hjhan
fafae5cac0
refactor(swap): EQD-6968 取价口径自洽化——排除日纯跳过+持仓延续重置日显式再定盘
取价规则只由交易属性决定(算不算尾/interest_rule/重置日历)，平仓只切窗口：
① BuildSegmentRates 排除日(不算尾尾日)一概不取价(有价也不取)——事件利率恒为
末段已消费利率，与金额同源、与平仓时刻无关(旧口径下午平仓落库新利率，金额
却用旧利率，且上午/下午记录不同)；金额零变更(排除日本就零消费)。
② GetFloatRate 不算尾重置日不再先试取尾日定盘(原'有价则取'分支删除)。
③ 剩余持仓的新周期利率改由 SwapEodPositionService 显式获取：平仓日恰为重置日
且剩余>0 时，快照 FloatRate 经 ResolveOngoingResetFixing 再定盘为当日新定盘
(生产 GetFixingOrThrow，缺价抛——与 ByEod 重置日/EodCheckSettlePrice 同口径；
原'有价则取'顺带承担此载体职责，现显式分离)。全平/算尾/观察日无需再定盘。
④ 无日终快照播种 priorValueDate 恒=开始日-1：首重置日(=开始日)的定盘覆盖
[开始日,下一重置日)全部计息日(不算头时 7/7 起仍属首段)，必须落在取价窗内。
原仅算头回拨一天，不算头时首段误用种子利率(靠②的尾日取价回填掩盖，现已根治)。
'不算头少计一天'仍由计息边界 IncludeStart=false 承担，天数不变、利率归位。
FIX 日志同步：排除日不取价/EodCloseRefix 再定盘 全程可审计。
验证：全量 976 例 145 败与改动前基线失败名单 diff=0；内存套件(含
ContractReferenceOracle 金标准/InterestEodTailSnapshot)全绿
2026-08-19 11:06:52 +08:00
..
2026-08-14 15:31:04 +08:00
2026-08-12 15:24:15 +08:00
2025-08-29 14:43:24 +08:00
2026-08-14 15:14:09 +08:00
2026-08-16 10:47:45 +08:00
2026-08-12 15:03:00 +08:00
2026-08-14 15:31:04 +08:00
2026-08-12 17:31:39 +08:00
2026-08-12 16:46:13 +08:00
2026-08-15 13:44:53 +08:00
2024-05-09 14:06:26 +08:00
2026-08-10 18:01:37 +08:00
2026-08-14 17:30:46 +08:00
2026-08-17 17:36:41 +08:00
2025-09-11 14:18:51 +08:00
2026-08-14 15:31:04 +08:00
2024-05-09 14:06:26 +08:00
2026-07-23 11:06:50 +08:00
2026-08-11 09:23:01 +08:00
2026-08-19 11:06:52 +08:00
2026-07-03 08:22:27 +08:00
2026-08-19 11:06:52 +08:00
2026-08-11 09:40:48 +08:00
2026-08-06 17:45:43 +08:00
2025-04-14 16:31:35 +08:00
2026-07-29 14:42:03 +08:00
2026-07-23 11:06:50 +08:00
2026-08-18 08:24:21 +08:00
2026-07-21 15:28:14 +08:00
2026-07-22 16:51:40 +08:00
2024-05-09 14:06:26 +08:00
2026-08-15 12:48:44 +08:00
2024-05-09 14:06:26 +08:00
2026-01-26 17:35:56 +08:00
2026-07-23 11:06:50 +08:00
2026-08-19 09:31:38 +08:00
2026-08-15 12:48:44 +08:00
2024-05-09 14:06:26 +08:00
2026-08-16 12:19:28 +08:00
2026-08-12 16:26:12 +08:00
2024-05-09 14:06:26 +08:00
2024-06-04 18:19:49 +08:00
2026-08-12 16:26:12 +08:00