diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/FundingLegAccrual.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/FundingLegAccrual.cs
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--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/FundingLegAccrual.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/FundingLegAccrual.cs
@@ -4,60 +4,17 @@ using YLErp.Derivatives.Interest;
namespace YLErp.Modules.SwapModule.Accrual;
///
-/// 融资腿计息编排层（NEW，替换 SwapDealService 内 CalcDaily* 家族的"纯数学"部分）。
+/// 融资腿计息编排层——纯数学部分（替换 SwapDealService 内 CalcDaily* 家族的纯计算）。
///
/// 职责边界（与 SwapInterest 原语、SwapDealService 适配器三者正交）：
///
- /// - 本类：持有跨日 ，逐日循环，经 IIndexFixer 取当日率并封装为 ，
- /// 调用 SwapInterest 原子原语算账，处理平仓缩放 / 已实现扣除，replay 求 Δ。
+/// - 本类：持有已解析的 与 ，执行单利日终计息纯函数。
/// - SwapInterest：原子 "本金×利率×天数/年化" 纯函数，无状态。
-/// - SwapDealService.GetInterests：仅做 DB 读、swap_flow_event 构造与落库（IO）。
+/// - SwapDealService：负责 DB 读、取率、swap_flow_event 构造与落库（IO）。
///
-///
-/// 命名规范：本文件内所有概念一律使用自描述英文名。旧代码 typo 一律不出现：
-///
-/// - closePrecent→ 的 closeRatio（且语义固定为"占剩余持仓比例"）
-/// - orginPv→ OriginalPv（原始名义本金，用于保证金腿差分基数）
-/// - floateRate→ FloatRate（FR007 浮动利率，拼写修正）
-/// - dynomicPrincipal→ AccrualPrincipal（逐日滚动计息本金）
-///
-///
-/// 重要——以下 当前为"结构骨架"：
-/// 精确的跨日不变量（T+1 本金缩到剩余、重置日本金保留、consumedInterest 扣除、保证金腿差分公式）
-/// 依 branch-merge-analysis §7 的 DI_* 不变量，必须在把 _0808（人工已过）的利息核心并入后，
-/// 从 CalcDaily* 迁移而来并以 Excel oracle 验收。骨架故意只跑"朴素逐日累加"，
-/// 不等价于已验证口径——切勿在未迁移前接入生产。
///
public static class FundingLegAccrual
{
- // 中性锚点日期：AccrueDay 只需"同日起止 → 1 天"的语义，不依赖真实时钟，保持纯函数。
- private static readonly DateTime Epoch = new(2000, 1, 1);
-
- // 资金腿计息精度（生产口径）。与 SwapDealService.InterestCalculationPrecision 一致。
- // 注意：SwapInterest.Precision=11 仅服务于保证金腿(MarginAccount)，与资金腿 12 不一致属已知 TODO；
- // 资金腿所有落库/对账均以 12 为准，此处显式锁定，避免静默引入尾差。
- private const int ProductionPrecision = 12;
-
- ///
- /// 单日原子计息（"AccrueDay"）。委托 SwapInterest.AccrueSimple（同一天、Convention 边界 → 1 天），
- /// 直接复用 SwapInterest 已有的 （Accrued/AccruedToday）作为返回，
- /// 不再另立结果类型。编排层按日把"当天本金 + 当天率"喂入此入口，使浮动利率逐日不同也能正确累积。
- /// 复利时收盘本金 = 当日本金 + 当日利息（利滚利），该推导在 内完成，
- /// 不塞进返回结构，保持与 SwapInterest 单一结果类型的契约一致。
- ///
- /// 当日计息本金（来自 ）。
- /// 当日生效年利率（由调用方经 IIndexFixer + 合约利差构造后传入，已含 spread）。
- /// 计息政策（含算头算尾 / 年化天数 / 单复利）。
- public static InterestResult AccrueDay(
- decimal accrualPrincipal,
- decimal dailyRate,
- AccrualPolicy policy,
- int precision = SwapInterest.Precision)
- {
- // 单日计息：start == end，按 policy.Convention 决定首日是否计；Both 时恰 1 天。
- return SwapInterest.AccrueSimple(accrualPrincipal, dailyRate, Epoch, Epoch, policy.Convention, policy.AnnualDays, precision);
- }
-
///
/// 单利日终计息（纯函数，替换 SwapDealService.CalcDailySimpleInterestByEod 的"纯数学"部分）。
///
@@ -65,7 +22,7 @@ public static class FundingLegAccrual
///
/// - 计息基数 baseTdInterestPrincipal = priorAccrualPrincipal + positionPrincipal − originalPv；
/// - 当日利息 = baseTdInterestPrincipal × closeRatio × rate.AllInRate，年化则再 ÷ AnnualDays；
- /// - 累计未实现 = priorUnrealized + 当日利息；末位按资金腿精度 12 舍入。
+ /// - 累计未实现 = priorUnrealized + 当日利息；末位按资金腿精度 舍入。
///
///
