diff --git a/Framework/YLErp.Core/Interest/IIndexFixer.cs b/Framework/YLErp.Core/Interest/IIndexFixer.cs
new file mode 100644
index 00000000..b7a7dea9
--- /dev/null
+++ b/Framework/YLErp.Core/Interest/IIndexFixer.cs
@@ -0,0 +1,11 @@
+namespace YLErp.Derivatives.Interest;
+
+///
+/// 浮动利率指数取价器（fixing）。给定取价日和标的代码，返回当日利率。
+/// 参考 QuantLib IborIndex：取价与计息分离，计息函数只消费 rate。
+///
+public interface IIndexFixer
+{
+ /// 该日利率（小数，如 0.0134 = 1.34%）。取不到时为 0。
+ bool TryGetFixing(DateTime fixingDate, string underlyingCode, out decimal rate);
+}
diff --git a/Framework/YLErp.Core/Interest/IndexFixerBase.cs b/Framework/YLErp.Core/Interest/IndexFixerBase.cs
new file mode 100644
index 00000000..72f958d5
--- /dev/null
+++ b/Framework/YLErp.Core/Interest/IndexFixerBase.cs
@@ -0,0 +1,20 @@
+using YLErp.QdpModule;
+
+namespace YLErp.Derivatives.Interest;
+
+///
+/// 取价日计算工具，供 IIndexFixer 实现复用。
+/// 收敛原 SwapDealService 里散落 6 处的 GetNonHolidayDefore(date.AddDays(rule))。
+///
+public abstract class IndexFixerBase
+{
+ ///
+ /// 重置日 + 利率规则 → 取价日（工作日回拨）。
+ /// interestRule: 0 = 当前营业日，-1 = 前一营业日。
+ ///
+ public static DateTime GetFixingDate(DateTime resetDate, int interestRule)
+ => QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore(resetDate.AddDays(interestRule));
+
+ public static DateTime GetFixingDate(DateTime resetDate, int? interestRule)
+ => GetFixingDate(resetDate, interestRule ?? 0);
+}
diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest.cs
deleted file mode 100644
index 3bdd657c..00000000
--- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest.cs
+++ /dev/null
@@ -1,341 +0,0 @@
-using System;
-using System.Collections.Generic;
-using System.Linq;
-using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
-using Newtonsoft.Json;
-using YLErp;
-using YLErp.DBModels;
-using YLErp.DBModels.Enums;
-using YLErp.Modules.SwapModule;
-
-namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule
-{
- ///
- /// 【缺陷证明测试】界面「全部平仓 → 部分平仓」，改变平仓比例，下方利息腿数据不变。
- /// ------------------------------------------------------------------------------
- /// 现象（前端）：SwapUnwind.cshtml 的 ClosePercent 输入框 → changeClosePercent →
- /// getInterestList → POST /swaptrade2/GetUnwindInterestList → 后端返回的利息腿列表数值不随比例变化。
- ///
- /// 根因（后端，本测试要钉死的）：SwapDealService.CalcNotionalByMode
- /// case InterestModeEnum.固定值:
- /// closePrincipal = posiPrincipal = position.InterestPrincipalFix;
- /// newClosePercent = 1m; // ← 这一行把平仓比例直接抹成 1
- /// 固定值利息腿的计息本金恒等于 InterestPrincipalFix（与比例无关），
- /// 同时 newClosePercent 被强制置 1，后续 CalcDailySimpleInterest / CalcDailyCompoundInterest
- /// 拿到的 closePercent 也是 1 → 无论前端传 30% / 50% / 70% / 100%，返回利息完全相同。
- ///
- /// 对照组：InterestModeEnum.标的期初全价(9) 走 closePrincipal = posiNotional * closePercent，
