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refactor(interest): 抽取 IIndexFixer 取价接缝 + 清理固定值腿错误测试

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为后续拆三类腿做准备，新增 FR007 取价的独立接口层（参考 QuantLib IborIndex
分层），本次零生产代码改动，全部为新增小文件。

新增文件（取价接缝，供后续 SwapDealService 6 处 inline 取价迁移用）:
- Framework/YLErp.Core/Interest/IIndexFixer.cs
  接口定义：给定取价日和标的代码返回当日利率，取价与计息解耦
- Framework/YLErp.Core/Interest/IndexFixerBase.cs
  取价日计算工具：收敛原散落 6 处的 GetNonHolidayDefore(date.AddDays(rule))
- YLErpDAL/Modules/SwapModule/Fr007IndexFixer.cs
  生产实现 + GetFixingOrThrow 辅助方法，独立文件便于单测

测试清理（删除基于错误假设的测试）:
- 删除 SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest.cs 整个文件
  该文件假设'固定值腿利息应随平仓比例线性缩放'，但固定值是合同写死的、
  永远不随平仓比例变化。d1badfe4 的'修复'本身才是错的，当前分支已正确回退
- 修正 SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd.cs 固定值测试方法
  断言从'应=Fix×0.5'改为'恒=Fix不随比例变化'，对齐正确的业务定义

已知失败（非本次引入，留待后续与拆腿一起修）:
- BondTrsAutoSwapScenarioTest 的 AS_001/004/008/009/010/011 共 6 个
  原因：SaveAutoSwapDeal 直接调 AddClientCashInCashOut(非virtual)绕过
  AddClientCash(virtual)封装，无库环境抛'客户信息未找到'。
  从 096d2609 引入时即失败，需 AddClientCashInCashOut 加 virtual + 客户数据
  mock，与拆腿那次可测性改造一起做
This commit is contained in:
hjhan
2026-08-10 18:01:37 +08:00
parent 1d954621c1
commit 250c41b925
5 changed files with 72 additions and 348 deletions
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UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest.cs
-341
View File
@@ -1,341 +0,0 @@
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using Newtonsoft.Json;
using YLErp;
using YLErp.DBModels;
using YLErp.DBModels.Enums;
using YLErp.Modules.SwapModule;
namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule
{
/// <summary>
/// 【缺陷证明测试】界面「全部平仓 → 部分平仓」，改变平仓比例，下方利息腿数据不变。
/// ------------------------------------------------------------------------------
/// 现象（前端）：SwapUnwind.cshtml 的 ClosePercent 输入框 → changeClosePercent →
/// getInterestList → POST /swaptrade2/GetUnwindInterestList → 后端返回的利息腿列表数值不随比例变化。
///
/// 根因（后端，本测试要钉死的）：SwapDealService.CalcNotionalByMode
/// case InterestModeEnum.固定值:
/// closePrincipal = posiPrincipal = position.InterestPrincipalFix;
/// newClosePercent = 1m; // ← 这一行把平仓比例直接抹成 1
/// 固定值利息腿的计息本金恒等于 InterestPrincipalFix（与比例无关），
/// 同时 newClosePercent 被强制置 1，后续 CalcDailySimpleInterest / CalcDailyCompoundInterest
/// 拿到的 closePercent 也是 1 → 无论前端传 30% / 50% / 70% / 100%，返回利息完全相同。
///
/// 对照组：InterestModeEnum.标的期初全价(9) 走 closePrincipal = posiNotional * closePercent，
/// 线性缩放，作为「正确行为」的基准。若对照组也不变，说明问题不在本函数（排除法）。
///
/// 调用方式：完全复刻生产 GetUnwindInterests(SwapDealService.cs:640-645) 的入参构造——
/// posiNotionalValue = stockEqvNotional（剩余名义本金，不乘比例）
/// posiLongNotionalValue = 多头剩余
/// closePosiNotionalValue = stockEqvNotional * closePercent
/// closePrecent = closePercent（控制器已做 A→B 口径转换）
/// add=true, settment=false（盘中预览，不落库）
