Jaymr/zszq-trs
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
1,480 Commits 1 Branch 0 Tags
3f0984800aad643c8f1499c285d9dae37abcc967
Commit Graph
1480 Commits
This Branch
This Branch
All Branches
Author SHA1 Message Date
tengyufan 3f0984800a feat: 收益互换开平仓及收益结算接入OA移动审批 
#EQD-6425 国联民生-衍生品系统移动审批（提交OA流程）
- 审批节点支持配置“关联OA移动审批”
- 创建OA流程并记录请求、requestId、状态及异常备注
- 支持OA轮询同步审批通过、退回和归档状态
- 本地通过、拒绝、撤回时同步强制归档未结束OA流程
- 增加审批列表OA备注展示及本地Mock联调接口
- 新增OA审批记录表和数据库升级脚本
- OA移动审批使用独立查询地址及isnextflow配置，不影响交易确认书OA
 2026-08-21 15:54:54 +08:00
hjhan 23a02e06c4 fix(swap): EQD-5320 单行发送Email按钮报'平仓流水id解析为空'——同事fa927b21新增的单行按钮传swap_flow_event.EncryptId(加密串,全站enid惯例)，而端点原只按逗号分隔数字解析long.TryParse必败；控制器兼容双形态令牌：非数字即DecryptLong解密(失败返0不抛,非法串忽略)，错误文案附原始入参便于定位；批量按钮(数字id)行为不变 2026-08-21 15:41:56 +08:00
hjhan b9968dc80a feat(swap): EQD-6953 后端值域闸门补疑似到期债券判定——IsResultAbsurd新增分支:IsMaturedDegenerate(ytm=0且净/全价均为面值100,抽为public纯函数供单测)命中即返回null+真实原因文案，走既有'宁可不回写'守卫链；判定条件与前端swapCalc.js同款闸门一致(注释互指)；新增6个单测(命中/正常券180205实测值/零息平价/息票平价/ytm null/IsResultAbsurd分支接线)全过 2026-08-21 15:29:17 +08:00
hjhan cd981527ab feat(web): EQD-6953 前端值域闸门补疑似到期债券判定——ytm=0且净/全价均为面值100三者同时成立(现实在市券几乎不可能,UAT 060203.IB实证jquantlib空现金流退化形态)时按既有'不回写+toast真实原因'处理，提示核对到期日或手工填写；录入页/平仓页共用此闸门同步生效；判定条件与后端BondCalcHepler.IsMaturedDegenerate同口径(注释已互指)；新增4个jest用例(命中/正常券/ytm=0但价格非面值/价格面值但ytm非0)61/61通过 2026-08-21 15:26:46 +08:00
马冰冰 38e0a7795f Merge branch 'glms/feature/1.4.2-M819' into glms/feature/1.4.2 2026-08-21 14:19:40 +08:00
马冰冰 f16634534c feature：#EQD-7093 国联民生-交易确认书校验（2）针对ETF标的获取新增信息并且支持配置分类。 ETF交易确认书中填充参考标的证券全称、参考标的基金管理人， 2026-08-21 14:16:05 +08:00
hjhan fa927b2133 fix(zszq-trs): 结算确认书列表新增每行发送邮件按钮，复用 BatchSendSettleEmail 
- 新增 tradeEndConfirmSendEmail.js（独立文件降冲突），含纯函数 buildSettleEmailSendPayload 便于单测
- tradeEndConfirmList.js showToolName 加按钮，受 pageData.canSendEmail + ContractDocUrl 控制，跳过"多空组合"
- cshtml 引入新脚本；后端零改动（复用 SwapEndConfirmService.BatchSendSettleEmail -> bond-oms Java）
- 安全: 新按钮不引入新增 XSS/CSRF 暴露; CSRF token 缺失为全站既有问题，与批量按钮同源
 2026-08-21 13:21:15 +08:00
张名锐 8efb468c56 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 2026-08-21 09:50:12 +08:00
hjhan 0567955434 fix(swap): EQD-5320 批量发送确认书改走C#服务端代理——原前端直连/trs_hub_api反向代理在未配nginx的环境404(UAT实测)，与计算器(SendConfirmEamil同款BondOmsInterface_BaseUrl服务端出口)通路不一致；新增SwapEndConfirmService.BatchSendSettleEmail(POST代理bond-oms batchSend,契约DTO+成败日志)与SwapTrade2Controller.BatchSendSettleEmail(逗号id串防呆解析)；前端改调同源/swaptrade2端点保留error兜底；232/232前端测试通过 2026-08-21 09:40:01 +08:00