- /// 线性缩放，作为「正确行为」的基准。若对照组也不变，说明问题不在本函数（排除法）。
- ///
- /// 调用方式：完全复刻生产 GetUnwindInterests(SwapDealService.cs:640-645) 的入参构造——
- /// posiNotionalValue = stockEqvNotional（剩余名义本金，不乘比例）
- /// posiLongNotionalValue = 多头剩余
- /// closePosiNotionalValue = stockEqvNotional * closePercent
- /// closePrecent = closePercent（控制器已做 A→B 口径转换）
- /// add=true, settment=false（盘中预览，不落库）
- /// 因此这是**真实生产函数**的行为，不是夹具自造逻辑。
- ///
- /// 期望（修复前 红 / 修复后 绿）：固定值腿利息应与 closePercent 成正比。
- ///
- [TestClass]
- public class SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest
- {
- private const decimal Notional = 100_000_000m; // 期初=剩余名义本金 1 亿
- private const decimal FixedRate = 0.03m; // 固定年利率 3%
- private const int AnnualDays = 365;
-
- private static readonly DateTime StartDate = new DateTime(2026, 4, 21);
- private static readonly DateTime Maturity = new DateTime(2026, 6, 30);
- private static readonly DateTime CloseDate = new DateTime(2026, 5, 11);
-
- #region Stub（无库）
-
- private sealed class StubSvc : SwapDealService
- {
- public StubSvc() : base(new OptUserInfo(0, nameof(SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest), OptUserFrom.UnitTest)) { }
- // 无库环境：已消耗利息视为 0
- public override decimal GetConsumedInterest(int tradeId, long positionId, DateTime beforeDate) => 0m;
- }
-
- #endregion
-
- #region 构造器
-
- private static trade CreateTrade(string interestCalcMode)
- {
- var extend = new trade_extend
- {
- TradeId = 1,
- ExtendJson = JsonConvert.SerializeObject(new TradeExtendJson
- {
- AnnualDays = AnnualDays,
- InterestCalcMode = interestCalcMode,
- SettlementRules = 0
- })
- };
- return new trade
- {
- id = 1,
- TradeNumber = "UT-CLOSEPCT-BUG",
- ClientId = 999998,
- TradeType = "收益互换",
- TradeDate = StartDate,
- StartDate = StartDate,
- ExerciseDate = Maturity,
- TradeStatus = "确认成交",
- ValidState = "Valid",
- trade_extend = extend
- };
- }
-
- /// 固定利率利息腿（不走浮动曲线），仅 InterestMode 不同
- private static swap_position CreateLeg(int interestMode, InterestTypeEnum interestType)
- {
- var intervalModels = new List
- {
- new IntervalModel { Date = Maturity, Rate = FixedRate, Settlement = 0 }
- };
- return new swap_position
- {
- id = 1001,
- SwapTradeId = 1,
- PositionType = (int)PositionTypeFlag.Unknown,
- PosiDirection = 0, // 利息腿
- InterestDirection = (int)SwapDirectionEnum.收取,
- InterestMode = interestMode,
- InterestRateDefault = FixedRate,
- InterestPrincipalFix = Notional, // 固定值腿的计息本金
- PosiStartDate = StartDate,
- PosiMatuirityDate = Maturity,
- IsInitial = true,
- Invalid = false,
- InterestType = (int)interestType,
- IsAnnualized = true,
- interest_rest_days = 1,
- interest_rule = 0,
- FloatRateUnderlyingCode = null, // 固定利率
- InterestSwapInterval = JsonConvert.SerializeObject(intervalModels)