/// 因此这是**真实生产函数**的行为，不是夹具自造逻辑。
///
/// 期望（修复前 红 / 修复后 绿）：固定值腿利息应与 closePercent 成正比。
/// </summary>
[TestClass]
public class SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest
{
private const decimal Notional = 100_000_000m; // 期初=剩余名义本金 1 亿
private const decimal FixedRate = 0.03m; // 固定年利率 3%
private const int AnnualDays = 365;
private static readonly DateTime StartDate = new DateTime(2026, 4, 21);
private static readonly DateTime Maturity = new DateTime(2026, 6, 30);
private static readonly DateTime CloseDate = new DateTime(2026, 5, 11);
#region Stub（无库）
private sealed class StubSvc : SwapDealService
{
public StubSvc() : base(new OptUserInfo(0, nameof(SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest), OptUserFrom.UnitTest)) { }
// 无库环境：已消耗利息视为 0
public override decimal GetConsumedInterest(int tradeId, long positionId, DateTime beforeDate) => 0m;
}
#endregion
#region 构造器
private static trade CreateTrade(string interestCalcMode)
{
var extend = new trade_extend
{
TradeId = 1,
ExtendJson = JsonConvert.SerializeObject(new TradeExtendJson
{
AnnualDays = AnnualDays,
InterestCalcMode = interestCalcMode,
SettlementRules = 0
})
};
return new trade
{
id = 1,
TradeNumber = "UT-CLOSEPCT-BUG",
ClientId = 999998,
TradeType = "收益互换",
TradeDate = StartDate,
StartDate = StartDate,
ExerciseDate = Maturity,
TradeStatus = "确认成交",
ValidState = "Valid",
trade_extend = extend
};
}
/// <summary>固定利率利息腿（不走浮动曲线），仅 InterestMode 不同</summary>
private static swap_position CreateLeg(int interestMode, InterestTypeEnum interestType)
{
var intervalModels = new List<IntervalModel>
{
new IntervalModel { Date = Maturity, Rate = FixedRate, Settlement = 0 }
};
return new swap_position
{
id = 1001,
SwapTradeId = 1,
PositionType = (int)PositionTypeFlag.Unknown,
PosiDirection = 0, // 利息腿
InterestDirection = (int)SwapDirectionEnum.收取,
InterestMode = interestMode,
InterestRateDefault = FixedRate,
InterestPrincipalFix = Notional, // 固定值腿的计息本金
PosiStartDate = StartDate,
PosiMatuirityDate = Maturity,
IsInitial = true,
Invalid = false,
InterestType = (int)interestType,
IsAnnualized = true,
interest_rest_days = 1,
interest_rule = 0,
FloatRateUnderlyingCode = null, // 固定利率
InterestSwapInterval = JsonConvert.SerializeObject(intervalModels)
};
}
/// <summary>
/// 复刻 GetUnwindInterests(SwapDealService.cs:640-645) 的入参构造，
/// 唯一变量是界面输入的 closePercent。
/// </summary>
private static swap_flow_event CallProductionPath(trade td, swap_position leg, decimal closePercent)
{
var svc = new StubSvc();
var stockEqvNotional = Notional; // 剩余名义本金
var posiLongNotionalValue = Notional;
var posiShortNotionalValue = 0m;
var closePosiNotionalValue = stockEqvNotional * closePercent; // 生产：posiNotionalValue = stockEqvNotional * closePercent
var orginPv = stockEqvNotional;
var interests = svc.GetInterests(
