张名锐 ae8156020e refactor(swap): 统一债券价格处理逻辑 ...

- 将债券价格处理逻辑从依赖 StructureType 改为基于 IsBond 判断
- 移除 SetPosiPrice 方法中的 useBondPriceScale 参数
- 更新收入互换交易中的 multiplier 计算方式
- 调整平仓交易中 isBondTRS 的判断条件
- 同步修改相关注释说明

2026-08-25 09:57:23 +08:00

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EodPositionRisks.js

#EQD-6718 国联民生-收益互换隐藏收支方向，默认我方收取浮动收益

2026-07-30 14:46:07 +08:00

eventlist.js

Revert "fix(swaptrade): 互换开平仓事件流水 小数点精度调整"

2026-07-28 14:50:01 +08:00

ExtenstionTime.js

fix: 限制互换展期新到期日不得早于原到期日

2026-08-06 17:45:43 +08:00

incomeSwapTrade.js

refactor(swap): 统一债券价格处理逻辑

2026-08-25 09:57:23 +08:00

OnSiteCapitalAccount.js

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

OperationHistory.js

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

step.js

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

swapCalc.js

feat(web): EQD-6953 前端值域闸门补疑似到期债券判定——ytm=0且净/全价均为面值100三者同时成立(现实在市券几乎不可能,UAT 060203.IB实证jquantlib空现金流退化形态)时按既有'不回写+toast真实原因'处理，提示核对到期日或手工填写；录入页/平仓页共用此闸门同步生效；判定条件与后端BondCalcHepler.IsMaturedDegenerate同口径(注释已互指)；新增4个jest用例(命中/正常券/ytm=0但价格非面值/价格面值但ytm非0)61/61通过

2026-08-21 15:26:46 +08:00

SwapEventEamilList.js

山证bug修复及功能 迁移

2024-06-04 18:19:49 +08:00

SwapflowList.js

refactor(swaptrade): 优化互换交易中的数量和金额格式化功能

2026-08-06 12:41:30 +08:00

swapPricePrecisionHelper.js

feat(swaptrade): 添加数量显示尾随零去除功能

2026-08-07 17:57:16 +08:00

swapTradeEdit.js

refactor(frontend): 清理已删除利息模式 7/8 的前端死分支

2026-08-13 09:05:58 +08:00

swapTradeList.js

refactor(web): EQD-5320 清理不可达的互换日终估值导入死代码——#importEod弹窗div与showImport/importEodFile/importClose三函数整块删除：全库无任何按钮调用showImport()(弹窗不可达，业务无从使用)，其内部/trs_hub_api/valuationEndOfDay/import直连反代为死代码且是全库最后一处可执行trs_hub_api依赖(剩余引用均为历史注释)；bond-oms侧接口不动；如需恢复按BatchSendSettleEmail同款C#代理模式(注释留指引)

2026-08-21 16:01:47 +08:00

swapTradeView.js

refactor(longshort): 全量移除多空组合(StructType)子系统死代码（无入口/无存量，按需求重写优于维护）

2026-08-13 09:50:25 +08:00

tradeEndConfirmList.js

fix(zszq-trs): 结算确认书列表新增每行发送邮件按钮，复用 BatchSendSettleEmail

2026-08-21 13:21:15 +08:00

tradeEndConfirmSendEmail.js

fix(zszq-trs): 结算确认书列表新增每行发送邮件按钮，复用 BatchSendSettleEmail

2026-08-21 13:21:15 +08:00

TradeMarketReport_DmaEodPosition.js

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

TradeMarketReport_EodPosition.js

feat(swap): 更新互换估值功能并优化数据模型

2026-07-14 09:46:54 +08:00

TradeMarketReport_HistoricalPositionSwapFlow.js

fix: js 处理空成交收益率

2025-10-15 18:09:23 +08:00

TradeMarketReport_PositionSwapFlow.js

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

unwindBondCalc.js

feat(web): EQD-6953 平仓页接入期末结算收益率互算——SwapUnwind浮动端新增列(仅普通债券类收益互换,控件/事件/源AUTO REV标识与录入页同款vue-swap-price-input)；DP回车→算ExitYtm(4位)、YD回车→反算交割全价并重算平仓盈亏、手填未回车=REV可覆盖；估值日=平仓日,改日期清陈旧值；防御:applyCalcFailure非法driver只清标识防误清交割全价(补回归测试)；closePercentInterestRefresh沙箱补UnwindBondCalc mock对齐页面脚本序;209/209通过

2026-08-20 17:38:43 +08:00

unwindLegSign.js

refactor(web): 平仓页收付方向符号显式化unwindLegSign.js+4例单测——裸三元(x==1?±1:∓1)抽为命名函数并冻结业务事实:利息盈亏与保证金返还本金对同一InterestDirection枚举必须反号(利息=买方持有标的向交易商融资的成本,保证金返还=退客户自己交的钱,业务确认非笔误),不变量断言两符号之和恒0,顺手统一必挂；interestPnlSign对利息/保证金两腿通用(changeInterestAmount模板对两类行都绑定,已核实)；另删死代码:this.ratio/this.shortRatio数据属性+赋值全库无读取(模板亦无绑定)及注释掉的历史三元；SwapUnwind.cshtml补script标签,两个执行型测试沙箱喂真实模块；行为等价(Number===1与==1对实际入参等价已验证),全套315例绿

2026-08-21 07:17:20 +08:00

unwindSwapTrade.js

refactor(swap): 统一债券价格处理逻辑

2026-08-25 09:57:23 +08:00