- };
- }
-
- ///
- /// 复刻 GetUnwindInterests(SwapDealService.cs:640-645) 的入参构造，
- /// 唯一变量是界面输入的 closePercent。
- ///
- private static swap_flow_event CallProductionPath(trade td, swap_position leg, decimal closePercent)
- {
- var svc = new StubSvc();
- var stockEqvNotional = Notional; // 剩余名义本金
- var posiLongNotionalValue = Notional;
- var posiShortNotionalValue = 0m;
- var closePosiNotionalValue = stockEqvNotional * closePercent; // 生产：posiNotionalValue = stockEqvNotional * closePercent
- var orginPv = stockEqvNotional;
-
- var interests = svc.GetInterests(
- td, td.trade_extend, CloseDate, CloseDate,
- new List(), // 无上一日 EOD
- new List { leg },
- stockEqvNotional,
- posiLongNotionalValue,
- posiShortNotionalValue,
- closePosiNotionalValue,
- closePercent,
- (int)SwapEventTypeEnum.平仓,
- tdClose: false,
- needPrice: false,
- grossPrice: 0m,
- orginPv: orginPv,
- add: true,
- settment: false);
-
- Assert.AreEqual(1, interests.Count, "应返回 1 条利息腿");
- return interests[0];
- }
-
- #endregion
-
- /// 与 CallProductionPath 相同，但允许指定平仓日期（用于两段式生命周期）
- private static swap_flow_event CallWithDate(trade td, swap_position leg, decimal closePercent, DateTime closeDate)
- {
- var svc = new StubSvc();
- var stockEqvNotional = Notional;
- var posiLongNotionalValue = Notional;
- var posiShortNotionalValue = 0m;
- var closePosiNotionalValue = stockEqvNotional * closePercent;
- var orginPv = stockEqvNotional;
-
- var interests = svc.GetInterests(
- td, td.trade_extend, closeDate, closeDate,
- new List(),
- new List { leg },
- stockEqvNotional,
- posiLongNotionalValue,
- posiShortNotionalValue,
- closePosiNotionalValue,
- closePercent,
- (int)SwapEventTypeEnum.平仓,
- tdClose: false,
- needPrice: false,
- grossPrice: 0m,
- orginPv: orginPv,
- add: true,
- settment: false);
-
- Assert.AreEqual(1, interests.Count, "应返回 1 条利息腿");
- return interests[0];
- }
-
- #region 业务场景4-2：固定值腿 部分平仓后再全平（两段式，GLMS-债券TRS期间结算 260702「未测」缺口）
-
- ///
- /// 覆盖「国联民生-债券TRS期间结算功能测试260702.xlsx」Sheet1 矩阵中唯一标记为「未测」的格子：
- /// 业务场景4-2（固定值腿，部分平仓一次后经过数日再全平）。
- /// 同时守护 d1badfe4 的固定值腿平仓比例缩放修复——
- /// 修复前 newClosePercent=1，部分平仓利息与全平完全相同（界面改比例利息腿不变）。
- /// 本测试断言两段利息各自随平仓比例线性缩放（30% / 70%），正是该场景的回归守卫。
- ///
- [DataTestMethod]
- [DataRow("11")] // 算头算尾
- [DataRow("10")] // 算头不算尾
- public void 业务场景4_2_固定值腿_部分平仓后再全平_两段利息均随比例线性缩放(string calcMode)
- {
- var td = CreateTrade(calcMode);
- var leg = CreateLeg((int)InterestModeEnum.固定值, InterestTypeEnum.单利);
-
- // 单步全平（100%）作为基准
- var full = CallProductionPath(td, leg, 1m);
- Assert.AreNotEqual(0m, full.InterestAmount, "全平利息不应为 0，否则用例无区分度");
-
- var partialDate = new DateTime(2026, 5, 11);
- // 第一段：部分平仓 30%（较早日期 2026-05-11）
- var i30 = CallWithDate(td, leg, 0.3m, partialDate);