td, td.trade_extend, CloseDate, CloseDate,
new List<eod_swap_position>(), // 无上一日 EOD
new List<swap_position> { leg },
stockEqvNotional,
posiLongNotionalValue,
posiShortNotionalValue,
closePosiNotionalValue,
closePercent,
(int)SwapEventTypeEnum.平仓,
tdClose: false,
needPrice: false,
grossPrice: 0m,
orginPv: orginPv,
add: true,
settment: false);
Assert.AreEqual(1, interests.Count, "应返回 1 条利息腿");
return interests[0];
}
#endregion
/// <summary>与 CallProductionPath 相同，但允许指定平仓日期（用于两段式生命周期）</summary>
private static swap_flow_event CallWithDate(trade td, swap_position leg, decimal closePercent, DateTime closeDate)
{
var svc = new StubSvc();
var stockEqvNotional = Notional;
var posiLongNotionalValue = Notional;
var posiShortNotionalValue = 0m;
var closePosiNotionalValue = stockEqvNotional * closePercent;
var orginPv = stockEqvNotional;
var interests = svc.GetInterests(
td, td.trade_extend, closeDate, closeDate,
new List<eod_swap_position>(),
new List<swap_position> { leg },
stockEqvNotional,
posiLongNotionalValue,
posiShortNotionalValue,
closePosiNotionalValue,
closePercent,
(int)SwapEventTypeEnum.平仓,
tdClose: false,
needPrice: false,
grossPrice: 0m,
orginPv: orginPv,
add: true,
settment: false);
Assert.AreEqual(1, interests.Count, "应返回 1 条利息腿");
return interests[0];
}
#region 业务场景4-2：固定值腿 部分平仓后再全平（两段式，GLMS-债券TRS期间结算 260702「未测」缺口）
/// <summary>
/// 覆盖「国联民生-债券TRS期间结算功能测试260702.xlsx」Sheet1 矩阵中唯一标记为「未测」的格子：
/// 业务场景4-2（固定值腿，部分平仓一次后经过数日再全平）。
/// 同时守护 d1badfe4 的固定值腿平仓比例缩放修复——
/// 修复前 newClosePercent=1，部分平仓利息与全平完全相同（界面改比例利息腿不变）。
/// 本测试断言两段利息各自随平仓比例线性缩放（30% / 70%），正是该场景的回归守卫。
/// </summary>
[DataTestMethod]
[DataRow("11")] // 算头算尾
[DataRow("10")] // 算头不算尾
public void 业务场景4_2_固定值腿_部分平仓后再全平_两段利息均随比例线性缩放(string calcMode)
{
var td = CreateTrade(calcMode);
var leg = CreateLeg((int)InterestModeEnum.固定值, InterestTypeEnum.单利);
// 单步全平（100%）作为基准
var full = CallProductionPath(td, leg, 1m);
Assert.AreNotEqual(0m, full.InterestAmount, "全平利息不应为 0，否则用例无区分度");
var partialDate = new DateTime(2026, 5, 11);
// 第一段：部分平仓 30%（较早日期 2026-05-11）
var i30 = CallWithDate(td, leg, 0.3m, partialDate);
// 第二段：剩余 70% 全平（到期日，算尾）
var i70 = CallWithDate(td, leg, 0.7m, Maturity);
// 各段对照「同日期全平」基准：缩放必须在相同日期范围内比较
var fullAtPartial = CallWithDate(td, leg, 1m, partialDate);
var fullAtMaturity = CallWithDate(td, leg, 1m, Maturity);
Console.WriteLine($"[场景4-2 mode=1 calcMode={calcMode}] 5/11全平={fullAtPartial.InterestAmount} 30%={i30.InterestAmount} 到期全平={fullAtMaturity.InterestAmount} 70%={i70.InterestAmount}");
// 核心断言：两段利息必须各自随平仓比例线性缩放（守护 mode-1 修复，修复前会等于全平）
Assert.AreEqual((double)(fullAtPartial.InterestAmount * 0.3m), (double)i30.InterestAmount, 0.01,
"固定值腿第一段(30%)利息应≈同日期全平×30%（修复前会等于全平，即 Bug）");
Assert.AreEqual((double)(fullAtMaturity.InterestAmount * 0.7m), (double)i70.InterestAmount, 0.01,
