refactor(interest): FundingLegAccrual 删除危险骨架，仅保留纯函数 AccrueSimpleEod

移除标注"切勿在未迁移前接入生产"的 AccrueDay/AccruePeriod 骨架（含 IIndexFixer/
Func 取价），保留与旧实现逐字对齐的纯函数，消除两套计息逻辑并存的隐患。

YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/FundingLegAccrual.cs

@@ -4,60 +4,17 @@ using YLErp.Derivatives.Interest;
 namespace YLErp.Modules.SwapModule.Accrual;
 
 /// <summary>
-/// 融资腿计息编排层（NEW，替换 SwapDealService 内 CalcDaily* 家族的"纯数学"部分）。
+/// 融资腿计息编排层——纯数学部分（替换 SwapDealService 内 CalcDaily* 家族的纯计算）。
 ///
 /// <para>职责边界（与 SwapInterest 原语、SwapDealService 适配器三者正交）：</para>
 /// <list type="bullet">
-  ///   <item><description>本类：持有跨日 <see cref="AccrualState"/>，逐日循环，经 IIndexFixer 取当日率并封装为 <see cref="FundingLegRate"/>，
-  ///     调用 SwapInterest 原子原语算账，处理平仓缩放 / 已实现扣除，replay 求 Δ。</description></item>
+///   <item><description>本类：持有已解析的 <see cref="FundingLegRate"/> 与 <see cref="AccrualPolicy"/>，执行单利日终计息纯函数。</description></item>
 ///   <item><description>SwapInterest：原子 "本金×利率×天数/年化" 纯函数，无状态。</description></item>
-///   <item><description>SwapDealService.GetInterests：仅做 DB 读、swap_flow_event 构造与落库（IO）。</description></item>
+///   <item><description>SwapDealService：负责 DB 读、取率、swap_flow_event 构造与落库（IO）。</description></item>
 /// </list>
-///
-/// <para>命名规范：本文件内所有概念一律使用自描述英文名。旧代码 typo 一律不出现：</para>
-/// <list type="table">
-///   <item><term>closePrecent</term><description>→ <see cref="ApplyPartialClose"/> 的 closeRatio（且语义固定为"占剩余持仓比例"）</description></item>
-///   <item><term>orginPv</term><description>→ OriginalPv（原始名义本金，用于保证金腿差分基数）</description></item>
-///   <item><term>floateRate</term><description>→ FloatRate（FR007 浮动利率，拼写修正）</description></item>
-///   <item><term>dynomicPrincipal</term><description>→ AccrualPrincipal（逐日滚动计息本金）</description></item>
-/// </list>
-///
-/// <para>重要——以下 <see cref="AccruePeriod"/> 当前为"结构骨架"：</para>
-/// 精确的跨日不变量（T+1 本金缩到剩余、重置日本金保留、consumedInterest 扣除、保证金腿差分公式）
-/// 依 branch-merge-analysis §7 的 DI_* 不变量，必须在把 <c>_0808</c>（人工已过）的利息核心并入后，
-/// 从 CalcDaily* 迁移而来并以 Excel oracle 验收。骨架故意只跑"朴素逐日累加"，
-/// <b>不等价于已验证口径——切勿在未迁移前接入生产</b>。
 /// </summary>
 public static class FundingLegAccrual
 {
-    // 中性锚点日期：AccrueDay 只需"同日起止 → 1 天"的语义，不依赖真实时钟，保持纯函数。
-    private static readonly DateTime Epoch = new(2000, 1, 1);
