refactor(swap): GetInterests 传参语义显式化——盘中/EOD平仓后收盘拆双显式入口

问题：GetInterests 同名参数在两类调用方下语义相反，约定只存在于注释（2035e1df 固化）：
  盘中(:489链)                EOD平仓后收盘(:1311链)
  posiNotionalValue  平仓前剩余本金  vs  平仓后剩余本金
  closePercent       实际平仓比例(B)  vs  恒1(全额结息)
  均走 settment:false 盘中重放算法。6fdc7d80 修的错账即两语义混用产物，
  mode2 无条件覆盖/mode9 全平兜底是粘合补丁。

改动（纯机械，零行为变化）：
- SwapDealService 新增 GetIntradayUnwindInterests（preCloseNotional/closedNotional/
  closePercentRemaining 具名），GetUnwindInterests 切换调用；needPrice/grossPrice 为
  GetInterests 死参数（体内零消费），新入口不再暴露
- SwapEodPositionService 新增虚接缝 CalcEodPostCloseSettleInterests
  （remainingNotionalAfterClose/closedNotional/恒1），默认实现经 CalcSwapInterests
  转发——既有测试替身对该接缝的拦截不变；SaveAutoEodWithCloseInterestPosition 切换调用
- 原 GetInterests/CalcSwapInterests 签名与行为不动（测试直调兼容）；EOD 增量路径
  (:1148/:1563, settment:true, closePosi=posi 同值) 语义自洽，本次不动

验证：全量 899 测试 145失败/742通过/12跳过——与 e2431e9d 基线逐位一致，零回归。

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

@@ -486,7 +486,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                                                                  && eventTypes.Contains(x.EventType) 
                                                                  && x.DataState == (int)SwapFlowDateStateEnum.完成).ToList();
             bool tdClose = closeList.Count > 0;
-            interests = GetInterests(td, tradeExtend, valueDate, unwindDate, lastEodPositions, positions, stockEqvNotional, posiLongNotionalValue, posiShortNotionalValue, posiNotionalValue, closePercent, eventType, tdClose, false, grossPrice ?? 0, orginPv, true, false,false, closeList);
+            // 显式入口（语义见 GetIntradayUnwindInterests 注释）：平仓前剩余本金 + 实际平掉额 + B语义比例，盘中重放
+            interests = GetIntradayUnwindInterests(td, tradeExtend, valueDate, unwindDate, lastEodPositions, positions,
+                stockEqvNotional, posiLongNotionalValue, posiShortNotionalValue, posiNotionalValue,
+                closePercent, eventType, tdClose, orginPv, add: true, newCalcLast: false, closeList);
             return interests;
         }
 
@@ -616,6 +619,40 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         /// <param name="tdClose"></param>
         /// <param name="add"></param>
         /// <returns></returns>
+        /// <summary>
+        /// 【盘中平仓/互换结息】显式入口——GetInterests(settment:false) 盘中语义的具名封装（2026-08 显式化重构）。
+        ///
+        /// 语义契约（与 EOD 平仓后收盘的 CalcEodPostCloseSettleInterests 相反，勿混用）：
+        ///   preCloseNotional      = 平仓【前】实时剩余本金（原 GetUnwindInterests 的 stockEqvNotional）；
+        ///   closedNotional        = 本次实际平掉本金（= preCloseNotional × closePercentRemaining）；
+        ///   closePercentRemaining = 平仓比例，B 语义【占剩余】（前端传 A 占期初，须先经 ToRemainingClosePercent 转换）；
+        ///   计息走 CalcUnwindInterest 全区间重放（orginPv 参与保证金腿差分）。
+        ///
+        /// needPrice/grossPrice 为 GetInterests 的历史死参数（方法体内无消费），本入口不再暴露。
+        /// </summary>
+        public List<swap_flow_event> GetIntradayUnwindInterests(
+            trade td,
+            trade_extend tradeExtend,
+            DateTime valueDate,
+            DateTime unwindDate,
+            List<eod_swap_position> eodPositions,
+            List<swap_position> positions,
+            decimal preCloseNotional,
+            decimal preCloseLongNotional,
+            decimal preCloseShortNotional,
+            decimal closedNotional,
+            decimal closePercentRemaining,
+            int eventType,
+            bool tdClose,
+            decimal orginPv,
+            bool add,
+            bool newCalcLast,
+            List<swap_flow_event> closeList)
+            => GetInterests(td, tradeExtend, valueDate, unwindDate, eodPositions, positions,
+                preCloseNotional, preCloseLongNotional, preCloseShortNotional, closedNotional,
+                closePercentRemaining, eventType, tdClose, needPrice: false, grossPrice: 0m,
+                orginPv, add, settment: false, newCalcLast, closeList);
+
         public List<swap_flow_event> GetInterests(
             trade td,
             trade_extend tradeExtend,