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glms/feature/1.4.2
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hjhan 8b66875098 test(swap): EQD-6977 罚息兜底补share<1恒等式用例——50%平仓+无preEod场景钉merger复刻GetInterests本金口径的接缝(标的期初全价CalcNotional=posiNotional×closePercent vs 重放基数按closePosiNotionalValue缩放)；现有用例全closePercent=1m，两处口径若有偏差在share=1下不可见、share<1时①混入本金差；变异验证：CalcNotional临时忽略closePercent唯此用例红(1败7过)证明鉴别力；RunFee加closePercent参数默认1m存量调用零影响 2026-08-21 07:09:57 +08:00
hjhan 3728d45cc4 test(web): swapPricePrecisionHelper补19例特征测试冻结字符串精确十进制核心——shiftDecimal/roundDecimal/multiplyDecimal/getRule/roundForSubmit/format全golden值断言(0.1×0.2精确0.02、1.005→1.01绕开浮点陷阱、roundDecimal绝对值四舍五入与ExitYtm约定同向、乘法保留小数标度1.5×2=3.0、Bond字段拼错→null回落umprice而Stock回落品种级的不对称冻结)；require直连加载替代readFileSync沙箱(可被插桩)；覆盖率清单纳入该文件；实锤注释:源码在rootDir外致babel(无transformer)与v8(逃逸路径无法归因,含roots/绝对路径变体实测jest29.7)两提供器覆盖率恒0且门槛不触发,真修需重构rootDir另行立项 2026-08-21 07:09:51 +08:00
张名锐 a44960d31e fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑 
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition 为 TryRestorePositionFromEod 和 TryRestoreAndValidateUnwindData
- 完善 EOD 数据完整性验证，检查持仓数量和价格的有效性
- 添加详细的公司行为查询和应用过程日志记录
- 优化异常信息，包含更多上下文信息如生效日和记录ID
- 更新方法调用引用以使用新的方法名称
 2026-08-20 18:22:17 +08:00
hjhan a5a78eab10 feat(swap): EQD-5320 结算确认书邮件链路补定位日志——资金提示/结清确认/生成三条链路此前几乎无日志且存在静默失败:①SendConfirmEamil查不到合同原return空串(前端当已发送)改Error日志+明确返回发送失败原因;②CheckConfirmDoc/CheckSettlementDoc抛错前补打库内trade_contract_r行状态(无行=从未生成/IsValid=false=重生成作废/doc缺失);③DealNoDmaEmail与生成服务两处客户+日期扩张查询补Info日志对齐勾选vs实际处理;④GetFileName物理文件缺失原静默null改Error;⑤生成器未生成交易确认书报错补事件id/客户/平仓日便于关联扩张日志;IYcLogger无Warn统一用Error 2026-08-20 18:14:40 +08:00
hjhan fb9cf9eadd feat(web): EQD-6953 BondController计算器调用补source场景日志——平仓页请求带source=unwind(可选参数向后兼容,录入页不传)；BondCalcHepler本就记录完整参数/结果/失败原因,补场景维度即可区分入口定位是参数还是别的问题 2026-08-20 17:41:41 +08:00
hjhan 4bd528f966 feat(web): EQD-6953 平仓页接入期末结算收益率互算——SwapUnwind浮动端新增列(仅普通债券类收益互换,控件/事件/源AUTO REV标识与录入页同款vue-swap-price-input)；DP回车→算ExitYtm(4位)、YD回车→反算交割全价并重算平仓盈亏、手填未回车=REV可覆盖；估值日=平仓日,改日期清陈旧值；防御:applyCalcFailure非法driver只清标识防误清交割全价(补回归测试)；closePercentInterestRefresh沙箱补UnwindBondCalc mock对齐页面脚本序;209/209通过 2026-08-20 17:38:43 +08:00
hjhan 45d4bc1d26 feat(web): EQD-6953 平仓页DP↔YD互算纯函数库unwindBondCalc.js+17个jest单测——冻结三条易错约定:发计算器展示态直传不×100/ExitYtm四位四舍五入AwayFromZero(确认书导出固定4位不去零)/失败只清对方字段;修复roundExitYtm(null)会被取整成0覆盖手输的隐患(单测拦截);jest覆盖率清单纳入新文件;纯新增零接线,不影响生产 2026-08-20 17:34:52 +08:00