-
-    // 资金腿计息精度（生产口径）。与 SwapDealService.InterestCalculationPrecision 一致。
-    // 注意：SwapInterest.Precision=11 仅服务于保证金腿(MarginAccount)，与资金腿 12 不一致属已知 TODO；
-    // 资金腿所有落库/对账均以 12 为准，此处显式锁定，避免静默引入尾差。
-    private const int ProductionPrecision = 12;
-
-    /// <summary>
-    /// 单日原子计息（"AccrueDay"）。委托 SwapInterest.AccrueSimple（同一天、Convention 边界 → 1 天），
-    /// 直接复用 SwapInterest 已有的 <see cref="InterestResult"/>（Accrued/AccruedToday）作为返回，
-    /// 不再另立结果类型。编排层按日把"当天本金 + 当天率"喂入此入口，使浮动利率逐日不同也能正确累积。
-    /// 复利时收盘本金 = 当日本金 + 当日利息（利滚利），该推导在 <see cref="AccruePeriod"/> 内完成，
-    /// 不塞进返回结构，保持与 SwapInterest 单一结果类型的契约一致。
-    /// </summary>
-    /// <param name="accrualPrincipal">当日计息本金（来自 <see cref="AccrualState.AccrualPrincipal"/>）。</param>
-    /// <param name="dailyRate">当日生效年利率（由调用方经 IIndexFixer + 合约利差构造后传入，已含 spread）。</param>
-    /// <param name="policy">计息政策（含算头算尾 / 年化天数 / 单复利）。</param>
-    public static InterestResult AccrueDay(
-        decimal accrualPrincipal,
-        decimal dailyRate,
-        AccrualPolicy policy,
-        int precision = SwapInterest.Precision)
-    {
-        // 单日计息：start == end，按 policy.Convention 决定首日是否计；Both 时恰 1 天。
-        return SwapInterest.AccrueSimple(accrualPrincipal, dailyRate, Epoch, Epoch, policy.Convention, policy.AnnualDays, precision);
-    }
-
     /// <summary>
     /// 单利日终计息（纯函数，替换 SwapDealService.CalcDailySimpleInterestByEod 的"纯数学"部分）。
     ///
@@ -65,7 +22,7 @@ public static class FundingLegAccrual
     /// <list type="bullet">
     ///   <item><description>计息基数 baseTdInterestPrincipal = priorAccrualPrincipal + positionPrincipal − originalPv；</description></item>
     ///   <item><description>当日利息 = baseTdInterestPrincipal × closeRatio × rate.AllInRate，年化则再 ÷ AnnualDays；</description></item>
-    ///   <item><description>累计未实现 = priorUnrealized + 当日利息；末位按资金腿精度 12 舍入。</description></item>
+    ///   <item><description>累计未实现 = priorUnrealized + 当日利息；末位按资金腿精度 <see cref="SwapInterest.FundingLegPrecision"/> 舍入。</description></item>
     /// </list>
     ///
     /// <para>取率与重置日重取浮动利率由适配器（CalcDailySimpleInterestByEod）负责，并封装为 <see cref="FundingLegRate"/> 传入；
@@ -102,83 +59,7 @@ public static class FundingLegAccrual
 
