zszq-trs/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Fr007IndexFixer.cs

using System;
using YLErp.Derivatives.Interest;
using YLErp.Modules.DataProviderModule;

namespace YLErp.Modules.SwapModule;

/// <summary>
/// IIndexFixer 的生产实现：FR007 等浮动利率取价。
/// 直接调用 EodPriceQueryService.TryGetPrice，不依赖 SwapDealService 实例，便于独立测试。
/// 未来 SwapDealService 的 6 处 inline 取价代码迁移到本类后，取价规则只在此一处维护。
/// </summary>
public sealed class Fr007IndexFixer : IndexFixerBase, IIndexFixer
{
    public static readonly Fr007IndexFixer Instance = new();

    public bool TryGetFixing(DateTime fixingDate, string underlyingCode, out decimal rate)
    {
        bool ok = EodPriceQueryService.TryGetPrice(fixingDate, underlyingCode, out double r);
        rate = Convert.ToDecimal(r);
        return ok;
    }

    /// <summary>
    /// 取价日 → 取价 → 取不到抛异常。等价于原 SwapDealService 里散落 6 处的 inline 代码：
    ///   GetNonHolidayDefore(date.AddDays(rule)) + TryGetFloatRate + throw
    /// 取到 0 视为"取到一个 0 值"（返回 0），由调用方决定是否沿用旧值；
    /// 只有 TryGetFixing 返回 false 才抛异常——对齐既有语义。
    /// </summary>
    public decimal GetFixingOrThrow(DateTime resetDate, int? interestRule, string underlyingCode)
    {
        var fixingDate = GetFixingDate(resetDate, interestRule ?? 0);
        if (TryGetFixing(fixingDate, underlyingCode, out decimal rate))
            return rate;
        throw new Exception($"获取不到{underlyingCode}在{fixingDate:yyyy年MM月dd日}的价格");
    }
}