张名锐 039415d44c fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑 
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition
 2026-08-20 17:31:02 +08:00
尹峰 b8d8ed151e 优化页面缓存 2026-08-20 17:30:45 +08:00
hjhan 71683083ef feat(swap): EQD-6953 平仓期末结算收益率字段载体+结算确认书Excel导出——[NotMapped]ExitYtm随UnwindData进swap_event.EventData(零表结构变更)；生成器从浮动腿回读导出固定4位不去零(0.0000)；模板nodma_01.xlsx新增S列；命名遵《互换价格字段命名规范决策文档》平仓=Exit(非End/Close/Final) 2026-08-20 17:29:10 +08:00
尹峰 775ee93a24 Merge branch 'master' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_154-yf-new-sso-login 2026-08-20 17:02:58 +08:00
尹峰 4c1ac60ed7 fix style 属性内嵌未转义双引号 2026-08-20 17:02:41 +08:00
张名锐 f33647c5be fix: 合并后启动修复 2026-08-20 16:38:11 +08:00
hjhan 828dc237ab fix(swap): EQD-6977 trace利率来源标签纠偏——固定腿不取价时不再误标定盘取价(UAT tradeId=2450反馈) 2026-08-20 16:21:46 +08:00
张名锐 582cb2c7c5 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
 2026-08-20 16:21:13 +08:00
张名锐 ff7e540084 refactor(swap): 优化基金公司行为处理逻辑 - finished001 
- 修改 FindFundCorporateActions 方法以支持查询跨日期范围的公司行为记录
- 实现按生效日期和ID顺序稳定排序的多条公司行为记录处理
- 更新平仓时基金基线恢复逻辑以正确处理跨多个生效日的场景
- 在测试类中重写 FindFundCorporateActions 方法以支持单元测试验证
- 添加完整的跨非交易日公司行为恢复功能测试用例
 2026-08-20 16:10:56 +08:00
hjhan 286a834aa5 fix(swap): EQD-6977 无日终快照时承接①兜底取事件基数——复利重放把 normalEvent.InterestPrincipal 写为末次并本金后基数(=被平份额本金+①)，同为实际值；UAT实测(无快照+已有8/19重置)原①=0少算≈3.17元已消除；重置日+无快照退化场景补告警trace；新增兜底路径恒等式测试(23/23) 2026-08-20 16:09:43 +08:00
lisong b26343408a Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-20 15:55:43 +08:00
hjhan 8d7bc1b457 feat(web): EQD-6977 簿记页是否罚息开关(ExtendObj 直绑，保存经既有 JSON.stringify 自动落 ExtendJson) 2026-08-20 15:53:13 +08:00
hjhan 4f1b55b843 feat(web): EQD-6977 平仓页是否罚息下拉(改选即重取利息含罚息) + 其他费用改标签其他费用含罚息 + 预览参数透传(提交经 UnwindData 随 deal 自动回传) 2026-08-20 15:53:13 +08:00
hjhan 5552402a7c feat(swap): EQD-6977 罚息开关簿记默认值管道——TradeExtendJson.IsPenaltyInterest(存量缺省false零回填) + InitUnwind 平仓页带出簿记值 + GetUnwindInterestList 参数透传 2026-08-20 15:53:11 +08:00
hjhan d6646f9c90 fix(swap): EQD-6977 重置日当天平仓承接①修正——快照基数还是上一段的，须改取 InterestIncomeSum(昨日全部待实现于今日并入)；新增边界矩阵测试：重置日当天(算尾/不算尾)/重置日前一日/到期日=重置日/锚点偏离(延期腿)/起息日当天，恒等式 22/22 全绿 2026-08-20 15:46:57 +08:00
尹峰 400a0b4612 !26 Merge branch 'glms/feature/1.4.2_0808' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2_0808 