hjhan 00ae047e01 docs(swap): EQD-5320 EmailTemplateService补设计守卫注释——占位符朴素替换/不做HTML转义均为有意决策，与bond-oms Java SwapEmailHandler同构，勿单边升级模板引擎或加转义，新占位符两侧同步 2026-08-21 09:24:23 +08:00
hjhan 433bca9530 fix(web): EQD-5320 批量发送确认书按钮点击无反应——$.ajax原无error回调，/trs_hub_api代理不通/超时/返回非JSON(如被登录页重定向)时完全静默；补error回调给HTTP状态+排查指引(控制台同步详错)，success兜底非标准返回结构并提示笔数，成功后刷新列表；232/232前端测试通过 2026-08-21 09:16:28 +08:00
hjhan 640c78b5a9 refactor(swap): EQD-6977 trace可读性第二批：①②与p{id}语义化——承接①→已并复利本金(capitalized)、②→段内已计利息(carryIn)，日志/类头注/方法注/测试断言四处同步，运维凭日志即知两承接量含义；SwapDealService×12+SwapEodPositionService×1的p{position.id}统一改融资腿{position.id}(FIX GetFloatRate/Resolve/Segments/EodCloseRefix全系列)；测试断言同步更新(此前漏查到一处trace断言已一并改)；27/27罚息单测通过，Swap全套644例中仅2例DB依赖失败(干净树复验为既有环境问题) 2026-08-21 08:54:47 +08:00
hjhan 9d68e56797 refactor(swap): EQD-6977 罚息trace腿标识p{id}改为融资腿{id}——原缩写p可读性差(用户反馈)，全文件9处统一升级；无测试断言/外部消费依赖该字符串，27个罚息单测全过 2026-08-21 08:41:51 +08:00
hjhan 771bd6798b feat(swap): EQD-6977 罚息承接①三分支补全程推导trace——段中平仓+有快照主路径此前零留痕(用户反馈定位难)，现打出快照日期/TdInterestPrincipal/share/平仓本金/原始差/钳0结果，原始差为负额外提示疑口径不一致；重置日+有快照补InterestIncomeSum×share推导；无快照兜底补事件基数-平仓本金推导；①异常凭单行日志即可区分快照基数/份额/平仓本金三因；27个罚息单测全过 2026-08-21 08:38:42 +08:00
hjhan 7209ffc16b Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-21 08:07:39 +08:00
hjhan e8d0a76442 refactor(web): 平仓页收付方向符号显式化unwindLegSign.js+4例单测——裸三元(x==1?±1:∓1)抽为命名函数并冻结业务事实:利息盈亏与保证金返还本金对同一InterestDirection枚举必须反号(利息=买方持有标的向交易商融资的成本,保证金返还=退客户自己交的钱,业务确认非笔误),不变量断言两符号之和恒0,顺手统一必挂；interestPnlSign对利息/保证金两腿通用(changeInterestAmount模板对两类行都绑定,已核实)；另删死代码:this.ratio/this.shortRatio数据属性+赋值全库无读取(模板亦无绑定)及注释掉的历史三元；SwapUnwind.cshtml补script标签,两个执行型测试沙箱喂真实模块；行为等价(Number===1与==1对实际入参等价已验证),全套315例绿 2026-08-21 07:17:20 +08:00
hjhan 6e76f1c10d fix(swap): EQD-6977 无preEod兜底①=0且账龄超重置周期补退化告警trace——interestWindowEmpty(当日已结息)早退不重放覆盖种子值时①静默0(重置日分支本有同类告警,段中分支漏)复利每周期并本理应①>0；trace含事件基数/平仓本金两侧对比值+账龄天数+重置周期+疑似成因指向(interestWindowEmpty种子未重放/日终归档缺失)足够事后定位根因；承接块抽为ResolveCompoundCarry私有纯方法(Merge瘦身,三分支数据契约注释随行,行为零变化)；TDD先行3例trace钉子:退化必告警(先红)/兜底>0不告警/真首日不告警；罚息域27例+GetInterests入口语义9例全绿 2026-08-21 07:10:04 +08:00
hjhan 8b66875098 test(swap): EQD-6977 罚息兜底补share<1恒等式用例——50%平仓+无preEod场景钉merger复刻GetInterests本金口径的接缝(标的期初全价CalcNotional=posiNotional×closePercent vs 重放基数按closePosiNotionalValue缩放)；现有用例全closePercent=1m，两处口径若有偏差在share=1下不可见、share<1时①混入本金差；变异验证：CalcNotional临时忽略closePercent唯此用例红(1败7过)证明鉴别力；RunFee加closePercent参数默认1m存量调用零影响 2026-08-21 07:09:57 +08:00
