zszq-trs/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/SwapSpanMarginCalc.cs

using YLErp.DBModels;
using YLErp.DBModels.Enums;

namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
{
    /// <summary>
    /// R2 区间追保结构（规则15）维持保证金纯函数计算（实现方案阶段三 §3.1）。
    /// 数据来源约定（与阶段一 SpanConfig 结构、docx 确认书模板一致）：
    /// - 多头（客户看多）：第1层 [Lower, +∞)（上不封顶），第n层 [Lower, Upper)；各层 Lower 逐层严格递减；
    /// - 空头（客户看空）：第1层 (−∞, Upper]（下不设限），第n层 (Lower, Upper]；各层 Upper 逐层严格递增；
    /// - 区间边界为"×期初净价的百分比"小数（0.95=95%），价格口径：债券用净价，指数/ETF 用收盘价；
    /// - AmountRate 为累计到该层的追保金额比例（与确认书追保表每行"合计追保金额"同口径，直取不求和），
    ///   追保金额 = AmountRate × 期初全价 × 券面总额（债券）/ × 期初价格 × 名义份额（指数/ETF）；
    /// - 维持保证金 = (初始保证金 + 总追加保证金) × 方向（我方净收取 +1 / 净支付 −1）；
    /// - 价格跌破最深一层（平仓线外）按最深层计（追保金额不再上升）。
    /// 公式参数化（EQD-6948 待业务校验），所有口径集中在本类便于校验后调整。
    /// </summary>
    public static class SwapSpanMarginCalc
    {
        /// <summary>
        /// 判断 SpanConfig 是否已按方案B录入新区间结构（任一方向有边界/比例或预警/平仓线）。
        /// 全空视为存量 x/y 配置，引擎回落旧 名义×y 公式。
        /// </summary>
        public static bool HasSpanConfig(SpanConfig cfg)
        {
            if (cfg == null)
            {
                return false;
            }
            return cfg.WarnLine.HasValue || cfg.CloseLine.HasValue
                || HasTierValue(cfg.LongSpans) || HasTierValue(cfg.ShortSpans);
        }

        private static bool HasTierValue(List<SpanTierConfig> tiers)
        {
            return tiers != null && tiers.Any(t => t != null && (t.Lower.HasValue || t.Upper.HasValue || t.AmountRate.HasValue));
        }

        /// <summary>
        /// 客户方向判定（与确认书 IsCustomerLong 同规则）：
        /// 我方方向 = 收取端(PosiDirection=收取)与 PositionType 同向、支付端反向；客户方向取反。
        /// </summary>
        public static bool IsCustomerLong(int posiDirection, int positionType)
        {
            var isOurLong = posiDirection == (int)SwapDirectionEnum.支付
                ? positionType == (int)PositionTypeFlag.Short
                : positionType == (int)PositionTypeFlag.Long;
            return !isOurLong;
        }

        /// <summary>
        /// 按当前价格相对期初价的比例落档。返回命中的层；价格在所有层区间之外（平仓线外）返回最深一层，无可用层返回 null。
        /// 多头：priceRatio ∈ [Lower, Upper)（第1层无上界）；空头：priceRatio ∈ (Lower, Upper]（第1层无下界）。
        /// </summary>
        public static SpanTierConfig MatchTier(List<SpanTierConfig> tiers, bool isCustomerLong, double priceRatio)
        {
            if (tiers == null)
            {
                return null;
            }
            var valid = tiers.Where(t => t != null && (t.Lower.HasValue || t.Upper.HasValue)).ToList();
            if (valid.Count == 0)
            {
                return null;
            }
            foreach (var tier in valid)
            {
                var inLower = !tier.Lower.HasValue || (isCustomerLong ? priceRatio >= tier.Lower.Value : priceRatio > tier.Lower.Value);
                var inUpper = !tier.Upper.HasValue || (isCustomerLong ? priceRatio < tier.Upper.Value : priceRatio <= tier.Upper.Value);
                if (inLower && inUpper)
                {
                    return tier;
                }
            }
            //未落任何层分两种情形：
            //① 价格穿出最深一层边界（多头低于最深层下界/空头高于最深层上界）→ 按最深层计（追保金额不再上升）；
            //   最深层按边界值取（多头=最小下界、空头=最大上界），不依赖配置数组顺序（BUG-25 引擎侧防御）。
            //② 层间空隙（如空头 (0.99,1.00]——价格在期初附近小幅波动、未触发追保的区间）→ 返回 null，追加保证金按 0。
            //   此前兜底不分情形一律按最深层计，空隙价格被错误收取最深档追保
            //   （2026-08-27 交易2538实证：08-24净价100→ratio 0.99999 落空头(0.99,1.00]空档，被按0.04最深档收80.8万）。
            var deepest = isCustomerLong
                ? valid.OrderBy(t => t.Lower ?? double.MinValue).First()
                : valid.OrderByDescending(t => t.Upper ?? double.MaxValue).First();
            if (isCustomerLong)
            {
                if (priceRatio < (deepest.Lower ?? double.MinValue))
                {
                    return deepest;
                }
            }
            else if (priceRatio > (deepest.Upper ?? double.MaxValue))
            {
                return deepest;
            }
            return null;
        }