Merge pull request !26 from glms/feature/1.4.2
 2026-08-20 07:37:04 +00:00
hjhan ffffe842c6 fix(swap): EQD-6977 罚息精确续接落地——承接量改用实际计息状态(preEod基数+事件实结，弃冻结重放)、锚点统一PosiStartDate、罚息并入既有利息流InterestFee(去独立事件/去is_penalty_interest列及DDL/回退closeList与EOD两处守护)、接缝加eventType==平仓守卫、trace逐腿全程落盘、新增多区间不同定盘恒等式测试(旧冻结重放实现必挂) 2026-08-20 15:11:33 +08:00
锦麟 王 febd0ce02e #EQD-6947 国联民生-保证金计算整体改造-实现第一版盯市规则（不支持同一客户多部门）（1）保证金规则的设置 阶段3 2026-08-20 14:20:29 +08:00
尹峰 5ee510aa35 增加vega(1bp)希腊值 2026-08-20 14:15:12 +08:00
hjhan 09660fffea test(swap): EQD-6977 同步金标准测试——删除CalcPenalty valueDate具名实参 2026-08-20 13:37:26 +08:00
hjhan 48ae429fb8 refactor(swap): EQD-6977 消除罚息接缝代码臭味道——CalcPenalty 去掉冗余valueDate参数、ComputeCarryBreakdown 去掉未使用position、GetIntradayUnwindInterests 内联块抽为私有AppendPenaltyInterests 2026-08-20 13:37:24 +08:00
张名锐 b2f4e16782 feat(bond): 支持股票和基金现金分红纳入债券支付计算 - 收紧过度开发行为 
- 实现股票/基金现金分红数据从 ex_dividend_info 同步到 BondPayment
- 新增公司行为去重机制，避免镜像任务完成后重复计息
- 统一现金分红存储口径为"每 10 份派现金额"，保持与同步任务一致性
- 修改 CalcPayment 方法，股票/基金分红需除以 10 转换实际现金金额
- 添加单元测试验证债券票息和股票/基金分红的不同计算方式
- 更新文档注释说明"每 10 份派现金额"存储规范
- 修复公司行为生效日处理逻辑，确保正确应用除权系数
- 扩展测试覆盖股票类证券的公司行为处理场景
 2026-08-20 13:30:36 +08:00
hjhan bb8130698f test(swap): EQD-6977 罚息接缝 headless 单测——固定/浮动腿追加 IsPenaltyInterest 标记 + 承接恒等式(全期=已结+罚息) 2026-08-20 13:23:12 +08:00
hjhan 35a84cd60d feat(swap): EQD-6977 罚息计息接缝——GetIntradayUnwindInterests 按 IsPenaltyInterest 在 GetInterests 返回后追加同构罚息流 2026-08-20 13:23:10 +08:00
hjhan 10a12b7eef fix(swap): EQD-6977 EOD 手动结息守护排除罚息 
SaveAutoEodWithCloseInterestPosition 的 manualSettledInterestAmount 求和加 Where(IsPenaltyInterest!=1)，防 auto-swap 重算相减时丢失罚息(评审8.1双守护之防御层)。
 2026-08-20 12:59:13 +08:00
hjhan 3777022bac fix(swap): EQD-6977 closeList 排除罚息事件 
GetUnwindInterests 的 closeList 查询加 IsPenaltyInterest!=1 过滤，使已落库罚息事件不进去重基数，避免当日二次部分平仓时正常利息被错误抵扣。DDL(stage1 Ver-5.7.0)须随发布。
 2026-08-20 12:59:12 +08:00
hjhan 99ca8ebf2c refactor(swap): EQD-6977 罚息标志管道——UnwindData/InterestCalcRequest/GetUnwindInterests 透传 isPenaltyInterest 
新增 UnwindData.IsPenaltyInterest(bool)；InterestCalcRequest 加 IsPenaltyInterest 字段+私有ctor参数+IntradayUnwind 工厂可选参(default false)；GetUnwindInterests 加 isPenaltyInterest 可选参并透传 IntradayUnwind。零行为变化，现有调用方经默认值不受影响，Penalty 套件 11/11 通过。
 2026-08-20 12:57:29 +08:00
hjhan 11459ed73f feat(swap): EQD-6977 swap_flow_event 增加 is_penalty_interest 列 