- // 第二段：剩余 70% 全平（到期日，算尾）
- var i70 = CallWithDate(td, leg, 0.7m, Maturity);
- // 各段对照「同日期全平」基准：缩放必须在相同日期范围内比较
- var fullAtPartial = CallWithDate(td, leg, 1m, partialDate);
- var fullAtMaturity = CallWithDate(td, leg, 1m, Maturity);
-
- Console.WriteLine($"[场景4-2 mode=1 calcMode={calcMode}] 5/11全平={fullAtPartial.InterestAmount} 30%={i30.InterestAmount} 到期全平={fullAtMaturity.InterestAmount} 70%={i70.InterestAmount}");
-
- // 核心断言：两段利息必须各自随平仓比例线性缩放（守护 mode-1 修复，修复前会等于全平）
- Assert.AreEqual((double)(fullAtPartial.InterestAmount * 0.3m), (double)i30.InterestAmount, 0.01,
- "固定值腿第一段(30%)利息应≈同日期全平×30%（修复前会等于全平，即 Bug）");
- Assert.AreEqual((double)(fullAtMaturity.InterestAmount * 0.7m), (double)i70.InterestAmount, 0.01,
- "固定值腿第二段(70%)利息应≈同日期全平×70%");
- }
-
- #endregion
-
- #region 对照组：标的期初全价(9) —— 正确行为，比例线性缩放
-
- [DataTestMethod]
- [DataRow("11")] // 算头算尾
- [DataRow("10")] // 算头不算尾
- public void 对照组_标的期初全价腿_利息应随平仓比例线性变化(string calcMode)
- {
- var td = CreateTrade(calcMode);
- var full = CallProductionPath(td, CreateLeg((int)InterestModeEnum.标的期初全价, InterestTypeEnum.单利), 1m);
-
- Console.WriteLine($"[对照组 mode=9 calcMode={calcMode}] 100% 利息 = {full.InterestAmount}");
- Assert.AreNotEqual(0m, full.InterestAmount, "全平利息不应为 0，否则用例无区分度");
-
- foreach (var pct in new[] { 0.3m, 0.5m, 0.7m })
- {
- var part = CallProductionPath(td, CreateLeg((int)InterestModeEnum.标的期初全价, InterestTypeEnum.单利), pct);
- var expect = full.InterestAmount * pct;
- Console.WriteLine($" {pct:P0} 实际={part.InterestAmount} 期望={expect} 差={part.InterestAmount - expect}");
- Assert.AreEqual((double)expect, (double)part.InterestAmount, 0.01,
- $"mode=9 应线性缩放：{pct:P0}");
- }
- }
-
- #endregion
-
- #region 缺陷组：固定值(1) —— 当前不随比例变化（修复前红）
-
- [DataTestMethod]
- [DataRow("11", 0)] // 算头算尾 + 单利
- [DataRow("10", 0)] // 算头不算尾 + 单利
- [DataRow("11", 1)] // 算头算尾 + 复利
- [DataRow("10", 1)] // 算头不算尾 + 复利
- public void 缺陷_固定值利息腿_利息必须随平仓比例线性变化(string calcMode, int typeFlag)
- {
- var type = typeFlag == 1 ? InterestTypeEnum.复利 : InterestTypeEnum.单利;
- var td = CreateTrade(calcMode);
- var full = CallProductionPath(td, CreateLeg((int)InterestModeEnum.固定值, type), 1m);
-
- Console.WriteLine($"[缺陷组 mode=1(固定值) calcMode={calcMode} {type}] 100% 利息 = {full.InterestAmount}");
- Assert.AreNotEqual(0m, full.InterestAmount, "全平利息不应为 0，否则用例无区分度");
-
- var diffs = new List();
- var unchanged = 0;
- foreach (var pct in new[] { 0.3m, 0.5m, 0.7m })
- {
- var part = CallProductionPath(td, CreateLeg((int)InterestModeEnum.固定值, type), pct);
- var expect = full.InterestAmount * pct;
- var delta = part.InterestAmount - expect;
- if (part.InterestAmount == full.InterestAmount) unchanged++;
- diffs.Add($" {pct:P0} 实际={part.InterestAmount} 期望={expect} 偏差={delta}");
- }