         var totalUnrealized = priorUnrealized + dayInterest;
         return new InterestResult(
-            Math.Round(totalUnrealized, ProductionPrecision, MidpointRounding.AwayFromZero),
-            Math.Round(tdInterest, ProductionPrecision, MidpointRounding.AwayFromZero));
-    }
-
-    /// <summary>
-    /// 逐日计息编排（骨架）。从 <paramref name="startDate"/> 到 <paramref name="endDate"/> 逐日循环，
-    /// 推进 <see cref="AccrualState"/>，并返回期末状态。
-    /// </summary>
-    /// <param name="opening">期初状态（通常来自上一日日终，见 <see cref="AccrualState.FromPreviousEod"/>）。</param>
-    /// <param name="startDate">计息区间起点。</param>
-    /// <param name="endDate">计息区间终点。</param>
-    /// <param name="dailyRate">取计息日生效年利率的委托（适配器处由 IIndexFixer + 合约利差构造；测试可传 day =&gt; 0.0134m）。</param>
-    /// <param name="policy">计息政策。</param>
-    /// <param name="closeRatio">可选平仓比例（占剩余，0~1）。非空则在期末应用平仓缩放。</param>
-    public static AccrualState AccruePeriod(
-        AccrualState opening,
-        DateTime startDate,
-        DateTime endDate,
-        Func<DateTime, decimal> dailyRate,
-        AccrualPolicy policy,
-        decimal? closeRatio = null)
-    {
-        var state = opening;
-
-        for (var day = startDate.Date; day <= endDate.Date; day = day.AddDays(1))
-        {
-            var rate = dailyRate(day);
-            var dayResult = AccrueDay(state.AccrualPrincipal, rate, policy);
-
-            // 收盘本金：复利时并入当日利息（利滚利），单利时维持原基数。
-            var nextPrincipal = state.AccrualPrincipal + (policy.IsCompound ? dayResult.AccruedToday : 0m);
-            var nextUnrealized = state.UnrealizedInterest + dayResult.AccruedToday;
-            state = new AccrualState(nextPrincipal, nextUnrealized, state.RealizedInterest);
-
-            // ── PORT（合并 _0808 后从 CalcDaily* 迁移，受 DI_* 不变量 + Excel oracle 验收）──
-            // 1. 重置日（距 StartDate 每 resetPeriodDays 天）：复利时累计利息并入本金（已在 ClosingAccrualPrincipal 体现）；
-            //    但"重置日部分平仓后 EOD 本金必须保留计算出的复利本金、不得被 closeRatio 二次缩放"。
-            // 2. 部分平仓次日（T+1）：AccrualPrincipal 必须缩到剩余（× (1-closeRatio)）；
-            //    重置日 / 算尾日不得二次缩放，否则剩余本金被打折。
-            // 3. consumedInterest（历史已实现）在平仓日经 SwapInterest.ApplyUnwind 扣除。
-            // 4. 保证金腿差分基数 OriginalPv：dynomicPrincipal = AccrualPrincipal + PositionPrincipal - OriginalPv，此处分支处理。
-            // 5. replay 求 Δ：本 EOD 状态 − 上一 EOD 状态，由调用方（适配器层）负责，不在纯数学内。
-        }
-
-        if (closeRatio.HasValue)
-        {
-            state = ApplyPartialClose(state, closeRatio.Value, state.RealizedInterest, policy);
-        }
-
-        return state;
-    }
-
-    /// <summary>
-    /// 部分 / 全部平仓缩放：把剩余待实现按 (1-closeRatio) 保留，并扣除历史已实现；
-    /// 计息本金同步缩到剩余持仓。委托 SwapInterest.ApplyUnwind / AccrueUnrealized（与 Margin 共用同一纯函数）。
-    /// </summary>
-    /// <param name="state">平仓前状态（未实现部分）。</param>
-    /// <param name="closeRatio">平仓比例（占剩余持仓，0~1；1=全平）。</param>
-    /// <param name="realizedInterest">历史已实现利息累计，从剩余未实现中扣除。</param>
-    /// <param name="policy">计息政策（精度取 SwapInterest.Precision）。</param>
-    public static AccrualState ApplyPartialClose(
-        AccrualState state,
-        decimal closeRatio,
-        decimal realizedInterest,
-        AccrualPolicy policy)
-    {
-        // 待实现利息缩放：unrealized × (1-closeRatio) − realizedInterest
-        var scaled = SwapInterest.ApplyUnwind(
-            new InterestResult(state.UnrealizedInterest, state.UnrealizedInterest),
-            closeRatio, realizedInterest, SwapInterest.Precision);
-
-        // 计息本金按剩余持仓缩放（全平 closeRatio=1 → 归零）
-        var principalRemaining = Math.Round(
-            state.AccrualPrincipal * (1m - closeRatio),
-            SwapInterest.Precision,
-            MidpointRounding.AwayFromZero);
-
-        return new AccrualState(principalRemaining, scaled.Accrued, realizedInterest);
+            Math.Round(totalUnrealized, SwapInterest.FundingLegPrecision, MidpointRounding.AwayFromZero),
+            Math.Round(tdInterest, SwapInterest.FundingLegPrecision, MidpointRounding.AwayFromZero));
     }
 }