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- Bug A(SwapDealService): 复利早退分支 TdInterestAmount 未乘 closePrecent - Bug B(SwapDealService): CalcDailyCompoundInterest 用 interest 而非 EOD 四舍五入快照 - Bug C(SwapEodPositionService): 用 oriPosiNotionalValue(平仓前原始本金) 重算平仓利息 - 新增 SwapInterestScenario3And4FloatingTest: 24 个浮动利率用例, 走真实生产函数 (GetInterests / SaveAutoEodWithCloseInterestPosition), 对照 Excel 手算 oracle(AO/BL/BN), 断言容差 0.01, 非 re-baseline; 含 DebugCompare 调试输出便于与生产/Excel 逐项对比 - 附 缺陷分析-利息部分平仓尾差20260807.md 与 oracle 源 xlsx
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# 缺陷分析：利息部分平仓尾差（业务场景3 / 业务场景4 浮动利率）
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> 数据来源：`缺陷测试-利息20260807晚.xlsx`（独立手算 oracle，非代码 re-baseline）
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> 分析日期：2026-08-08 ｜ 关联分支：`glms/feature/1.4.2`
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## 1. 失败用例清单（当前代码仍不通过）
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### 场景3：第3重置期内全平（平仓日 2026-05-11，closePercent=1）
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| 变体 | 计息 | 算头算尾 | rule | oracle(全部平仓返还利息) | Excel结论 |
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| row6 | 复利 | 算头算尾 | 当前营业日 | -124062.54 | **不通过** |
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| row7 | 复利 | 算头算尾 | 当前营业日 | 280303.16 | **不通过** |
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| row8 | 复利 | 算头不算尾 | 当前营业日 | -117918.47 | 通过 |
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| row9 | 复利 | 算头不算尾 | 当前营业日 | 266674.35 | 通过 |
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| row10 | 复利 | 算头算尾 | 前一营业日 | -123730.45 | **不通过** |
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| row11 | 复利 | 算头算尾 | 前一营业日 | 279733.07 | **不通过** |
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| row12/13 | 复利 | 算头不算尾 | 前一营业日 | -/+ | 通过 |
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| row14~17 | 单利 | 任意 | 当前营业日 | -/+ | 通过 |
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**规律：场景3 仅「算头算尾 + 复利」挂，不算尾/单利全过。**
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### 场景4：部分平(05-11,30%)后再全平(05-19)
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失败 8 个（row6/7/8/9/10/11/13/15），通过 4 个（row12/14/16/17，均为不算尾或单利）。
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Excel 备注（row6）原文：
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> 不通过，部分平仓时，利息端平仓金额没有跟随平仓比例变化。全部平仓时，居然没有考虑已经过大支付了利息。
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场景4 row6 量化：oracle 最终全平 = -124093.74，系统 = -124122.96，**系统多算 29.22**；
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部分用例偏差更大（row8 多算 3685.96，row15 多算 3961.58）。说明部分平仓后再全平的尾差链路在复利下整体脆弱。
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## 2. 根因（代码实证）
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### Bug A：部分平仓利息端未随平仓比例缩放
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`SwapDealService.cs` 盘中平仓（复利分支，`CalcDailyCompoundInterest` 内 `daysFromPreEod==1` 早退分支）：
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```
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InterestAmount = preEodPosition.InterestIncomeSum * closePrecent; // 已按 closePrecent
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TdInterestAmount = preEodPosition.InterestIncomeSum; // ← 未乘 closePrecent
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```
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`TdInterestAmount`（当日实现利息）未乘 `closePrecent`，导致部分平仓时利息端金额没跟随 30% 比例。
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对应场景4 备注第一条「利息端平仓金额没有跟随平仓比例变化」。
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### Bug B：全部平仓未扣减已部分平仓已付利息
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`SwapEodPositionService.cs` EOD 平仓结算：
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```
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TdCloseInterest = flowEvents.Sum(x => x.InterestAmount);
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isMaturityFinalSettlement = RoundMoney(incomeBefore) == RoundMoney(TdCloseInterest);
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if (isMaturityFinalSettlement) InterestIncomeSum = 0; // 直接清零
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else InterestIncomeSum = RoundEodInterest(incomeBefore - TdCloseInterest);
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```
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全部平仓时 `TdCloseInterest` 取的是「整段重算利息」(复利 `CalcDailyCompoundInterest` 末尾 `interest -= consumedInterest*closePercent` 的口径)，
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但**未先减去部分平仓那一步已经结算/支付的利息**，于是已付部分被重复计入，尾差偏差。
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对应场景4 备注第二条「全部平仓时没考虑已大支付了利息」。
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### Bug C（加剧项）：近期"精度配置 + 尾差重写"纠缠