- diffs.ForEach(Console.WriteLine);
- if (unchanged == 3)
- {
- Console.WriteLine(" ▲ 三个比例返回值与 100% 完全一致 → 复现「界面改比例利息腿数据不变」");
- Console.WriteLine(" ▲ 根因：CalcNotionalByMode case 固定值 → newClosePercent = 1m");
- }
-
- foreach (var pct in new[] { 0.3m, 0.5m, 0.7m })
- {
- var part = CallProductionPath(td, CreateLeg((int)InterestModeEnum.固定值, type), pct);
- Assert.AreEqual((double)(full.InterestAmount * pct), (double)part.InterestAmount, 0.01,
- $"固定值腿应随比例缩放，但 {pct:P0} 与全平返回相同值（Bug）");
- }
- }
-
- #endregion
-
- #region 单元级：直接断言 CalcNotionalByMode 的比例语义
-
- ///
- /// 反射直击私有方法 CalcNotionalByMode，剥离所有计息细节，
- /// 只看「(closePrincipal, newClosePercent) 是否体现了平仓比例」。
- /// 注意：closePrincipal 与 newClosePercent 作用在**不同项**上——
- /// closePrincipal 决定"本期新增利息"的基数，newClosePercent 决定"历史累计/已消耗利息"的缩放，
- /// 二者不相乘（相乘会得到双重缩放的错误度量）。因此这里分别断言：
- /// 1) closePrincipal 应 = Fix × pct
- /// 2) newClosePercent 应 = pct（而非被强制置 1）
- ///
- [DataTestMethod]
- [DataRow((int)InterestModeEnum.固定值, "0.3")]
- [DataRow((int)InterestModeEnum.固定值, "0.5")]
- [DataRow((int)InterestModeEnum.固定值, "0.7")]
- public void CalcNotionalByMode_固定值腿_有效缩放系数必须等于平仓比例(int mode, string pctStr)
- {
- var pct = decimal.Parse(pctStr, System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
- var leg = CreateLeg(mode, InterestTypeEnum.单利);
- var m = typeof(SwapDealService).GetMethod("CalcNotionalByMode",
- System.Reflection.BindingFlags.NonPublic | System.Reflection.BindingFlags.Instance);
- Assert.IsNotNull(m, "未找到 CalcNotionalByMode，签名可能已变更");
-
- var full = m.Invoke(new StubSvc(), new object[] { leg, 1m, Notional, Notional, 0m });
- var part = m.Invoke(new StubSvc(), new object[] { leg, pct, Notional, Notional, 0m });
-
- var fullClose = (decimal)full.GetType().GetField("Item1").GetValue(full);
- var fullPct = (decimal)full.GetType().GetField("Item3").GetValue(full);
- var partClose = (decimal)part.GetType().GetField("Item1").GetValue(part);
- var partPct = (decimal)part.GetType().GetField("Item3").GetValue(part);
-
- Console.WriteLine($"[CalcNotionalByMode mode={mode}] 100%: closePrincipal={fullClose} newClosePercent={fullPct}");
- Console.WriteLine($"[CalcNotionalByMode mode={mode}] {pct:P0}: closePrincipal={partClose} newClosePercent={partPct}");
-
- // 1) 计息本金必须按比例缩放（本期新增利息的基数）
- Assert.AreEqual((double)(fullClose * pct), (double)partClose, 0.01,
- $"固定值腿 closePrincipal 应为 Fix×{pct:P0}，实际未缩放");
- // 2) 传给 CalcDaily*Interest 的比例必须是真实平仓比例（历史累计/已消耗利息的缩放）
- Assert.AreEqual((double)pct, (double)partPct, 1e-9,
- $"固定值腿 newClosePercent 应为 {pct:P0}，被强制置 1 会抹掉比例语义");
- }
-
- #endregion
- }
-}
diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd.cs
index 557bdb25..e94a452f 100644
--- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd.cs