hjhan 3728d45cc4 test(web): swapPricePrecisionHelper补19例特征测试冻结字符串精确十进制核心——shiftDecimal/roundDecimal/multiplyDecimal/getRule/roundForSubmit/format全golden值断言(0.1×0.2精确0.02、1.005→1.01绕开浮点陷阱、roundDecimal绝对值四舍五入与ExitYtm约定同向、乘法保留小数标度1.5×2=3.0、Bond字段拼错→null回落umprice而Stock回落品种级的不对称冻结)；require直连加载替代readFileSync沙箱(可被插桩)；覆盖率清单纳入该文件；实锤注释:源码在rootDir外致babel(无transformer)与v8(逃逸路径无法归因,含roots/绝对路径变体实测jest29.7)两提供器覆盖率恒0且门槛不触发,真修需重构rootDir另行立项 2026-08-21 07:09:51 +08:00
张名锐 a44960d31e fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑 
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition 为 TryRestorePositionFromEod 和 TryRestoreAndValidateUnwindData
- 完善 EOD 数据完整性验证，检查持仓数量和价格的有效性
- 添加详细的公司行为查询和应用过程日志记录
- 优化异常信息，包含更多上下文信息如生效日和记录ID
- 更新方法调用引用以使用新的方法名称
 2026-08-20 18:22:17 +08:00
hjhan a5a78eab10 feat(swap): EQD-5320 结算确认书邮件链路补定位日志——资金提示/结清确认/生成三条链路此前几乎无日志且存在静默失败:①SendConfirmEamil查不到合同原return空串(前端当已发送)改Error日志+明确返回发送失败原因;②CheckConfirmDoc/CheckSettlementDoc抛错前补打库内trade_contract_r行状态(无行=从未生成/IsValid=false=重生成作废/doc缺失);③DealNoDmaEmail与生成服务两处客户+日期扩张查询补Info日志对齐勾选vs实际处理;④GetFileName物理文件缺失原静默null改Error;⑤生成器未生成交易确认书报错补事件id/客户/平仓日便于关联扩张日志;IYcLogger无Warn统一用Error 2026-08-20 18:14:40 +08:00
hjhan fb9cf9eadd feat(web): EQD-6953 BondController计算器调用补source场景日志——平仓页请求带source=unwind(可选参数向后兼容,录入页不传)；BondCalcHepler本就记录完整参数/结果/失败原因,补场景维度即可区分入口定位是参数还是别的问题 2026-08-20 17:41:41 +08:00
hjhan 4bd528f966 feat(web): EQD-6953 平仓页接入期末结算收益率互算——SwapUnwind浮动端新增列(仅普通债券类收益互换,控件/事件/源AUTO REV标识与录入页同款vue-swap-price-input)；DP回车→算ExitYtm(4位)、YD回车→反算交割全价并重算平仓盈亏、手填未回车=REV可覆盖；估值日=平仓日,改日期清陈旧值；防御:applyCalcFailure非法driver只清标识防误清交割全价(补回归测试)；closePercentInterestRefresh沙箱补UnwindBondCalc mock对齐页面脚本序;209/209通过 2026-08-20 17:38:43 +08:00
hjhan 45d4bc1d26 feat(web): EQD-6953 平仓页DP↔YD互算纯函数库unwindBondCalc.js+17个jest单测——冻结三条易错约定:发计算器展示态直传不×100/ExitYtm四位四舍五入AwayFromZero(确认书导出固定4位不去零)/失败只清对方字段;修复roundExitYtm(null)会被取整成0覆盖手输的隐患(单测拦截);jest覆盖率清单纳入新文件;纯新增零接线,不影响生产 2026-08-20 17:34:52 +08:00
张名锐 039415d44c fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑 
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition
 2026-08-20 17:31:02 +08:00
hjhan 71683083ef feat(swap): EQD-6953 平仓期末结算收益率字段载体+结算确认书Excel导出——[NotMapped]ExitYtm随UnwindData进swap_event.EventData(零表结构变更)；生成器从浮动腿回读导出固定4位不去零(0.0000)；模板nodma_01.xlsx新增S列；命名遵《互换价格字段命名规范决策文档》平仓=Exit(非End/Close/Final) 2026-08-20 17:29:10 +08:00
