diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
index 7e69e78b..b22c70e7 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
@@ -486,7 +486,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                                                                  && eventTypes.Contains(x.EventType) 
                                                                  && x.DataState == (int)SwapFlowDateStateEnum.完成).ToList();
             bool tdClose = closeList.Count > 0;
-            interests = GetInterests(td, tradeExtend, valueDate, unwindDate, lastEodPositions, positions, stockEqvNotional, posiLongNotionalValue, posiShortNotionalValue, posiNotionalValue, closePercent, eventType, tdClose, false, grossPrice ?? 0, orginPv, true, false,false, closeList);
+            // 显式入口（语义见 GetIntradayUnwindInterests 注释）：平仓前剩余本金 + 实际平掉额 + B语义比例，盘中重放
+            interests = GetIntradayUnwindInterests(td, tradeExtend, valueDate, unwindDate, lastEodPositions, positions,
+                stockEqvNotional, posiLongNotionalValue, posiShortNotionalValue, posiNotionalValue,
+                closePercent, eventType, tdClose, orginPv, add: true, newCalcLast: false, closeList);
             return interests;
         }
 
@@ -616,6 +619,40 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         /// <param name="tdClose"></param>
         /// <param name="add"></param>
         /// <returns></returns>
+        /// <summary>
+        /// 【盘中平仓/互换结息】显式入口——GetInterests(settment:false) 盘中语义的具名封装（2026-08 显式化重构）。
+        ///
+        /// 语义契约（与 EOD 平仓后收盘的 CalcEodPostCloseSettleInterests 相反，勿混用）：
+        ///   preCloseNotional      = 平仓【前】实时剩余本金（原 GetUnwindInterests 的 stockEqvNotional）；
+        ///   closedNotional        = 本次实际平掉本金（= preCloseNotional × closePercentRemaining）；
+        ///   closePercentRemaining = 平仓比例，B 语义【占剩余】（前端传 A 占期初，须先经 ToRemainingClosePercent 转换）；
+        ///   计息走 CalcUnwindInterest 全区间重放（orginPv 参与保证金腿差分）。
+        ///
+        /// needPrice/grossPrice 为 GetInterests 的历史死参数（方法体内无消费），本入口不再暴露。
+        /// </summary>
+        public List<swap_flow_event> GetIntradayUnwindInterests(
+            trade td,
+            trade_extend tradeExtend,
+            DateTime valueDate,
+            DateTime unwindDate,
+            List<eod_swap_position> eodPositions,
+            List<swap_position> positions,
+            decimal preCloseNotional,
+            decimal preCloseLongNotional,
+            decimal preCloseShortNotional,
+            decimal closedNotional,
+            decimal closePercentRemaining,
+            int eventType,
+            bool tdClose,
+            decimal orginPv,
+            bool add,
+            bool newCalcLast,
+            List<swap_flow_event> closeList)
+            => GetInterests(td, tradeExtend, valueDate, unwindDate, eodPositions, positions,
+                preCloseNotional, preCloseLongNotional, preCloseShortNotional, closedNotional,
+                closePercentRemaining, eventType, tdClose, needPrice: false, grossPrice: 0m,
+                orginPv, add, settment: false, newCalcLast, closeList);
+
         public List<swap_flow_event> GetInterests(
             trade td,
             trade_extend tradeExtend,
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
index be097caf..795b5829 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
@@ -102,6 +102,33 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 grossPrice, orginPv, add, settment, newCalcLast, closeList);
         }
 
+        /// <summary>
+        /// 【EOD 当日有平仓后的收盘结息】显式入口——原 SaveAutoEodWithCloseInterestPosition 直调
+        /// CalcSwapInterests(settment:false) 的具名封装（2026-08 显式化重构）。
+        ///
+        /// 语义契约（与盘中 SwapDealService.GetIntradayUnwindInterests 相反，勿混用）：
+        ///   remainingNotionalAfterClose = 平仓【后】剩余本金（GetInterests.posiNotionalValue 形参位）；
+        ///   closedNotional              = 本次实际平掉本金（GetInterests.closePosiNotionalValue 形参位）；
+        ///   结息比例恒 1（本次事件全额结息）。该组合会触发 GetInterests 内 mode2 无条件覆盖 /
+        ///   mode9 全平兜底（见其"根因位置"注释，勿删）。
+        ///   计息走 CalcUnwindInterest 全区间重放（settment:false）。
+        ///
+        /// 默认实现仍经 CalcSwapInterests 转发，保持既有测试替身对该虚接缝的拦截不变。
+        /// </summary>
+        protected virtual List<swap_flow_event> CalcEodPostCloseSettleInterests(
+            trade td, trade_extend tradeExtend,
+            DateTime valueDate, DateTime unwindDate,
+            List<eod_swap_position> eodPositions, List<swap_position> positions,
+            decimal remainingNotionalAfterClose, decimal remainingLongNotional, decimal remainingShortNotional,
+            decimal closedNotional,
+            int eventType, bool tdClose,
+            decimal grossPrice, decimal orginPv,
+            bool add, bool newCalcLast)
+            => CalcSwapInterests(td, tradeExtend, valueDate, unwindDate, eodPositions, positions,
+                remainingNotionalAfterClose, remainingLongNotional, remainingShortNotional,
+                closedNotional, 1m, eventType, tdClose, needPrice: true, grossPrice, orginPv,
+                add, settment: false, newCalcLast, closeList: null);
+
         // FindTrade 已上提到基类 SwapTradeBaseService（三子类实现一致，消除重复）
 
         /// <summary>查找交易扩展（生产: DbContext.trade_extend；测试: 内存字典）</summary>
@@ -1306,9 +1333,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             List<eod_swap_position> preEodPositions = new List<eod_swap_position>();
             preEodPositions.Add(eodPayPosition);
             var calcLast = tradeExtend?.InterestCalcMode?.EndsWith("1") ?? true;
-            // 此处 closePercent=1 表示 EOD 计算本次事件时走全额结息；它不是 closeNational / oriPosiNotionalValue。
-            // 与上方“收盘后剩余本金”同时传入会触发共享计息器的模式2/9本金修正，见 GetInterests。
-            var interests = CalcSwapInterests(td, td.trade_extend, valueDate, valueDate, preEodPositions, positions, posiNotionalValue, posiLongNotional, posiShortNational, closeNational, 1, eventType, false, true, grossPrice, orginPv, true, settment: false, newCalcLast: autoSwap || calcLast);
+            // 显式入口（语义见 CalcEodPostCloseSettleInterests 注释）：平仓后剩余本金 + 实际平掉额 + 恒1全额结息。
+            // 该组合会触发 GetInterests 内共享计息器的模式2/9本金修正（见其"根因位置"注释，勿删）。
+            var interests = CalcEodPostCloseSettleInterests(td, td.trade_extend, valueDate, valueDate, preEodPositions, positions,
+                posiNotionalValue, posiLongNotional, posiShortNational, closeNational,
+                eventType, tdClose: false, grossPrice, orginPv, add: true, newCalcLast: autoSwap || calcLast);
             // TdInterestAmount：计息器返回的全腿当日/累计参考值，用于拆出 EOD 的当日新增。
             // interestAmountBeforeSettlement：本次事件发生前理论应结的高精度利息。
             // manualSettledInterestAmount：swap_flow_event 实际落库的手工结息，金额已按分处理。