模型属性 IsPenaltyInterest + Column(is_penalty_interest) 显式映射；增量 DDL 落 DbUpdate/Ver-5.7.0/prod.sql。存量 DEFAULT 0 自动为否。列命名 snake_case 与全表 PascalCase 不一致，评审文档已标注待拍板。
 2026-08-20 12:31:43 +08:00
hjhan f712dfc98f refactor(swap): EQD-6977 拆分 CalcPenalty 计息分支提升可读性 
将 CalcPenalty 内复利/单利两个 if/else 大块抽为 AccrueCompound/AccrueSimple 私有方法(返回 (accrued, finalBasis))，主体只表达分派+组装事件。签名与行为零变化，Penalty 套件 11/11 通过。
 2026-08-20 12:31:41 +08:00
hjhan ed86402aba test(swap): EQD-6977 罚息契约钉死——金标准恒等式(全期=已结+罚息,含不算尾/中段平仓双承接量) + 边界四象限 + 部分平仓 + 冻结取率规则 2026-08-20 11:51:25 +08:00
hjhan 6a32181ef7 feat(swap): EQD-6977 新增 Penalty 罚息模块——冻结利率解析 + 罚息窗口计息器（复用 Accrual 纯函数，产出同构罚息利息流） 2026-08-20 11:51:24 +08:00
hjhan d1985231ee feat(swap): EQD-6977 复利纯函数支持 carryInInterest——窗口前已结利息随首个重置日资本化并持续留在基数（与全窗口重放轨迹严格一致）；默认0零行为变化，含数学不变量测试 2026-08-20 11:43:27 +08:00
张名锐 aa3548e77f feat(bond): 支持债券与股票基金公司行为现金流计算的差异化处理 - init2 
- 修改 CalcPayment 方法添加 useBondPriceScale 参数区分债券和股票/基金的金额计算口径
- 债券利息按每100元面值票息通过BondPriceConverter转为入库金额，股票基金分红直接计算
- 在BondPaymentService中添加详细的参数说明文档注释
- 更新SwapDealService中分红计算逻辑，根据标的类型自动选择合适的金额转换方式
- 新增CorporateActionEventLifecycleTest单元测试验证公司行为事件生命周期管理
- 添加SplitCorporateActionTddTest测试验证拆合股功能
- 优化FundCorporateActionRollbackAndUnwindTest扩展到股票类型测试
- 更新前端OperationHistory页面表格列宽和显示格式支持更长的说明信息
 2026-08-19 17:48:34 +08:00
hjhan 952295a78a fix(fr007): 界面手工录入定盘精度 4→6 位——1.4150% 不再被截成 1.4200% 
UAT 实测发现(EQD-6968 测试期间)：录入 1.4150 落库变 0.0142。两层拆解：
- ÷100 为设计(界面按百分数录入，SwapflowList.js toNumber(value/100,6) 已传 6 位)
- Math.Round(price,4) 为精度截断：FR007 官方发布百分数下 4 位=小数 6 位，
  4 位舍入只保百分数下 2 位，丢 0.5bp(1 亿本金 7 天约 96 元)
修复：抽 RoundFr007Price(6位) 替换三处 Round(,4)，与前端 6 位对齐；
DB 列 double(18,10) 已验证容纳；bond-sync 自动同步链(BigDecimal 全精度透传)
不经此路径零影响。已截断的历史行(如 2026-08-19 的 0.0142)不自愈，需重录。
附带修复 GLMS20260819Fr007TradeDiscoveryTest 编译错误：@"" 逐字字符串内
应用 "" 转义、UnderlyingCode→FutureContractId(实际列名)、EF6 Database.Connection
→ EF Core GetDbConnection()。

验证：SwapFlowFr007EntryPrecisionTest 2/2；全量 985 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 14:29:16 +08:00
尹峰 23a0c89531 登录界面美化 2026-08-19 13:42:47 +08:00
hjhan 43fb83ed00 refactor(swap): relaxedFixingFromDate 改名 exclusionStart——名实归位 
该参数诞生于"有价则取/缺价回退"口径(55363e9f 由 exclusionEndDate 改名而来)，
自洽化(fafae5ca)后排除日一概不取价，"放宽取价"语义已不存在——名字回到
排除区间本义，并与 FIX 日志既有用词"排除起点"对齐：
- BuildSegmentRates/CalcDailyCompoundInterest/CalcDailySimpleInterest 三签名
  + 全平重放传参点 + 方法摘要补 exclusionStart 参数语义文档
零行为变更。

