        currentFloat = r;
+                        SwapCalcTrace.Critical(
+                            $"FIX Segment p{position.id} {resetDate:yyyy-MM-dd} 排除日有价→取新定盘(取价日={fixingDate:yyyy-MM-dd})={r:P6}");
                    }
                    else
                    {
-                        var fixingDate = IndexFixerBase.GetFixingDate(resetDate, position.interest_rule);
-                        if (IndexFixer.TryGetFixing(fixingDate, position.FloatRateUnderlyingCode, out decimal r))
-                            currentFloat = r;
-                        // 否则沿用 currentFloat(上一重置日利率)
+                        SwapCalcTrace.Critical(
+                            $"FIX Segment p{position.id} {resetDate:yyyy-MM-dd} 排除日缺价→跳过取价，沿用={currentFloat:P6}(该日不计息)");
                    }
                }
                rates.Add((resetDate, spread + currentFloat));
@@ -1363,8 +1399,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            int interestPeriod = position.interest_rest_days ?? 1;

            // 分段取率：复利全程重放，每个重置日(含 startDate)取 FR007（fetchAfterDate=null）。
-            // EQD-6968：calcLast 透传，与下方 AccruePeriod 的边界同源，避免两处漂移；
-            // relaxedFixingFromDate 仅重放补计不算尾漏计利息时非 null(=真实平仓日)，锚定尾日定盘放松点。
+            // calcLast 透传，与下方 AccruePeriod 的边界同源，避免两处漂移；
+            // relaxedFixingFromDate 仅重放补计不算尾漏计利息时非 null(=真实平仓日)，锚定尾日跳过取价起点。
            var (segmentRates, currentFloat) = BuildSegmentRates(
                startDate, endDate, interestPeriod, position, flowEvent.InterestRate, floateRate,
                fetchAfterDate: null, calcLast: calcLast, relaxedFixingFromDate: relaxedFixingFromDate);
@@ -1407,7 +1443,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            var accrualBasis = preEodPosition.TdInterestPrincipal + posiPrincipal - orginPv;

            // 分段取率：仅 ValueDate 之后的重置日才取 FR007（fetchAfterDate=ValueDate）。
-            // EQD-6968：calcLast 透传，与下方 AccruePeriod 的边界同源，避免两处漂移。
+            // calcLast 透传，与下方 AccruePeriod 的边界同源，避免两处漂移。
            var (segmentRates, currentFloat) = BuildSegmentRates(
                startDate, endDate, interestPeriod, position, flowEvent.InterestRate, floateRate,
                fetchAfterDate: preEodPosition.ValueDate, calcLast: calcLast, relaxedFixingFromDate: relaxedFixingFromDate);