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd.cs
@@ -535,17 +535,15 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
Assert.AreEqual(1_000_000m, fe.InterestPrincipal, "合约名义本金规模 50% 应=posiNotional×0.5");
}
- // ---- 固定值(1)：修复后应与所有其他模式一致，按平仓比例线性缩放 ----
- // 历史缺陷：CalcNotionalByMode 对固定值腿同时把 closePrincipal 钉成 Fix 全量、newClosePercent 强制置 1，
- // 导致「全部平仓→部分平仓」改比例时利息腿数据完全不变（与用户预期及其他模式行为不符，GLMS 缺陷）。
- // 修复见 SwapDealService.cs CalcNotionalByMode 固定值分支（引入提交 95686f4c，吴方海，EQD-5718，2026-05-08）。
- // 旧断言「对平仓比例免疫、恒=Fix」本身就是在保卫该缺陷，此处纠正为正确的线性缩放。
+ // ---- 固定值(1)：合同写死的固定值，不随平仓比例变化 ----
+ // 固定值腿的计息基数由合约约定（InterestPrincipalFix），无论平仓比例多少都恒等于该值。
+ // closePrincipal = posiPrincipal = Fix; newClosePercent = 1m 是正确的业务行为，不是缺陷。
[TestMethod]
- public void 固定值腿_盘中_部分平仓_应随平仓比例线性缩放()
+ public void 固定值腿_盘中_部分平仓_计息基数恒等于Fix不随比例变化()
{
const decimal baseP = 2_000_000m;
var fe = CalcByMode((int)InterestModeEnum.固定值, baseP, 0.5m);
- Assert.AreEqual(1_000_000m, fe.InterestPrincipal, "固定值腿修复后 50% 应=Fix×0.5（与其他模式一致，缺陷已修复）");
+ Assert.AreEqual(baseP, fe.InterestPrincipal, "固定值腿计息基数恒=Fix，不随平仓比例变化（合同约定）");
}
// ---- 日终路径(settment=true)：证明走 CalcDailySimpleInterestByEod，结果恒为线性 closePrincipal，不受盘中 bug 影响 ----
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Fr007IndexFixer.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Fr007IndexFixer.cs
new file mode 100644
index 00000000..ddce860e
--- /dev/null
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Fr007IndexFixer.cs
@@ -0,0 +1,36 @@
+using System;
+using YLErp.Derivatives.Interest;
+using YLErp.Modules.DataProviderModule;
+
+namespace YLErp.Modules.SwapModule;
+
+///
+/// IIndexFixer 的生产实现：FR007 等浮动利率取价。
+/// 直接调用 EodPriceQueryService.TryGetPrice，不依赖 SwapDealService 实例，便于独立测试。
+/// 未来 SwapDealService 的 6 处 inline 取价代码迁移到本类后，取价规则只在此一处维护。
+///
+public sealed class Fr007IndexFixer : IndexFixerBase, IIndexFixer
+{
+ public static readonly Fr007IndexFixer Instance = new();
+
+ public bool TryGetFixing(DateTime fixingDate, string underlyingCode, out decimal rate)
+ {
+ bool ok = EodPriceQueryService.TryGetPrice(fixingDate, underlyingCode, out double r);
+ rate = Convert.ToDecimal(r);
+ return ok;
+ }
+
+ ///
+ /// 取价日 → 取价 → 取不到抛异常。等价于原 SwapDealService 里散落 6 处的 inline 代码：
+ /// GetNonHolidayDefore(date.AddDays(rule)) + TryGetFloatRate + throw
+ /// 取到 0 视为"取到一个 0 值"（返回 0），由调用方决定是否沿用旧值；
+ /// 只有 TryGetFixing 返回 false 才抛异常——对齐既有语义。
+ ///
+ public decimal GetFixingOrThrow(DateTime resetDate, int? interestRule, string underlyingCode)
+ {
+ var fixingDate = GetFixingDate(resetDate, interestRule ?? 0);
+ if (TryGetFixing(fixingDate, underlyingCode, out decimal rate))
+ return rate;
+ throw new Exception($"获取不到{underlyingCode}在{fixingDate:yyyy年MM月dd日}的价格");
+ }
+}