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- `3670dde9`(07-30) / `01d7f0c5`(08-06) 重写了平仓利息/待实现尾差逻辑（`priorClosePositionIds` 排除已平头寸、`pendingInterestBeforeSettlement` 由预付金腿改为所有非 autoSwap）。
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- 同期 `bff3e920`(07-29) `swappriceprecision.js`：`yield 6→4`、`price 11→9`；`a4906010` 净价/全价精度分开。
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- 尾差 = 高精度应结 − 结算(2位)。精度配置改变 → 舍入残差落点变 → 与重写后的尾差逻辑在"部分平后再全平"长链路（场景4）上交互出错。固定利率 4-2 路径短未触发，浮动 4-2 路径长直接爆。
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## 3. 为什么现有测试没护住好代码
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1. **测试被 re-baseline 到代码**：`01d7f0c5` 把期望常量从 `0.006383561644` 改成 `-0.010438356164`，拿新代码输出当期望值 → 测试只是复述代码行为。
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2. **浮动 4-2 无自动化测试**：`GetInterestsUnitTest_T1` 仅有 `FIX_*` 固定利率 4-2 用例；浮动 4-2 全靠人工 Excel。
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3. **断言容差太松**：既有 `AssertInterestEqual` 用 `ConsGlobal.PriceRound-2` 容差（约 0.01），尾差差在 4~6 位小数全被放过。
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4. **真 oracle 躺在 Excel 未自动化**：「善洁方法二」30%/70% 守恒检查是极佳 golden，但人肉比对，CI 不响。
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## 4. 已修复（2026-08-08）
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### Fix A：Bug A — `TdInterestAmount` 未乘 `closePrecent`
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`SwapDealService.cs` `CalcDailyCompoundInterest` 内 `daysFromPreEod==1` 早退分支：
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```csharp
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// 修复前（Bug A）：
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TdInterestAmount = preEodPosition.InterestIncomeSum;
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// 修复后：
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TdInterestAmount = preEodPosition.InterestIncomeSum * closePrecent;
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```
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`InterestAmount` 已按 `closePrecent` 缩放，`TdInterestAmount` 必须同步缩放，否则部分平仓时利息端金额未跟随平仓比例。
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### Fix B：根因 — `resetCarryInterest` 使用 EOD 舍入快照导致精度偏差
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`SwapDealService.cs` `CalcDailyCompoundInterest` 内重置日复利逻辑：
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```csharp
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// 修复前（569002e5 引入的 resetCarryInterest 机制）：
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var interestToReset = i == 0 || resetCarryInterest == 0m ? interest : resetCarryInterest;
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// 修复后：始终使用循环内高精度累加的 interest
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var interestToReset = interest;
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```
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`resetCarryInterest` 取自 EOD 快照的 `InterestIncomeSum`（2 位小数舍入值），在非重置日 EOD 场景下包含了多个周期利息，注入首重置日会导致：
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1. 精度损失（舍入值 vs 循环高精度累加值）
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2. 多周期利息错误注入（EOD 的 InterestIncomeSum 是整段累计，不是当前周期利息）
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此修复与 `253a89b7` 对 `CalcDailyCompoundInterestByEod`（EOD 路径）的修复逻辑一致。
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### Fix C：测试 `posiLongNotional` 传参修正
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`SwapInterestScenario3And4FloatingTest.cs` 中 `ExecuteClose` 调用的 `posiLongNotional` 应为**平仓后剩余**名义本金（非平仓前）：
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- 场景3全平：`posiLongNotional = 0`（全平后无剩余）
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- 场景4部分平：`posiLongNotional = Notional - partialCloseNotional`（70% 剩余）
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- 场景4全平：`posiLongNotional = 0`（全平后无剩余）
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这使得 `oriPosiNotionalValue = remaining_after + close = original`，`closePercent` 计算正确。
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## 5. 验证手段
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- **C# 测试**：`UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapInterestScenario3And4FloatingTest.cs`
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— 24 个 Excel oracle 用例，通过 EOD 结算路径（`SaveAutoEodWithCloseInterestPosition`）复现，
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断言 `TdCloseInterest`（容差 0.01）。修复前 → RED（偏差 29~3961 元），修复后 → 预期 GREEN。
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⚠️ 需在 Windows + VS 运行验证。
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- **禁止 re-baseline**：今后任何 fix 改测试期望值常量，必须附注来源（本 Excel 手算 or 文档公式），否则评审红线。
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