张名锐 f33647c5be fix: 合并后启动修复 2026-08-20 16:38:11 +08:00
hjhan 828dc237ab fix(swap): EQD-6977 trace利率来源标签纠偏——固定腿不取价时不再误标定盘取价(UAT tradeId=2450反馈) 2026-08-20 16:21:46 +08:00
张名锐 582cb2c7c5 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
 2026-08-20 16:21:13 +08:00
张名锐 ff7e540084 refactor(swap): 优化基金公司行为处理逻辑 - finished001 
- 修改 FindFundCorporateActions 方法以支持查询跨日期范围的公司行为记录
- 实现按生效日期和ID顺序稳定排序的多条公司行为记录处理
- 更新平仓时基金基线恢复逻辑以正确处理跨多个生效日的场景
- 在测试类中重写 FindFundCorporateActions 方法以支持单元测试验证
- 添加完整的跨非交易日公司行为恢复功能测试用例
 2026-08-20 16:10:56 +08:00
hjhan 286a834aa5 fix(swap): EQD-6977 无日终快照时承接①兜底取事件基数——复利重放把 normalEvent.InterestPrincipal 写为末次并本金后基数(=被平份额本金+①)，同为实际值；UAT实测(无快照+已有8/19重置)原①=0少算≈3.17元已消除；重置日+无快照退化场景补告警trace；新增兜底路径恒等式测试(23/23) 2026-08-20 16:09:43 +08:00
hjhan 8d7bc1b457 feat(web): EQD-6977 簿记页是否罚息开关(ExtendObj 直绑，保存经既有 JSON.stringify 自动落 ExtendJson) 2026-08-20 15:53:13 +08:00
hjhan 4f1b55b843 feat(web): EQD-6977 平仓页是否罚息下拉(改选即重取利息含罚息) + 其他费用改标签其他费用含罚息 + 预览参数透传(提交经 UnwindData 随 deal 自动回传) 2026-08-20 15:53:13 +08:00
hjhan 5552402a7c feat(swap): EQD-6977 罚息开关簿记默认值管道——TradeExtendJson.IsPenaltyInterest(存量缺省false零回填) + InitUnwind 平仓页带出簿记值 + GetUnwindInterestList 参数透传 2026-08-20 15:53:11 +08:00
hjhan d6646f9c90 fix(swap): EQD-6977 重置日当天平仓承接①修正——快照基数还是上一段的，须改取 InterestIncomeSum(昨日全部待实现于今日并入)；新增边界矩阵测试：重置日当天(算尾/不算尾)/重置日前一日/到期日=重置日/锚点偏离(延期腿)/起息日当天，恒等式 22/22 全绿 2026-08-20 15:46:57 +08:00
hjhan ffffe842c6 fix(swap): EQD-6977 罚息精确续接落地——承接量改用实际计息状态(preEod基数+事件实结，弃冻结重放)、锚点统一PosiStartDate、罚息并入既有利息流InterestFee(去独立事件/去is_penalty_interest列及DDL/回退closeList与EOD两处守护)、接缝加eventType==平仓守卫、trace逐腿全程落盘、新增多区间不同定盘恒等式测试(旧冻结重放实现必挂) 2026-08-20 15:11:33 +08:00
hjhan 09660fffea test(swap): EQD-6977 同步金标准测试——删除CalcPenalty valueDate具名实参 2026-08-20 13:37:26 +08:00
hjhan 48ae429fb8 refactor(swap): EQD-6977 消除罚息接缝代码臭味道——CalcPenalty 去掉冗余valueDate参数、ComputeCarryBreakdown 去掉未使用position、GetIntradayUnwindInterests 内联块抽为私有AppendPenaltyInterests 2026-08-20 13:37:24 +08:00
张名锐 b2f4e16782 feat(bond): 支持股票和基金现金分红纳入债券支付计算 - 收紧过度开发行为 
- 实现股票/基金现金分红数据从 ex_dividend_info 同步到 BondPayment
- 新增公司行为去重机制，避免镜像任务完成后重复计息
- 统一现金分红存储口径为"每 10 份派现金额"，保持与同步任务一致性
- 修改 CalcPayment 方法，股票/基金分红需除以 10 转换实际现金金额
- 添加单元测试验证债券票息和股票/基金分红的不同计算方式
- 更新文档注释说明"每 10 份派现金额"存储规范
- 修复公司行为生效日处理逻辑，确保正确应用除权系数
- 扩展测试覆盖股票类证券的公司行为处理场景
 2026-08-20 13:30:36 +08:00