验证：内存套件 113/113；全量 981 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:41:18 +08:00
hjhan f8049f81f8 refactor(swap): InitInterestDate 删除死子句 td.StartDate>interestStart + 触发场景注释归因修正 
分析定谳：interestStart 经三条赋值路径(=开始日/不算头+1天/preSettleDate 且仅当
≥interestStart 才覆盖)恒 ≥ td.StartDate，第二 OR 子句恒 false——死代码删除。
注释归因同时修正两侧旧错误：
- 原注释把"不算头首日"笼统挂在返回 true 上——实际由第一子句
  interestStart>interestEnd 兜住(StartDate+1>StartDate)；
- 候选修正案"观察日当日已结息(preSettleDate 覆盖窗口末)"亦不精确——日期相等
  时函数返回 false，当日已结息的利息归零在 GetInterests closeList 净额层；
  只有相等叠加到期日不算尾回拨(endDate-1)才严格大于而触发。
新增三条 InitInterestDate 直测钉边界：不算头首日空窗/同日已结息日期相等非空/
同日已结息+到期日回拨空窗。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 36/36；全量 981 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:36:53 +08:00
hjhan 7b70030216 test(swap): 补快照利率携带契约——单利+不算头+有preEod 盲区定谳 
该组合此前零覆盖。定谳结论：带 preEod 时 fetchAfter=preEod.ValueDate +
seed=preEod.FloatRate 是设计分工(≤上一日终的重置日沿用快照携带利率，>的重新
取价)，与无日终场景的根本区别是种子有正确来源——开始日EOD因窗口为空走正常
取价，快照 FloatRate=开始日定盘(链条起点)，并非旧 bug 复发。
- CarryForward_Simple_NoHead_PreEodAtStartCarriesFirstPeriodRate：
  preEod{ValueDate=开始日, FloatRate=开始日定盘} → PricedDates=0(不重复取价)、
  事件利率=快照利率、金额=上日待实现+3天×(spread+快照利率) 精确断言
- Eod_NoHead_StartDay_SnapshotRateCarriesFirstFixing：开始日EOD("00"，窗口
  为空)→快照利率=首重置日定盘，钉死携带链条起点
Run 扩展：Outcome 暴露 Svc(取价审计) + BuildPreEod 支持指定利率。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 33/33；全量 978 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:31:19 +08:00
hjhan decbd83d0b refactor(swap): 误导布尔 swap 改名 interestWindowEmpty——按"计息窗口为空"本质命名 
InitInterestDate 返回 true 的语义是"计息窗口为空→不计利息"(利率与金额归零)，
判定只看日期窗口(interestStart>interestEnd)、与事件类型无关；旧名 swap 把
典型原因(互换当日已结息)当成了效果的名字，读者会误读为事件类型判断。
- SwapDealService: GetInterests 局部变量 + GetFloatRate/CalcUnwindInterest/
  InitSwapDealInterest/CalcMarginInterest 四个签名参数及分支/日志/注释同步
- SwapTradeBaseService.InitInterestDate 返回值语义补入 XML 文档
- MarginInterestGoldenReplay/Shadow 测试命名参数同步
零行为变更。

验证：相关套件 51/51；全量 978 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:31:03 +08:00
hjhan 6e2cae7c1f test(swap): EQD-6968 自洽化契约钉死——事件利率确定性+快照再定盘载体+CI_007/008 新口径 
- Determinism_NoTail_EventFloatRateIndependentOfPublishTime：尾日价缺(上午) vs
  有(下午)两世界，金额与事件 FloatRate 完全一致(=末段已消费利率0.01425)
- CloseOnly_平仓日为重置日_剩余持仓快照再定盘(+非重置日反例)：经 DealInterests
  真路由断言快照 FloatRate=当日新定盘(RefixCalls 计数)——载体职责显式化验收
- CalcFirst 用例去掉 closeRate 免疫 hack：priorValueDate 根治后首重置日恒取价