/// 取率与重置日重取浮动利率由适配器（CalcDailySimpleInterestByEod）负责，并封装为 传入；
@@ -102,83 +59,7 @@ public static class FundingLegAccrual
var totalUnrealized = priorUnrealized + dayInterest;
return new InterestResult(
- Math.Round(totalUnrealized, ProductionPrecision, MidpointRounding.AwayFromZero),
- Math.Round(tdInterest, ProductionPrecision, MidpointRounding.AwayFromZero));
- }
-
- ///
- /// 逐日计息编排（骨架）。从 到 逐日循环，
- /// 推进 ，并返回期末状态。
- ///
- /// 期初状态（通常来自上一日日终，见 ）。
- /// 计息区间起点。
- /// 计息区间终点。
- /// 取计息日生效年利率的委托（适配器处由 IIndexFixer + 合约利差构造；测试可传 day => 0.0134m）。
- /// 计息政策。
- /// 可选平仓比例（占剩余，0~1）。非空则在期末应用平仓缩放。
- public static AccrualState AccruePeriod(
- AccrualState opening,
- DateTime startDate,
- DateTime endDate,
- Func dailyRate,
- AccrualPolicy policy,
- decimal? closeRatio = null)
- {
- var state = opening;
-
- for (var day = startDate.Date; day <= endDate.Date; day = day.AddDays(1))
- {
- var rate = dailyRate(day);
- var dayResult = AccrueDay(state.AccrualPrincipal, rate, policy);
-
- // 收盘本金：复利时并入当日利息（利滚利），单利时维持原基数。
- var nextPrincipal = state.AccrualPrincipal + (policy.IsCompound ? dayResult.AccruedToday : 0m);
- var nextUnrealized = state.UnrealizedInterest + dayResult.AccruedToday;
- state = new AccrualState(nextPrincipal, nextUnrealized, state.RealizedInterest);
-
- // ── PORT（合并 _0808 后从 CalcDaily* 迁移，受 DI_* 不变量 + Excel oracle 验收）──
- // 1. 重置日（距 StartDate 每 resetPeriodDays 天）：复利时累计利息并入本金（已在 ClosingAccrualPrincipal 体现）；
- // 但"重置日部分平仓后 EOD 本金必须保留计算出的复利本金、不得被 closeRatio 二次缩放"。
- // 2. 部分平仓次日（T+1）：AccrualPrincipal 必须缩到剩余（× (1-closeRatio)）；
- // 重置日 / 算尾日不得二次缩放，否则剩余本金被打折。
- // 3. consumedInterest（历史已实现）在平仓日经 SwapInterest.ApplyUnwind 扣除。
- // 4. 保证金腿差分基数 OriginalPv：dynomicPrincipal = AccrualPrincipal + PositionPrincipal - OriginalPv，此处分支处理。
- // 5. replay 求 Δ：本 EOD 状态 − 上一 EOD 状态，由调用方（适配器层）负责，不在纯数学内。
- }
-
- if (closeRatio.HasValue)
- {
- state = ApplyPartialClose(state, closeRatio.Value, state.RealizedInterest, policy);
- }
-
- return state;
- }
-
- ///
- /// 部分 / 全部平仓缩放：把剩余待实现按 (1-closeRatio) 保留，并扣除历史已实现；
- /// 计息本金同步缩到剩余持仓。委托 SwapInterest.ApplyUnwind / AccrueUnrealized（与 Margin 共用同一纯函数）。
- ///
- /// 平仓前状态（未实现部分）。
- /// 平仓比例（占剩余持仓，0~1；1=全平）。
- /// 历史已实现利息累计，从剩余未实现中扣除。
- /// 计息政策（精度取 SwapInterest.Precision）。
- public static AccrualState ApplyPartialClose(
- AccrualState state,
- decimal closeRatio,
- decimal realizedInterest,
- AccrualPolicy policy)
- {
- // 待实现利息缩放：unrealized × (1-closeRatio) − realizedInterest
- var scaled = SwapInterest.ApplyUnwind(
- new InterestResult(state.UnrealizedInterest, state.UnrealizedInterest),
- closeRatio, realizedInterest, SwapInterest.Precision);
-
- // 计息本金按剩余持仓缩放（全平 closeRatio=1 → 归零）
- var principalRemaining = Math.Round(
- state.AccrualPrincipal * (1m - closeRatio),
- SwapInterest.Precision,
- MidpointRounding.AwayFromZero);
-
- return new AccrualState(principalRemaining, scaled.Accrued, realizedInterest);
+ Math.Round(totalUnrealized, SwapInterest.FundingLegPrecision, MidpointRounding.AwayFromZero),
+ Math.Round(tdInterest, SwapInterest.FundingLegPrecision, MidpointRounding.AwayFromZero));
}
}