"固定值腿第二段(70%)利息应≈同日期全平×70%");
}
#endregion
#region 对照组：标的期初全价(9) —— 正确行为，比例线性缩放
[DataTestMethod]
[DataRow("11")] // 算头算尾
[DataRow("10")] // 算头不算尾
public void 对照组_标的期初全价腿_利息应随平仓比例线性变化(string calcMode)
{
var td = CreateTrade(calcMode);
var full = CallProductionPath(td, CreateLeg((int)InterestModeEnum.标的期初全价, InterestTypeEnum.单利), 1m);
Console.WriteLine($"[对照组 mode=9 calcMode={calcMode}] 100% 利息 = {full.InterestAmount}");
Assert.AreNotEqual(0m, full.InterestAmount, "全平利息不应为 0，否则用例无区分度");
foreach (var pct in new[] { 0.3m, 0.5m, 0.7m })
{
var part = CallProductionPath(td, CreateLeg((int)InterestModeEnum.标的期初全价, InterestTypeEnum.单利), pct);
var expect = full.InterestAmount * pct;
Console.WriteLine($" {pct:P0} 实际={part.InterestAmount} 期望={expect} 差={part.InterestAmount - expect}");
Assert.AreEqual((double)expect, (double)part.InterestAmount, 0.01,
$"mode=9 应线性缩放：{pct:P0}");
}
}
#endregion
#region 缺陷组：固定值(1) —— 当前不随比例变化（修复前红）
[DataTestMethod]
[DataRow("11", 0)] // 算头算尾 + 单利
[DataRow("10", 0)] // 算头不算尾 + 单利
[DataRow("11", 1)] // 算头算尾 + 复利
[DataRow("10", 1)] // 算头不算尾 + 复利
public void 缺陷_固定值利息腿_利息必须随平仓比例线性变化(string calcMode, int typeFlag)
{
var type = typeFlag == 1 ? InterestTypeEnum.复利 : InterestTypeEnum.单利;
var td = CreateTrade(calcMode);
var full = CallProductionPath(td, CreateLeg((int)InterestModeEnum.固定值, type), 1m);
Console.WriteLine($"[缺陷组 mode=1(固定值) calcMode={calcMode} {type}] 100% 利息 = {full.InterestAmount}");
Assert.AreNotEqual(0m, full.InterestAmount, "全平利息不应为 0，否则用例无区分度");
var diffs = new List<string>();
var unchanged = 0;
foreach (var pct in new[] { 0.3m, 0.5m, 0.7m })
{
var part = CallProductionPath(td, CreateLeg((int)InterestModeEnum.固定值, type), pct);
var expect = full.InterestAmount * pct;
var delta = part.InterestAmount - expect;
if (part.InterestAmount == full.InterestAmount) unchanged++;
diffs.Add($" {pct:P0} 实际={part.InterestAmount} 期望={expect} 偏差={delta}");
}
diffs.ForEach(Console.WriteLine);
if (unchanged == 3)
{
Console.WriteLine(" ▲ 三个比例返回值与 100% 完全一致 → 复现「界面改比例利息腿数据不变」");
Console.WriteLine(" ▲ 根因：CalcNotionalByMode case 固定值 → newClosePercent = 1m");
}
foreach (var pct in new[] { 0.3m, 0.5m, 0.7m })
{
var part = CallProductionPath(td, CreateLeg((int)InterestModeEnum.固定值, type), pct);
Assert.AreEqual((double)(full.InterestAmount * pct), (double)part.InterestAmount, 0.01,
$"固定值腿应随比例缩放，但 {pct:P0} 与全平返回相同值（Bug）");
}
}
#endregion
#region 单元级：直接断言 CalcNotionalByMode 的比例语义
/// <summary>
/// 反射直击私有方法 CalcNotionalByMode，剥离所有计息细节，
/// 只看「(closePrincipal, newClosePercent) 是否体现了平仓比例」。
/// <para>注意：closePrincipal 与 newClosePercent 作用在**不同项**上——
/// closePrincipal 决定"本期新增利息"的基数，newClosePercent 决定"历史累计/已消耗利息"的缩放，
/// 二者不相乘（相乘会得到双重缩放的错误度量）。因此这里分别断言：
/// 1) closePrincipal 应 = Fix × pct
/// 2) newClosePercent 应 = pct（而非被强制置 1）</para>