- CI_007 更名+断言翻转：平仓日=重置日+不算尾 → 事件利率=末段已消费利率(旧)；
  原断言(取新定盘)正是被替换的旧口径契约，根因注释留痕 GLMS-JIATT-20260805
- CI_008：本金结转断言保留，利率断言改为末段旧利率

验证：ConsumedInterestScenario 9/9、InterestEodTailSnapshot+Fr007 36/36、
全量 976 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:07:10 +08:00
hjhan fafae5cac0 refactor(swap): EQD-6968 取价口径自洽化——排除日纯跳过+持仓延续重置日显式再定盘 
取价规则只由交易属性决定(算不算尾/interest_rule/重置日历)，平仓只切窗口：
① BuildSegmentRates 排除日(不算尾尾日)一概不取价(有价也不取)——事件利率恒为
   末段已消费利率，与金额同源、与平仓时刻无关(旧口径下午平仓落库新利率，金额
   却用旧利率，且上午/下午记录不同)；金额零变更(排除日本就零消费)。
② GetFloatRate 不算尾重置日不再先试取尾日定盘(原'有价则取'分支删除)。
③ 剩余持仓的新周期利率改由 SwapEodPositionService 显式获取：平仓日恰为重置日
   且剩余>0 时，快照 FloatRate 经 ResolveOngoingResetFixing 再定盘为当日新定盘
   (生产 GetFixingOrThrow，缺价抛——与 ByEod 重置日/EodCheckSettlePrice 同口径；
   原'有价则取'顺带承担此载体职责，现显式分离)。全平/算尾/观察日无需再定盘。
④ 无日终快照播种 priorValueDate 恒=开始日-1：首重置日(=开始日)的定盘覆盖
   [开始日,下一重置日)全部计息日(不算头时 7/7 起仍属首段)，必须落在取价窗内。
   原仅算头回拨一天，不算头时首段误用种子利率(靠②的尾日取价回填掩盖，现已根治)。
   '不算头少计一天'仍由计息边界 IncludeStart=false 承担，天数不变、利率归位。
FIX 日志同步：排除日不取价/EodCloseRefix 再定盘 全程可审计。

验证：全量 976 例 145 败与改动前基线失败名单 diff=0；内存套件(含
ContractReferenceOracle 金标准/InterestEodTailSnapshot)全绿
 2026-08-19 11:06:52 +08:00
hjhan e779347488 test(swap): EQD-6968 补到期日当天全平补计分支——replayEndDate+1 的尾日取价豁免 
relaxedFixingFromDate 的存在理由回归钉死：不算尾时 InitInterestDate 回拨
endDate 一天，最终全平的历史差分重放需补回真实平仓日(replayEndDate=endDate+1)，
该边界日定盘经 relaxedFixingFromDate 走"有价则取/缺价跳过"——
否则到期日上午全平被尾日价误拦（EQD-6968 在到期日当天的镜像场景）。
- FinalClose_OnMaturityDay_NoTail_...Succeeds：不算尾+到期日缺价 → 放行
- Guard_FinalClose_OnMaturityDay_Tail_...StillThrows：算尾+到期日缺价 → 仍拦
注：全平重放分支 relaxedFixingFromDate 恒非 null(Red_Compound_FullClose_WithPreEod
已覆盖)，本提交补的是 endDate<valueDate 时的 +1 补计子分支。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 30/30 内存全绿
 2026-08-19 10:53:34 +08:00
hjhan bf2adf0fae test(swap): EQD-6968 补 EOD 收盘归档取价链——此前 settment=true 零覆盖 
EOD 不取尾日价靠两道闸：InitInterestDate 到期日回拨(endDate=D-1) +
CalcEodInterest calcToday=false(到期日且不算尾)跳过 ByEod 重算——ByEod 的
isResetDay→ResolveFloatRate 不看 calcLast，任一环回归即到期日收盘重新索要尾日价。
- Eod_NoTail_MaturityDayFr007Missing_Succeeds：不算尾+到期日(重置日)缺价 → 放行
- Eod_Tail_MaturityDayFr007Missing_StillThrows：算尾+到期日缺价 → 仍拦
- Eod_MidTradeResetDayFr007Missing_StillThrows：非到期重置日缺价 → 仍拦
  （盘中重置日新利率被持续持仓消费，ByEod 取价链是真实依赖，不算尾也不豁免）

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 28/28 内存全绿
 2026-08-19 10:53:34 +08:00