hjhan bb8130698f test(swap): EQD-6977 罚息接缝 headless 单测——固定/浮动腿追加 IsPenaltyInterest 标记 + 承接恒等式(全期=已结+罚息) 2026-08-20 13:23:12 +08:00
hjhan 35a84cd60d feat(swap): EQD-6977 罚息计息接缝——GetIntradayUnwindInterests 按 IsPenaltyInterest 在 GetInterests 返回后追加同构罚息流 2026-08-20 13:23:10 +08:00
hjhan 10a12b7eef fix(swap): EQD-6977 EOD 手动结息守护排除罚息 
SaveAutoEodWithCloseInterestPosition 的 manualSettledInterestAmount 求和加 Where(IsPenaltyInterest!=1)，防 auto-swap 重算相减时丢失罚息(评审8.1双守护之防御层)。
 2026-08-20 12:59:13 +08:00
hjhan 3777022bac fix(swap): EQD-6977 closeList 排除罚息事件 
GetUnwindInterests 的 closeList 查询加 IsPenaltyInterest!=1 过滤，使已落库罚息事件不进去重基数，避免当日二次部分平仓时正常利息被错误抵扣。DDL(stage1 Ver-5.7.0)须随发布。
 2026-08-20 12:59:12 +08:00
hjhan 99ca8ebf2c refactor(swap): EQD-6977 罚息标志管道——UnwindData/InterestCalcRequest/GetUnwindInterests 透传 isPenaltyInterest 
新增 UnwindData.IsPenaltyInterest(bool)；InterestCalcRequest 加 IsPenaltyInterest 字段+私有ctor参数+IntradayUnwind 工厂可选参(default false)；GetUnwindInterests 加 isPenaltyInterest 可选参并透传 IntradayUnwind。零行为变化，现有调用方经默认值不受影响，Penalty 套件 11/11 通过。
 2026-08-20 12:57:29 +08:00
hjhan 11459ed73f feat(swap): EQD-6977 swap_flow_event 增加 is_penalty_interest 列 
模型属性 IsPenaltyInterest + Column(is_penalty_interest) 显式映射；增量 DDL 落 DbUpdate/Ver-5.7.0/prod.sql。存量 DEFAULT 0 自动为否。列命名 snake_case 与全表 PascalCase 不一致，评审文档已标注待拍板。
 2026-08-20 12:31:43 +08:00
hjhan f712dfc98f refactor(swap): EQD-6977 拆分 CalcPenalty 计息分支提升可读性 
将 CalcPenalty 内复利/单利两个 if/else 大块抽为 AccrueCompound/AccrueSimple 私有方法(返回 (accrued, finalBasis))，主体只表达分派+组装事件。签名与行为零变化，Penalty 套件 11/11 通过。
 2026-08-20 12:31:41 +08:00
hjhan ed86402aba test(swap): EQD-6977 罚息契约钉死——金标准恒等式(全期=已结+罚息,含不算尾/中段平仓双承接量) + 边界四象限 + 部分平仓 + 冻结取率规则 2026-08-20 11:51:25 +08:00
hjhan 6a32181ef7 feat(swap): EQD-6977 新增 Penalty 罚息模块——冻结利率解析 + 罚息窗口计息器（复用 Accrual 纯函数，产出同构罚息利息流） 2026-08-20 11:51:24 +08:00
hjhan d1985231ee feat(swap): EQD-6977 复利纯函数支持 carryInInterest——窗口前已结利息随首个重置日资本化并持续留在基数（与全窗口重放轨迹严格一致）；默认0零行为变化，含数学不变量测试 2026-08-20 11:43:27 +08:00
张名锐 aa3548e77f feat(bond): 支持债券与股票基金公司行为现金流计算的差异化处理 - init2 
- 修改 CalcPayment 方法添加 useBondPriceScale 参数区分债券和股票/基金的金额计算口径
- 债券利息按每100元面值票息通过BondPriceConverter转为入库金额，股票基金分红直接计算
- 在BondPaymentService中添加详细的参数说明文档注释
- 更新SwapDealService中分红计算逻辑，根据标的类型自动选择合适的金额转换方式
- 新增CorporateActionEventLifecycleTest单元测试验证公司行为事件生命周期管理
- 添加SplitCorporateActionTddTest测试验证拆合股功能
- 优化FundCorporateActionRollbackAndUnwindTest扩展到股票类型测试
- 更新前端OperationHistory页面表格列宽和显示格式支持更长的说明信息
 2026-08-19 17:48:34 +08:00