/// </summary>
[DataTestMethod]
[DataRow((int)InterestModeEnum.固定值, "0.3")]
[DataRow((int)InterestModeEnum.固定值, "0.5")]
[DataRow((int)InterestModeEnum.固定值, "0.7")]
public void CalcNotionalByMode_固定值腿_有效缩放系数必须等于平仓比例(int mode, string pctStr)
{
var pct = decimal.Parse(pctStr, System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
var leg = CreateLeg(mode, InterestTypeEnum.单利);
var m = typeof(SwapDealService).GetMethod("CalcNotionalByMode",
System.Reflection.BindingFlags.NonPublic | System.Reflection.BindingFlags.Instance);
Assert.IsNotNull(m, "未找到 CalcNotionalByMode，签名可能已变更");
var full = m.Invoke(new StubSvc(), new object[] { leg, 1m, Notional, Notional, 0m });
var part = m.Invoke(new StubSvc(), new object[] { leg, pct, Notional, Notional, 0m });
var fullClose = (decimal)full.GetType().GetField("Item1").GetValue(full);
var fullPct = (decimal)full.GetType().GetField("Item3").GetValue(full);
var partClose = (decimal)part.GetType().GetField("Item1").GetValue(part);
var partPct = (decimal)part.GetType().GetField("Item3").GetValue(part);
Console.WriteLine($"[CalcNotionalByMode mode={mode}] 100%: closePrincipal={fullClose} newClosePercent={fullPct}");
Console.WriteLine($"[CalcNotionalByMode mode={mode}] {pct:P0}: closePrincipal={partClose} newClosePercent={partPct}");
// 1) 计息本金必须按比例缩放（本期新增利息的基数）
Assert.AreEqual((double)(fullClose * pct), (double)partClose, 0.01,
$"固定值腿 closePrincipal 应为 Fix×{pct:P0}，实际未缩放");
// 2) 传给 CalcDaily*Interest 的比例必须是真实平仓比例（历史累计/已消耗利息的缩放）
Assert.AreEqual((double)pct, (double)partPct, 1e-9,
$"固定值腿 newClosePercent 应为 {pct:P0}，被强制置 1 会抹掉比例语义");
}
#endregion
}
}
UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd.cs
+5 -7
View File
@@ -535,17 +535,15 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
Assert.AreEqual(1_000_000m, fe.InterestPrincipal, "合约名义本金规模 50% 应=posiNotional×0.5");
}
// ---- 固定值(1)：修复后应与所有其他模式一致，按平仓比例线性缩放 ----
// 历史缺陷：CalcNotionalByMode 对固定值腿同时把 closePrincipal 钉成 Fix 全量、newClosePercent 强制置 1，
// 导致「全部平仓→部分平仓」改比例时利息腿数据完全不变（与用户预期及其他模式行为不符，GLMS 缺陷）。
// 修复见 SwapDealService.cs CalcNotionalByMode 固定值分支（引入提交 95686f4c，吴方海，EQD-5718，2026-05-08）。
// 旧断言「对平仓比例免疫、恒=Fix」本身就是在保卫该缺陷，此处纠正为正确的线性缩放。
// ---- 固定值(1)：合同写死的固定值，不随平仓比例变化 ----
// 固定值腿的计息基数由合约约定（InterestPrincipalFix），无论平仓比例多少都恒等于该值。
// closePrincipal = posiPrincipal = Fix; newClosePercent = 1m 是正确的业务行为，不是缺陷。
[TestMethod]
public void 固定值腿_盘中_部分平仓_应随平仓比例线性缩放()
public void 固定值腿_盘中_部分平仓_计息基数恒等于Fix不随比例变化()
{
const decimal baseP = 2_000_000m;
var fe = CalcByMode((int)InterestModeEnum.固定值, baseP, 0.5m);
Assert.AreEqual(1_000_000m, fe.InterestPrincipal, "固定值腿修复后 50% 应=Fix×0.5（与其他模式一致，缺陷已修复）");
Assert.AreEqual(baseP, fe.InterestPrincipal, "固定值腿计息基数恒=Fix，不随平仓比例变化（合同约定）");
}
// ---- 日终路径(settment=true)：证明走 CalcDailySimpleInterestByEod，结果恒为线性 closePrincipal，不受盘中 bug 影响 ----