        /// <summary>
        /// 总追加保证金 = 命中层 AmountRate × 期初全价 × 券面总额（债券）/ × 期初价格 × 名义份额（指数/ETF）。
        /// 数据上两者同为 期初价(PosiGrossPrice) × 数量(PosiQuantity)，口径差异由调用方注释说明。
        /// </summary>
        public static double CalcAdditionalMargin(SpanTierConfig tier, double initPrice, double quantity)
        {
            if (tier == null || !tier.AmountRate.HasValue)
            {
                return 0;
            }
            return tier.AmountRate.Value * initPrice * quantity;
        }

        /// <summary>
        /// 维持保证金 = (初始保证金 + 总追加保证金) × 方向（我方净收取 +1 / 净支付 −1）。
        /// </summary>
        public static double CalcMaintenanceMargin(double initialMargin, double additionalMargin, double direction)
        {
            return (initialMargin + additionalMargin) * direction;
        }

        /// <summary>
        /// 阶段三 §3.1 单笔交易引擎计算（纯函数，收盘价由调用方解析后传入——债券取中债估值净价、指数/ETF取收盘价）。
        /// closePrice&lt;=0 视为未取到收盘价：追加保证金按 0、维持保证金=初始保证金（不抛错，由调用方记日志）。
        /// isInitialCalc=true（试算初始）：只出初始项，追加保证金为收盘后口径不参与。
        /// 返回 null 表示缺有效标的腿（期初价），调用方跳过该交易不产出 trade_span。
        /// </summary>
        public static double? CalcTradeMaintenanceMargin(double? tradeInitialMargin, SpanConfig spanCfg,
            List<swap_position> legs, bool isInitialCalc, double closePrice)
        {
            //标的腿（多空）：期初价格、数量、客户方向
            var underlyingLeg = legs?.FirstOrDefault(x => x.PositionType == (int)PositionTypeFlag.Long || x.PositionType == (int)PositionTypeFlag.Short);
            if (underlyingLeg == null || underlyingLeg.PosiGrossPrice <= 0)
            {
                return null;
            }
            var isCustomerLong = IsCustomerLong(underlyingLeg.PosiDirection, underlyingLeg.PositionType);

            //初始保证金与方向：初始预付金腿（InterestMode=5）收付净额（多腿按净收取定方向）；无腿时回落交易录入值（客户应付常态）
            var initMarginLegs = legs.Where(x => x.InterestMode == (int)InterestModeEnum.初始预付金).ToList();
            double initialMargin;
            double direction;
            if (initMarginLegs.Any())
            {
                var netReceive = initMarginLegs.Sum(x => x.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取 ? x.InterestPrincipalFix : -x.InterestPrincipalFix);
                initialMargin = Math.Abs((double)netReceive);
                direction = netReceive >= 0 ? 1 : -1;
            }
            else
            {
                initialMargin = tradeInitialMargin ?? 0;
                direction = 1;
            }

            if (isInitialCalc)
            {
                return CalcMaintenanceMargin(initialMargin, 0, direction);
            }

            var additional = 0.0;
            //期初价比基：债券/指数/ETF统一为期初净价（PosiNetNoFeePrice，确认书"参考标的期初净价"同源），缺省回落期初全价
            var initNetPrice = (double)(underlyingLeg.PosiNetNoFeePrice ?? 0m);
            if (initNetPrice <= 0)
            {
                initNetPrice = (double)underlyingLeg.PosiGrossPrice;
            }
            if (closePrice > 0 && initNetPrice > 0)
            {
                var tiers = isCustomerLong ? spanCfg.LongSpans : spanCfg.ShortSpans;
                var tier = MatchTier(tiers, isCustomerLong, closePrice / initNetPrice);
                //追保金额基数：期初全价×券面总额（债券）/ 期初价格×名义份额（指数/ETF），同为 期初价×数量
                additional = CalcAdditionalMargin(tier, (double)underlyingLeg.PosiGrossPrice, (double)underlyingLeg.PosiQuantity);
            }

            return CalcMaintenanceMargin(initialMargin, additional, direction);
        }
    }
}