hjhan
250c41b925
为后续拆三类腿做准备，新增 FR007 取价的独立接口层（参考 QuantLib IborIndex
分层），本次零生产代码改动，全部为新增小文件。
新增文件（取价接缝，供后续 SwapDealService 6 处 inline 取价迁移用）:
- Framework/YLErp.Core/Interest/IIndexFixer.cs
接口定义：给定取价日和标的代码返回当日利率，取价与计息解耦
- Framework/YLErp.Core/Interest/IndexFixerBase.cs
取价日计算工具：收敛原散落 6 处的 GetNonHolidayDefore(date.AddDays(rule))
- YLErpDAL/Modules/SwapModule/Fr007IndexFixer.cs
生产实现 + GetFixingOrThrow 辅助方法，独立文件便于单测
测试清理（删除基于错误假设的测试）:
- 删除 SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest.cs 整个文件
该文件假设'固定值腿利息应随平仓比例线性缩放'，但固定值是合同写死的、
永远不随平仓比例变化。d1badfe4 的'修复'本身才是错的，当前分支已正确回退
- 修正 SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd.cs 固定值测试方法
断言从'应=Fix×0.5'改为'恒=Fix不随比例变化'，对齐正确的业务定义
已知失败（非本次引入，留待后续与拆腿一起修）:
- BondTrsAutoSwapScenarioTest 的 AS_001/004/008/009/010/011 共 6 个
原因：SaveAutoSwapDeal 直接调 AddClientCashInCashOut(非virtual)绕过
AddClientCash(virtual)封装，无库环境抛'客户信息未找到'。
从 096d2609 引入时即失败，需 AddClientCashInCashOut 加 virtual + 客户数据
mock，与拆腿那次可测性改造一起做
21 lines
760 B
C#
21 lines
760 B
C#
using YLErp.QdpModule;
|
|
|
|
namespace YLErp.Derivatives.Interest;
|
|
|
|
/// <summary>
|
|
/// 取价日计算工具，供 IIndexFixer 实现复用。
|
|
/// 收敛原 SwapDealService 里散落 6 处的 GetNonHolidayDefore(date.AddDays(rule))。
|
|
/// </summary>
|
|
public abstract class IndexFixerBase
|
|
{
|
|
/// <summary>
|
|
/// 重置日 + 利率规则 → 取价日（工作日回拨）。
|
|
/// interestRule: 0 = 当前营业日，-1 = 前一营业日。
|
|
/// </summary>
|
|
public static DateTime GetFixingDate(DateTime resetDate, int interestRule)
|
|
=> QdpCalendarHelper.GetNonHolidayDefore(resetDate.AddDays(interestRule));
|
|
|
|
public static DateTime GetFixingDate(DateTime resetDate, int? interestRule)
|
|
=> GetFixingDate(resetDate, interestRule ?? 0);
|
|
}
|